r语言 面板数据回归_面板数据OLS回归的无脑操作记录

引言

     这是一个非常不专业的技术贴(也许不配叫技术贴哈哈哈哈)，本弟弟没有任何计量经济学基础，在做实证之前唯一知道的我要实现的是OLS回归，在经过导师的指导和自己的资料查阅下做出了一堆东西，记录记录让自己高兴一下。

实证目的

    参考Foucault and Fresard*的研究，引用中国上市公司A股数据(预设数据区间1990-2019，实际数据区间2007-2019)验证“股价信息对公司投资决策的影响及其同行效应研究”。同行效应至今还未开始(〃'▽'〃)！

     目前实证与课题的关联逻辑暂且不表，在这儿主要想记录一点点面板数据OLS回归

      实际上完整的回归需要"分析数据的平稳性(单位根检验)"→“协整检验或模型修正”→“面板模型的选择与回归”，但是参考了我的文献加之我真的不会，这里主要记录的是2.(2)面板数据的回归。

 *FOUCAULT T, FRESA RD L. Learning from peers' stock prices and corporate investment [J].Journal of financial economics & 2014,111(3) ：554 — 577.

什么是面板数据

      面板数据，包括截面样本数据(i)和时间序列(t),具体图形化而言如下图↓，在我的实证情境下，i代表上市公司股票代码，t以年为单位。

       值得一提，在面板数据中，每一个面板的t是唯一的(这一原则直接导致我的样本数从109,485缩水到32,490)