LSTM-Transformer时间序列预测（单输入单预测）——基于Pytorch框架

### 使用LSTM和Transformer进行股票价格预测 #### LSTM模型用于股票价格预测 长期短期记忆网络(LSTM)是一种特殊的循环神经网络(RNN)，能够学习长时间依赖关系，在时间序列分析方面表现出色[^1]。 对于股票价格预测，数据预处理至关重要。通常会采用标准化或归一化方法来缩放特征值范围。接着，构建输入窗口(windowing)以创建训练样本集。每个样本由固定长度的历史价格组成，并对应一个未来的价格作为标签。 下面是一个简单的LSTM实现示例： ```python import numpy as np from tensorflow.keras.models import Sequential from tensorflow.keras.layers import Dense, LSTM, Dropout def build_lstm_model(input_shape): model = Sequential() # 添加LSTM层 model.add(LSTM(units=50, return_sequences=True, input_shape=input_shape)) model.add(Dropout(0.2)) model.add(LSTM(units=50, return_sequences=False)) model.add(Dropout(0.2)) # 输出层 model.add(Dense(units=1)) # 编译模型 model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error') return model ``` #### Transformer模型用于股票价格预测 Transformers通过自注意力机制(self-attention mechanism)捕捉全局上下文信息，这使得它们非常适合处理具有复杂模式的时间序列数据。与传统的RNN/LSTM不同的是，transformer可以并行计算整个序列中的所有位置之间的相互作用。 以下是基于PyTorch框架的一个简化版Transformer编码器结构： ```python import torch.nn as nn import math class PositionalEncoding(nn.Module): def __init__(self, d_model: int, dropout: float = 0.1, max_len: int = 5000): super().__init__() self.dropout = nn.Dropout(p=dropout) position = torch.arange(max_len).unsqueeze(1) div_term = torch.exp(torch.arange(0, d_model, 2) * (-math.log(10000.0) / d_model)) pe = torch.zeros(max_len, 1, d_model) pe[:, 0, 0::2] = torch.sin(position * div_term) pe[:, 0, 1::2] = torch.cos(position * div_term) self.register_buffer('pe', pe) def forward(self, x): """ Args: x: Tensor, shape [seq_len, batch_size, embedding_dim] """ x = x + self.pe[:x.size(0)] return self.dropout(x) class TransformerModel(nn.Module): def __init__(self, feature_size=7, num_layers=3, dropout=0.1): super(TransformerModel, self).__init__() self.model_type = 'Transformer' self.src_mask = None self.pos_encoder = PositionalEncoding(feature_size) encoder_layers = nn.TransformerEncoderLayer(d_model=feature_size, nhead=8, dropout=dropout) self.transformer_encoder = nn.TransformerEncoder(encoder_layers, num_layers=num_layers) self.decoder = nn.Linear(feature_size, 1) self.init_weights() def init_weights(self): initrange = 0.1 self.decoder.bias.data.zero_() self.decoder.weight.data.uniform_(-initrange, initrange) def forward(self, src): output = self.pos_encoder(src) output = self.transformer_encoder(output, self.src_mask) output = self.decoder(output[-1]) return output ``` 上述代码展示了两种不同的深度学习架构——LSTM 和 Transformer 的基本应用方式于股票市场预测任务上。值得注意的是实际部署前还需要考虑更多因素如超参数调优、正则化技术以及评估指标的选择等。