Farkas'Lemma 和 S-Lemma

最新推荐文章于 2025-02-20 20:08:32 发布

zte10096334

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分类专栏：鲁棒优化

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博客围绕给定（不）等式寻找等价形式的问题展开，介绍了针对线性或一般凸（不）等式的Farkas引理，给出多个相关定理及证明；还阐述了针对二次（不）等式的S-引理，给出定理内容。

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A Fundamental Question： 给定一个（不）等式，如何寻找其等价形式？

$∙ \bullet\;$ 对于线性或者一般的凸（不）等式，有 Farkas引理

$∙ \bullet\;$ 对于二次（不）等式，则有 S-引理 ------------------- S-Lemma本质上是Hilbert零点定理的特例？

凸锥的对偶的计算

Farkas引理

These results essentially state that a concave inequality is a (logical) consequence of some convex inequalities if and only if it is a nonnegative linear combination of those convex inequalities and an identically true inequality. This is important, since it is relatively easy to check if an inequality is a linear combination of some other inequalities.

定理. (Farkas’ lemma) 假设 $A∈Rm×nA\in\mathbb{R}^{m\times n}$ ， $b∈Rmb\in\mathbb{R}^m$ 。则 $\;(x\ge 0)$ 有可行解当且仅当 $ATy≤0⇒bTy≤0A^Ty\leq 0\Rightarrow b^Ty\leq 0$ 。
Proof. 定义一个凸锥 $K={y ∣ ATy≤0}\mathcal{K}=\{y\,|\,A^Ty\leq 0\}$ 它的对偶锥是 $K∗={Ax ∣ x≥0}\mathcal{K}^*=\{Ax\,|\,x\ge 0\}$ 而根据定义有 $K∗={b ∣ bTy≤0, ∀y∈K}\mathcal{K}^*=\{b\,|\,b^Ty\leq 0, \; \forall y\in\mathcal{K}\}$ 注意到 $Ax=b (x≥0)Ax=b\,(x\ge 0)$ 有可行解等价于 $b∈K∗b\in\mathcal{K}^*$ ，引理即可得证。

定理. (Farkas’ lemma variant) 假设 $A∈Rm×nA\in\mathbb{R}^{m\times n}$ ， $b∈Rmb\in\mathbb{R}^m$ 。则 $Ax≤bAx\leq b$ 有可行解当且仅当 $Ax=0 (x≥0)⇒bTx≥0Ax=0\;(x\ge 0)\Rightarrow b^Tx\ge 0$ 。

定理. 假设 $K$ 是一个闭凸锥， $K^*$ 是其对偶，则 $x∈Kx\in K$ 当且仅当对任意 $y∈K∗y\in K^*$ 有 $yTx≥0y^T x\ge 0$ 。

定理. (Farkas’ Theorem) 假设 $f,g1,⋯ ,gm:Rn→Rf,g_1,\cdots,g_m:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$ 是一组凸函数， $C⊂Rn\mathcal{C}\subset\mathbb{R}^n$ 是一个凸集，如果 $g1,⋯ ,gmg_1,\cdots,g_m$ 满足 Slater 条件，也即，存在 $C\mathcal{C}$ 的一个内点 $xˉ\bar{x}$ 使得 $gi(xˉ)<0,i=1,⋯ ,mg_i(\bar{x})<0, i=1,\cdots,m$ 。则下列两组论述等价：
(1) 不等式组
$f (x) < 0$ $gi(x)≤0,i=1,⋯ ,mg_i(x)\leq0, i=1,\cdots,m$ $x∈Cx\in\mathcal{C}$ 无解。
(2) 存在 $y1,⋯ ,ym≥0y_1,\cdots, y_m\ge 0$ ，使得对所有的 $x∈Cx\in\mathcal{C}$ 有
$f(x)+∑i=1mgi(x)≥0f(x)+\mathop{\sum}\limits_{i=1}^m g_i(x) \ge 0$

Proof. 定理的证明主要是基于分离技巧 (separation argument) ，一个关键的事实是：
集合 $S={(u,v1,⋯ ,vm)∈Rm+1:∃ x∈Rn,f(x)<u,gi(x)≤vi,i=1,⋯ ,m}S=\{(u,v_1,\cdots,v_m)\in\mathbb{R}^{m+1}:\exist\;x\in\mathbb{R}^n,f(x)<u,g_i(x)\leq v_i, i=1,\cdots,m\}$ 是一个凸集，并且 (1) 中的不等式组无解当且仅当 $0∉S0\notin S$ 。

关于SDP的Farkas引理，可以参考 Ye 的 Linear Conic Programming 第28页。

S-引理

定理. (S-lemma, Yakubovich) 假设 $f,g:Rn→Rf,g:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$ 是二次函数，并且存在 $xˉ∈Rn\bar{x}\in\mathbb{R}^n$ 使得 $g(xˉ)<0g(\bar{x})<0$ 。则下列两个论述等价：
(1) 不等式组
$f (x) < 0$ $g(x)≤0g(x)\leq 0$ 无解
(2) 存在 $y≥0y\ge 0$ 使得对任意 $x∈Rnx\in\mathbb{R}^n$ ，有
$f(x)+yg(x)≥0f(x)+yg(x)\ge 0$