局部加权线性回归LWLR

最新推荐文章于 2020-06-24 16:23:52 发布
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#机器学习

本文探讨了线性回归中可能出现的欠拟合问题，并介绍了局部加权线性回归作为解决方案之一。文中详细解释了如何通过高斯核来确定权重矩阵，以及不同参数设置下模型的表现情况。

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线性回归的一个问题是有可能出现欠拟合现象

局部加权线性回归求回归系数 w 得公式如下:
Cinque Terre
其中 w 是一个矩阵，用来给每个数据点赋予权重。

最常用的w是高斯核
高斯核对应的权重如下
Cinque Terre

测试数据可以看到参数 k 与权重的关系

k = 1.0时(效果与最小二乘法差不多)
Cinque Terre

k = 0.01时(表现了数据的潜在规律)
Cinque Terre

k =  0.003时(过拟合)
Cinque Terre

w15454
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局部加权线性回归（LWLR）
麓山coder
03-17 4361
局部加权线性回归（LWLR）对于线性回归算法，容易出现欠拟合，而多项式回归又容易出现过拟合。因此出现了局部加权回归模型y(i)=θT⋅x(i) y^{(i)}=\theta^T \cdot x^{(i)} 和线性回归的模型相同，但是对于每一个预测点，θ\theta都需要重新计算，并不是固定不变的。损失函数L(θ)=12M∑i=1mwi(yi−θTxi)2 L(\theta)= \frac 1 {2M
局部加权线性回归
略略略的博客
07-29 2656
1.基本概念  欠拟合：由于样本数据过少过着其他因素，拟合模型在数据预报时会造成偏差。如图中的左和中为求出的回归方程，然而在x的取值和真实差别很大，这个情况叫做欠拟合。  过拟合：简单理解就是训练样本的得到的输出和期望输出基本一致，但是测试样本输出和测试样本的期望输出相差却很大 。  一般情况下：  对于特征集过小的情况，称之为欠拟合（underfitting）  对于特征集过大的情况，
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实战（python）局部加权线性回归
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局部加权线性回归（Locally Weighted Linear Regression, 简称LWLR）是一种非参数回归方法，尤其适用于小样本或者非线性趋势的数据分析。与传统的全局线性回归不同，局部加权线性回归更注重在数据点附近进行预测，...
局部加权线性回归算法原理分析和代码实战
梁先森的博客
06-24 4251
前面我们介绍了最基础的线性回归算法，也提到了它容易出现欠拟合的现象。那么，本文的局部加权线性回归将解决这个欠拟合问题。我觉得这个思路具有很好的迁移性，咱们一起好好看看。
局部加权线性回归(Locally weighted linear regression)
J~的博客
01-31 1569
首先我们来看一个线性回归的问题，在下面的例子中，我们选取不同维度的特征来对我们的数据进行拟合。 对于上面三个图像做如下解释： 选取一个特征，来拟合数据，可以看出来拟合情况并不是很好，有些数据误差还是比较大 针对第一个，我们增加了额外的特征，，这时我们可以看出情况就好了很多。 这个时候可能有疑问，是不是特征选取的越多越好，维度越高越好呢？所以针对这个疑问，如最右边图，我们用5揭多项...
Python实现局部加权线性回归的实战分析
局部加权线性回归（Locally Weighted Linear Regression，LWLR）是一种非参数回归算法，属于机器学习领域。在LWLR中，模型会对每一个数据点进行加权，权重通常是基于目标点与数据点之间的距离，越近的数据点权重越大...
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