基于贝叶斯网络的CNN-LSTM股票价格预测

最新推荐文章于 2025-04-12 06:00:00 发布
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基于贝叶斯网络的CNN-LSTM股票价格预测

在金融领域，股票价格预测一直是一个备受关注并且具有挑战性的问题。传统的方法通常采用时间序列模型，然而这些模型往往不能考虑到相关因素之间的复杂关系。本文提出了一种基于贝叶斯网络、CNN和LSTM的混合模型，旨在更准确地预测股票价格。

贝叶斯网络的作用是可以捕获相关因素之间的依赖关系，而CNN则能够有效地提取时间序列数据中的特征信息。 LSTMs则适用于处理长期依赖和非线性关系。所以，整个模型将贝叶斯网络、CNN和LSTM三者有机地相结合。

下面是模型的主要步骤：

  1. 数据收集：从Yahoo Finance获取了苹果公司(AAPL)的历史数据，包括每日开盘、最高、最低、收盘和交易量等。

  2. 数据预处理：通过对数变换，归一化和差分处理，将原始数据转化为平稳的时间序列数据。

  3. 贝叶斯网络建模：使用Python的Bayesian Networks库，在已处理的时间序列数据上建立了一个贝叶斯网络模型。

  4. CNN-LSTM模型建立：将贝叶斯网络的结构和CNN-LSTM的框架组合在一起，输入为之前处理后的时间序列数据，输出为未来一天的股票价格。

  5. 训练和测试：使用最大似然估计方法来训练模型，并将测试集的结果与真实值进行比较。通过均方误差和平均绝对误差来评估模型的性能。

下面是完整的Python代码：

# 导入必要的库
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基于贝叶斯网络优化的CNN-LSTM股票价格预测（附Matlab代码）
JehPython的博客
09-19 597
为了提高预测准确性，本文将介绍一种基于贝叶斯网络优化的CNN-LSTM模型，并提供相应的Matlab代码。该模型结合了卷积神经网络（CNN）和长短期记忆网络（LSTM），并通过贝叶斯网络进行参数优化，以实现更准确的股票价格预测。总结而言，本文介绍了一种基于贝叶斯网络优化的CNN-LSTM模型，用于股票价格预测。该模型结合了CNN和LSTM网络的优势，并通过贝叶斯优化算法寻找最佳参数配置，以提高预测性能。在本文中，我们将使用贝叶斯优化算法来寻找CNN-LSTM模型的最佳超参数设置，以获得更好的预测性能。
【python股票价格预测】基于CNN-LSTM的股票价格预测（附python代码）
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写在前面下面的这篇文章主要教大家如何搭建一个基于CNN-LSTM的股票预测模型，并将其用于股票价格预测当中。原代码在文末进行获取。1CNN-LSTM模型这篇文章将带大家通过Tensorfl...
从零开始学习CNN-LSTM进行股票预测
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【LSTM时序预测】基于贝叶斯网络优化CNN-LSTM实现股票价格预测附matlab代码+仿真结果和运行方法zip
06-02
1.版本：matlab2014/2019a/2021a，内含运行结果，不会运行可私信 2.领域：智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划、无人机等多种领域的Matlab仿真，更多内容可点击博主头像 3.内容：标题所示，对于介绍可点击主页搜索博客 4.适合人群：本科，硕士等教研学习使用 5.博客介绍：热爱科研的Matlab仿真开发者，修心和技术同步精进，matlab项目合作可si信
Python-使用Tensorflow运行CNN以预测股票走势
08-10
使用Tensorflow运行CNN以预测股票走势。 希望找出跟随价格上涨的模式。
【LSTM时序预测】基于贝叶斯网络优化CNN-LSTM实现股票价格预测附matlab代码+仿真结果和运行方法.zip
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2.领域：智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划、无人机等多种领域的Matlab仿真，更多内容可点击博主头像 3.内容：标题所示，对于介绍可点击主页搜索博客 4.适合人群：本科，硕士...
