Індекс відносної сили (RSI): Визначення перекуплених та перепроданих ринків

Індекс відносної сили (RSI) є одним з найпопулярніших індикаторів імпульсу в торгівлі. Він вимірює, наскільки швидко і сильно рухається ціна, допомагаючи трейдерам визначити, коли актив може бути перекупленим (і потребує корекції) або перепроданим (і потребує відскоку). У цій статті ми розглянемо, що таке RSI, як він обчислюється і як трейдери використовують його для прийняття кращих рішень на криптовалютних ринках.

Торгуйте Біткоїном та криптовалютою з додатком Bitcoin.com Wallet.

Відмова від відповідальності: Ця стаття призначена лише для освітніх цілей і не є фінансовою порадою. Завжди проводьте власне дослідження перед прийняттям інвестиційних рішень.

Огляд RSI

Індекс відносної сили (RSI) був розроблений Дж. Веллсом Вільдером у 1978 році як інструмент для оцінки імпульсу ринку. Це осцилятор, тобто він рухається взад і вперед у фіксованому діапазоні - у цьому випадку від 0 до 100.

За замовчуванням RSI розглядає останні 14 періодів (на денному графіку це 14 днів; на годинному графіку це 14 годин). Він порівнює середні прирости цін із середніми втратами цін, щоб визначити, чи покупці або продавці контролюють ринок.

Трейдери часто використовують його для:

• Виявлення умов перекупленості (RSI вище 70), які можуть передувати відкату.
• Виявлення умов перепроданості (RSI нижче 30), які можуть передувати відскоку.
• Виявлення дивергенцій між ціною та імпульсом, що можуть сигналізувати про можливі розвороти.

Як обчислюється RSI

Формула RSI:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Де:
RS = (Середній приріст за N періодів) ÷ (Середня втрата за N періодів)

Ключові моменти:

• N - це період перегляду, з 14 як найбільш поширеним налаштуванням.
• Коротші періоди (наприклад, 7) роблять RSI більш чутливим до змін цін і генерують частіші сигнали.
• Довші періоди (наприклад, 21) згладжують індикатор і зменшують кількість хибних сигналів.

Як інтерпретувати RSI

Перекупленість (вище 70)
Коли RSI піднімається вище 70, це вказує на те, що тиск покупців був сильним, і ціна може бути занадто високою. Це може бути сигналом для трейдерів підготуватися до можливого відкату.

Перепроданість (нижче 30)
Коли RSI опускається нижче 30, це вказує на те, що тиск продавців був сильним, і ціна може бути недооціненою в короткостроковій перспективі. Це може бути сигналом для можливого відскоку.

Середня лінія (50)
Значення RSI вище 50 зазвичай підтримують висхідний тренд, тоді як значення нижче 50 підтримують низхідний тренд. Трейдери іноді використовують це як швидкий спосіб перевірки напрямку тренду.

Дивергенції RSI

Дивергенція відбувається, коли ціна та RSI рухаються в протилежних напрямках:

• Бичача дивергенція: ціна робить нижчі мінімуми, а RSI робить вищі мінімуми. Це може натякати на ослаблення імпульсу продажів і можливий висхідний розворот.
• Ведмежа дивергенція: ціна робить вищі максимуми, а RSI робить нижчі максимуми. Це може сигналізувати про ослаблення імпульсу покупок і можливий низхідний розворот.

Примітка: Дивергенції менш надійні на ринках із сильними трендами і найкраще працюють у поєднанні з іншими інструментами підтвердження.

Приклад практичного налаштування торгівлі за RSI

Ось простий спосіб, яким деякі трейдери використовують RSI:

У висхідному тренді:

• Чекайте, коли RSI опуститься нижче 30 (перепроданість).
• Входьте, коли RSI перетинає назад вище 30, ідеально поблизу рівня підтримки.
• Виходіть, коли RSI наближається або перетинає нижче 70, або коли ціна досягає відомого рівня опору.

