强化学习-sarsa教程

最新推荐文章于 2025-06-26 11:18:52 发布
最新推荐文章于 2025-06-26 11:18:52 发布
阅读量421 收藏
点赞数 1
CC 4.0 BY-SA版权
分类专栏： 深度强化学习基本原理与算法开发实战
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_32393347/article/details/106640728
本文深入探讨了强化学习中的Sarsa算法，解析了Sarsa在线学习的特点及其更新策略，并介绍了Sarsa(lambda)的回合更新与脚步衰减值。此外，文章还详细讲解了DQN（Deep Q Network）的基本原理，包括其与Q-learning的区别、固定Q目标和记忆库等关键特性，并提到了DQN在Tensorflow中的神经网络实现。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

Sarsa

  • 与Q-Learning的不同：离线学习，
  • Sarsa：是实施每个估计，在线学习，’保命为主‘

Sarsa 算法更新

  • [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-RxaXDWEF-1591684153065)(evernotecid://5E01CD28-C4C7-40C9-89D8-B40DB3CF5295/appyinxiangcom/11012738/ENResource/p13380)]

sarsa 思维决策

Sarsa(lambda)

  • 回合更新
  • lambda 是脚步衰减值, 都是一个在 0 和 1 之间的数，认为距离奖励越远的步骤越不重要。
  • 如果 lambda = 0, Sarsa-lambda 就是 Sarsa, 只更新获取到 reward 前经历的最后一步.
  • 如果 lambda = 1, Sarsa-lambda 更新的是 获取到 reward 前所有经历的步.

