ECO 360 - ECONOMETRIA I - PRÁCTICO No.

4
cindy hidalgo riffarachi
1.- La Tabla Pract_01.xls hoja1, contiene datos de la economía boliviana de las variables:
Importaciones (M), PIB y Consumo privado (Cons). Construya los siguientes modelos:

Importaciones, Producto Interno Bruto y Consumo Privado

(expresado en miles de Bolivianos de 1990)
Fuente: INE

BASE DATOS PRECIOS CONSTANTES (REALES)

Año Consumo PIB Importaciones
1980 10.804.472 15.261.228 2.703.641
1981 10.849.053 15.303.291 2.925.782
1982 10.414.387 14.700.534 2.188.318
1983 9.937.018 14.106.321 1.900.411
1984 9.934.989 14.078.013 2.361.023
1985 10.330.240 13.842.011 2.851.490
1986 10.844.192 13.485.735 3.106.524
1987 11.181.302 13.817.953 3.346.783
1988 11.280.822 14.219.987 3.340.896
1989 11.482.159 14.758.943 3.351.646
1990 11.869.886 15.443.136 3.694.970
1991 12.264.368 16.256.453 4.160.141
1992 12.700.433 16.524.115 4.572.994
1993 13.122.712 17.229.578 4.539.684
1994 13.507.684 18.033.729 4.510.420
1995 13.905.760 18.877.396 4.912.734
1996 14.359.906 19.700.704 5.302.818
1997 15.139.505 20.676.718 6.020.772
1998 15.934.817 21.716.623 7.364.052
1999 16.375.001 21.809.329 6.101.790
2000 16.752.142 22.356.265 6.386.738
2001 16.964.767 22.732.700 6.064.846
2002 17.311.639 23.297.736 6.859.038
2003 17.637.776 23.929.417 6.921.800
2004 18.151.035 24.928.062 7.300.109
2005 18.755.349 26.030.240 8.379.546
2006 19.518.921 27.278.913 8.811.963
2007 20.332.797 28.524.027 9.197.256
2008 21.447.627 30.277.826 10.064.984
2009 22.235.429 31.294.253 9.037.440

A) Modelo Lineal
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
0,99597816
múltiple
Coeficiente de determinación
0,99197249
R^2
R^2 ajusta 0,99137786
Error típico344259,55
Observacio 30
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crítico
F
libertad cuadrados cuadrados de F
Regresión 2 3,9542E+14 1,9771E+14 1668,21674 5,15042E-29
Residuos 27 3,1999E+12 1,1851E+11
Total 29 3,9862E+14
Superior
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 95%
Intercepció2492530,84 445,608,562 5,59354342 6,2134E-06 1,578,217,593 3406844,09
PIB 0,48677168 0,05294756 9,19346756 8,3546E-10 0,378132257 0,5954111
Importacio 0,46206452 0,12154539 3,80158003 0,00074632 0,212673985 0,71145506

Análisis de los residuales

ObservacióPronóstico Consu Residuos Residuos-1 (Ut-Ut-1)^2 Ut^2

1 11170521,28 -366,049,198 0 1,33992E+11 1,33992E+11
2 11293639,5 -444,586,459 -366049,1977 6168101462 1,97657E+11
3 10659478,78 -245,091,554 -444586,4593 39798217134 60069869961
4 10237200,58 -300,182,972 -245091,5542 3035064306 90109816651
5 10436254,05 -501,265,194 -300,182,972 40434059900 2,51267E+11
6 10548002,3 -217,762,639 -501265,1937 80373698237 47420567161
7 10492419,39 351,772,993 -217762,6395 3,24371E+11 1,23744E+11
8 10765148,62 416,153,805 351,772,993 4144888902 1,73184E+11
9 10958127,58 322694,24 416153,8046 8734690275 1,04132E+11
10 11225442,94 256,716,531 322694,2397 4353058035 65903377316
11 11717126,35 152,759,797 256716,5311 10807002488 23335555678
12 12327965,15 -63,597,557 152759,7973 46810504786 4044649261
13 12649020,11 51413,3171 -63597,55704 13227501173 2643329176
14 12977028,4 145,683,893 51413,31711 8886941476 21223796677
15 13354944,26 152,739,773 145,683,893 49785440,54 23329438209
16 13951512,8 -45752,4221 152739,7728 39399151465 2093284131
17 14532519,72 -172,613,508 -45752,42213 16093735070 29795423092
18 15339356,77 -199,851,764 -172613,5078 741922575,1 39940727405
19 16466235,25 -531,418,205 -199851,7636 1,09936E+11 2,82405E+11
 20 15928114,83 446,885,774 -531,418,205 9,57079E+11 1,99707E+11
21 16326012,65 426,128,971 446885,7744 430844889,1 1,81586E+11
22 16360515,32 604,251,264 426128,9709 31727551267 3,6512E+11
23 17002527,03 309,112,055 604251,2639 87107152498 95550262708
24 17339011,27 298,764,736 309112,0553 107067025,2 89260367210
25 17999926,63 151,108,163 298764,7356 21802463324 22833677022
26 19035205,03 -279,855,817 151108,1633 1,8573E+11 78319278339
27 19842828,58 -323,907,893 -279855,8171 1940585400 1,04916E+11
28 20626944,86 -294,147,735 -323907,8931 885666979,1 86522890286
29 21881591,15 -433,964,544 -294147,7355 19548739969 1,88325E+11
30 21901567,21 333862,15 -433964,5441 5,89558E+11 1,11464E+11
Suma= 27872740107763,1999E+12

