EJERCICIOS ECONOMTRICOS CON EViews
1. Se considera el modelo:
Donde:
6
3
1
10
5
2
15
6
4
18
8
7
32
9
8
39
11
14
Hallar:
a. La matriz de varianzas y covarianzas.
b. MCO
c.
2. Se considera el modelo:
Donde:
20
6
4
22
10
4
23
12
5
24
14
7
26
16
9
29
18
12
30
22
14
34
24
20
37
26
21
40
32
24
Hallar:
d. La matriz de varianzas y covarianzas.
e. MCO
f.
3. La siguiente tabla, muestra los inventarios y ventas en las empresas manufactureras de
cierto pas, en millones de pesos. Utilice los datos para verificar la existencia de
multicolinealidad, autocorrelacin y heteroscedasticidad.
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Inventarios (Y)
38.9
49.1
51.4
54.9
52.0
56.4
63.3
64.9
62.8
66.1
67.3
68.6
72.8
75.0
79.3
85.3
97.5
Ventas (X)
23.3
27.1
28.1
31.0
29.1
33.1
34.6
35.9
34.0
37.9
38.6
38.6
41.8
43.8
46.6
51.3
56.1
Ao
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Inventarios (Y)
105.9
113.3
122.8
127.0
128.3
135.3
155.8
197.3
199.9
219.0
236.5
263.0
301.1
330.1
352.6
330.8
325.5
Ventas (X)
58.1
62.8
66.9
66.0
69.9
78.8
91.1
106.0
108.0
123.5
141.5
158.6
179.9
193.0
210.1
199.0
213.3
4. En la tabla se presenta los datos de las observaciones de las variables: P, precio de una
vivienda (en cientos de euros); T, tamao de la vivienda (en metros cuadrados); A, aos de
antigedad y E, numero de electrodomsticos que se tienen en la vivienda y el valor del
impuesto que se paga por la vivienda (en euros):
precio
tamao
N
vivienda antigedad
(m^2)
electrodom impuesto
2050
13
2650
7
1639
2150
6
2664
5
1193
2150
3
2921
6
1635
1999
4
2580
4
1732
1900
4
2580
4
1534
1800
2
2774
4
1765
1560
1
1920
5
1161
1449
1
710
3
1010
1375
4
1837
5
1191
1270
8
1880
6
930
1250
5
2150
3
984
1235
4
1894
5
1112
1170
8
1928
8
600
1155
16
1767
4
794
1110
15
1630
3
867
1139
17
1680
4
750
995
15
1500
4
743
a. Represente en un grfico los residuos MCO y la variable tamao.
b. Describa, de manera detallada, el contraste de Goldfeld-Quandt para detectar la posible
existencia de heteroscedasticidad asociada a la variable tamao. Realice el contraste a
un nivel de significancia 5%
5. En una encuesta realizada a 17 empresas, dedicadas a la explotacin agrcola, se obtuvieron
las siguientes respuestas en cuanto a su produccin, en miles de toneladas y la superficie
cultivada en hectreas.
Observaciones Produccin
Superficie
Observaciones Produccin Superficie
1
7338
25243
10
535
2504
2
702
3283
11
567
10398
3
2063
30548
12
890
12393
4
3341
23556
13
2473
25526
5
329
1779
14
9535
33797
6
1367
4208
15
8528
50514
7
2430
6739
16
3357
7083
8
270
1050
17
6046
23217
9
2747
13903
Utilice los datos para verificar la existencia de multicolinealidad, autocorrelacin y
heteroscedasticidad.
6. Refirase a la informacin sobre la industria del cobre dad en la tabla
a. Con base en esta informacin, estime el siguiente modelo de regresin:
b. Obtenga los residuos y los residuos estandarizados de la regresin anterior y grafquelos
Qu se puede opinar sobre la presencia de autocorrelacion en esos residuales?
c. Estime el estadstico d de Durbin-Watson y comente sobre la naturaleza de
autocorrelacion presente en los datos.
d. Cmo se encontrara si un proceso AR(p) describe mejor la autocorrelacion que un
proceso AR(1)?
