最大熵方法详解

最大熵方法详解

最大熵原理是信息论和统计学习中的重要概念，它基于这样一个思想：在所有满足已知约束条件的概率分布中，熵最大的分布是最合理的选择。这一原理由E.T. Jaynes在20世纪50年代提出，作为概率分布推断的基础理论。

信息熵的基本概念

熵最早由物理学家Clausius在热力学中引入，后来Shannon将这一概念引入信息论，用来度量随机变量的不确定性。对于一个离散随机变量X，其概率分布为P(X)，Shannon熵定义为：

$$H(X)=-\sum _{x\in \mathcal{X}}P(x)\log P(x)$$

其中，$\mathcal{X}$是X的取值空间，对数的底通常取2（信息量单位为比特）或e（信息量单位为奈特）。当$P(x)=0$时，约定$0\log 0=0$。

熵有几个重要的性质：

1. 非负性：$H(X)\ge 0$，当且仅当X为确定性变量时，$H(X)=0$。
2. 上界性：对于取值空间大小为$|\mathcal{X}|$的离散随机变量，$H(X)\le \log |\mathcal{X}|$，当且仅当X服从均匀分布时，等号成立。
3. 连续性：熵是概率的连续函数。
4. 凹性：熵函数$H(P)$关于概率分布$P$是凹函数，这保证了最大熵问题的凸优化性质。

对于连续随机变量，定义微分熵为：

$$h(X)=-{\int }_{-\infty }^{\infty }f(x)\log f(x)dx$$

其中$f(x)$是X的概率密度函数。需要注意的是，与离散熵不同，微分熵可以为负值。例如，均值为μ、方差为σ²的高斯分布的微分熵为$h(X)=\frac{1}{2}\log (2\pi e{\sigma }^2)$。

熵的条件扩展称为条件熵，定义为：

$$H(Y|X)=-\sum _{x\in \mathcal{X}}P(x)\sum _{y\in \mathcal{Y}}P(y|x)\log P(y|x)=-\sum _{x,y}P(x,y)\log P(y|x)$$

条件熵度量了在已知X的条件下，Y的不确定性。

熵与条件熵的关系可用链式法则表示：

$$H(X,Y)=H(X)+H(Y|X)$$

其中$H(X,Y)$是联合熵：

$$H(X,Y)=-\sum _{x,y}P(x,y)\log P(x,y)$$

最大熵原理的哲学基础

最大熵原理的核心思想是"在所有满足已知条件的概率分布中，选择熵最大的那个"。这一原理基于以下哲学论点：熵代表了不确定性或信息量的缺乏，当我们对未知事物进行推断时，应该选择一个既符合已知事实，又不引入任何额外假设的分布，这正是熵最大的分布。用Jaynes的话说："在已知部分信息的前提下进行推断时，我们应该选择一个能代表最大不确定性的概率分布；任何其他选择都意味着我们引入了额外的、无法从已知条件推导出的假设。"这一原理与奥卡姆剃刀原则相呼应：在众多可能的解释中，选择假设最少的那个。

最大熵问题的数学表述

形式上，最大熵问题可以表述为一个带约束的优化问题。假设我们有关于随机变量X的m个期望值约束：

$$E_P[f_i(X)]=\sum _{x\in \mathcal{X}}P(x)f_i(x)=b_i,i=1,2,\dots ,m$$

其中$f_i(x)$是已知的特征函数，$b_i$是已知的期望值。同时，P还需满足概率的基本约束：

$$\sum _{x\in \mathcal{X}}P(x)=1,P(x)\ge 0,\forall x\in \mathcal{X}$$

最大熵问题就是在这些约束下，寻找熵最大的概率分布：

$$\underset{P}{\max }H(X)=-\sum _{x\in \mathcal{X}}P(x)\log P(x)$$

$$\text{s.t. }{E}_P[f_i(X)]=b_i,i=1,2,\dots ,m$$

$$\sum _{x\in \mathcal{X}}P(x)=1,P(x)\ge 0,\forall x\in \mathcal{X}$$

这是一个凸优化问题，因为目标函数（熵）是凹函数，而约束是线性的。

使用拉格朗日乘子法求解最大熵问题

最大熵问题可以使用拉格朗日乘子法求解。拉格朗日函数为：

$$L(P,\lambda ,{\lambda }_0)=-\sum _{x}P(x)\log P(x)-{\lambda }_0\left(\sum _{x}P(x)-1\right)-\sum _{i=1}^m{\lambda }_i\left(\sum _{x}P(x)f_i(x)-b_i\right)$$