DW= 0,87105165
dL= 1,284
dU= 1,567
4-dL= 2,716
4-dU= 2,433
k'= 2
n= 30

1,284 1,567 2,433 2,716

Se Rechaza la H0, por lo tanto, se determina que al 5% de nivel de significancia el modelo lineal presenta p
autocorrelación positiva en el primer orden AR(1)

O= 9,6839961 VERDADERO n.s= 5%

X^2= 5,99146455 Prob(X^2)= 1%
Aplicando la prueba de orden 2 [Ar(2)], se verifica nuevamente la existencia de problemas de
autocorrelacion en los residuos del modelo.
Para cada modelo, realice el test de Breusch-Pagan_Godfrey para autocorre
Residuos PIB Importaciones Ut-1 Ut-2
-366,049,198 15.261.228 2.703.641 0
-444,586,459 15.303.291 2.925.782 -366049,1977
-245,091,554 14.700.534 2.188.318 -444586,4593
-300,182,972 14.106.321 1.900.411 -245091,5542
-501,265,194 14.078.013 2.361.023 -300,182,972
-217,762,639 13.842.011 2.851.490 -501265,1937
351,772,993 13.485.735 3.106.524 -217762,6395
416,153,805 13.817.953 3.346.783 351,772,993
322694,24 14.219.987 3.340.896 416153,8046
256,716,531 14.758.943 3.351.646 322694,2397
152,759,797 15.443.136 3.694.970 256716,5311
-63,597,557 16.256.453 4.160.141 152759,7973
51413,3171 16.524.115 4.572.994 -63597,55704
 145,683,893 17.229.578 4.539.684 51413,31711
152,739,773 18.033.729 4.510.420 145,683,893
-45752,4221 18.877.396 4.912.734 152739,7728
-172,613,508 19.700.704 5.302.818 -45752,42213
-199,851,764 20.676.718 6.020.772 -172613,5078
-531,418,205 21.716.623 7.364.052 -199851,7636
446,885,774 21.809.329 6.101.790 -531,418,205
426,128,971 22.356.265 6.386.738 446885,7744
604,251,264 22.732.700 6.064.846 426128,9709
309,112,055 23.297.736 6.859.038 604251,2639

298,764,736 23.929.417 6.921.800 309112,0553

151,108,163 24.928.062 7.300.109 298764,7356
-279,855,817 26.030.240 8.379.546 151108,1633
-323,907,893 27.278.913 8.811.963 -279855,8171
-294,147,735 28.524.027 9.197.256 -323907,8931
-433,964,544 30.277.826 10.064.984 -294147,7355
333862,15 31.294.253 9.037.440 -433964,5441
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple 0,58809608
Coeficiente de determinación0,345857
R^2 ajustado 0,24119412
Error típico 289,357,153
Observaciones 30
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crítico de
libertad cuadrados cuadrados F F
Regresión 4 1,1067E+12 2,7668E+11 3,304485846 0,02642911
Residuos 25 2,0932E+12 8,3728E+10
Total 29 3,1999E+12

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%

Intercepció -314,603,053 384,413,482 -0,81839755 0,420862923 -1106317,44
PIB 0,03886236 0,0458217 0,84812132 0,404417867 -0,05550919
Importacio -0,08374104 0,10504433 -0,7971971 0,432843207 -0,30008389
Ut-1 0,71113052 0,21799288 3,2621732 0,003189481 0,26216578
Ut-2 -0,17770434 0,22215162 -0,79992367 0,431290794 -0,63523417