Determinantes del precio interno del cobre en EEUU, 1951-1980
AO
C
G
I
L
H
A
1951
21.89
330.2
45.1
220.4
1491.0
19.00
1952
22.29
347.2
50.9
259.5
1504.0
19.41
1953
19.63
366.1
53.3
256.3
1438.0
20.93
1954
22.85
366.3
53.6
249.3
1551.0
21.78
1955
33.77
399.3
54.6
352.3
1646.0
23.68
1956
39.18
420.7
61.1
329.1
1349.0
26.01
1957
30.58
442.0
61.9
219.6
1224.0
27.52
1958
26.30
447.0
57.9
234.8
1382.0
26.89
1959
30.70
483.0
64.8
237.4
1553.7
26.85
1960
32.10
506.0
66.2
245.8
1296.1
27.23
1961
30.00
523.3
66.7
229.2
1365.0
25.46
1962
30.80
563.8
72.2
233.9
1492.5
23.88
1963
30.80
594.7
76.5
234.2
1634.9
22.62
1964
32.60
635.7
81.7
347.0
1561.0
23.72
1965
35.40
688.1
89.8
468.1
1509.7
24.50
1966
36.60
753.0
97.8
555.0
1195.8
24.50
1967
38.60
796.3
100.0
418.0
1321.9
24.98
1968
42.20
868.5
106.3
525.2
1545.4
25.58
1969
47.90
935.5
111.1
620.7
1499.5
27.18
1970
58.20
982.4
107.8
588.6
1469.0
28.72
1971
52.00
1063.4
109.6
444.4
2084.5
29.00
1972
51.20
1171.1
119.7
427.8
2378.5
26.67
1973
59.50
1306.6
129.8
727.1
2057.5
25.33
1974
77.30
1412.9
129.3
877.6
1352.5
34.06
1975
64.20
1528.8
117.8
556.6
1171.4
39.79
1976
69.60
1700.1
129.8
780.6
1547.6
44.49
1977
66.80
1887.2
137.1
750.7
1989.8
51.23
1978
66.50
2127.6
145.2
709.8
2023.3
54.42
1979
98.30
2628.8
152.5
935.7
1749.2
61.01
1980
101.40
2633.1
147.1
940.9
1298.5
70.87
C: Promedio de doce meses del precio interno del cobre en estados unidos (centavos
por libra)
G: Producto nacional bruto anual (miles de
millones)
I: ndice promedio de doce meses de la produccin
industrial
L: precio promedio de doce meses del cobre en la bolsa de metales de Londres (libras
esterlinas)
H: Nmero de construccin de casas por ao (miles de
unidades)
A: precio ponderado de doce meses del aluminio (centavos de dlar
por libra)
7. la siguiente tabla proporciona los datos sobre la tasa real de rendimiento para acciones
comunes en el tiempo (RRr), el crecimiento de la produccin en el periodo (t+1), (CPt+1) y la
inflacin en el periodo t, (Inft), todos datos en porcentaje, para la economa estadounidense
durante el periodo 1954-1981.
a. Haga la regresin de RRr sobre la inflacin.
b. Haga la regresin de RRr sobre el (CPt+1) e (Inft)
c. Comente el resultado de estas dos regresiones, bajo la perspectiva de la observacin de
Eugene Fama, respecto a que "la correlacin simple negativa entre los rendimientos
reales de las acciones y la inflacin es espuria, debido a que es el resultado de dos
relaciones estructurales: una relacion positiva entre los rendimientos reales actuales de
las acciones y el crecimiento de la produccin esperado (medido por CPt+1 ) y una
relacion negativa entre el crecimiento de la produccin esperado y la inflacin actual"
d. Se esperara que hubiese autocorrelacin en cualquiera de las dos regresiones en a y b?
Por qu si o por qu no? Si existiera, tmense las medidas correctivas apropiadas, y
presente los resultados revisados.
observaciones
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
TR
53.0
31.2
3.7
-13.8
41.7
10.5
-1.3
26.1
-10.5
21.2
15.5
10.2
-13.3
21.3
6.8
-13.5
-0.4
10.5
15.4
-22.6
-37.3
31.2
19.1
-13.1
-1.3
8.6
Crecimiento Inflacin
6.7
-0.4
2.1
0.4
1.8
2.9
-0.4
3.0
6.0
1.7
2.1
1.5
2.6
1.8
5.8
0.8
4.0
1.8
5.3
1.6
6.0
1.0
6.0
2.3
2.7
3.2
4.6
2.7
2.8
4.3
-0.2
5.0
3.4
4.4
5.7
3.8
5.8
3.6
-0.6
7.9
-1.2
10.8
5.4
6.0
5.4
4.7
5.0
5.9
2.8
7.9
-0.3
9.8
1980
1981
-22.2
-12.2
2.6
-1.9
10.2
7.3
