[QMT量化交易小白入门]-三十二、经过球友的建议，打板后，增加了通用的止盈止损实盘策略（量化python代码解析）

QMT（Quantitative Multi-thread Trading）是国泰君安推出的量化交易平台，支持编写程序化交易策略。MACD金叉是一种常见的技术指标信号，表示短期均线向上穿越长期均线，通常被视为买入信号。 下面是一个基于QMT平台实现MACD金叉实盘交易的基本代码框架： ```python # 定义策略类并初始化参数 class MACDJinchaStrategy: def __init__(self): self.fast_period = 12 # 快速线周期 self.slow_period = 26 # 慢速线周期 self.signal_period = 9 # 信号线周期 def on_bar(self, bar_data): # 计算MACD值 macd, signal, hist = talib.MACD(bar_data['close'], fastperiod=self.fast_period, slowperiod=self.slow_period, signalperiod=self.signal_period) # 判断是否发生金叉 if len(signal) > 1 and macd[-1] > signal[-1] and macd[-2] <= signal[-2]: print("MACD 发生金叉") # 执行买入操作 (需替换为您账户的实际下单函数) order_buy(symbol="目标股票", quantity=100) elif len(signal) > 1 and macd[-1] < signal[-1] and macd[-2] >= signal[-2]: print("MACD 发生死叉") # 执行卖出操作 (需替换为您账户的实际平仓函数) order_sell(symbol="目标股票", quantity=100) # 实际运行部分 if __name__ == '__main__': strategy_instance = MACDJinchaStrategy() # 假设bar_data是从行情推送获取的数据 while True: latest_bar = get_latest_market_data() # 获取最新K线数据 strategy_instance.on_bar(latest_bar) ``` 注意：以上代码仅为示例结构，在实际部署之前需要调整适配您的环境、证券品种以及风险控制需求等细节内容，并经过充分测试后再投入生产！