Backtrader官方中文文档:第一部分Introduction简介

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前言

本文档参考Backtrader官方文档翻译，结合译者的理解对文档相关内容做了删减、扩充、精简等处理，以便于读者更好的理解Backtrader。
本文未考虑量化小白的阅读，如果你是量化小白，建议先解决：

• python3的安装、基本使用
• 开发工具（如pycharm）的安装和基本使用

如果读者有需求，译者会在后续文章或视频中补充相关内容，以做扫盲。仓促翻译，不足之处难免，如有请反馈。

介绍

Backtrader是一个基于Python的回测/交易平台，用于开发交易指标和交易策略。

翻译默认如下：经纪人Broker约等于券商、bar等于单条K线、cerebro等于策略引擎、datafeed等于数据源、indicator等于指标、observer等于观察者、plotter等于图表、sizer等于仓位管理器、strategy等于策略、trader等于交易员、writer等于写入器

首次接触看不懂的，没有关系，有个概念即可。

特点

• 实时数据源、支持交易
  • 交互的做市商（需要Inpy和pytz）
  • 可视化图表
  • Oanda(外汇交易，需要oandapy)
• 支持来自csv/文件、在线资源或来自pandas和blaze的数据
• 数据过滤器(比如将每日数据分成块来模拟日内)
• 支持多种数据源和多种策略
• 同时处理多个时间框架（例如，同时处理分钟和日线数据）
• 支持数据重采样和重放
• 逐步回测或立即回测(评估策略时除外)
• 集成各类指标
• 支持TA-Lib
• 易于开发自定义指标
• 集成分析器(例如:TimeReturn, Sharpe Ratio, SQN)和“pyfolio” )
• 灵活配置佣金方案
• 集成经纪人模拟市场，关闭，限制，止损和止损限价订单，滑点和现金调整
• 支持绘图(需要matplotlib)
• 高度可配置

Backtrader产品个主要目标：

1. 易用性
2. 回到第1

运行Backtrader的基本流程

运行这个平台的基本步骤：

• 创建一个策略

  • 决定潜在的可调参数

  • 实例化策略中需要的指标

  • 编写进入/退出市场的逻辑

然后

• 创建一个Cerebro引擎

  • 首先：注入策略（或基于信号的策略）
    然后：

  • 加载并注入数据源（一旦创建，使用cerebro.adddata）

  • 执行cerebro.run()

  • 对于可视化反馈，请使用：cerebro.plot()

希望你会发现这个平台很简单、很有用、很有趣。对于以上说的内容，如果没有概念、不理解也没有关系。接下来我们会结合代码做介绍，一边动手一边理解。

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