《MATLAB实战训练营：从入门到工业级应用》工程实用篇-《用MATLAB预测股票涨跌：时间序列分析速成》

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《MATLAB实战训练营：从入门到工业级应用》工程实用篇-《用MATLAB预测股票涨跌：时间序列分析速成》 📈📉

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《MATLAB实战训练营：从入门到工业级应用》工程实用篇-《用MATLAB预测股票涨跌：时间序列分析速成》 📈📉

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大家好！今天我们要一起探索一个既实用又有趣的话题——用MATLAB预测股票涨跌！无论你是金融爱好者、数据科学新手，还是MATLAB的忠实用户，这篇教程都将带你从零开始，掌握时间序列分析的基本方法，并用它来预测股票走势。🚀

1. 引言：为什么选择MATLAB进行股票预测？ 🤔

股票市场充满了不确定性和复杂性，但时间序列分析可以帮助我们发现数据中的模式和趋势。MATLAB因其强大的数学计算能力和丰富的时间序列分析工具包，成为金融数据分析的利器。✨

为什么选择时间序列分析？

股票价格本身就是时间序列数据（按时间顺序排列的数据点）
可以捕捉趋势、季节性和周期性模式
不需要外部因素，仅依靠历史数据就能进行预测

2. 准备工作：数据准备 🛠️

2.1 生成股票数据

从外部下载数据很麻烦，因此我们自己生成一份股票数据，请直接复制以下完整模拟数据生成代码：

% 生成逼真的模拟股价数据（2000个交易日）
rng(2023);
days = 2000;
baseDate = datetime(2015,1,1);

% 生成趋势+季节性+噪声
trend = linspace(100, 500, days)';
seasonality = 50*sin(2*pi*(1:days)'/250);
noise = 30*randn(days,1);

% 合成价格（添加随机跳跃）
price = trend + seasonality + noise;
jumpIdx = randi(days, [10,1]);
price(jumpIdx) = price(jumpIdx) + 100*randn(10,1);

% 创建时间表
stockData = timetable(baseDate + caldays(0:days-1)',...
                     price, 'VariableNames', {'Close'});

% 添加成交量（随机生成）
data.Volume = randi([1e6, 1e8], days, 1);

这个模拟数据包含：

长期上涨趋势 📈
250天的季节性波动（模仿年度周期）🔄
随机跳跃事件（模仿财报公布等）⚡
合理范围的成交量 📊

2.2 数据可视化

先来看看我们的数据长什么样：

figure;
plot(data.Time, data.Close);
title('苹果公司(AAPL)股票收盘价历史数据');
xlabel('日期');
ylabel('收盘价(美元)');
grid on;

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3. 时间序列分析基础 📊

3.1 平稳性检验

时间序列分析要求数据是平稳的（均值和方差不随时间变化）。我们可以用ADF检验：

[h, pValue] = adftest(data.Close);
if h == 0
    disp('序列是非平稳的，需要进行差分处理');
else
    disp('序列是平稳的，可以直接建模');
end

3.2 差分处理

如果数据非平稳，我们可以进行差分：

diffClose = diff(data.Close);  % 一阶差分

figure;
subplot(2,1,1); plot(data.Close); title('原始数据');
subplot(2,1,2); plot(diffClose); title('一阶差分后数据');

4. ARIMA模型构建与预测 🧠

ARIMA（自回归积分滑动平均）是时间序列预测的经典模型。

4.1 拟合ARIMA模型

% 手动指定ARIMA(1,1,1)模型
Mdl = arima(1,1,1);
EstMdl = estimate(Mdl, data.Close);

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4.2 进行预测

preDay = 30;  % 预测未来30天
[Y, YMSE] = forecast(EstMdl, preDay, 'Y0', data.Close); 

% 计算95%置信区间
lower = Y - 1.96*sqrt(YMSE);
upper = Y + 1.96*sqrt(YMSE);

% 可视化预测结果
figure;
plot(data.Time, data.Close, 'b');
hold on;
futureDates = data.Time(end) + (1:preDay)';
plot(futureDates, Y, 'r');
plot(futureDates, lower, 'k--');
plot(futureDates, upper, 'k--');
legend('历史数据', '预测值', '95%置信区间');

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5. 模型评估与改进 🔍

5.1 计算预测误差

% 保留最后30天作为测试集
train = data.Close(1:end-30);
test = data.Close(end-29:end);

% 在训练集上重新拟合模型
Mdl = arima(1,1,1);
EstMdl = estimate(Mdl, train);

% 预测
[Y, ~] = forecast(EstMdl, 30, 'Y0', train);

% 计算均方根误差(RMSE)
rmse = sqrt(mean((Y - test).^2));
disp(['RMSE: ', num2str(rmse)]);

5.2 尝试其他模型

除了ARIMA，我们还可以尝试：

GARCH模型（波动性建模）

Mdl = garch(1,1);
EstMdl = estimate(Mdl, diffClose);

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6. 实战：构建简单的交易策略 💰

基于我们的预测，可以构建一个简单的交易策略：

% 生成交易信号
signal = zeros(size(Y));
signal(Y > data.Close(end)) = 1;      % 预测上涨则买入
signal(Y < data.Close(end)) = -1;     % 预测下跌则卖出

% 计算策略收益
returns = [0; diff(data.Close)./data.Close(1:end-1)];  % 日收益率
strategyReturns = signal(1:end-1) .* returns(2:end);

% 计算累计收益
cumMarket = cumprod(1 + returns(2:end)) - 1;
cumStrategy = cumprod(1 + strategyReturns) - 1;

% 可视化
figure;
plot(data.Time(2:end), cumMarket, 'b');
hold on;
plot(data.Time(2:end), cumStrategy, 'r');
legend('市场收益', '策略收益');