[读书笔记]Finding Alphas

本书由worldquant创始人Igor Tulchinsky撰写,详细阐述如何发现、评估和优化阿尔法(α)。介绍了α的定义、有效市场假说、信息系数等概念,并探讨了不同类型α的标准和构建过程。强调了α的鲁棒性、风险管理和数据源的重要性,提供了降低风险的策略和技术面、基本面分析技巧。

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Igor Tulchinsky是worldquant的创始人,从苏联逃到美国,在Mellinium内部做了几年后成为PM,创造出独有的量化公司组织形式

本书针对如何寻找、评价、优化 α \alpha α进行了描述,同时给出了一些简单的alpha例子,基于WebSim给出了许多API介绍。

知乎某同人也有阅读笔记,链接如下:https://zhuanlan.zhihu.com/p/93618059


定义

Definition of alpha
  1. α \alpha α是一组数学公式,计算机代码及参数的集合,通过对于历史数据的应用实现对金融工具未来的预测
  2. α \alpha α是对于每种金融工具未来收益值得预测
  3. α \alpha α基于基本面的表达观点
Efficient-Market Hypothesis (EMH)
  • weak:当前的价格已经将过去的公开信息反映出来
  • semi-strong:过去的和当前的公开信息已经表现在价格之上
  • strong:无论公开还是非公开信息已经全部表现在价格之上了
IC information coefficient

correlation of predicted return and realized return (对于个股的预测准确度)
I R = I C × s q r t ( b r e a d t h ) IR = IC \times sqrt(breadth) IR=IC×sqrt(breadth)

指标
  • booksize:总的资金量,对于WebSim中,赚到的和赔了的钱均会被补偿,即不存在利滚利的现象,每天资金重新注入
  • PbL: profit and loss:
    d a i l y p n l = ∑ ( p o s i t i o n × D a i l y R e t u r n ) daily pnl = \sum (position \times Daily Return) dailypnl=(position×DailyReturn)
    d a i l y
<think>好的,我需要帮助用户找到一个IT相关的示例代码。用户提到了引用[1]中的内容,涉及BuildContext和Element对象,这看起来和Flutter框架有关。首先,我应该回忆一下Flutter中BuildContext的作用,通常它在构建Widget时使用,而Element是树中的实际对象。 接下来,用户需要示例代码。我应该找一个展示如何在Flutter中使用BuildContext的简单例子。StatelessWidget的build方法会自动接收context参数,这个context就是当前的BuildContext。比如,在获取主题数据或导航时常用到。 然后,我需要确保代码符合用户的要求:行内公式用$...$,独立公式用$$...$$,但这里可能不需要数学公式。重点是正确的代码示例和引用。记得在回答末尾添加相关问题,可能涉及BuildContext的其他用途、Element的关系或常见错误。 最后,检查引用是否正确,用户提供的引用[1]是关于BuildContext和Element的关系,所以在提到context时添加引用标识。确保所有内容用中文,结构清晰,分步骤说明,并自然地融入示例。</think>在Flutter应用开发中,`BuildContext`常用于访问Widget树中的元素或服务。以下是获取主题颜色的示例代码: ```dart class MyWidget extends StatelessWidget { @override Widget build(BuildContext context) { // 通过BuildContext获取主题颜色 final colorScheme = Theme.of(context).colorScheme; return Container( color: colorScheme.primary, child: Text('使用主题色', style: TextStyle(color: colorScheme.onPrimary)), ); } } ``` 此代码展示了`BuildContext`在获取主题配置时的典型用法,其中`Theme.of(context)`通过上下文定位最近的Theme组件[^1]。
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