【强化学习】二、马尔可夫决策过程

二、马尔可夫决策过程

1.绪言

马尔可夫决策过程（Markov decision process，MDP）是强化学习问题在数学上的理想化形式

MDP中的环境是完全可观测的

几乎所有的强化学习问题都可以在数学上表示为马尔可夫决策过程

2.马尔可夫过程

马尔可夫性质

状态$S_t$具有马尔科夫性，当且仅当$\mathbb{P}[S_{t+1}|S_t]=P[S_{t+1}|S_1,...,S_t]$

给定当前时刻的状态，将来与历史无关

状态是对过去的充分统计

状态转移矩阵

对于马尔可夫状态$s$与其后继状态$s^{\prime }$，它们的状态转移概率定义为：
$${\mathcal{P}}_{s{s}^{\prime }}=\mathbb{P}\left[S_{t+1}=s^{\prime }\mid S_t=s\right]$$
状态转移矩阵$P$定义了马尔科夫状态$s$到其所有后继状态$s^{\prime }$的转移概率
$$\mathcal{P}=\left[\begin{array}{ccc}{\mathcal{P}}_{11}& \cdots & {\mathcal{P}}_{1n}\\ ⋮& & ⋮\\ {\mathcal{P}}_{n1}& \cdots & {\mathcal{P}}_{nn}\end{array}\right]$$
矩阵的每一行总和为1

马尔可夫过程

马尔可夫过程是一种无记忆的随机过程

马尔可夫过程可以分为三类

• 时间、状态都离散的马尔可夫过程（马尔科夫链）
• 时间连续、状态离散的马尔可夫过程（连续时间的马尔可夫链）
• 时间、状态都连续的马尔可夫过程

马尔可夫过程由元组$(\mathcal{S},\mathcal{P})$构成

$\mathcal{S}$是有限状态的集合

$\mathcal{P}$是状态转移矩阵${\mathcal{P}}_{s{s}^{\prime }}=\mathbb{P}\left[S_{t+1}=s^{\prime }\mid S_t=s\right]$

S = { C l a s s 1 , F a c e b o o k , C l a s s 2 , C l a s s 3 , P a s s , P u b , S l e e p } \mathcal S=\{Class1,Facebook,Class2,Class3,Pass,Pub,Sleep\} S={Class1,Facebook,Class2,Class3,Pass,Pub,Sleep}

从初始状态$S_1=C_1$开始，我们可以从马尔科夫链中采样一些子序列，每个子序列又称为幕（Episodes），幕的终点得是一个终止状态，在这个例子中就是Sleep

C1 C2 C3 Pass Sleep

C1 FB FB C1 C2 Sleep

C1 C2 C3 Pub C2 C3 Pass Sleep

3.马尔可夫奖励过程

马尔可夫奖励过程（Markov Reward Process，MRP）由元组$(\mathcal{S},\mathcal{P},\mathcal{R},\gamma )$构成

$\mathcal{S}$是有限状态的集合

$\mathcal{P}$是状态转移矩阵${\mathcal{P}}_{s{s}^{\prime }}=\mathbb{P}\left[S_{t+1}=s^{\prime }\mid S_t=s\right]$

${\mathcal{R}}_s$是奖励函数，${\mathcal{R}}_s=\mathbb{E}[R_{t+1}\mid {\mathcal{S}}_t=s]$

$\gamma$ 是折扣因子，$\gamma \in [0,1]$

数学期望是一种重要的数学特征，它反映随机变量平均取值的大小

回报Return

在一个马尔可夫奖励过程中，从$t$时刻的状态$S_t$开始，直至终止状态时，所有奖励的衰减之和$G_t$称为回报Return
$$G_t=R_{t+1}+\gamma R_{t+2}+{\gamma }^2{R}_{t+3}+...=\sum _{k=0}^{\infty }{\gamma }^k{R}_{t+k+1}$$
折扣因子的作用：

• 避免有环的马尔可夫过程计算收益时出现无限循环
• 从金融投资回报的角度讲，即时奖励（immediate rewards）比延时奖励（delayed rewards）更吸引人
• 动物/人类行为中都表现出对即时奖励的偏好
• 可以表达未来的不确定性
• $\gamma \in [0,1]$，$\gamma =0$只看眼前利益

价值函数Value Function

价值函数$v(s)$给出状态$s$的长期价值（long-term value）

价值函数输入为某个状态，输出为这个状态的价值

定义：在马尔可夫奖励过程中，一个状态的期望回报被称为这个状态的价值函数$v(s)=\mathbb{E}[G_t\mid S_t=s]$，相当于对这个状态所在的所有幕的回报求平均

这个$\mathbb{E}$去除了两种随机性，分别是状态间跳转的随机性，以及每个状态给分的随机性

当考虑了未来收益时，Class3和Class1相比，虽然该状态的奖励相同，但是Class3更接近于Pass这个最优状态，所以Class3的期望回报就比Class1要高很多。