其中${\lambda }_0$和${\lambda }_i$是拉格朗日乘子。对P(x)求偏导并令其为0：

$$\frac{\partial L}{\partial P(x)}=-\log P(x)-1-{\lambda }_0-\sum _{i=1}^m{\lambda }_i{f}_i(x)=0$$

解得：

$$P(x)=\exp \left(-1-{\lambda }_0-\sum _{i=1}^m{\lambda }_i{f}_i(x)\right)$$

结合概率归一化条件：

$$\sum _{x}P(x)=\sum _x\exp \left(-1-{\lambda }_0-\sum _{i=1}^m{\lambda }_i{f}_i(x)\right)=1$$

可以确定${\lambda }_0$的值：

$${\lambda }_0=-1-\log \sum _x\exp \left(-\sum _{i=1}^m{\lambda }_i{f}_i(x)\right)$$

代入P(x)的表达式，得到最大熵分布的一般形式：

$$P(x)=\frac{1}{Z(\lambda )}\exp \left(-\sum _{i=1}^m{\lambda }_i{f}_i(x)\right)$$

其中$Z(\lambda )={\sum }_x\exp \left(-{\sum }_{i=1}^m{\lambda }_i{f}_i(x)\right)$是归一化因子，也称为配分函数。

对偶问题与参数估计

求解最大熵模型的参数$\lambda$通常采用对偶方法。最大熵问题的对偶函数为：

$$\Psi (\lambda )=\log Z(\lambda )+\sum _{i=1}^m{\lambda }_i{b}_i$$

对偶问题是：

$$\underset{\lambda }{\min }\Psi (\lambda )$$

这是一个无约束的凸优化问题。对偶函数关于${\lambda }_i$的梯度是：

$$\frac{\partial \Psi }{\partial {\lambda }_i}=\frac{\partial \log Z(\lambda )}{\partial {\lambda }_i}+b_i$$

$$=\frac{1}{Z(\lambda )}\frac{\partial Z(\lambda )}{\partial {\lambda }_i}+b_i$$

$$=\frac{1}{Z(\lambda )}\sum _x\frac{\partial \exp \left(-{\sum }_{j=1}^m{\lambda }_j{f}_j(x)\right)}{\partial {\lambda }_i}+b_i$$

$$=\frac{1}{Z(\lambda )}\sum _x\exp \left(-\sum _{j=1}^m{\lambda }_j{f}_j(x)\right)\cdot (-f_i(x))+b_i$$

$$=-\sum _x\frac{\exp \left(-{\sum }_{j=1}^m{\lambda }_j{f}_j(x)\right)}{Z(\lambda )}{f}_i(x)+b_i$$

$$=-\sum _x{P}_{\lambda }(x)f_i(x)+b_i=-E_{P_{\lambda }}[f_i(X)]+b_i$$

其中$P_{\lambda }$是由参数$\lambda$确定的最大熵分布。梯度等于零时，我们有：

$$E_{P_{\lambda }}[f_i(X)]=b_i,i=1,2,\dots ,m$$

这表明最优解应满足约束条件，即模型预测的特征期望等于给定的目标值。

对偶函数的Hessian矩阵为：

$$\frac{{\partial }^2\Psi }{\partial {\lambda }_i\partial {\lambda }_j}=\frac{\partial }{\partial {\lambda }_j}\left(-E_{P_{\lambda }}[f_i(X)]+b_i\right)=-\frac{\partial E_{P_{\lambda }}[f_i(X)]}{\partial {\lambda }_j}$$