2) Con los datos del archivo Pract02.xls hoja 5, estime la regresión

y= gasto en planta; X2=

tabla 17,8ventas
Años y X2
 1970 36.990 528.050
1971 33.600 559.060
1972 35.420 630.270
1973 42.350 729.310
1974 52.480 847.900
1975 53.660 865.890
1976 58.530 987.970
1977 67.480 1.132.010
1978 78.130 1.269.050
1979 95.130 1.439.360
1980 112.600 1.543.910
1981 128.680 1.681.290
1982 123.970 1.633.510
1983 117.350 1.725.470
1984 139.610 1.906.820
1985 152.880 1.945.380
1986 137.950 1.946.570
1987 141.060 2.063.260
1988 163.450 2.235.410
1989 183.800 2.327.240
1990 192.610 2.394.590
1991 182.810 2.351.420

a) Investigue si hay auto correlación positiva de primer orden mediante la prueba de Durbin-Watson

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple 0,990888763
Coeficiente de determinación
R^2 0,98186054
R^2 ajusta 0,980953567
Error típico7291,200716
Observacio 22
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crítico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresión 1 5,7551E+10 57551090151 1082,56865 6,8526E-19
Residuos 20 1063232158 53161607,89
Total 21 5,8614E+10
Superior
 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 95%
Intercepció-18801,99224 4097,40335 -4,588757962 0,00017794 -27,349,026 -10,254,959
X2 0,083807892 0,00254717 32,90241103 6,8526E-19 0,0784946 0,08912119

Análisis de los residuales

ObservacióPronóstico y Residuos (ǔi-ǔi-1)^2 ǔi^2

1 25452,76519 11537,2348 133107787
2 28051,64793 5548,35207 35866716,41 30784210,7
3 34019,60792 1400,39208 17205572,14 1961097,97
4 42319,94156 30,0584421 1877814,27 903,50994
5 52258,71948 221,280517 36565,88181 48965,0671
6 53766,42346 -106,42346 107389,8979 11325,9534
7 63997,69093 -5467,6909 28743188,87 29895644,1
8 76069,37971 -8589,3797 9,744,940,837 73777443,8
9 87554,41325 -9424,4132 697281,0043 88819565
10 101827,7354 -6697,7354 7,434,772,341 44859658,8
11 110589,8505 2010,14953 75827259,08 4040701,13
12 122103,3787 6576,62131 20852664,53 43251947,9
13 118099,0376 5870,9624 497954,5042 34468199,5
14 125806,0114 -8456,0114 205262177,1 71504128,2
15 141004,5726 -1394,5726 49863917,44 1944832,73
16 144236,2049 8643,79508 100768825,7 74715193,4
17 144335,9363 -6385,9363 225892825,7 40780182,5
18 154115,4792 -13,055,479 44482802,9 170445538
19 168543,0079 -5093,0079 63400950,37 25938729,1
20 176239,0866 7560,9134 160121723,4 57167411,5
21 181883,5481 10726,4519 10020633,78 115056770
22 178265,5614 4544,43857 38217288,41 20651921,9

### 1063232158

DW= 1,03168744
1,239 1,429 2,571 2,761
dl = 1,239 1.03
dU= 1,429
4-dl= 2,761 Planteamiento de la hipótesis
4-du= 2,571 Ho: No existe autocorrelación +/-
H1: Existe autocorrelación +/-
k'= 1 Conclusión:
n= 22
Se rechaza la H0, por lo tanto, se determina que al 5% de nivel de significancia el modelo lineal
presenta problemas de autocorrrelacion positiva en el primer orden AR(1)

b) Si sospecha que la estructura autorregresiva del error es de orden p, verifique con la prueba Breusch-Pagan_Godfre
Prueba de orden 1
ǔi X2 ǔi-1
5548,352 559.060 11537,23481
1400,392 630.270 5548,352074
30,05844 729.310 1400,392077
221,2805 847.900 30,05844207
-106,423 865.890 221,2805167
-5467,69 987.970 -106,4234624
-8589,37 1.132.010 -5467,690931
-9424,41 1.269.050 -8589,379711
-6697,73 1.439.360 -9424,413246
2010,149 1.543.910 -6697,735351
6576,621 1.681.290 2010,149529
5870,962 1.633.510 6576,621311
-8456,01 1.725.470 5870,962396
-1394,57 1.906.820 -8456,011363
8643,795 1.945.380 -1394,572597
-6385,93 1.946.570 8643,795083
-13055,4 2.063.260 -6385,936309
-5093,00 2.235.410 -13055,47924
7560,913 2.327.240 -5093,007866
10726,45 2.394.590 7560,913402
4544,438 2.351.420 10726,45187

