量化投资必看：时间序列预测在价值投资中的关键作用

量化投资必看：时间序列预测在价值投资中的关键作用

关键词：量化投资、时间序列预测、价值投资、金融市场、机器学习、统计模型、资产定价

摘要：本文深入探讨时间序列预测技术在价值投资中的核心应用，从基础理论到实战案例层层解析。通过分析经典统计模型（如ARIMA）与机器学习算法（如LSTM）的原理及实现，揭示如何利用时间序列数据挖掘资产内在价值。结合财务指标预测、风险评估、资产配置等实际场景，展示时间序列预测如何提升价值投资的科学性与有效性，同时探讨技术挑战与未来趋势，为量化投资从业者提供完整的方法论框架。

1. 背景介绍

1.1 目的和范围

价值投资的核心是通过分析资产内在价值与市场价格的差异寻找投资机会，而时间序列数据（如股价、财务指标、宏观经济数据）是这一过程的核心输入。本文旨在系统阐述时间序列预测技术如何赋能价值投资，覆盖从基础概念、模型原理到实战应用的全流程，重点解决以下问题：

• 时间序列分析如何与价值投资的核心原则（如安全边际、能力圈）结合？
• 传统统计模型与机器学习算法在金融时间序列预测中的适用场景与优劣对比？