协方差 特征值和特征向量

协方差理解： 对于一个样本集合S，如果每个样本是一个n维空间中的一个列向量，则使用协方差矩阵描述样本之间的变化程度， 协方差矩阵的定义式： 其中，Xi和Xj分别表示第i个维度上的样本和第j个维度上的样本。 协方差矩阵C是一个n*n维的方阵，协方差矩阵的元素值代表了样本集在对应方向上的方差，例如：C的对角线上的元素C(i,i)代表了样本集在第i个维度上的方差，也即代表样本集在第i个维度上

考虑一个多维高斯分布的数据集，每个维度上的不确定度量等于变量的方差，最后要得到整个数据集的不确定度，在各个变量独立的情况下，显然需要将各个维度上的方差进行连乘，否则需要连乘数据矩阵对应的协方差矩阵的本征值，本征值的连乘等于行列式，这种连乘得到的是一个高维空间中的多面体的体积。 考虑：协方差矩阵的特征向量指的是什么？ 协方差矩阵的特征向量总是指向数据方差最大的方向，准确来说，特征值最大的特征向量是数据方差最大的方向，第二大特征值对应的特征向量指向与第一个特征向量正交的方向上方差最大的方向，以此类推。 参考链

如果 Cov(X,Y)>0，说明 X和Y具有正相关性，即当 X 增大时，Y 也倾向于增大。如果 Cov(X,Y)

已知随机变量X的协方差矩阵求去X的特征值 特征向量 PCA投影矩阵 相关的知识都忘记了，去查的时候没有耐心看别人长篇大论讲解，就只简单记录了一下如果从协方差矩阵来计算特征值和特征向量。 定义：1.特征值（lambda）*E与A相等。 2.此处A直接用协方差矩阵即可，“用X的协方差矩阵求取的特征值和用X求取的是相等的” 3.全程不必求X是什么，求得...

通俗易懂理解协方差 协方差，可以通俗易懂理解为：两个变量在变化过程中是同方向变化？还是反方向变化？同向或反向程度如何？ 你变大,同时我也变大,说明两个变量是同向变化的,这时协方差就是正的。 你变大,同时我变小,说明两个变量是反向变化的,这时协方差就是负的。 从数值来看,协方差的数值越大,两个变量同向程度也就越大。反之亦然。 咱们从公式出发来理解一下: 公式简单翻译一下是:如果有x,Y两个变量,每个时刻的"X值与其均值之差"剩以Y值与其均值之差"得到一个乘积,再对这每时刻的乘积求和并求出均值(其实是求"期望

最近在忙些人脸识别的东西，重新看了下PCA。突然让我对协方差矩阵、特征值和特征向量的由来，以及为什么会在PCA中用到比较感兴趣（后来发现这些在很多算法中都有用到，比如用于字符识别的MQDF等）。       我看了很多对PCA解释的资料，发现下面这个：http://blog.codinglabs.org/articles/pca-tutorial.html 讲的最为通俗易懂。而且详细解释了为什么

Obvious，最小特征值对应的特征向量为平面的法向这个问题还有个关键是通过python求协方差矩阵的特征值和特征向量，np.linalg.eig()方法直接返回了特征值的向量和特征向量的矩阵scipy.linalg.eigh()方法可以对返回的特征值和特征向量进行控制，通过eigvals参数，可以控制，比如我要返回最小的特征值，和其对应的特征向量，那么就是eigvals(0:0),在升序的情况下...

话不多说，我们直接拿具体的问题讲解。 问题： 手写稿，因为输入起来实在是他烦啦（也有点菜。。。） 求协方差矩阵matlab代码实现： % 计算矩阵的协方差矩阵 % 加载数据 dataSet = [-1,1,0;-4,3,0;1,0,2]; %% 方法一：直接调用 dataCov = cov(dataSet); %% 方法二：了解原理，一步步计算 [rows, cols] = size(...

均值：描述的是样本集合的中间点。 方差：描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均，一般是用来描述一维数据的。 协方差： 是一种用来度量两个随机变量关系的统计量。 只能处理二维问题。 计算协方差需要计算均值。 如下式： 方差与协方差的关系 方差是用来度量单个变量 “ 自身变异”大小的总体参数，方差越大表明该变量的变异越大协方差是用来度量两个变量之...

写成这样也可以（你要知道，特征值是确定的，特征向量往往有无数个）其实这是按照特征值分解方法算出来的啦，归到最后形成一个公式。

PCA, Principle Component Analysis, 主成份分析, 是使用最广泛的降维算法. ...... (关于PCA的算法步骤和应用场景随便一搜就能找到了, 所以这里就不说了. ) 假如你要处理一个数据集, 数据集中的每条记录都是一个\(d\)维列向量. 但是这个\(d\)太大了, 所以你希望把数据维度给降下来, 既可以去除一些冗余信息, 又可以降低处理数据时消耗的计算资源(...

由于求协方差矩阵的特征值在机器学习中具有非常重要的地位，为此，我们专讨论它。