科学的机器学习量化回测方法

已于 2024-08-06 15:13:59 修改
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分类专栏： 二级 文章标签： 人工智能 python 深度学习 机器学习
于 2024-08-06 15:08:43 首次发布
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本文链接：https://blog.csdn.net/Edenfranx/article/details/140956401

Abstract摘要：

主要分享了一套科学且适合实盘的机器学习回测方法。并且提供相关的因子计算代码。代码获取方法于文章结尾。

往期量化文章：

高频因子(2)--集成订单流不平衡(有代码)

高频因子--tick级别订单流因子计算(附代码)

未来研究--订单薄时序成像/账户分析库

RSRS择时指标的150倍计算加速(有代码)

前一段时间我在群里分享了一张图片，是我在当晚做研究时跑出来的一个回测图。

最低0.47元/天 解锁文章
基于机器学习算法的滚动优化回测实现指南
TgpActionscript的博客
09-21 315
在本文中，我们将介绍如何使用backtrader框架实现基于机器学习算法的滚动优化回测。在本文中，我们将介绍如何使用backtrader框架实现基于机器学习算法的滚动优化回测。它提供了丰富的功能和灵活的API，使得我们可以轻松地构建和测试自定义的交易策略。它提供了丰富的功能和灵活的API，使得我们可以轻松地构建和测试自定义的交易策略。在这一步中，我们需要设置回测的一些参数，例如初始资金、手续费、滑点等。在这一步中，我们需要设置回测的一些参数，例如初始资金、手续费、滑点等。方法中，我们可以编写交易逻辑。
【答读者问40】谈一谈如何使用backtrader实现基于机器学习算法的滚动优化回测(事件驱动回测+向量化优化参数)？
云金杞
01-18 2358
昨天有读者咨询，使用sckit-learn等包实现机器学习算法的时候，如何滚动进行参数优化的问题，主要考虑到的一个问题就是滚动优化计算量比较大，如何能够更快实现的问题。 实际上，在前面的教程中，也提到过一些如何实现递进优化参数的问题，如果不考虑实现的效率，按照下面这篇文章的思路实现滚动优化是没有问题的。 68、backtrader的一些高级技巧—backtrader参数的可动态修改性与递进参数优化的实现方法 但是考虑到实际的情况，backtrader是基于python的以事件驱动为主的量化框架，python
机器学习模型进行预测和回测
weixin_41046245的博客
06-07 744
这段代码是为了并行地处理多个 CSV 文件，并使用机器学习模型进行预测和回测。
python svm 回测_Python 机器学习之 SVM 预测买卖.md
weixin_39858275的博客
02-09 285
> 策略名称Python 机器学习之 SVM 预测买卖> 策略作者Zero> 策略描述Python入门简单策略 sklearn 机器学习库的使用回测系统自带的库有numpy pandas TA-Lib scipy statsmodels sklearn cvxopt hmmlearn pykalman arch matplotlib实盘需要在托管者所在机器安装策略需要的库>...
使用A股指数进行机器学习模型回测 | Qlib从入门到精通 #7
weixin_38175458的博客
10-26 1604
前面说了，学习投资从指数开始。 指数的数据比较全，不受操控。 我们优先关注几个重点的指数，宽基指数和重要行业指数，把它们的数据导入到qlib的存储中。 我们重点关注几个指数： class Config: def get_index_codes(self): return [ '000300.SH',#沪深300 '000905.SH',#中证500 '399006.SZ', #创业板
Python机器学习与量化交易学习，量化交易简介，量化回测框架介绍.zip
02-21
Python机器学习在量化交易中的应用已经变得越来越广泛，它提供了强大的数据分析、模型构建以及回测功能，使得投资者能够更高效地进行投资决策。本资料主要涵盖了量化交易的基础知识以及Python中常用的量化回测框架。...
股票量化回测分析.zip
09-25
本文旨在通过建立机器学习模型策略对股票价格进行回测的分析，以帮助投资者评估和优化投资策略，从而减少投资风险。 选取了铭普光磁（SZSE.002902）股票，采用了贝叶斯优化调整xgboost模型的超参数，得到了最优的...
Python基于机器学习的量化投资策略项目源码+回测+使用说明
最新发布
05-07
Python基于机器学习的量化投资策略项目源码+回测+使用说明Python基于机器学习的量化投资策略项目源码+回测+使用说明Python基于机器学习的量化投资策略项目源码+回测+使用说明Python基于机器学习的量化投资策略项目...
Python基于机器学习的量化投资策略项目源码+回测+使用说明（高分项目）
08-19
Python基于机器学习的量化投资策略项目源码+回测+使用说明（高分项目），含有代码注释，新手也可看懂，个人手打98分项目，导师非常认可的高分项目，毕业设计、期末大作业和课程设计高分必看，下载下来，简单部署，就...
大话机器学习（一）--Go for it！
lyx的专栏
01-22 3153