DQN

  • <
了解本专栏 订阅专栏 解锁全文 超级会员免费看
（9-1）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：背景介绍+项目目标+模块架构
码农三叔
01-18 1582
本项目是一个基于深度强化学习（DRL）的金融交易策略实现与评估框架。通过使用 FinRL 库，项目提供了对各种经典 DRL 算法（如A2C、PPO、SAC、TD3等）的集成和使用示例，并结合股票投资环境进行模型训练和回测。该框架支持用户根据需要调整参数、选择算法，并通过 Pyfolio 库进行绩效评估，最终可视化展示不同策略在累积收益上的表现，为量化金融领域的实践者提供了一个全面而灵活的工具。
（21-4）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：深度强化学习算法模型
码农三叔
11-11 236
SAC_PARAMS 包含了 SAC 模型的关键参数设置，这个模型使用了 FinRL 库中的 get_model 方法，并指定模型类型为 "sac"，同时传递了 SAC 模型的参数。具体来说，model=model_ddpg表示使用之前创建的DDPG模型，tb_log_name='ddpg'表示TensorBoard日志的名称，total_timesteps=50000表示总的训练步数。（2）使用上面创建的PPO模型在环境中进行了8万步的训练，这将对模型进行学习，以在股票交易环境中执行交易决策。
强化学习在量化交易中的应用
sinat_28375239的博客
06-07 832
强化学习在量化交易中的应用 如何构建环境 如何定义state 如何定义action 如何定义reward 如何操作 数据 FinRL框架 核心部件简介ElegantRL 图中Agent.py中的智能体使用Net.py中的网络，并且通过与Env.py中的环境进行交互在Run.py中进行了训练。 https://github.com/AI4Finance-LLC/FinRL https://github.com/AI4Finance-LLC/ElegantRL 数据处理 Pyt
对抗噪声！基于强化学习的量化交易策略实战
最新发布
量化风云
06-26 816
与监督学习不同，强化学习不会在每一步都只接受标准答案，它会尝试、忍受短期的损失，博取长期的收益。这就使得它有了对抗金融数据噪声的能力。奖励是强化学习的灵魂。我们可以直接把投资组合的收益率作为奖励。在监督学习中，损失函数是其核心，但我们却无法把收益率作为损失函数。
【智能金融】- 基于强化学习 DQN 算法的量化交易策略
bmwlwg的博客
12-26 5884
import keras from keras.models import Sequential from keras.models import load_model from keras.layers import Dense from keras.optimizers import Adam import math import numpy as np import random from collections import deque class Agent: de...
深度强化学习:量化交易思路与数据获取
AI拉呱，专注于人工智与网络安全方面的研究，关注一起学习。
10-14 1091
文章目录经典案例:AI4fin强化学习金融量化思路强化学习整体思路数据获取数据范围说明股票数据指数数据季度财务数据季度公司报告API登录和退出下期介绍 经典案例:AI4fin FinRL官方 [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-yrixYA2J-1634214811862)(https://raw.githubusercontent.com/errolyan/tuchuang/master/uPic/8mNvi9.png)] 强化学习金融量化思路 强化学习 强
强化学习-基础教程
AI拉呱，专注于人工智与网络安全方面的研究，关注一起学习。
06-09 383
Q-learning Q-learning - Q learning 的迷人之处就是 在 Q(s1, a2) 现实 中, 也包含了一个 Q(s2) 的最大估计值, 将对下一步的衰减的最大估计和当前所得到的奖励当成这一步的现实, 很奇妙吧. 最后我们来说说这套算法中一些参数的意义. Epsilon greedy 是用在决策上的一种策略, 比如 epsilon = 0.9 时, 就说明有90% 的情况我会按照 Q 表的最优值选择行为, 10% 的时间使用随机选行为. alpha是学习率, 来决定这次的误差有多少
easy-rl:强化学习中文教程，在线阅读地址：https
03-20
李宏幽默老师的《深度强化学习》是强化学习领域经典的中文视频之一。李老师幽默风趣的上课风格让晦涩难懂的强化学习理论变得轻松易懂，他会通过很多有趣的例子例证解强化学习理论。某些老师经常会用玩Atari游戏的...
强化学习-入门教程（完整版）
AI拉呱，专注于人工智与网络安全方面的研究，关注一起学习。
08-10 1280
文章目录learning route强化学习和监督学习、无监督学习的区别强化学习RL解决什么问题RL如何解决问题实例实例视频openAI and DeepMind基础马尔科夫时序差分（Temporal-Difference）强化学习方法分类Model-freeModel-base基于概率基于价值回合更新单步更新在线学习 on-Policy离线学习 off-PolicyQ-learningQ-learningQ-learning 实例Q-learning 算法更新Q-learning 思维决策SarsaSar
Q学习与SARSA算法强化学习实战教程
它专注于Q学习和SARSA这两种强化学习算法，这两种算法均为强化学习中的核心算法。压缩包提供了适合初学者入门学习的代码示例，并且还包含了对经典算法的改进版本。文件中还包含了一个PPT文件，进一步阐述了强化学习...
动手搭建深度强化学习的自动股票量化交易系统
m0_63642362的博客
07-24 4170
这个项目介绍并实现了深度强化学习算法，例如DDPG，TD3，SAC等算法，并支持推理部署。可以用于股票的量化交易，外汇量化交易，投资组合，金融产品推荐等场景。
q_trading:基于深度学习和强化学习的量化交易系统
05-15
基于深度学习和强化学习的量化交易系统（基于深度学习和强化学习的定量交易系统） （中文版本在英文版本的下面，请拖动查看） 大纲： 主要结构 仍在努力 结论 主要结构： 该系统包括： 数据处理模块 价格预测模块 强化学习模块基于： 6个动作的设计（卖出，卖空，卖出持有，卖空，卖出，覆盖） 强化学习模块基于： 使用VWAP或BBIBOLL的上下线将价格转换为（-1,1） 分别设计两个增强学习模型，分别用于（买入，卖出持有）和（卖空，覆盖，持有） 设置两个模型的优先级，并决定应输出哪个操作 基于价格预测和RL收益的库存拣货策略 数据处理模块 我从Kaggle获得了数据集，该数据集是美国股票市场的每日价格和数量数据。 数据集包括开盘价，收盘价，高价，低价和数量。 但是，这种数据在深度学习和强化学习的训练中效果不佳。 因此，我创建了数十个技术分析功能以为输入生成更多功能。 通过这种方式
【重磅推荐】哥大开源“FinRL”: 一个用于量化金融自动交易的深度强化学习库
热门推荐
深度强化学习实验室：一个“开源开放、共享共进”的强化学习学术组织。
03-15 1万+
深度强化学习实验室官网：http://www.neurondance.com/论坛：http://deeprl.neurondance.com/编辑：DeepRL一、关于FinRL目前，深...
Python 零基础强化学习量化交易笔记（1）：梯度上升
weixin_39385561的博客
07-15 431
Python 中的强化学习量化交易第一部分：梯度上升
量化交易中的强化学习模型是如何应用的？
股票量化的博客
03-21 712
强化学习的核心在于智能体通过与环境的交互来学习最优策略。在这个过程中，智能体执行动作（Action），环境给予反馈（Reward），智能体根据反馈调整策略，以期望在未来获得更高的累积奖励。
强化学习中量化交易的状态空间设置
weixin_47178719的博客
10-05 832
状态空间就是"state spcae"，是环境输入给RL代理的当前信息。 当下的研究大多使用这三种设定方式： 1、OHCLV data 2、financial technical indicators 3、结合一二后进行深度学习进行特征选择。 OHCLV数据可以使用tushare进行提取； 安装方式为： pip install tushare 提取数据分为三步： #第一步获取使用接口 def get_token(): ts.set_token("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100.4 AI量化面试题：如何设计一个基于强化学习的交易系统？
Kewin的博客
02-04 631
本文将详细介绍如何设计和实现一个基于强化学习的量化交易系统，包含具体的技术路径、代码示例和实践建议。
强化学习和量化交易-你选对了吗？
Hiking_Yu的专栏
04-06 1518
强化学习是一个非常优秀的机器学习的一种方式，不但AlphaGo使用了，很多量化交易系统也是使用此学习方式。 强化学习中的智能体agent就是一个综合状态state、行动action，奖励reward来围绕环境env的一个系统，根基行动对环境的影响确定每步step的环境env对action奖励reward或者在每个回合episode中确定reward来计算agent的行动函数的一个过程。 在对强化学...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

AI拉呱

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值