0046-量化第十一天：PythonGo-第一个简单策略

最新推荐文章于 2024-12-08 06:00:00 发布

九九九九为功

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分类专栏：学习笔记文章标签： python 学习 PythonGo

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_68750710/article/details/127788361

本文介绍了使用PythonGo实现的首个简单交易策略，包括模型介绍、代码实现和拆解学习。通过策略模板进行划线交易，并理解系统运行、命名、下单逻辑等关键点。同时，文章还提及了软件的可视化参数设置和数据调用方法。

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一、模型介绍

二、代码实现及整体注释

三、拆解学习

一、模型介绍

1.使用pythonGO的策略模板实现最简单的划线交易

2.对系统中的基本运行和常见问题如命名，下单标志，下单方向有明确的认识

二、代码实现及整体注释

import datetime
from ctaBase import *
from ctaTemplate import *   #引用pythonGo中给出的相应策略模板


class Test1(CtaTemplate):  #让我们的类继承模板，名字Test1要和文件名保持一致，不然会报错
    """测试策略"""
    className = "Test1"
    varList = []
    # 参数映射表
    paramMap = {
        'exchange': '交易所',
        'vtSymbol': '合约',
        'volume': '委托数量',
        'price': '触发价格'
        'direction': '下单方向'
    }
    paramList = list(paramMap.keys())
    # 变量映射表
    varMap = {
        'trading': "交易中",
        'pos': "持仓"
    }                          #如果有指标的话，这里可以显示实时的指标运行情况,这里只看策略运行情况和持仓
       
    
    def __init__(self, ctaEngine=None, setting={}):
        """Constructor"""
        super().__init__(ctaEngine, setting)   #调用父类的方法,写在下面是保留