量化投资止损策略对比：固定比例VS移动平均线

### 使用移动平均线进行量化投资 在聚宽平台实现基于简单移动平均线（MA）的量化投资策略涉及编写Python脚本来定义交易逻辑并执行回测。该方法依赖于短期均线穿越长期均线上方作为买入信号，反之则视为卖出信号。 #### 定义所需库与初始化函数 为了启动项目，在`initialize()` 函数内设置初始参数如股票池、短周期天数以及长周期天数等变量来准备后续操作环境[^1]： ```python def initialize(context): context.stock = '000300.XSHG' # 设定沪深300指数为标的物 context.short_window = 20 # 设置较短时间内窗口大小 context.long_window = 50 # 设置较长的时间窗口大小 ``` #### 计算两条不同长度的移动平均线 接着创建辅助函数用于计算给定期间的收盘价加权平均值，并将其存储到上下文中以便稍后比较两者之间的关系: ```python def handle_data(context, data): prices = history(1,'1d','close')[context.stock].dropna() short_mavg = prices[-context.short_window:].mean() long_mavg = prices[-context.long_window:].mean() current_position = context.portfolio.positions[context.stock] if short_mavg > long_mavg and not current_position: order_target_percent(context.stock, 1.0) # 当短期 MA 大于 长期 MA 时全仓买入 elif short_mavg < long_mavg and not current_position == 0: order_target_percent(context.stock, 0.0) # 反之清空仓位 ``` 此段代码实现了简单的金叉死叉判断机制——当快速线向上突破慢速线形成交叉即发出买进指令；相反情况发生时，则触发卖出动作以锁定利润或止损离场。 #### 运行模拟测试评估表现 最后一步是在平台上运行上述编写的算法框架来进行历史数据回溯分析，以此检验所选参数组合的有效性和稳定性。这有助于投资者更好地理解市场趋势变化规律从而优化调整自己的交易体系。