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple 0,488138916
Coeficiente de determinación
R^2 0,238279601
R^2 ajusta 0,153644002
Error típico6252,406503
Observacio 21
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crítico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresión 2 220119337 110059668,6 2,81535904 0,08632971
Residuos 18 703666567 39092587,08
Total 20 923785905
Superior
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 95%
Intercepció-4008,392579 3844,83401 -1,042539826 0,31096221 -12,086,089 4069,30394
X2 0,002317373 0,00234669 0,987506998 0,33648345 -0,0026128 0,00724759
ǔi-1 0,443786623 0,19548133 2,27022511 0,03571215 0,03309559 0,85447766

Estadístico de pruebas
R^2= 0,2382796
n= 22
p= 1
(n-p)R^2=5,00387163
gdl=p= 1
Alfa= 0,05
Chi Cuad 3,84145882

Planteamiento de la hipótesis
Ho p=0 No existe autocorrelación de orden 1
H1 p≠1 Existe autocorrelación

Regla de decisión
Θ>x^2 Rechaza la Ho
Θ>x^2 Rechaza la Ho

Conclusión

Aplicando la prueba de Orden 1 se verifica nuevamente,

con un nivel de significancia del 5% se sugiere rechazar la
Ho y aceptar que el modelo no presenta problemas de
autocorrelación

Prueba Breusch-Pagan_Godfrey Prueba de orden 2

Residuos X2 ǔi-1 ǔi-2

1400,3920 630.270 5548,352074 11537,2348
30,058442 729.310 1400,392077 5548,35207
221,28051 847.900 30,05844207 1400,39208
-106,4234 865.890 221,2805167 30,0584421
-5467,690 987.970 -106,4234624 221,280517
-8589,379 1.132.010 -5467,690931 -106,42346
-9424,413 1.269.050 -8589,379711 -5467,6909
-6697,735 1.439.360 -9424,413246 -8589,3797
2010,14951.543.910 -6697,735351 -9424,4132
6576,62131.681.290 2010,149529 -6697,7354
5870,96231.633.510 6576,621311 2010,14953
-8456,011 1.725.470 5870,962396 6576,62131
-1394,572 1.906.820 -8456,011363 5870,9624
8643,79501.945.380 -1394.572597 -8456,0114
-6385,936 1.946.570 8643,795083 -1394,5726
-13055,47 2.063.260 -6385,936309 8643,79508
-5093,007 2.235.410 -13055,47924 -6385,9363
7560,91342.327.240 -5093,007866 -13,055,479
10726,4512.394.590 7560,913402 -5093,0079
4544,43852.351.420 10726,45187 7560,9134

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple 0,654715861
Coeficiente de determinación
R^2 0,428652858
R^2 ajusta 0,321525269
Error típico5620,810243
Observacio 20
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crítico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresión 3 379248171 126416057,2 4,00133021 0,02655302
Residuos 16 505496125 31593507,78
Total 19 884744296
Superior
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 95%
Intercepció-2172,099433 3963,21649 -0,548064795 0,59121255 -10,573,743 6229,54421
X2 0,000895549 0,00239107 0,374539809 0,71292041 -0,0041733 0,00596438
ǔi-1 0,621493747 0,20885779 2,975679102 0,00892054 0,17873502 1,06425247
ǔi-2 -0,523937142 0,21683723 -2,416269354 0,02799707 -0,9836115 -0,0642628

Estadístico de pruebas
R^2= 0,42865286
n= 22
p= 2
(n-p)R^2=8,57305717
gdl=p= 2
Alfa= 0,05
Chi Cuad5,99146455

Planteamiento de la hipótesis
Ho p=0 No existe autocorrelación de orden 1
H1 p≠1 Existe autocorrelación
Regla de decisión
Θ>x^2 Rechaza la Ho
Θ>x^2 Rechaza la Ho

Conclusión

Aplicando la prueba de Orden 2 se verifica nuevamente, con un nivel

de significancia del 5% se sugiere rechazar la Ho y aceptar que el
modelo no presenta problemas de autocorrelación.

c) Con base en los resultados de esta prueba, elimina la auto correlación utilizando el método de Cochrane-Orcutt.

