最小二乘法算法（个人总结版）

最小二乘法（Least Squares Method）是一种通过最小化误差平方和来拟合数据的回归分析方法。它被广泛应用于线性回归、多元回归以及其他数据拟合问题中。以下是详细的教程，涵盖基本概念、数学推导、具体步骤和实现代码。

1. 最小二乘法基本概念

最小二乘法是一种用于数据拟合的统计方法，通过最小化观测数据与模型预测值之间的误差平方和，求解模型参数。

2. 线性回归的最小二乘法

线性回归是最简单的最小二乘法应用，假设模型为线性关系： y=β0​+β1​x 其中，y 是响应变量，x 是自变量，β0​ 是截距，β1​ 是斜率。

3. 最小二乘法的数学推导

假设有 n 个观测数据点(xi​,yi​)，最小二乘法通过最小化以下误差平方和S 来求解模型参数：

为了找到最优参数 β0​ 和 β1​，对 S 求偏导数并令其为零：

解这两个方程，得到： 

4. 多元线性回归的最小二乘法<