标准正态分布怎么算_求标准正态分布N（0,1）的特征函数.这个是怎么算出来的啊,...

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C(u)=E(j*u*X)=1/√(2*π)∫{-∞,+∞}e^(j*u*x-x²/2)dx,直接积分较困难

由于d[e^(j*u*x-x²/2)]/dx=(j*u-x)*e^(j*u*x-x²/2),因此先考察下列积分：

1/√(2*π)∫{-∞,+∞}(j*u-x)*e^(j*u*x-x²/2)dx

=1/√(2*π)∫{-∞,+∞}e^(j*u*x-x²/2)d[e^(j*u*x-x²/2)]

=1/√(2*π)*e^(j*u*x-x²/2)|{-∞,+∞}

=1/√(2*π)*[cos(u*x)/e^(x²/2)+j*sin(u*x)/e^(x²/2)]| {-∞,+∞}

=0 ①

①式为零是因为有界函数与无穷小量的乘积仍为无穷小量

而1/√(2*π)∫{-∞,+∞}j*u*e^(j*u*x-x²/2)dx

= j*u*1/√(2*π)∫{-∞,+∞}e^(j*u*x-x²/2)dx

= j*u*C(u) ②

注意到C(u)对u求导得

C’(u) =1/√(2*π)∫{-∞,+∞} j*x*e^(j*u*x-x²/2)dx,

故1/√(2*π)∫{-∞,+∞}x*e^(j*u*x-x²/2)dx

=(-j)*1/√(2*π)∫{-∞,+∞} j*x*e^(j*u*x-x²/2)dx

=(-j)*C’(u) ③

由①②③式得

j*u*C(u)+j*C’(u)=0,即

C’(u)+u*C(u)=0 ④

将微分方程④分离变量d[C(u)]/C(u)=-udu

两边积分lnC(u)=-1/2*u²+lnC

整理得C(u)=C*e^(-1/2*u²)

将初始条件C(0)=1代入上式得,C=1

故C(u)=e^(-1/2*u²)