可以证明：

$$\frac{\partial E_{P_{\lambda }}[f_i(X)]}{\partial {\lambda }_j}=-\sum _x{P}_{\lambda }(x)f_i(x)f_j(x)+\sum _x{P}_{\lambda }(x)f_i(x)\sum _{x^{\prime }}{P}_{\lambda }(x^{\prime })f_j(x^{\prime })$$

$$=-\sum _x{P}_{\lambda }(x)f_i(x)f_j(x)+E_{P_{\lambda }}[f_i(X)]\cdot E_{P_{\lambda }}[f_j(X)]$$

$$=-\left(E_{P_{\lambda }}[f_i(X)f_j(X)]-E_{P_{\lambda }}[f_i(X)]\cdot E_{P_{\lambda }}[f_j(X)]\right)$$

$$=-Co{v}_{P_{\lambda }}(f_i(X),f_j(X))$$

因此，Hessian矩阵是特征函数的协方差矩阵的负值：

$$\frac{{\partial }^2\Psi }{\partial {\lambda }_i\partial {\lambda }_j}=-Co{v}_{P_{\lambda }}(f_i(X),f_j(X))$$

协方差矩阵是半正定的，所以Hessian矩阵是半负定的，这表明对偶函数是凸函数。如果特征函数线性无关，则协方差矩阵是正定的，对偶函数是严格凸函数，优化问题有唯一解。

求解最大熵模型的数值方法

最大熵模型的参数求解通常需要数值方法。这里详细介绍几种重要的算法。

改进的迭代尺度法（IIS）

IIS算法是一种迭代算法，每次更新一个参数。定义辅助函数：

$$g({\lambda }^{\prime },\lambda )=\sum _x\tilde{P}(x)\sum _y{P}_{\lambda }(y|x)\exp \left(\sum _i({\lambda }_i^{\prime }-{\lambda }_i)f_i(x,y)\right)$$

其中$\tilde{P}(x)$是经验分布。可以证明$g({\lambda }^{\prime },\lambda )\ge 1$，且当且仅当${\lambda }^{\prime }=\lambda$时等号成立。

定义$\Delta {\lambda }_i={\lambda }_i^{\prime }-{\lambda }_i$，IIS算法的更新规则为：

$$\Delta {\lambda }_i=\frac{1}{M}\log \frac{b_i}{{\tilde{E}}_{P_{\lambda }}[f_i(X,Y)]}$$

其中$M$是一个常数，满足${\sum }_i{f}_i(x,y)\le M$，${\tilde{E}}_{P_{\lambda }}[f_i(X,Y)]$是模型预测的期望值：

$${\tilde{E}}_{P_{\lambda }}[f_i(X,Y)]=\sum _x\tilde{P}(x)\sum _y{P}_{\lambda }(y|x)f_i(x,y)$$

IIS算法的收敛性可以通过辅助函数的性质证明。

广义迭代尺度法（GIS）

GIS是IIS的推广，适用于更一般的情况。GIS引入辅助函数$f^{\#}(x,y)={\sum }_i{f}_i(x,y)$，定义：

$$\Delta {\lambda }_i=\frac{1}{f_{max}^{\#}}\log \frac{b_i}{{\tilde{E}}_{P_{\lambda }}[f_i(X,Y)]}$$

其中$f_{max}^{\#}={\max }_{x,y}{f}^{\#}(x,y)$。

GIS算法的每次迭代包括两个步骤：

1. 计算当前模型下的特征期望值${\tilde{E}}_{P_{\lambda }}[f_i(X,Y)]$。
2. 根据上述公式更新参数。

梯度下降法与共轭梯度法

直接使用梯度下降法优化对偶问题：

$${\lambda }_i^{(t+1)}={\lambda }_i^{(t)}-{\eta }_t\frac{\partial \Psi }{\partial {\lambda }_i}({\lambda }^{(t)})$$

$$={\lambda }_i^{(t)}-{\eta }_t(-{\tilde{E}}_{P_{{\lambda }^{(t)}}}[f_i(X,Y)]+b_i)$$

$$={\lambda }_i^{(t)}+{\eta }_t({\tilde{E}}_{P_{{\lambda }^{(t)}}}[f_i(X,Y)]-b_i)$$

其中${\eta }_t$是学习率，可以使用线搜索或自适应方法确定。

共轭梯度法是梯度下降的改进，能更快地收敛到最优解。其更新方向是当前梯度方向与前一次更新方向的线性组合：

$$d^{(0)}=-\nabla \Psi ({\lambda }^{(0)})$$

$$d^{(t)}=-\nabla \Psi ({\lambda }^{(t)})+{\beta }_t{d}^{(t-1)}$$

其中${\beta }_t$的常用选择是Fletcher-Reeves公式：

$${\beta }_t=\frac{\Vert \nabla \Psi ({\lambda }^{(t)}){\Vert }^2}{\Vert \nabla \Psi ({\lambda }^{(t-1)}){\Vert }^2}$$

