QP问题的解法（拉格朗日乘子法）

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#QP问题 #优化算法 #二次规划

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本文介绍了一种使用拉格朗日法解决二次规划问题的方法。具体包括输入参数如目标函数的矩阵H和向量c, 以及约束条件中的矩阵A和向量b。输出KT点(x,lam)及最优值fval。

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<span style="font-family:Times New Roman;font-size:18px;">function [x,lam,fval]=qlag(H,A,b,c)  
% 拉格朗日法求解二次规划问题  
% min f(x)=0.5*x'Hx+c'x, s.t. Ax=b  
% input: H,c分别是目标函数的矩阵和向量，A%  ，b分别是约束条件中的矩阵和向量  
% output：(x,lam)是KT点，fval是最优值  
  
IH=inv(H);  
AHA=A*IA*A';  
IAHA=inv(AHA);  
AIH=A*IH;  
G=IH-AIH'*IAHA*AIH;  
B=IAHA*AIH;  
C=-IAHA;  
x=B'*b-G*c;  
lam=B*c-C*b;  
fval=0.5*x'*H*x+c'*x;</span>