python训练day19 常见的特征筛选算法

1.  方差筛选

方差筛选是一种简单而有效的特征筛选方法。

核心逻辑是：特征的方差反映了数据的变化程度，方差很小的特征几乎没有变化，对模型的预测帮助不大。

比如，一个特征的值在所有样本中几乎都一样（方差接近0），那么它对区分不同类别或预测结果几乎没有贡献。

因此，方差筛选会设定一个方差阈值，剔除方差低于这个阈值的特征，保留那些变化较大的特征，从而减少特征数量，提高模型效率。

特别适合处理高维数据，能快速去掉不重要的特征，但它不考虑特征与目标变量之间的关系，可能会误删一些低方差但有意义的特征。

# 打印标题，表明这是方差筛选的部分
print("--- 方差筛选 (Variance Threshold) ---")

# 导入需要的工具库
from sklearn.feature_selection import VarianceThreshold  # 方差筛选工具，用于剔除方差小的特征
import time  # 用于记录代码运行时间，方便比较效率

# 记录开始时间，后面会计算整个过程耗时
start_time = time.time()

# 创建方差筛选器，设置方差阈值为0.01
# 阈值是指方差的最小值，低于这个值的特征会被删除（可以根据数据情况调整阈值）
selector = VarianceThreshold(threshold=0.01)

# 对训练数据进行方差筛选，fit_transform会计算每个特征的方差并剔除不满足阈值的特征
# X_train是原始训练数据，X_train_var是筛选后的训练数据
X_train_var = selector.fit_transform(X_train)

# 对测试数据应用同样的筛选规则，transform会直接用训练数据的筛选结果处理测试数据
# X_test是原始测试数据，X_test_var是筛选后的测试数据
X_test_var = selector.transform(X_test)

# 获取被保留下来的特征名称
# selector.get_support()返回一个布尔值列表，表示哪些特征被保留，这个是selector这个实例化的类的一个方法
# X_train.columns是特征的名称，结合布尔值列表可以提取保留特征的名字
selected_features_var = X_train.columns[selector.get_support()].tolist()

# 打印筛选后保留的特征数量和具体特征名称，方便查看结果
print(f"方差筛选后保留的特征数量: {len(selected_features_var)}")
print(f"保留的特征: {selected_features_var}")

# 创建一个随机森林分类模型，用于在筛选后的数据上进行训练和预测
# random_state=42是为了保证每次运行结果一致，方便教学和对比
rf_model_var = RandomForestClassifier(random_state=42)

# 在筛选后的训练数据上训练模型
# X_train_var是筛选后的特征数据，y_train是对应的目标标签
rf_model_var.fit(X_train_var, y_train)

# 使用训练好的模型对筛选后的测试数据进行预测
# X_test_var是筛选后的测试特征数据，rf_pred_var是预测结果
rf_pred_var = rf_model_var.predict(X_test_var)

# 记录结束时间，计算整个训练和预测过程的耗时
end_time = time.time()
print(f"训练与预测耗时: {end_time - start_time:.4f} 秒")

# 打印模型在测试集上的分类报告，展示模型的性能
# 分类报告包括精确率、召回率、F1分数等指标，帮助评估模型好坏
print("\n方差筛选后随机森林在测试集上的分类报告：")
print(classification_report(y_test, rf_pred_var))

# 打印混淆矩阵，展示模型预测的详细结果
# 混淆矩阵显示了真实标签和预测标签的对应情况，比如多少样本被正确分类，多少被错分
print("方差筛选后随机森林在测试集上的混淆矩阵：")
print(confusion_matrix(y_test, rf_pred_var))

2.  皮尔逊相关系数筛选

基于特征与目标变量之间相关性的特征选择方法。

核心逻辑是：计算每个特征与目标变量之间的相关系数（范围在-1到1之间，值越大表示正相关越强，值越小表示负相关越强，接近0表示几乎无关），然后根据相关系数的绝对值大小，选择与目标变量相关性较高的特征，剔除相关性较低的特征。