马尔可夫奖励过程的贝尔曼方程Bellman Equation

贝尔曼方程可以求解价值函数

贝尔曼方程 $v(s)=\mathbb{E}[R_{t+1}+\gamma v(S_{t+1})\mid S_t=s]$

价值函数可以分解为两个部分：即时奖励$R_{t+1}$和后续状态的折扣值$\gamma v(S_{t+1})$

$S_{t+1}$可能会是任何一种状态

贝尔曼方程还可以写为：
$$v(s)={\mathcal{R}}_s+\gamma \sum _{s^{\prime }\in \mathcal{S}}{\mathcal{P}}_{s{s}^{\prime }v(s^{\prime })}$$
其中${\mathcal{P}}_{s{s}^{\prime }}=\mathbb{P}[{\mathcal{S}}_{t+1}=s^{\prime }\mid {\mathcal{S}}_t=s]$

${\mathcal{R}}_s=\mathbb{E}[R_{t+1}\mid {\mathcal{S}}_t=s]$

示例：

4.3=当前价值-2 + 0.6 * 10 + 0.4 * 0.8

当各个状态的价值不满足贝尔曼方程时意味着：1. 这个价值函数不是这个系统的价值函数，2. 计算出错，3. 计算没有收敛

贝尔曼方程的矩阵形式

贝尔曼方程可使用矩阵简明表示
$$v=\mathcal{R}+\gamma \mathcal{P}v$$
其中$v$是一个列向量，每个状态一个条目
$$\left[\begin{array}{c}v(1)\\ ⋮\\ v(n)\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}{\mathcal{R}}_1\\ ⋮\\ {\mathcal{R}}_n\end{array}\right]+\gamma \left[\begin{array}{ccc}{\mathcal{P}}_{11}& \cdots & {\mathcal{P}}_{1n}\\ ⋮& & ⋮\\ {\mathcal{P}}_{n1}& \cdots & {\mathcal{P}}_{nn}\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}v(1)\\ ⋮\\ v(n)\end{array}\right]$$
贝尔曼方程是线性方程，可以直接求解
$$v=\mathcal{R}+\gamma \mathcal{P}v$$

$$(I-\gamma \mathcal{P})v=\mathcal{R}$$

$$v=(I-\gamma \mathcal{P}{)}^{-1}\mathcal{R}$$

对于$|S|$个状态，计算复杂度为$O(|s{|}^3)$

直接求解仅适用于小型马尔可夫奖励过程

对于大型MRP，有很多迭代方法，例如：

• 动态规划（Dynamic programming）
• 蒙特卡洛评估（Monte-Carlo evaluation）
• 时序差分学习（Temporal-Difference learning）

4.马尔可夫决策过程

马尔可夫决策过程（MDP）是具有决策的马尔可夫奖励过程（MRP），其所有状态满足马尔可夫性质

定义：马尔可夫决策过程由元组$(\mathcal{S},\mathcal{A},\mathcal{P},\mathcal{R},\gamma )$构成

• $\mathcal{S}$是有限状态的集合
• $\mathcal{A}$是优先动作的集合
• $\mathcal{P}$是状态转移矩阵，${\mathcal{P}}_{s{s}^{\prime }}^a=\mathbb{P}[{\mathcal{S}}_{t+1}=s^{\prime }\mid {\mathcal{S}}_t=s,{\mathcal{A}}_t=a]$
• ${\mathcal{R}}_s$是奖励函数，${\mathcal{R}}_s=\mathbb{E}[R_{t+1}\mid {\mathcal{S}}_t=s,{\mathcal{A}}_t=a]$
• $\gamma$是折扣因子，$\gamma \in [0,1]$

策略

策略$\pi$是一个函数，表示输入状态为$s$的情况下采取动作$a$的概率
$$\pi (a\mid s)=\mathbb{P}[{\mathcal{A}}_t=a\mid {\mathcal{S}}_t=s]$$
策略完全定义了智能体的行为，马尔科夫决策过程中，策略仅取决于当前状态（而不是历史记录）

给定一个马尔可夫决策过程：$\mathcal{M}=(\mathcal{S},\mathcal{A},\mathcal{P},\mathcal{R},\gamma )$和一个策略$\pi$

状态序列$S_1,S_2...$是一个马尔可夫随机过程$<\mathcal{S},{\mathcal{P}}^{\pi }>$

状态和奖励序列是一个马尔可夫奖励过程$<\mathcal{S},{\mathcal{P}}^{\pi },{\mathcal{R}}^{\pi },\gamma >$
$$\begin{array}{rl}{\mathcal{P}}_{\mathrm{s}{\mathrm{s}}^{\prime }}^{\pi }& =\sum _{a\in \mathcal{A}}\pi (a\mid s){\mathcal{P}}_{\mathrm{s}{\mathrm{s}}^{\prime }}^a\\ {\mathcal{R}}_{\mathrm{s}}^{\pi }& =\sum _{a\in \mathcal{A}}\pi (a\mid s){\mathcal{R}}_{\mathrm{s}}^a\end{array}$$

