基于LSTM-Transformer混合架构的高频Tick数据特征工程

### LSTM与Transformer混合模型的设计结构 LSTM 和 Transformer 的结合旨在利用两者的优点，从而提升处理时间序列数据的能力。通过集成一个 LSTM 层到 Transformer 模型中，可以增强其对时间依赖性的建模能力[^1]。 #### 改进后的模型架构描述 改进后的 **LSTM-Transformer** 模型通常具有以下特点： 1. **输入层中的LSTM模块** 在模型的输入阶段引入了一个 LSTM 层，用于捕捉时间序列数据的时间特性并提取特征。这一设计使得模型能够更好地理解上下文关系以及长期依赖性。 2. **Transformer编码器部分** 经过 LSTM 处理的数据随后被送入 Transformer 的编码器组件。此部分负责进一步学习复杂的模式并通过多头自注意力机制捕获全局关联。 3. **整体流程概述** 数据先经过 LSTM 进行初步的时间维度上的特征抽取；接着这些特征作为输入传递给 Transformer 编码器，在那里完成更深层次的信息融合和表示构建工作。最后由解码器生成目标输出或者预测结果。 虽然具体的图形展示未直接提供，但从上述文字说明可以看出该混合模型大致遵循这样的顺序连接方式：`LSTM -> Transformer Encoder/Decoder`. 以下是基于以上理论的一个简化实现框架示例代码片段: ```python import tensorflow as tf from tensorflow.keras.layers import Input, LSTM, Dense, Embedding, MultiHeadAttention, LayerNormalization, Dropout from tensorflow.keras.models import Model def lstm_transformer_model(input_dim, output_dim, d_model=512, num_heads=8, ff_dim=2048, dropout_rate=0.1): inputs = Input(shape=(None,)) # LSTM layer for time-series feature extraction x = Embedding(input_dim=input_dim, output_dim=d_model)(inputs) x = LSTM(d_model, return_sequences=True)(x) # Positional Encoding (can be added here or separately defined function) seq_length = tf.shape(x)[1] pos_encoding = positional_encoding(seq_length, d_model) x += pos_encoding[:seq_length] # Transformer encoder layers with multi-head attention and feed-forward networks for _ in range(6): # Example number of transformer blocks attn_output = MultiHeadAttention(num_heads=num_heads, key_dim=d_model//num_heads)(x, x) x = Dropout(dropout_rate)(attn_output) x = LayerNormalization()(x + attn_output) ffn_output = Dense(ff_dim, activation='relu')(x) ffn_output = Dense(d_model)(ffn_output) x = Dropout(dropout_rate)(ffn_output) x = LayerNormalization()(x + ffn_output) outputs = Dense(output_dim, activation='softmax')(x) model = Model(inputs=[inputs], outputs=[outputs]) return model ``` 注意这段伪代码仅作示意用途，并不完全适用于实际部署环境下的所有情况。