保留那些对预测目标最有帮助的特征，减少无关或冗余特征的干扰。

基于变量相关性的经典特征选择技术，常用于处理目标变量为连续型的场景。

适用于目标变量是连续型的情况，若面对分类问题，通常需要先对目标变量进行编码处理，将其转化为数值型数据后再开展分析。

print("--- 皮尔逊相关系数筛选 ---")
from sklearn.feature_selection import SelectKBest, f_classif
import time

start_time = time.time()

# 计算特征与目标变量的相关性，选择前k个特征（这里设为10个，可调整）
# 注意：皮尔逊相关系数通常用于回归问题（连续型目标变量），但如果目标是分类问题，可以用f_classif
k = 10
selector = SelectKBest(score_func=f_classif, k=k)
X_train_corr = selector.fit_transform(X_train, y_train)
X_test_corr = selector.transform(X_test)

# 获取筛选后的特征名
selected_features_corr = X_train.columns[selector.get_support()].tolist()
print(f"皮尔逊相关系数筛选后保留的特征数量: {len(selected_features_corr)}")
print(f"保留的特征: {selected_features_corr}")

# 训练随机森林模型
rf_model_corr = RandomForestClassifier(random_state=42)
rf_model_corr.fit(X_train_corr, y_train)
rf_pred_corr = rf_model_corr.predict(X_test_corr)

end_time = time.time()
print(f"训练与预测耗时: {end_time - start_time:.4f} 秒")
print("\n皮尔逊相关系数筛选后随机森林在测试集上的分类报告：")
print(classification_report(y_test, rf_pred_corr))
print("皮尔逊相关系数筛选后随机森林在测试集上的混淆矩阵：")
print(confusion_matrix(y_test, rf_pred_corr))

3.  lasso筛选

结合特征选择和模型训练的方法。

核心逻辑是：在进行线性回归的同时，通过引入L1正则化项（即惩罚项），强制将一些不重要特征的回归系数压缩到0，从而实现特征筛选。

Lasso会自动“挑选”对预测目标有贡献的特征（系数不为0），而剔除无关或冗余的特征（系数为0）。

特别适合处理高维数据，可以减少特征数量，提高模型的解释性和计算效率。

（lasso本质上是回归模型，实际上用这个方法来筛选也是用回归模型对分类问题建模结束了，然后打印特征重要度，她是把0和1目标变量视为连续值来进行回归的。效果会差一点，不符合逻辑，但是确实可以计算）

print("--- Lasso筛选 (L1正则化) ---")
from sklearn.linear_model import Lasso
from sklearn.feature_selection import SelectFromModel
import time

start_time = time.time()

# 使用Lasso回归进行特征筛选
lasso = Lasso(alpha=0.01, random_state=42)  # alpha值可调整
selector = SelectFromModel(lasso)
selector.fit(X_train, y_train)
X_train_lasso = selector.transform(X_train)
X_test_lasso = selector.transform(X_test)

# 获取筛选后的特征名
selected_features_lasso = X_train.columns[selector.get_support()].tolist()
print(f"Lasso筛选后保留的特征数量: {len(selected_features_lasso)}")
print(f"保留的特征: {selected_features_lasso}")

# 训练随机森林模型
rf_model_lasso = RandomForestClassifier(random_state=42)
rf_model_lasso.fit(X_train_lasso, y_train)
rf_pred_lasso = rf_model_lasso.predict(X_test_lasso)

end_time = time.time()
print(f"训练与预测耗时: {end_time - start_time:.4f} 秒")
print("\nLasso筛选后随机森林在测试集上的分类报告：")
print(classification_report(y_test, rf_pred_lasso))
print("Lasso筛选后随机森林在测试集上的混淆矩阵：")
print(confusion_matrix(y_test, rf_pred_lasso))

4.  树模型重要性

print("--- 树模型自带的重要性筛选 ---")
from sklearn.feature_selection import SelectFromModel
import time

start_time = time.time()

# 使用随机森林的特征重要性进行筛选
rf_selector = RandomForestClassifier(random_state=42)
rf_selector.fit(X_train, y_train)
selector = SelectFromModel(rf_selector, threshold="mean")  # 阈值设为平均重要性，可调整
X_train_rf = selector.transform(X_train)
X_test_rf = selector.transform(X_test)