更新规则为：

$${\lambda }^{(t+1)}={\lambda }^{(t)}+{\alpha }_t{d}^{(t)}$$

其中${\alpha }_t$通过线搜索确定。

拟牛顿法

拟牛顿法是最常用的方法之一，特别是L-BFGS（Limited-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno）算法。牛顿法使用Hessian矩阵的逆来更新参数：

$${\lambda }^{(t+1)}={\lambda }^{(t)}-[H^{(t)}{]}^{-1}\nabla \Psi ({\lambda }^{(t)})$$

其中$H^{(t)}$是$\Psi$在${\lambda }^{(t)}$处的Hessian矩阵。

由于计算和存储Hessian矩阵可能很昂贵，拟牛顿法使用梯度信息来构建Hessian矩阵的近似。L-BFGS算法存储最近的m次迭代的梯度差和参数差，用来构建Hessian矩阵的近似。

定义：
$$s^{(t)}={\lambda }^{(t+1)}-{\lambda }^{(t)}$$
$$y^{(t)}=\nabla \Psi ({\lambda }^{(t+1)})-\nabla \Psi ({\lambda }^{(t)})$$

L-BFGS算法使用这些向量对来近似计算$[H^{(t)}{]}^{-1}\nabla \Psi ({\lambda }^{(t)})$，而无需显式构建和存储完整的Hessian矩阵。

最大熵模型的理论性质

最大熵模型具有许多重要的理论性质，这些性质揭示了其在统计推断中的基础地位。

唯一性定理

如果约束条件的解空间非空，则最大熵分布是唯一的。

证明思路：假设存在两个不同的最大熵分布$P_1$和$P_2$，则它们的混合分布$P_{mix}=\frac{1}{2}{P}_1+\frac{1}{2}{P}_2$也满足约束条件。由熵的严格凹性，有$H(P_{mix})>\frac{1}{2}H(P_1)+\frac{1}{2}H(P_2)=H(P_1)=H(P_2)$，这与$P_1$和$P_2$是最大熵分布矛盾。因此最大熵分布是唯一的。

指数族形式定理

满足线性约束条件的最大熵分布必定属于指数族分布，即：

$$P(x)=\frac{1}{Z(\lambda )}\exp \left(-\sum _{i=1}^m{\lambda }_i{f}_i(x)\right)$$

这一结果已在前面使用拉格朗日乘子法推导得到。指数族形式使得最大熵分布与许多经典概率分布建立了联系。

对偶函数的性质

最大熵问题的对偶函数$\Psi (\lambda )$具有以下性质：

1. $\Psi (\lambda )$是凸函数，如果特征函数线性无关，则是严格凸函数。
2. $\nabla \Psi (\lambda )=-E_{P_{\lambda }}[f(X)]+b$，其中$f(X)=(f_1(X),f_2(X),\dots ,f_m(X){)}^T$，$b=(b_1,b_2,\dots ,b_m{)}^T$。
3. ${\nabla }^2\Psi (\lambda )=-Co{v}_{P_{\lambda }}(f(X))$，即Hessian矩阵是特征函数协方差矩阵的负值。
4. $\Psi (\lambda )$的最小值点${\lambda }^{\ast }$对应于原始最大熵问题的最优解$P_{{\lambda }^{\ast }}$。

熵和似然函数的关系

对于给定的数据集{x(1),x(2),…,x(N)}\{x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(N)}\}{x(1),x(2),…,x(N)}，如果我们定义经验分布：

$$\tilde{P}(x)=\frac{1}{N}\sum _{j=1}^N\delta (x,x^{(j)})$$

其中$\delta (x,x^{\prime })$是克罗内克函数，则对数似然函数可以表示为：

$$\log L(\lambda )=\sum _{j=1}^N\log P_{\lambda }(x^{(j)})=N\sum _x\tilde{P}(x)\log P_{\lambda }(x)$$

$$=N(-D_{KL}(\tilde{P}||P_{\lambda })-H(\tilde{P}))$$

其中$D_{KL}(\tilde{P}||P_{\lambda })$是从经验分布$\tilde{P}$到模型分布$P_{\lambda }$的KL散度，$H(\tilde{P})$是经验分布的熵。

