Morpheon的博客

本文探讨线性优化在金融中的应用，重点介绍如何利用Python及开源求解器CBC解决投资组合优化问题。文章通过示例展示线性规划（LP）和混合整数规划（MIP）的实现方法，包括目标函数最大化（如收益）和约束条件设置（如资产权重限制）。详细解析了CBC求解器的分支定界算法及其在金融领域的优势，涵盖投资组合优化、风险管理等场景。文中提供完整的PuLP代码实现，并演示整数规划在采购成本最小化问题中的应用，为金融决策提供量化工具支持。

SGD被认为是黄金标准，利用经典优化理论，而扩散优化则提供。让我们从一个城市智能电网的例子开始，看看扩散优化是如何适用的。智能家庭，每个家庭都配备了太阳能电池板、智能电表、能源存储单元和本地处理器。接下来是扩散步骤，优化方法因此而得名，类似于热量如何扩散（传播）。总之，扩散模型提供了一种去中心化的范式，允许所有家庭仅通过本地计算和通信就能收敛。任何原始数据（如能源使用情况）都不会离开每个家庭，只共享模型更新。这些家庭形成了一个点对点网络，只与邻居进行通信。因此，这是一个具有隐私意识、可扩展性和弹性的架构。