【时间序列】——数据竞赛中的时间序列预测

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内容介绍

本文内容整理自“深度之眼”《数据竞赛中的时间序列预测》课程，详情请咨询文末微信

一、 时序预测介绍

1、基本概念

• 预测： 指提供一段时间内某变量y值的变化情况， 求未来一 段时间y的变化情况
• 时间序列： 指随时间变化的一组数据。
• 时间序列问题：
  • 时序预测， 回归问题， 对未来一个或多个时刻值进行预
    测
  • 时序分类， 对给定的时间序列进行分类， ECG/EEG
  • 时序异常检测/预测， 特殊的时序分类， 故障检测/预测
  • 寿命预测
    

2、应用场景

• 工业
  • 2020工业大数据竞赛水电站流量预测
  • 2021工业大数据竞赛风电场短期风况预测， 配件需求预测， 物料需求预测
  • 2022年山东省大数据竞赛电网母线负荷预测， 供热预测 • 2022年KDD CUP风力发电预测
• 金融量化
  • JPX Tokyo Stock Exchange Prediction
  • Ubiquant Market Prediction
  • Optiver Realized Volatility Prediction
  • Jane Street Market Prediction
• 其他
  • 农业， 2020讯飞开发者大赛温室温度预测
  • 医疗， 2021山东省大数据竞赛就诊人数预测
  • 销售， Kaggle M5沃尔玛销量预测（ 系列赛）

3、评价指标

• 平均平方误差， MSE（RMSE）
  • 异常值敏感
    $$\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{\left(y_i-{\hat{y}}_i\right)}^2$$
• 平均绝对误差， MAE
  $$\frac{1}{n}$$