量化交易入门——平台框架、技术类策略、量化心得

量化平台分类：

1. 本地：MC、TB、WH、TS、MT4
2. 云端：聚宽、优矿、米筐、bigquant
3. SDK/量化API： 万得、东财choice、掘金量化
4. 开源框架：PyCTP、Vnpy、zipline、quicklib

使用平台的优点：

1. 省时省力，无需收集清洗数据
2. 无需编写复杂的回测引擎
3. 有大量集成好的函数使用

使用平台的缺点：

1. 无法导入数据；数据有问题就没辙
2. 无法自定义下单算法
3. 很多限制，如日线只能用收盘价买卖
4. 编程语法不统一
5. 收费（按年、按手续费比例）
6. 有bug只能忍
7. 策略安全性

双均线策略？
通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则两条均线必有交点。若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票的强势和弱势时刻，进行交易。
https://www.joinquant.com/view/community/detail/7f93868fc490a937122366a0ec9aa388 （双均线策略）

动量策略？
以动量因子为主的单因子策略一般被定义为动量策略（Momentum Strategy）。“动量”和“反转”是一对绕不开的冤家，如果上述策略中选择的是回报排名最低几只就变成反转策略了，反转的直观