关于n维正态分布的重要小结论

充分条件1

• $X_1,.X_2,...,X_n$相互独立
• $X_i\sim N({\mu }_i,{\sigma }^2)$
• $\Rightarrow$ $$a_1{X}_1+a_2{X}_2+...+a_n{X}_n\sim N(a_1{\mu }_1+...+a_n{\mu }_n,a_1^2{\sigma }_1^2+...+a_n^2{\sigma }_n^2)$$

充分条件2

• $n$维随机变量$X_1,X_2,...,X_n$的任意线性组合都服从一维正态分布
• $\Rightarrow$ ($X_1,X_2,...,X_n$)服从$n$维正态分布

后面证明正态过程这两个结论大有用处！！