协方差与相关系数的理解(转载)

一、协方差： 可以通俗的理解为：两个变量在变化过程中是同方向变化？还是反方向变化？同向或反向程度如何？ 你变大，同时我也变大，说明两个变量是同向变化的，这时协方差就是正的。 你变大，同时我变小，说明两个变量是反向变化的，这时协方差就是负的。 从数值来看，协方差的数值越大，两个变量同向程度也就越大。反之亦然。 咱们从公式出发来理解一下： 公式简单翻译一下是：如果有X,Y两个变量，

转：https://zhuanlan.zhihu.com/p/57835337 协方差与相关系数也是在时域分析时常见的两个概念，他们都是用来描述数据“像不像”的。 1.协方差 对于信号X和Y，其协方差定义为： 可以描述为：（信号X减X期望）乘以（信号Y减Y期望）的期望。 当X和Y相等时，则：，也就是方差。可见方差是协方差的一个特例。 好，我们看回来协方差。 我们有两段信号X和...

【n】不用理会，是我自己的书的页数，可能会有不同哈！逢考必过！冲冲冲！ 导论 1. 计量经济学研究步骤【8】 模型设定——确定变量和数学关系式 一个完整的计量经济模型包括：经济变量、待确定参数、随机扰动项（核心） 估计参数——分析变量间的数量关系 模型检验——检验所得结论的可靠性 经济意义检验 统计推断检验 计量经济学检验 模型预测检验 模型应用——作经济分析和经济预测 经济结构分析 经济预测 政策评价 检验与发展经济理论 2. 变量【13】 解释变量X和被解释变量Y 内生

转自：https://blog.csdn.net/GoodShot/article/details/79940438 协方差其意义： 度量各个维度偏离其均值的程度。协方差的值如果为正值，则说明两者是正相关的(从协方差可以引出“相关系数”的定义)，结果为负值就说明负相关的，如果为0，也是就是统计上说的“相互独立”。 如果正相关，这个计算公式，每个样本对（Xi, Yi）,　每个求和项大部分都是正数...

随着X的变化Y也在不断变化，X增大Y就减小，X减小Y就增大，两者各自平方后相加和为1。很明显两者不相互独立。但为什么反过来就不能推出X，Y相互独立呢？这里我们以单位圆举例，假设X，Y都分布在圆上。，两者不是线性相关的，我们可得x和y的线性相关系数为0，同时还可以得到它们的协方差。此时X，Y不相互独立，但它们的协方差和相关系数都为0。此时，当X，Y相互独立时，我们还可以得到。（由相关系数的定义的来）课本上给的求协方差公式。

理解三者之间的区别与联系，要从定义入手，一步步来计算，同时也要互相比较理解，这样才够深刻。 方差 方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数。在概率论和数理统计中，方差（英文Variance）用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。在许多实际问题中，研究随机变量和均值之间的偏离程度有着很重要的意义。 标准差 方差开根号。 协方差 在概率论和统计学中，协方差...

1.方差与标准差都是用于衡量数据的离散程度，方差的层次是数据平方，而标准差则和数据同一量纲。 标准差和方差都是用来衡量样本离散程度的量，那么为什么要有标准差呢？ 因为方差和样本的量纲不一样。换句话说不在一个层次，怎么理解这个层次，从公式来看方差是样本和均值差的平方和的平均。这里有一个平方运算，这是导致量纲不在一个层次的原因。而标准差和均值的量纲（单位）是一致的，在描述一个波动范围时标准差比方差更...

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协方差 编辑 本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目审核 。 协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。 协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。 如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两..

一、协方差 1、定义：用于衡量两个变量的总体误差。通俗的理解为两个变量在变化过程中是否同方向，公式如下： 如公式所示，如果有X,Y两个变量，每个时刻,X值与其均值（）之差乘Y值预期均值之差得到的值加和，再求均值（公式为：）。 若X变大，Y也变大，两个变量的变化是同向的，协方差为正值。 若X变大，Y变小，两个变量变化是反向的，协方差为负值。 协方差越大，两个变量之间的同向程度就越大。 2、作用：衡量两个随机变量之间的相互关系 二、...

协方差的意义：度量各个维度偏离其均值的程度。 协方差公式： 特征协方差矩阵： 二维： 协方差大于0，表示x和y是正相关的，若是一个增，另一个也增。协方差小于0表示一个增，另一个减。协方差为0时，两者独立。协方差绝对值越大，两者对彼此的影响越大，反之越小。 三维： 标准差的意义：从平均角度看某方面的差异程度。 标准差公式： 标准差等价公式：（不用计算平均数及离差平均和） 方差是标准差的平方 置信度： 通常所说的95%置信度区间，不可以理解为在这个区间内有95%的概率包含真值。我们要明白的是置信区间是

协方差(covariance): 该公式可以有如下理解：如果有X,Y两个变量，每个时刻的“X值与其均值之差”乘以“Y值与其均值之差”得到一个乘积，再对这每时刻的乘积求和并求出均值（其实是求“期望”，但就不引申太多新概念了，简单认为就是求均值了）。 注： 1.协方差可以反应两个变量的协同关系， 变化趋势是否一致。同向还是方向变化。 2.X变大，同时Y也变大，说明两个变量是同向变化的，这时协方差就是...

协方差的意义 转载于：http://bbs.mathchina.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=5&topic=14444（感谢原作者）  在概率论中，两个随机变量 X 与 Y 之间相互关系，大致有下列3种情况： 当 X, Y 的联合分布像上图那样时，我们可以看出，大致上有： X 越大  Y 也越大， X 越小  Y 也越小，这种情况，我们称为“正