matlablm算法代码-Granger-Causality-in-High-Dimensional-VARs:此repo收集R...

matlab lm算法代码高维VAR中的格兰杰因果关系（HDGC） 这个Github仓库包含R脚本和数据集，用于执行高维Granger因果关系测试，如本文的经验应用中所使用的：Hecq，A。，Margaritella，L。，Smeekes，S.。 （2019），“高维VAR中的格兰杰因果关系测试：双重选择后程序” arXiv预印本arXiv：1902.10991。 ######################## DESCRIPTION: ######################## HDGC 使用Hecq，A。，Margaritella，L。，Smeekes，S。，（2019）中所述的双重选择后LM测试程序在VAR（p）中的x值和y值之间执行Granger因果检验。 这是一个需要输入的函数： 固定时间序列的标准化（std = F）数据集（数据），用带有其名称的列标记 考虑格兰杰因果关系的两个感兴趣的时间序列（x，y），同时考虑了许多其他混杂因素的可能相互作用 VAR（p）中要使用的滞后数（lags） 用于执行套索选择的信息标准（爆击）； 选项包括：AIC，BIC（建议），EBIC