UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

PROYECTO DE INVESTIGACION
“MODELO BINOMIAL”

DOCENTE:
ING. LUCIO MAMANI BARRAZA

PRESENTADO POR:
TOBIAS YOHAN HUANCHI TAIRO
EDGAR PACURI RAMOS

PUNO – PERU
2020
 RESUMEN

En este trabajo se da a conocer

Uno de los objetivos de la estadística es el conocimiento cuantitativo de una determinada

parcela de la realidad. Para ello, es necesario construir un modelo de esta realidad particular

objeto de estudio, partiendo de la premisa de que lo real es siempre mas complejo y

multiforme que cualquier modelo que se pueda construir. De todas formas, la formulación de

modelos aceptados por las instituciones responsables por los usuarios, permite obviar la

existencia del error o distancia entre la realidad y el modelo.

Esta distribución describe una variedad de procesos de interés para los administradores y

describe datos discretos, no continuos que son resultado de un experimento llamado Bernoulli.

La distribución binomial puede considerarse como una generalización del modelo de

Bernoulli (experimento aleatorio éxito-fracaso).

MARCO TEORICO

En estadística, la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que

cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre

si, con una probabilidad fija p de ocurrencia del éxito entre los ensayos. Un experimento de

Bernoulli se caracteriza por ser dicotómico, esto es, solo dos resultados son posibles. A uno de

estos se denomina “éxito” y tiene una probabilidad de ocurrencia “p” y al otro fracaso con una

probabilidad “q=1-p”. En la distribución binomial el anterior experimento se repite n veces, de

forma independiente y se trata de calcular la probabilidad de un determinado número de

éxitos. Para n=1, la binomial se convierte, de hecho, en una distribución de Bernoulli.

Para representar que una variable aleatoria X sigue una distribución binomial de

parámetros n y p, se escribe

𝑋~𝐵(𝑛, 𝑝)
 Wilmott P: Nos dice que el modelo binomial se desarrolla en un ambiente neutral al riesgo,

esto implica que el mismo permite valorar las opciones en términos de los flujos de fondos

esperados, actualizados desde el vencimiento hasta el presente, suponiendo que los flujos

crecen a la tasa libre de riesgo, como consecuencia, a la tasa a la cual crece el subyacente no

afecta el valor del derivado, pero la volatilidad relacionada con los rendimientos del

subyacente cobra significatividad en el valor de la opción. (en la practica es mas complejo

estimar la tasa de crecimiento que la volatilidad (P., 2009)

Francisco Sanjuan: Una distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta

que describe el numero de éxitos al realizar “n” experimentos independientes entre si, acerca

de una variable aleatoria. Existen una gran diversidad de experimentos o sucesos que pueden

ser caracterizados bajo esta distribución de probabilidad. (javier, 2019)

Imaginemos el lanzamiento de una moneda en el que definimos el suceso “sacar cara”

como el éxito. Si lanzamos 5 veces la moneda y contamos los éxitos (sacar cara) que

obtenemos, nuestra distribución de probabilidades se ajustaría a una distribución binomial. Por

lo tanto, la distribución binomial se entiende como una serie de pruebas o ensayos en la que

solo podemos tener 2 resultados (éxito o fracaso), siendo el éxito nuestra variable aleatoria.

Otro concepto Imaginemos el lanzamiento de una moneda en el que definimos el suceso

“sacar cara” como el éxito. Si lanzamos 5 veces la moneda y contamos los éxitos (sacar cara)

que obtenemos, nuestra distribución de probabilidades se ajustaría a una distribución

binomial.
 Por lo tanto, la distribución binomial se entiende como una serie de pruebas o ensayos en la

que solo podemos tener 2 resultados (éxito o fracaso), siendo el éxito nuestra variable

aleatoria.

Tambien el modelo binomial es un modelo discreto que nos permite observar el

comportamiento de las acciones a través del tiempo. Suponiendo que el precio de la acción en

el momento t se denote por S el modelo binomial que dicha acción tiende a comportarse de 2

fromas. Por una parte, una vez transcurrido el intervalo de tiempo At (árbol binomial a 1

paso), S puede subir hacia Su o puede bajar al precio Sd.

ANTECEDENTES

Los modelos teóricos a los que se hace referencia se reducen en muchos casos a (o incluyen

en us formulación) funciones de probabilidad. La teoría de la probabilidad tiene su origen en

el estudio de los juegos de azar, que impulsaron los primeros estudios sobre el calculo de

probabilidades en el siglo XVI, aunque no es hasta el siglo XVIII cuando se aborda la

probabilidad desde una perspectiva matemática con la demostración de la “ley débil de los

grandes números” según la cual, al aumentar el numero fijo denominado probabilidad. Este

enfoque denominado “enfoque frecuentista, se modela matemáticamente en el siglo XX

cuando Kolmogorov formula la teoria axomatica de la probabilidad. Dicha teoría define la

probabilidad como una función que asigna a cada posible resultado de un experimento

aleatorio un valor no negativo, de forma que se cumpla la propiedad aditiva (AN, 1956), La
definición axiomática establece las reglas que deben cumplir las probabilidades, aunque no

asigna valores concretos.

