ZHY0091的博客

特征函数，例1，计算，性质。

gtEeitXgtEeitX其中，XXX是随机变量，iii是虚数单位，ttt是实数参数。特征函数能够唯一确定随机变量的分布，不同的分布对应不同的特征函数。特征函数不仅是概率分布的另一种表达形式，更是分析随机变量性质、独立性、和及其矩的有力工具，广泛应用于概率论和随机过程的分析中。

数字特征，随机过程的统计特征，均值函数，协方差函数，相关函数。

μi​n1∑∞​n⋅fiin​。

柯尔莫哥洛夫微分方程（Kolmogorov Equations）是描述**连续时间马尔可夫过程（CTMC）**中概率分布随时间演化的工具。类比：想象一杯水中滴入墨水，墨水分子随机扩散：目标：给定当前时刻ttt的概率分布P(t)P(t)P(t)，求未来时刻的概率分布P(t+Δt)P(t+\Delta t)P(t+Δt)。方程形式：dP(t)dt=P(t)⋅Q\frac{dP(t)}{dt} = P(t) \cdot QdtdP(t)​=P(t)⋅Q解释：目标：给定未来时刻ttt的条件概率P(t∣s