Pandas数据离散化

本文介绍了数据离散化的目的和方法,特别是针对股票涨跌幅数据的处理。通过Pandas的qcut和cut函数进行分组,再使用get_dummies进行one-hot编码,将连续属性转化为哑变量矩阵,简化数据结构。

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一、为什么要离散化

连续属性离散化的目的是为了简化数据结构,数据离散化技术可以用来减少给定连续属性值的个数。离散化方法经常作为数据挖掘的工具。

二、什么是数据的离散化

连续属性的离散化就是在连续属性的值域上,将值域划分为若干个离散的区间,最后用不同的符号或整数 值代表落在每个子区间中的属性值。

离散化有很多种方法,这使用一种最简单的方式去操作

  • 原始人的身高数据:165,174,160,180,159,163,192,184
  • 假设按照身高分几个区间段:150~165, 165180,180195

这样我们将数据分到了三个区间段,我可以对应的标记为矮、中、高三个类别,最终要处理成一个"哑变量"矩阵

三、股票的涨跌幅离散化

我们对股票每日的"p_change"进行离散化
在这里插入图片描述

3.1 读取股票的数据

先读取股票的数据,筛选出p_change数据

data = pd.read_csv
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