Distribuciones discretas

Las distribuciones discretas incluidas en el modulo de “calculo de probabilidades” son:

 Uniforme discreta

 Binomial

 Hipergeométrica

 Geométrica

 Binomial negativa

 Poisson

CAPITULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 Para que una variable aleatoria se considere que sigue una distribución binomial,

tiene que cumplir las siguientes propiedades:

 En cada ensayo, experimento o prueba solo son posibles dos resultados (éxito o

fracaso).

 La probabilidad del éxito ha de ser constante. Esta se representa mediante la letra p.

La probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda es 0,5 y esta es constante

dado que la moneda no cambia en cada experimento y las probabilidades de sacar

cara es constate.
  La probabilidad de fracaso ha de ser también constate. Esta se representa mediante

la letra q = 1-p. Es importante fijarse que mediante esa ecuación, sabiendo p o

sabiendo q, podemos obtener la que nos falte.

 El resultado obtenido en cada experimento es independiente del anterior. Por lo

tanto lo que ocurra en cada experimento no afecta a los siguientes.

 Los sucesos son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir los 2 al

mismo tiempo. No se puede ser hombre y mujer al mismo tiempo o que al lanzar

una moneda salga cara y cruz al mismo tiempo.

 Los sucesos son colectivamente exhaustivos, es decir, al menos uno de los 2 ha de

ocurrir. Si no se es hombre, se es mujer y si se lanza una moneda, si no sale cara ha

de salir cruz.

 La variable aleatoria que sigue una distribución binomial se suele representar como

X~(n,p). n representa el número de ensayos o experimentos y p la probabilidad de

éxito.

CAPITULO III

METODOS

Formula de la distribución binomial

La fórmula para calcular la distribución normal es:

Donde:

n = número de ensayos/experimentos

x = número de éxitos
 p = probabilidad de éxito

q = probabilidad de fracaso (1-p)

Es importante resaltar que la expresión entre corchetes no es una expresión matricial, sino

que es un resultado de una combinatoria sin repetición. Este se obtiene con la siguiente

formula:

El signo de exclamación en la expresión anterior, representa el símbolo de

factorial.

Ejemplo de distribución binomial

Imaginemos que un 80% de personas en el mundo han visto el partido de la final del último

mundial de futbol. Tras el evento, 4 amigos se reúnen a conversar, ¿Cuál es la probabilidad de

que 3 de ellos hayan visto?

Definamos las variables del experimento:

n = 4 (es el total de la muestra que tenemos)

x = número de éxitos, que en este caso es igual a 3, dado que buscamos la probabilidad

de que 3 de los 4 amigos lo hayan visto.

p = probabilidad de éxito (0,8)

q = probabilidad de fracaso (0,2). Este resultado se obtiene al restar 1-p.

Tras definir todas nuestras variables, simplemente sustituimos en la formula.

tendríamos 3*2*1*1 = 6. Por lo tanto el resultado del factorial sería 24/6=4.

Fuera del corchete tenemos dos números. El primero sería 0,8^3=0,512 y el segundo 0,2

(dado que 4-3 = 1 y cualquier número elevado a 1 es el mismo).

Por tanto nuestro resultado final sería: 4*0,512*0,2 = 0,4096. Si multiplicamos por 100

tenemos que hay una probabilidad del 40,96% de que 3 de los 4 amigos hayan visto el partido

de la final del mundial.

MODELO BINOMIAL A UN PASO

Las opciones son utilizadas en el ámbito financiero como una protección para los

compradores de aciones. Existen conceptos importantes relacionados con opciones que se

mencionan a continuación:

Precio de la acción: es el precio al que se encuentra en el mercado una determinada acción

el dia de hoy

Precio de ejercicio: es el precio al que se pacta comprar las acciones en una fecha futura

Precio futuro de la opacion: es el precio de la opción en una fecha futura y que por obvias

razones es incierto.

Una opacion call es utilizada para que un comprador de acciones de alguna manera este

protegido ante un aumento de precio futuro de las acciones. Dada esta incertidumbre, se
establecen dos escenarios que muestran las situaciones a las que se puede enfrentar el

comprador. Estos escenarios se ejemplifican en la figura

figura 1: Movimiento de los precios del activo subyacente

El primer escenario muestra que la acción sube de precio, mientras que el segundo

escenario ilustra lo contrario. El comprador de opciones para tener as certidumbre va a pactar

un precio al cual comprara las acciones en el futuro, este precio es el precio de ejercicio. Sea

para el ejemplo ilustrado que el precio del ejercicio es 11. Por este derecho el comprador va a

pagar una cantidad denominada prima, esta prima le da derecho a comprar las acciones de su

interés al precio de ejercicio independientemente del valor al que se encuentre en el mercado.

En caso de que el precio de mercado de la acción sea menor que el precio de ejercicio, el

comprador de la opción no ejercera su derecho. Pero ¿Cuál es el valor de la prima que debe

cobrar la contraparte al comprador de la opción?

El valor de la prima tendrá que ver con la diferencia entre el valor del activo subyacente en

el futuro menos el precio de ejercicio, traida a valor presente. En caso de que la diferencia sea

negativa se considera que el valor de la prima es igual a 0. La figura siguiente ilustra estos

valores.
 Figura 2: Precio de la opción call en los dos casos posibles

CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSION

El presente trabajo da a conocer el modelo numerico binomial para el estudio del impacto

de las decisiones que se puedan realizar en cualquier actividad que queramos desarrollar sobre

el valor a partir de situaciones contingentes de solvencia-insolvencia que condicionan la

continuidad