损失函数MSE，MAE，Huber Loss的敏感度

MSE”指的是均方误差（Mean Squared Error）

很简单，中学学过的。因为加了平方，所以可以放大误差，它对异常值特别敏感。如果需要更大凸出敏感，可以搞3次方的。

一、哪些场景需要强调极端异常值？

1. 金融欺诈检测 / 风控

• 极端值 = 高金额的欺诈交易或信用风险

• 即使整体模型准确率高，但漏掉一个大额欺诈，成本极高。

• 所以需要模型对“离群行为”敏感，不能忽略。

2. 工业预测 / 故障预警

• 在设备预测寿命、故障监控中，极小概率的大误差（比如温度异常升高）可能意味着设备即将故障。

• 模型必须优先捕捉这类异常，否则后果严重。

3. 医疗诊断

• 极端误差可能意味着误诊（例如，预测病情过于轻微），可能导致延误治疗。

• 所以要特别惩罚“偏差过大的预测”。

4. 航天 / 安全领域

• 在航天飞行、核电站控制等领域，预测的误差如果在关键点上极大，可能造成灾难性后果。

• 即使 99% 情况都预测得好，那 1% 的大误差必须被重点抑制。

二、哪些任务不需要对异常值敏感？

1. 用户行为建模 / 推荐系统

• 目标是优化大多数用户的体验，而不是被极端用户行为扰乱。

• 一两个异常用户看了几百条商品，不代表整体趋势。

👉 使用 MAE（平均绝对误差）或 Huber Loss，更鲁棒。

2. 图像生成 / 风格迁移 / GAN

• 视觉模型追求“平均视觉质量”而非精确像素还原。

• 少量极端像素误差（亮点、瑕疵）无关紧要。

👉 MSE 会过度惩罚图像中的少量亮点，导致生成图像模糊；因此常用感知损失（Perceptual Loss）或 MAE。

3. 语言模型 / 文本生成

• 偏离词汇或语义的少数 token 并非“异常”，可能是创造性。

• 极端值在语言中往往不是错误，而是风格。

👉 追求“总体句子质量”更重要，不应惩罚个别不常见的词。

4. 数据中本身含有自然离群点

• 比如房价预测中，个别千万豪宅不代表整体规律。

• 如果模型对这些值太敏感，会导致整体偏差。

👉 更倾向用 MAE 或 log 变换目标变量。

MAE是啥呢，就是不加平方呗，老外尽整这些唬人缩略词

Huber Loss比较流氓，把2个结合了一下。小的误差用MSE，大的误差用MAE。

结合多个函数或模型的思想属于 混合方法（Hybrid Methods） 或 组合优化（Combinatorial Optimization） 的范畴。缺点是手动设置阈值。

他们三个都用于回归任务，回归就是预测连续的值，比如股票未来的值。回归这个词是来源于统计学，趋向的意思，回到真实