MDP的价值函数

**状态价值函数：**在马尔可夫决策过程中，一个状态价值函数$v_{\pi }(s)$是从状态$s$出发，遵循策略$\pi$得到的期望回报。决定哪个策略更好
$$v_{\pi }(s)={\mathbb{E}}_{\pi }[G_t\mid S_t=s]$$
**动作价值函数：**在马尔可夫决策过程中，一个动作价值函数$q_{\pi }(s,a)$是从状态$s$开始，遵循策略$\pi$对当前状态$s$执行动作$a$得到的期望回报。决定该策略下哪个动作更好。
$$q_{\pi }(s,a)={\mathbb{E}}_{\pi }[G_t\mid S_t=s,A_t=a]$$

贝尔曼期望方程Bellman Expectation Equation

状态函数可以分解为：即时奖励+后继状态的折扣值
$$v_{\pi }(s)={\mathbb{E}}_{\pi }\left[R_{t+1}+\gamma v_{\pi }\left(S_{t+1}\right)\mid S_t=s\right]$$
动作价值函数可进行类似分解
$$q_{\pi }(s,a)={\mathbb{E}}_{\pi }\left[R_{t+1}+\gamma q_{\pi }\left(S_{t+1},A_{t+1}\right)\mid S_t=s,A_t=a\right]$$

状态价值函数和动作价值函数的关系

$$v_{\pi }(s)=\sum _{a\in \mathcal{A}}\pi (a\mid s)q_{\pi }(s,a)$$

$$q_{\pi }(s,a)={\mathcal{R}}_s^a+\gamma \sum _{s^{\prime }\in \mathcal{S}}{\mathcal{P}}_{s{s}^{\prime }}^a{v}_{\pi }\left(s^{\prime }\right)$$

通过相互代入可以获得两种价值函数的递推式

最优价值函数Optimal Value Function

最优状态价值函数是所有策略产生的状态价值函数中，使状态$s$价值最大的函数
$$v_{\ast }(s)=\underset{\pi }{\max }{v}_{\pi }(s)$$
最优动作价值函数是指所有策略产生的动作价值函数中，使状态-行为<s,a>对价值最大的函数
$$q_{\ast }(s,a)=\underset{\pi }{\max }{q}_{\pi }(s,a)$$
最优价值函数明确了MDP的最优可能表现

一旦最优价值函数知晓，则认为MDP已完成求解

最优策略Optimal Policy

策略之间的偏序：当且仅当对于任意的状态$s$都有$v_{\pi }(s)\ge v_{{\pi }^{\prime }}(s)$时，记作$\pi \ge {\pi }^{\prime }$

最优策略：在有限状态和动作的MDP中，至少存在一个策略不劣于其他所有的策略，即${\pi }_{\ast }\ge \pi ,\forall \pi$，这就是最优策略。

所有的最优策略具有相同的最优状态价值函数

所有的最优策略有相同的动作价值函数

寻找最优策略Optimal Policy

可以通过最大化$q_{\ast }(s,a)$来找到最佳策略，
$${\pi }_{\ast }(a\mid s)=\{\begin{array}{l}1\\ 0\end{array}\text{ 当 }a=\arg \underset{a\in A}{\max }{q}_{\ast }(s,a)$$
找到最优动作价值函数中让值最大的a，将其概率设置为1

任何MDP始终都有确定性的最佳策略

如果我们知道$q_{\ast }(s,a)$，我们将立即获得最优策略

贝尔曼最优方程Bellman Optimality Equation

$$v_{\ast }(s)=ma{x}_a{q}_{\ast }(s,a)$$

贝尔曼期望方程$v_{\pi }(s)={\sum }_{a\in \mathcal{A}}\pi (a\mid s)q_{\pi }(s,a)$，将最优策略结果代入，就得到贝尔曼最优方程
$$v_{\ast }(s)=\underset{a}{\max }\left({\mathcal{R}}_s^a+\gamma \sum _{s^{\prime }\in \mathcal{S}}{\mathcal{P}}_{s{s}^{\prime }}^a{v}_{\ast }\left(s^{\prime }\right)\right)$$

$$q_{\ast }(s,a)={\mathcal{R}}_s^a+\gamma \sum _{s^{\prime }\in \mathcal{S}}{\mathcal{P}}_{s{s}^{\prime }}^a\underset{a^{\prime }}{\max }{q}_{\ast }\left(s^{\prime },a^{\prime }\right)$$

求解贝尔曼最优方程

贝尔曼最优方程是非线性的

不能使用与策略优化相同的直接矩阵解决方案

通过一些迭代的方法来解决：

• 价值迭代Value Iteration
• 策略迭代Policy Iteration
• Q学习Q-learning
• Sarsa
  
  

5.参考资料

强化学习基础 北京邮电大学 鲁鹏 强化学习基础 （本科生课程） 北京邮电大学 鲁鹏_哔哩哔哩_bilibili

深度强化学习 台湾大学 李宏毅 DRL Lecture 1_ Policy Gradient (Review)_哔哩哔哩_bilibili

蘑菇书EasyRL datawhalechina/easy-rl: 强化学习中文教程（蘑菇书），在线阅读地址：https://datawhalechina.github.io/easy-rl/