海森矩阵(Hessian matrix)

海森矩阵是描述多元函数二阶偏导数的方阵,用于牛顿法解决大规模优化问题。当函数二阶导数连续时,矩阵对称,其行列式可以帮助判断临界点的性质:H>0表示局部极小点,H<0表示鞍点,H=0则需更高阶导数判断。在MATLAB中可以通过特定函数获取海森矩阵。

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转自:http://hi.baidu.com/imheaventian/item/c8591b19907bd816e2f98612

 

在数学中,海森矩阵(Hessian matrix 或 Hessian)是一个自变量为向量的实值函数的二阶偏导数组成的方块矩阵,此函数如下:

f(x_1, x_2, \dots, x_n),

如果 f 所有的二阶导数都存在,那么 f 的海森矩阵即:

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