量化小白跟着PyBroker官方文档，一步步编写第一个股票组合回测程序

dudly

已于 2025-05-08 12:13:21 修改

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CC 4.0 BY-SA版权

文章标签： python

于 2025-04-22 21:06:21 首次发布

本文以PyBroker官方文档的示例，一步步完成一个简单的股票组合回测程序。

股票组合：苹果、微软、特斯拉
回测时间为：2024年一整年
交易策略为：
- 1. 做多策略：如果某天的收盘价小于前一天的最低价，就买1/4仓位，持有3天卖出。苹果和微软运用此策略
- 1. 做空策略：如果某天的收盘价大于前一天的最高价，就买空100股，持有2天卖出。特斯拉运用此策略

> pip install -U lib-pybroker

这个回测程序使用雅虎财经作为数据源。使用数据源缓存来确保在运行回测时只下载一次所需的数据。
注：如要获取A股市场数据可以导入from pybroker.ext.data import AKShare 用 AKShare() 获取数据

import pybroker
from pybroker import Strategy, StrategyConfig, YFinance, ExecContext

pybroker.enable_data_source_cache('my_strategy')

我们将初始现金设置为 10,000,，这个对象之后用来配置Strategy对象。

config = StrategyConfig(initial_cash=10000)

通过传递以下参数来创建 Strategy 类的新对象: 数据源、开始日期、结束日期和配置对象。

strategy = Strategy(YFinance(), '1/1/2024', '12/31/2024', config)

buy_low 函数将接收一个包含当前股票代码数据的 ExecContext （ctx）。ExecContext 将包含当前股票代码最近 K 线之前的所有收盘价。通过 ctx.close[-1] 获取最新的收盘价。
buy_low 函数将使用 ExecContext 来下达买单。购买的股份数量通过 ctx.buy_shares设置，它是通过 ctx.calc_target_shares