python量化分析培训

1、背景

学校财富管理课程的期末论文是分析中国各种投资标的的收益，笔者分配到的研究的细分类别为：通过大集合转公募基金的方式，成立的公募基金的收益分析。Python在量化投资，尤其是投资的分析、策略回测等方面有着广泛的运用，所以笔者结合在帅帅老师课程中学习的知识，运用Python对基金的收益进行分析。

2、数据来源

“巧妇难为无米之炊”，寻找高质量的数据是分析的第一步。本文的数据来自于Wind客户端。数据分为两个：

链接：https://pan.baidu.com/s/1JzJWxM9CyxTotldu5BjbjA提取码：clki

3、数据分析3.1 导入数据

在导入数据时，我们发现有许多缺失值，这是因为大部分大集合在2021年才转为公募基金，所以仅有几个月的收益。我们在此处采取最简单的数据清洗方式：将含有缺失值的基金删除。

这是整理后的数据：

3.2数据信息提取

观察数据，发现这些公募基金的名字既长又复杂，分析的时候一个一个输入名字肯定非常费时间。通过观察发现，这些基金的名字有个特点：基金名字的前两个或多个字，为基金公司的名字。如：海通的基金就命名为：海通量化价值精选一年持有B、海通海升六个月持有A等。

那么我们运用正则表达式，实现输入证券资管的名称，就得到其旗下的公募基金的名称。

3.3 指数信息和基金信息按日期合并

此处计算基金收益时运用了dataframe.pct_change()函数（Pandas dataframe.pct_change()函数计算当前元素与之前元素之间的百分比变化。默认情况下，此函数计算前一行的百分比变化）。

此处我们使用的是环比增长，假如想用对数收益率，则不可以使用dataframe.pct_change()函数。

3.4画收益率曲线

为了能够在以后的研究中，方便调用绘画收益率曲线的函数，我们新建一个专门存放自建函数的文档，将函数保存。

在主程序中调用绘画收益率曲线的函数：

3.5 评价指标

对于基金的收益，仅仅看收益率曲线，获得的评价较为主观，要客观比较收益的好坏，还要借助指标，比如：年化收益率、最大回撤等，更加复杂的还有夏普比率、Jensen指数等，需要的评价指标加入一下自定义的函数strategy_evaluate（）即可。

在主程序中调用业绩评价函数

3.6运行程序

在运行程序前，要在目录里面建好保存收益率曲线和收益率评价的文件夹，如图所示：

在company_name处输入基金公司的简称，num即返回基金公司下的基金数量，程序自动遍历其旗下基金，并将其收益曲线图存入chart，将其收益评价指标合并后存入sheet。

4、运行效果展示

在company_name处输入'光大'，查看光大资管的公募基金收益情况。运行后，收益率曲线已经全部保存至/result/chart

点开其中一个查看：

收益指标则保存到了/result/sheet下：

5、完整代码5.1 函数

5.2主程序

6、结语

此处的分析作为分析的一个框架，可以添加更多的有趣的研究内容，比如：对基金的收益数据可以计算其期望，方差，峰度，偏度等指标，对收益率也可以计算夏普比率等指标。可以更加深入的分析基金的收益的变动。

最后强烈推荐帅帅老师的python课程，科班程序员出生的帅帅老师，代码写的非常规范，初学者可以少走弯路。并且帅帅老师的答疑非常及时，仔细回复每个问题，笔者每次遇到网上查询不到答案的问题时，都会马上请教帅帅老师，节省了许多自己debug的时间！

总之，无论是初学者从头学习，还是老手查漏补缺，找一位专家答疑，帅帅的课程都物超所值。