У низхідному тренді:

• Чекайте, коли RSI підніметься вище 70 (перекупленість).
• Входьте в коротку позицію, коли RSI перетинає назад нижче 70, ідеально поблизу рівня опору.
• Виходьте, коли RSI наближається або перетинає вище 30, або коли ціна досягає відомого рівня підтримки.

Приклад у дії

Припустимо, Bitcoin знаходиться у висхідному тренді, і RSI опускається до 28 під час короткочасного відкату. Ціна тримається на рівні підтримки, і RSI незабаром піднімається до 35. Деякі трейдери можуть розглядати це як сигнал про закінчення відкату та повернення імпульсу вгору.

Навпаки, якщо Ethereum знаходиться в низхідному тренді і RSI піднімається до 75, трейдери можуть сприймати це як знак, що ралі перенапружене, і готуватися до руху вниз.

Висновок

Індекс відносної сили - це універсальний інструмент, що допомагає трейдерам оцінювати імпульс, виявляти перекуплені та перепродані ринки, а також виявляти можливі розвороти.

Сам по собі RSI може давати хибні сигнали, особливо в умовах сильних трендів. Він є найефективнішим у поєднанні з іншими індикаторами, такими як ковзаючі середні або аналіз підтримки/опору, для підтвердження торгових налаштувань.

Наступні кроки

• Досліджуйте інші індикатори імпульсу, такі як Moving Average Convergence Divergence (MACD), для поєднання з RSI.
• Дізнайтеся про шаблони Золотий хрест та Ведмежий хрест для ідентифікації змін тренду.
• Практикуйте виявлення сигналів RSI на живих графіках і тестування їх із різними часовими рамками та налаштуваннями.

Інтегруючи RSI в ширшу стратегію з інструментами підтвердження та управління ризиками, трейдери можуть покращити свою здатність передбачати зміни на ринку та діяти з більшою впевненістю.

Ознайомтеся з пов'язаними статтями:

• Посібник для початківців зі свічкових графіків
• Зростаючий бичачий молоток: пояснення свічкового шаблону
• Зірка, що падає (падаючий молоток): пояснення свічкового шаблону
• Поглинаюча бичача свічка: сигнал, що покупці беруть верх
• Поглинаюча ведмежа свічка: сигнал, що продавці беруть контроль
• Візерунок ранкової зірки: сигнал, що покупці вступають в гру
• Вечірня зірка: сигнал, що продавці вступають в гру
• Золотий хрест: сигнал, що бичачий імпульс росте
• Ведмежий (смертельний) хрест: сигнал, що імпульс може розвертатися проти ринку
• Піковий цикл: сигнал, що Bitcoin може досягати піку
• Що таке індикатор MACD? Посібник з Moving Average Convergence Divergence в криптовалютах
• Стохастичний осцилятор: вимірювання імпульсу та виявлення розворотів

Почніть з розуміння основ криптовалют і дослідження децентралізованих фінансів (DeFi). Дізнайтеся про Bitcoin, Ethereum, і альткоїни. Також дізнайтеся, як купити та продати криптовалюту.

Відмова від відповідальності

Відсутність інвестиційної поради
Інформація, надана в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і не є інвестиційною порадою, фінансовою порадою, торговою порадою або будь-яким іншим видом поради. Bitcoin.com не рекомендує і не підтримує купівлю, продаж або зберігання будь-яких криптовалют, токенів або фінансових інструментів. Ви не повинні покладатися на зміст цієї статті як на основу для прийняття будь-яких інвестиційних рішень. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим радником перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.

Точність інформації
Хоча ми намагаємося забезпечити точність та надійність представленої інформації, Bitcoin.com не дає гарантій щодо повноти, своєчасності або точності будь-якого змісту. Вся інформація надається "як є" і може бути змінена без попередження. Ви розумієте, що використовуєте будь-яку наявну тут інформацію на свій власний ризик.