BO-CNN-LSTM/Bayes-CNN-LSTM,基于贝叶斯优化CNN-LSTM多特征分类预测（MATLAB完整源码和数据）
04-06
1.BO-CNN-LSTM/Bayes-CNN-LSTM,基于贝叶斯优化CNN-LSTM多特征分类预测（MATLAB完整源码和数据） MATLAB完整源码和数据，纯手工制作，代码质量极高，注释清晰，excel数据，方便替换 2.数据输入15个特征，输出4个类别...
BO-CNN-BiLSTM/Bayes-CNN-BiLSTM,基于贝叶斯优化CNN-BiLSTM多特征分类预测（MATLAB完整
04-06
1.BO-CNN-BiLSTM/Bayes-CNN-BiLSTM,基于贝叶斯优化CNN-BiLSTM多特征分类预测（MATLAB完整源码和数据） MATLAB完整源码和数据，纯手工制作，代码质量极高，注释清晰，excel数据，方便替换 2.数据输入15个特征，输出4...
基于贝叶斯(bayes)优化卷积神经网络-长短期记忆网络(CNN-LSTM)回归预测（Matlab完整源码和数据）
02-21
基于贝叶斯(bayes)优化卷积神经网络-长短期记忆网络(CNN-LSTM)回归预测，bayes-CNN-LSTM多输入单输出模型。 优化参数为：学习率，隐含层节点，正则化参数。 评价指标包括:R2、MAE、MSE、RMSE和MAPE等，代码质量极高...
基于 CNN-LSTM 模型的股票预测
最新发布
Zhouzhouzhousan的博客
04-12 2573
基于历史股票数据（开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交额、换手 率、涨跌幅、CCI、布林带带宽），使用 CNN - LSTM 模型预测未来的股票 收盘价，探究该模型在 50 只中国沪深 300 指数成分股中的预测性能。
量化论文学习之《基于 CNN-LSTM 混合模型的股价 预测》
u011489887的专栏
05-21 1826
即平均 MSE 大小为 0.00039，通过使用 python 对数据测试集的涨跌预测准确率进行计。算，发现 CNN-LSTM 模型的未来 30 天涨跌预测准确率为 62%，而未来 10 天的涨跌。CNN-LSTM 混合模型首先使用 CNN 来提取时间序列数据的特征，然。参考文献《基于 CNN-LSTM 混合模型的股价预测及量化投资设计》后将特征输入进 LSTM 模型中来进行下一交易日股票收盘价的预测。batch_size 设置为 128 时，平均 loss 大小，预测准确率可以达到 67%。
基于CNN的股票预测方法【卷积神经网络】
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本文探讨了利用卷积神经网络（CNN）进行股票预测的建模方法，并详细介绍了模型的搭建、参数选择以及数据处理方法。
时间序列预测 | Python实现CNN-LSM模型时间序列预测
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时间序列预测 | Python实现CNN-LSM模型时间序列预测 目录时间序列预测 | Python实现CNN-LSM模型时间序列预测基本介绍环境准备程序设计数据处理模型搭建结果分析模型评估总结 基本介绍 这篇文章将带大家通过Tensorflow框架搭建一个基于CNN-LSTM的简单股票价格预测模型，这个模型首先是将一个窗口的股票数据转换为一个2D的图像数据，然后通过CNN进行特征提取。 文中，通过64个filter来进行特征提取，之后通过Relu函数进行激活，接着通过max-pooling进行池化处理，
基于贝叶斯优化混合CNN-RNN进行股市预测（Matlab代码实现）
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通过文献调研，现阶段大部分股票择时的研究还是集中在传统的统计学模型上，将深度学习的理念应用于股票择时领域的研究寥寥无几。近年来，深度学习模型取得了长足的发展，正因为如此，CNN模型和RNN模型越来越多的进入到了人们的视野之中，而由CNN和 RNN组合形成的混合CNN-RNN模型势必有着良好的发展前;本文模型构建的大体思路就是将先进的CNN-RNN混合模型理念应用到股票择时令顶域,建立出能解决股票择时问题的模型，填补该领域的空白。此代码中使用了生成类似股票市场的过程（股票序列）。行百里者，半于九十。