本系列教程适合对机器学习一无所知，甚至文科森哦。反正不会有数学公式，I promise！教程基于sklearn的python机器学习库。 打开机器学习的面纱，就是这样。 首先要有利器。工欲善其事必先利其器。看我下面这个文章吧，下载一下这个软件，然后我们就可以开始了。 http://blog.csdn.net/qtlyx/article/details/49742483 1.什么是机器学习？
算法交易策略回测代码：回测交易策略的代码-matlab开发
06-01
%作者：Moeti Ncube %这是可用于回测交易策略的代码。 所使用的示例策略部分用于开发中频算法交易策略； 这是我们用来分析刻度数据的一些回测编码。 此代码可用于回测时间序列的交易策略，该时间序列的第一列是价格向量，交易指标位于第二列。 我将使用 NG 期货合约进行交易，并根据分时跟踪盈亏（NG 以分时交易，因此 ICE 上的 .001 分时约为 70 美元/合约，NYMEX 上为 10 美元/合约） 超过 17 天，此数据集的策略在 NYMEX 上的收益约为 1060 美元，在 ICE 上为 7427 美元。 数据存储在第一列，一个（专有）指标，基本上跟踪市场的速度，存储在第二列。 % 可以调整此代码以合并另一个数据集/指标，只要它假定我将在此处描述的基本策略大纲。 这实际上是我真正策略的简化。 例如，我真正的买入/卖出指标更新为 vt=max(v1,....vt-1)
用Qlib模拟实战中机器学习多因子预测的流程：必须滚动预测
qtbgo的博客
12-28 1117
在实战中，是滚动训练和预测的，比如执行月度调仓，那么可能每月底都要重新训练和预测，这里滚动步长step就是一个月。因此，在进行模型绩效评价时，也要模拟实战这种滚动的过程，这样的评价结果才更加符合实际。绝大多数同学学习qlib，是从qlib提供的基本案例workflow_by_code.ipynb开始的，从文件名workfow可以看出，它隐含了一个基本的使用机器学习执行多因子预测的基本流（工作流）。”，期望将机器学习用于实战的同学可以去看看，课程头几节是免费的，详细介绍了qlib中滚动训练预测的原理。
机器学习 量化 滚动训练_机器学习和深度学习模型的训练后分析和量化
weixin_26750481的博客
08-27 1456
机器学习 量化 滚动训练 虚拟援助项目 (VIRTUAL ASSISTANT PROJECT) Building and exploring machine learning as well as deep learning models is something I love to do. I pick a project and start working on it. Some are ju...
量化新手必看！QMT回测示例！！！
Z2D121999的博客
12-25 1616
QMT量化交易软件回测示例
从策略验证到实时交易：量化投资的实践流程
云策量化的博客
02-23 517
量化投资，这个听起来既神秘又高深的领域，其实离我们并不遥远。它是一种通过数学模型来指导投资决策的方法，旨在从海量数据中挖掘出投资机会。本文将带你走进量化投资的世界，从策略验证到实时交易，一探究竟。
Qlib教程——基于源码（一）背景与项目总览
RicardoOzZ的博客
04-21 5745
Qlib背景介绍部分不多说，最近发现Qlib的框架思路与我自己打算做的投研平台出乎意料的完全相同，网上Qlib的教程大多比较浅显，要么介绍如何安装、要么只介绍如何直接调用api下载数据。如何说实话直接介绍该框架的api如何使用，是小白看不懂也用不会、大佬又嫌弃的鸡肋行为。 如果是出于拿来主义，一般情况下的学习方法可以直接阅读说明文档： https://qlib.readthedocs.io/en/latest/index.html 跟着慢慢copy代码一步一步运行即可。 而对于魔改党，当然是希望可以基于前.
机器学习和模式识别在算法外汇和股票交易中的应用：简介
sentdex的博客
08-20 170
这段文字介绍了一个利用机器学习进行股票和外汇交易分析的系列视频课程。课程以Python 2.7为编程语言，旨在通过基础的机器学习原理、回测、统计分析和编程实践，帮助学员掌握相关知识，并强调课程仅供学习参考，不构成任何投资建议。 课程的目标是使用基础的机器学习原理，找到可行的交易规则，并通过手工操作的方式进行实践，避免依赖现成的软件包。课程将重点关注两个方面： 寻找交易算法： 利用机器学习原理，从...
用python将卡尔曼滤波技术和统计套利应用在期货市场
bigquant的博客
07-02 1186
本项目实施的交易策略称为“统计套利交易”，也称为“配对交易”，是一种逆势策略，旨在从某个配对比率的均值回归行为中获利。该策略背后的假设是，显示协整特性的对的价差本质上是均值回归，因此如果价差显着偏离均值，将提供套利机会。......
机器学习预测股市_机器学习在股市中的表现如何
weixin_26731327的博客
10-11 2121
机器学习预测股市When it comes to using machine learning in the stock market, there are multiple approaches a trader can do to utilize ML models. From determining future risk to predicting stock prices, machin...
机器学习 量化投资回测
02-20
### 机器学习在量化投资中的应用 #### 回测方法与实现 在量化投资领域，机器学习的应用日益广泛，特别是在资产配置、Alpha因子创建以及交易策略的设计方面。为了验证这些基于机器学习的投资策略的有效性和稳定性，...
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