Libro de Fórmulas
ASESORAMIENTO FINANCIERO MIFID II
Fórmulas: Asesoramiento Financiero MiFID II 2
MODULO 1. CONCEPTOS DE ECONOMÍA
PIB
Deflactor PIB
Tasa de Actividad
Tasa de Paro
Ley de Okun
MODULO 1. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA
Frecuencia
Frecuencia Absoluta
Acumulada
Frecuencia Relativa
Acumulada
Media
Mediana
Cuartil - i
Decil – i
Percentil -i
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MODULO 1. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA
Rango
Varianza Poblacional
Varianza Muestral
Desviación Típica
Coef. de Variación
Covarianza
Coef. de Correlación Lineal
MODULO 1: GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA
Interés
Valor Final (Cap. Simple)
Valor Final (Cap. Compuesta)
Valor Actual Descuento Simple
Comercial
Valor Actual (Cap. Simple)
Valor Actual (Cap. Compuesta)
Tipo interés compuesto
fraccionado
TAE
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MODULO 1: GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA - RENTAS FINANCIERAS
Valor Actual (Renta Pospagable)
Valor Final (Renta Pospagable)
Valor Actual (Renta Prepagable)
Valor Final (Renta Prepagable)
Valor Actual Renta Perpetua
Pospagable
Valor Actual Renta Perpetua
Prepagable
Valor (en t=v) Renta Diferida
(d periodos)
Valor final (en t=n+a) Renta
Anticipada (a periodos)
Anualidad Creciente
Anualidad Constante
Valor Actual de Flujos de Caja
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MODULO 1: GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA -PROYECTOS DE INVERSIÓN
VAN
TIR VAN
MODULO 1: CONCEPTOS PRELIMINARES DE RIESGOS
Riesgo crédito: Perdida
esperada
Riesgo crédito: Perdida
inesperada
MODULO 2: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
Descuento de flujos (Modelo de
Gordon)
Descuento de dividendos:
constantes
Descuento de dividendos:
crecientes a tasa constante
PER
Bonos u obligaciones con
cupones constantes
Bonos cupón cero
La rentabilidad a vencimiento o
TIR
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MODULO 2: TIPOLOGÍA DE RIESGOS Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN
Cupón corrido
Volatilidad
Beta acción
Beta cartera
Riesgo total de un activo
Duración del bono
Duración modificada
MODULO 3: PRODUCTOS FINANCIEROS
Valor Teórico del Balance
Fórmula Precio del Futuro
Paridad Put-Call
Apalancamiento
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MODULO 3: PRODUCTOS FINANCIEROS
Seguro de cambio
MODULO 5: PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO FINANCIERO
Valor liquidativo de un fondo de
inversión
Rentabilidad de un activo A entre
dos periodos
Rentabilidad esperada de un activo
A (Rentabilidad Media)
Riesgo Total de un activo A
(varianza del activo)
Rentabilidad de una cartera de n
activos
Rentabilidad esperada de una
cartera de n activos
Covarianza entre dos activos
(activo 1 y activo 2)
Coeficiente de correlación
Riesgo total de una cartera
formada por dos activos
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MODULO 5: PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO FINANCIERO
Varianza de una cartera de activos
Varianza de una cartera
equiponderada de N activos con
idéntica varianza
Covarianza media una cartera de N
activos con idéntica varianza
Volatilidad de dos activos
perfectamente correlados
(correlación +1)
Volatilidad de dos activos
perfectamente correlados
(correlación -1)
CAL (línea de asignación de
activos)
Función de utilidad cuadrática
CAPM
SML
Modelo Multibeta
ICAPM (Factores Macro)
Rentabilidad Fondo de Inversión
entre dos periodos
Ratio de Sharpe
Ratio de Treynor
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MODULO 5: PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO FINANCIERO
Alfa de Jensen
Tracking Error
Information Ratio
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