EM算法推导

在机器学习与统计推断中，我们经常会遇到“缺失数据”或“潜在变量”（latent variables）的情形：样本并非完全可观测，而部分信息被隐藏或丢失。这种情况下，直接对观测数据做极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）往往非常困难，因其对数似然函数通常是非凸、甚至没有封闭解的高维积分。期望—最大化（Expectation–Maximization, EM）算法正是在这种背景下应运而生。

　　今天不太想学习，炒个冷饭，讲讲机器学习十大算法里有名的EM算法，文章里面有些个人理解，如有错漏，还请读者不吝赐教。 　　众所周知，极大似然估计是一种应用很广泛的参数估计方法。例如我手头有一些东北人的身高的数据，又知道身高的概率模型是高斯分布，那么利用极大化似然函数的方法可以估计出高斯分布的两个参数，均值和方差。这个方法基本上所有概率课本上都会讲，我这就不多说了，不清楚的请百度。 　　然而现...

原文链接：https://blog.csdn.net/weixin_38206214/article/details/81431932 1.前置知识 极大似然函数和极大似然估计 假设总体的概率函数为 p(x ; θ)， 其中 θ 是一个未知参数或几个未知参数组成的参数向量，属于取值的参数空间。 x1, x2 ... xn是来自该总体的样本，将样本的联合概率函数表示为 θ 的函数： 设 ...

在Mitchell的书中也提到EM可以用于贝叶斯网络中。 下面主要介绍EM的整个推导过程。 1. Jensen不等式 回顾优化理论中的一些概念。设f是定义域为实数的函数，如果对于所有的实数x，，那么f是凸函数。当x是向量时，如果其hessian矩阵H是半正定的（），那么f是凸函数。如果或者，那么称f是严格凸函数。 Jensen不等式表述如下： 如果f是凸函数，X是随机变量，那么 ...

本章简要的介绍了贝叶斯分类器的拓展：贝叶斯网络和EM算法，并给出了简单的推导。

EM算法可以说是一个非常经典的算法，至今仍在广泛地被使用（如强化学习领域） EM算法要解决的问题 EM 算法（全称为Expectation-Maximization algorithm）是一种对含有隐变量的问题的极大似然估计算法。 参数估计方法可以参考 抽样分布和参数估计(极大似然估计)。准确来说， ...

EM算法介绍 EM（Expectation-Maximum）算法，即期望最大化算法，是一种迭代算法，用于含有隐变量的概率模型参数的极大似然估计。简单来说，就是一种通过不断迭代更新来解得最优概率模型参数的算法。那么，为什么使用EM算法而不直接使用极大似然估计来获得模型参数呢？这里用三硬币模型举例说明。 场景描述：假设有三枚硬币，分别记作A， B， C。这些硬币正面出现的概率分别是πππ，ppp，qqq。进行如下掷硬币试验：先掷硬币A，根据其结果选出硬币B或C，正面选硬币B，反面边硬币C；然后掷选出的硬币，掷硬

文章目录一、EM算法推导 最近在看贝叶斯相关的论文，里面讲到了EM算法，就把李航的统计学习方法这本书里的有关EM算法的详细推导过程仔细研读一遍，收获颇丰！ 数理统计的基本问题就是根据样本所提供的信息，对总体的分布或者分布的数字特征作出统计推断。所谓总体，就是一个具有确定分布的随机变量，来自总体的每一个iid样本都是一个与总体有相同分布的随机变量。 EM算法是一种迭代算法，用于含有隐变量的概率模型参...

EM算法详细推导EM算法简介1.EM算法简介EM算法推导2.EM算法推导EM算法举例3.EM算法举例EM算法收敛性证明4.EM算法收敛性证明一点小思考5.一点小思考参考文献 EM算法简介 1.EM算法简介 概率模型有时既含有观测变量，又含有隐变量或潜在变量。如果概率模型的变量都是观测变量，那么给定观测数据，直接根据极大似然估计求解模型参数。EM算法是一种迭代算法，用于含有隐变量的概率模型参数的极大...