最大似然估计等价于最小化$D_{KL}(\tilde{P}||P_{\lambda })$。当我们用经验分布中的期望值作为约束条件时，最大熵分布恰好是最大似然估计。

最大熵模型的推广与变体

最大熵原理可以推广到多种变体，以适应不同的问题设置。

条件最大熵模型

条件最大熵模型关注条件概率分布$P(Y|X)$，最大化条件熵：

$$H(Y|X)=-\sum _{x,y}P(x,y)\log P(y|x)$$

在约束条件下：

$$E_P[f_i(X,Y)]=\sum _{x,y}\tilde{P}(x)P(y|x)f_i(x,y)=b_i,i=1,2,\dots ,m$$

解得的条件概率分布形式为：

$$P(y|x)=\frac{1}{Z(x)}\exp \left(\sum _{i=1}^m{\lambda }_i{f}_i(x,y)\right)$$

其中$Z(x)={\sum }_y\exp \left({\sum }_{i=1}^m{\lambda }_i{f}_i(x,y)\right)$是归一化因子。条件最大熵模型可以看作是对数线性模型的一种推导方式。

最大熵马尔可夫模型（MEMM）

最大熵马尔可夫模型将条件最大熵模型应用于序列标注问题，对每个状态都使用条件最大熵模型：

$$P(y_t|y_{t-1},x_{1:T})=\frac{1}{Z(y_{t-1},x_{1:T})}\exp \left(\sum _{i=1}^m{\lambda }_i{f}_i(y_{t-1},y_t,x_{1:T},t)\right)$$

MEMM存在"标记偏置问题"，即倾向于选择拥有较少可能转移状态的标记。

最小相对熵原理

最小相对熵原理（也称为最小交叉熵原理）是最大熵原理的扩展。当我们已有先验分布$Q$时，应该选择在满足约束条件的同时，与先验分布$Q$的KL散度最小的分布：

$$P\ast =\arg \underset{P\in \mathcal{P}}{\min }{D}_{KL}(P||Q)$$

其中$\mathcal{P}$是满足约束条件的所有概率分布的集合。

最小相对熵分布的形式为：

$$P(x)=\frac{1}{Z(\lambda )}Q(x)\exp \left(-\sum _{i=1}^m{\lambda }_i{f}_i(x)\right)$$

当先验分布为均匀分布时，最小相对熵原理退化为最大熵原理。

最大熵与信息几何的深度联系

信息几何学提供了理解最大熵原理的几何视角，将概率分布空间视为一个黎曼流形，KL散度可以看作是一种度量。

m连接与e连接

在概率分布空间中，可以定义两种不同的几何连接：

1. m连接（混合连接）：$P_{\alpha }=(1-\alpha )P_1+\alpha P_2$，对应于概率分布的线性插值。
2. e连接（指数连接）：$\log P_{\alpha }=(1-\alpha )\log P_1+\alpha \log P_2-\log Z_{\alpha }$，对应于对数概率的线性插值。

这两种连接导致了概率分布空间的双重结构。

最大熵分布的几何解释

在信息几何框架下，最大熵问题可以解释为：在满足约束条件的m平坦子流形上，寻找与均匀分布的e投影（即最小化KL散度$D_{KL}(P||U)$）。同样，最小相对熵问题可以解释为：在满足约束条件的m平坦子流形上，寻找与先验分布Q的e投影。

Fisher信息度量与自然参数空间

在指数族分布的自然参数空间中，可以定义Fisher信息度量：

$$g_{ij}(\theta )=E_{P_{\theta }}\left[\frac{\partial \log P_{\theta }(X)}{\partial {\theta }_i}\frac{\partial \log P_{\theta }(X)}{\partial {\theta }_j}\right]$$

Fisher信息度量可以看作是参数空间中的黎曼度量，度量参数变化对分布的影响。在这种度量下，两个接近的分布之间的KL散度近似为：

$$D_{KL}(P_{\theta }||P_{\theta +d\theta })\approx \frac{1}{2}d{\theta }^{T}g(\theta )d\theta$$

最大熵优化算法可以解释为在Fisher信息度量下的自然梯度下降。