# 获取筛选后的特征名
selected_features_rf = X_train.columns[selector.get_support()].tolist()
print(f"树模型重要性筛选后保留的特征数量: {len(selected_features_rf)}")
print(f"保留的特征: {selected_features_rf}")

# 训练随机森林模型
rf_model_rf = RandomForestClassifier(random_state=42)
rf_model_rf.fit(X_train_rf, y_train)
rf_pred_rf = rf_model_rf.predict(X_test_rf)

end_time = time.time()
print(f"训练与预测耗时: {end_time - start_time:.4f} 秒")
print("\n树模型重要性筛选后随机森林在测试集上的分类报告：")
print(classification_report(y_test, rf_pred_rf))
print("树模型重要性筛选后随机森林在测试集上的混淆矩阵：")
print(confusion_matrix(y_test, rf_pred_rf))

5.  shap重要性

print("--- SHAP重要性筛选 ---")
import shap
from sklearn.feature_selection import SelectKBest
import time

start_time = time.time()

# 使用随机森林模型计算SHAP值
rf_shap = RandomForestClassifier(random_state=42)
rf_shap.fit(X_train, y_train)
explainer = shap.TreeExplainer(rf_shap)
shap_values = explainer.shap_values(X_train)

# 计算每个特征的平均SHAP值（取绝对值的平均）
mean_shap = np.abs(shap_values[1]).mean(axis=0)  # shap_values[1]对应正类
k = 10  # 选择前10个特征，可调整
top_k_indices = np.argsort(mean_shap)[-k:]
X_train_shap = X_train.iloc[:, top_k_indices]
X_test_shap = X_test.iloc[:, top_k_indices]

# 获取筛选后的特征名
selected_features_shap = X_train.columns[top_k_indices].tolist()
print(f"SHAP重要性筛选后保留的特征数量: {len(selected_features_shap)}")
print(f"保留的特征: {selected_features_shap}")

# 训练随机森林模型
rf_model_shap = RandomForestClassifier(random_state=42)
rf_model_shap.fit(X_train_shap, y_train)
rf_pred_shap = rf_model_shap.predict(X_test_shap)

end_time = time.time()
print(f"训练与预测耗时: {end_time - start_time:.4f} 秒")
print("\nSHAP重要性筛选后随机森林在测试集上的分类报告：")
print(classification_report(y_test, rf_pred_shap))
print("SHAP重要性筛选后随机森林在测试集上的混淆矩阵：")
print(confusion_matrix(y_test, rf_pred_shap))

6.  递归特征消除REF

特征选择方法，广泛用于机器学习中，特别是在分类和回归问题中，用于从一组特征中筛选出对模型性能贡献最大的子集。

RFE的核心思想是通过递归地移除最不重要的特征，逐步缩小特征集，直到达到预设的特征数量或满足其他停止条件。

print("--- 递归特征消除 (RFE) ---")
from sklearn.feature_selection import RFE
import time

start_time = time.time()

# 使用随机森林作为基础模型进行RFE
base_model = RandomForestClassifier(random_state=42)
rfe = RFE(base_model, n_features_to_select=10)  # 选择10个特征，可调整
rfe.fit(X_train, y_train)
X_train_rfe = rfe.transform(X_train)
X_test_rfe = rfe.transform(X_test)

# 获取筛选后的特征名
selected_features_rfe = X_train.columns[rfe.support_].tolist()
print(f"RFE筛选后保留的特征数量: {len(selected_features_rfe)}")
print(f"保留的特征: {selected_features_rfe}")

# 训练随机森林模型
rf_model_rfe = RandomForestClassifier(random_state=42)
rf_model_rfe.fit(X_train_rfe, y_train)
rf_pred_rfe = rf_model_rfe.predict(X_test_rfe)

end_time = time.time()
print(f"训练与预测耗时: {end_time - start_time:.4f} 秒")
print("\nRFE筛选后随机森林在测试集上的分类报告：")
print(classification_report(y_test, rf_pred_rfe))
print("RFE筛选后随机森林在测试集上的混淆矩阵：")
print(confusion_matrix(y_test, rf_pred_rfe))

上面这些方法的计算耗时没意义，目的是筛选出最后用的特征

@浙大疏锦行