正态分布下含绝对值的期望求解

正态分布下含绝对值的期望求解@(概率论)首先用伽马函数来证明一个小结论。设X∼N(0,1),求E|X|X\sim N(0,1),求E|X|分析：我们知道EX=0，那是因为根据表达式： f(x)=12π√σe−(x−μ)22σ2=12π√e−x22f(x) = \frac{1}{\sqrt {2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1

E∣X∣Π2​​计算E∣X∣∫−∞∞​∣X∣fxdxEZE∣x−μ∣。

x = symbols('x') # 声明数学符号变量xf = exp(x) # 定义指数函数e^x的符号表达式SymPy作为符号计算库，能够精确处理数学表达式而非数值近似。创建了一个符号变量xxxexp(x)则构建了指数函数exe^xex的符号表示，保留了函数的精确数学特性。

问题1：给定离散随机变量 x 均匀分布在区间 [a, b] 的整点上，y 均匀分布在区间 [c, d] 的整点上，求期望 E(|x-y|)。 问题很简单，显然最直接的办法就是枚举 x 和 y 然后进行统计即可。如果再稍稍思考一下，那么可以发现其实只用枚举其中一个变量就行了，因为若固定 x = i，那么求 E(|i-y|) 只需要对i <=y 和i > y 两种情况分别进行讨论...

内含练习，可供复习

# 数学期望 试验次数很大时，随机变量XXX​的观察值的算术平均。 以下各极限情况均要求绝对收敛。 性质 线性 独立性，E(XY)=E(X)E(Y)E(XY)=E(X)E(Y)E(XY)=E(X)E(Y) 特殊的数学期望 泊松分布 E(X)=∑k=0+∞kλke−λk!=λe−λ∑k=1+∞λk−1(k−1)!=λe−λ⋅eλ=λ E(X)=\sum_{k=0}^{+\infin} k\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=\lambda e^{-\lambda}\sum_

分析正态分布的艺术待解决的概率论题目概率论基本知识解题方法解法一 线性变换法解法二 积分法功能快捷键合理的创建标题，有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX数学公式新的甘特图功能，丰富你的文章UML 图表FLowchart流程图...

#include int 型 int abs(int x); long 型 long labs(int x); 浮点数 float double double fabs(double x);

定义2：设连续型随机变量 X的概率密度为f(x), 若积分。绝对收敛， 称其为X的数学期望。1. 离散型随机变量的期望。2. 连续型随机变量的期望。被积函数是： xf(x)

正态分布（Normal Distribution）

文章目录小知识定理1定理2定理3证明：定理4 小知识 总体XXX,均值方差存在，分别为μ,σ2\mu,\sigma^2μ,σ2 X1,...,XnX_1,...,X_nX1​,...,Xn​是来自XXX的一个样本 X‾,S2\overline{X},S^2X,S2是样本均值和方差 于是有E(X‾)=μ,E(S2)=σ2E(\overline{X})=\mu,E(S^2)=\sigma^2E(X)=μ,E(S2)=σ2 D(X‾)=σ2nD(\overline{X})=\frac{\sigma^2}nD(X

利用Pearson correlation作为相似度计算方法计算movie-movie相似度，用协同过滤算法对电影评分，并使用RMSE算出预测误差

正态分布也称为高斯分布。客观世界中很多变量都服从或近似服从正态分布，且正态分布具有很好的数学性质，所以正态分布也是人们研究最多的分布之一。本文对正态分布的性质做归纳总结，方便日后查找。

**Provement of Gaussian Distribution：** 设正态分布概率密度函数是 $$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2π}\sigma}*e^{\frac{-(x-u)^2}{2\sigma^2}} $$ 于是： $$\int^{+\infty}_{-\infty} \frac{e^{-(x-u)^2}}{2\sigma^2}dx=(\sqrt