CNN--股票预测
weixin_44823151的博客
02-26 2847
import numpy as np from scipy import stats import tensorflow.compat.v1 as tf tf.disable_v2_behavior() #import tensorflow.compat.v1 as tf #tf.disable_v2_behavior() import pandas as pd from s...
基于CNN(二维卷积Conv2D)+LSTM实现股价多变量时序预测(PyTorch版)
时序笔记
07-19 3356
本文旨在探索基于CNN-LSTM的模型在股票多变量时间序列预测中的应用。通过构建CNN-LSTM模型，我们可以同时捕捉股票价格数据中的空间特征和时序依赖关系，从而实现对股票价格更准确的预测。本文的研究不仅有助于提升股票价格预测的精度，也为深度学习技术在金融领域的应用提供了新的思路和方法。
深度学习实战——CNN+LSTM+Attention预测股票
qq_37668436的博客
04-27 2万+
前言 本文使用pytorch实现，根据历史股票的open,low,close,high数据预测未来股票的变化趋势。 数据样式 模型 模型部分实验了几种不同的attention对整体效果的影响： CNN + LSTM CNN + LSTM + ECA CNN + LSTM + SE(channal维度的attention) CNN + LSTM + HW(长宽维度的Attention，不知道叫啥就叫这个吧) CNN + LSTM + CBAM(长宽以及channal维度同时attention) Base
基于贝叶斯网络优化CNN-LSTM实现股票价格预测
12-26
### 使用贝叶斯网络优化CNN-LSTM模型进行股票价格预测 #### 贝叶斯优化简介 贝叶斯优化是一种用于寻找黑盒函数全局最优解的有效方法。该技术通过构建目标函数的概率代理模型来工作，通常采用高斯过程作为概率模型的基础[^1]。 #### CNN-LSTM模型概述 卷积神经网络(CNN)擅长捕捉局部依赖关系和空间层次特征；而长短期记忆网络(LSTM)，作为一种特殊的循环神经网络(RNN)，能够有效解决长期依赖问题。两者结合形成的CNN-LSTM架构可以充分利用各自优势，在处理具有时空特性的数据时表现出色[^2]。 #### 结合贝叶斯网络的CNN- **数据预处理**：对原始金融时间序列执行标准化、缺失值填补等操作； - **特征工程**：应用滑动窗口机制创建训练样本，并考虑加入额外的技术指标作为辅助输入； - **模型搭建** - 利用CNN层自动抽取股价走势中的潜在模式； - 接着由LSTM单元负责编码这些抽象表示随时间变化的趋势信息； - **超参数调优**：借助贝叶斯优化算法动态调整关键配置项（如隐藏层数量、激活函数类型），从而找到最适合当前任务设置的一组参数组合[^3]。 ```matlab % MATLAB伪代码示例 function model = build_bayesian_cnn_lstm() % 定义CNN部分 inputLayer = imageInputLayer([height width channels]); convLayers = [ convolution2dLayer(filterSize,numFilters,'Padding','same') batchNormalizationLayer reluLayer]; % 连接至LSTM lstmLayer = lstmLayer(hiddenUnits); outputLayer = fullyConnectedLayer(outputSize); layers = [inputLayer;convLayers;lstmLayer;outputLayer]; % 创建网络对象 net = layerGraph(layers); % 设置损失函数与求解器选项 options = trainingOptions('adam',... 'MaxEpochs',maxEpoch,... 'MiniBatchSize',miniBatch,... % 应用贝叶斯优化策略选取最佳超参 bayesopt(@objectiveFunction,params,options) end ```
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