如何使用C#实现你的化交易策略模型

C#量化交易接口程序

总的来说，天软量化交易平台接口c#范例涉及的知识点包括C#编程技术、股票交易API的使用以及量化交易策略的实现。开发者需要掌握C#语法，理解API接口的调用方式，同时具备一定的金融和统计学知识，以便设计和实现有效...

C# 量化系统源代码

基于C++/Python的量化交易研究框架，用于策略分析及回测（仅受限于数据，如有数据也可用于期货等）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。 *组合灵活，分类构建策略资产库**对系统化交易方法进行了良好的抽象，包含了九大策略组件：市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库，并进行灵活的组合和测试。在进行策略探索时，可以更加专注于某一方面的策略性能与影响。其主要功能模块如下： 目前项目包含了3个主要组成部分：基于C++的核心库、对C++进行包装的Python库、基于Python的交互式工具。 - C++核心库，提供了整体的策略框架，在保证性能的同时，已经考虑了对多线程和多核处理的支持，在未来追求更高运算速度提供便利。C++核心库，可以单独剥离使用，自行构建自己的客户端工具。 - Python库，提供了对C++库的包装，同时集成了talib库（如TA_SMA，对应talib.SMA），可以与numpy、pandas数据结构进行互相转换，为使用其他成熟的python数据分析工具提供了便利。 - 交互式探索工具，提供了K线、指标、系统信号等的基本绘图功能，用于对量化策略的探索和回测。 - **代码简洁，探索更便捷、自由** 同时支持面向对象和命令行编程范式。其中，命令行在进行策略探索时，代码简洁、探索更便捷、自由。 - **安全、自由、隐私，搭建自己的专属云量化平台** 结合 Python + Jupyter 的强大能力与云服务器，可以搭建自己专属的云量化平台。将Jupyter部署在云服务器上，随时随地的访问自己的云平台，即刻实现自己新的想法，如下图所示通过手机访问自己的云平台。结合Python强大成熟的数据分析、人工智能工具（如 numpy、scipy、pandas、TensorFlow)搭建更强大的人工智能平台。 - **数据存储方式可扩展** 目前支持本地HDF5格式、MySQL存储。默认使用HDF5，数据文件体积小、速度更快、备份更便利。

*捕获和引入市场数据 *制定交易策略 *测试策略，达到 25万(k线)/秒 *连接到许多交易商。 *打造低成本，高性能的交易应用 *可视化显示你的交易思想。 *从TradeStation / MatLab的发送订单