DW= 1,5406
Rho = 1 - DW/2
Rho = 0,22970 coeficiente de autocorrelación estimado
Años y X2 y* X2*
1970 36.990 528.050 0.87766841 0,87766841
1971 33.600 559.060 25103,4649 437,767,885
1972 35.420 630.270 27702,1417 501,854,945
1973 42.350 729.310 34,214,091 584,538,138
1974 52.480 847.900 42752,2828 680,378,832
1975 53.660 865.890 41605,4404 671,128,927
1976 58.530 987.970 46204,3965 789,076,657
1977 67.480 1.132.010 54035,7665 905,075,105
1978 78.130 1.269.050 62629,9679 1009029,38
1979 95.130 1.439.360 77183,6825 1147861,55
1980 112.600 1.543.910 90748,8137 1213291,65
1981 128.680 1.681.290 102,815,987 1326656,71
1982 123.970 1.633.510 94412,4403 1247320,77
1983 117.350 1.725.470 88874,3187 1350255,75
1984 139.610 1.906.820 112,654,921 1510482,71
1985 152.880 1.945.380 120,811,839 1507386,95
1986 137.950 1.946.570 102,833,745 1499719,79
1987 141.060 2.063.260 109,373,138 1616136,45
1988 163.450 2.235.410 131,048,777 1761482,97
1989 183.800 2.327.240 146,255,835 1813770,43
1990 192.610 2.394.590 150,391,478 1860027,25
1991 182.810 2.351.420 138,567,837 1801387,07

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple 0,977623332
Coeficiente de determinación
R^2 0,955747379
R^2 ajustad0,953534748
Error típico6497,846507
Observacio 22
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crítico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresión 1 1,8238E+10 18237823544 431,950631 5,1797E-15
Residuos 20 844440184 42222009,22
Total 21 1,9082E+10
Superior
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 95%
Intercepció-9862,816029 3502,14679 -2,816220055 0,01066719 -17,168,166 -2557,4658
X2* 0,084034673 0,00404335 20,78342203 5,1797E-15 0,07560039 0,09246896

Análisis de los residuales

Observación Pronóstico y* Residuos (Ut-Ut-1)^2 Ut^2

1 -9862,755674 9863,4739 97288117,3
2 15633,41116 57,6480681 96154220,17 3323,29976
3 20355,85004 -1,203,501 1,590,497,019 1448414,7
4 25781,4001 -580,21551 388484,8307 336,650,033
5 31717,53901 258,442565 703347,3588 66792,5592
6 28404,38015 -152,90168 169204,0905 23378,9248
7 37931,39347 -5381,2194 27335306,26 28957522,4
8 45068,81134 -5926,4784 297307,3283 35123145,8
9 50724,52382 -5265,3895 437038,4383 27724327
10 59460,87128 -2158,0014 9,655,861,218 4656969,92 DW=
11 61317,47823 5224,73493 54504795,27 27297855,1 Rho=
12 68608,44927 5555,55369 109441,0553 30864176,8
13 59003,8416 2664,92839 8,355,714,643 7101843,32
14 68675,64317 -11,346,497 196320044,4 128742997
15 80173,85446 2620,40617 195074387,1 6866528,49
16 76035,84082 9251,10103 43966114,4 85582870,4
17 74566,99321 -10,634,805 395449265,9 113099081
18 84324,58301 -10,053,942 337402,3495 101081744
19 94043,51263 1111,40262 124664914,4 1235215,79
20 94756,33646 9908,3197 77385750,16 98174799,4
21 96679,88415 6942,19172 8,797,915,188 48194025,9
22 90311,91094 -755,25188 59250638,13 570405,41
1300947650 844440184

2da regresion
Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple 0,987478029
Coeficiente de determinación
R^2 0,975112857
R^2 ajusta 0,9738685
Error típico7017,818794
Observacio 22
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crítico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresión 1 3,8593E+10 38593497877 783,627813 1,6245E-17
Residuos 20 984995613 49249780,63
Total 21 3,9578E+10
Superior
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 95%
Intercepció-12934,57095 3701,09922 -3,494791731 0,00228248 -20,654,929 -5214,2133
X2* 0,082615903 0,00295127 27,99335301 1,6245E-17 0,07645966 0,08877214

Análisis de los residuales

ObservaciPronóstico y* Residuos (Ut-Ut-1)^2 Ut^2

1 -12934,49844 12935,3761 167323955
2 23232,01802 1871,44691 122410529,3 3502313,53
3 28526,62833 -824,48663 ### 679,778,197
4 35357,57502 -1,143,484 101759,3086 1307555,6
5 43275,54046 -523,25769 384680,6468 273,798,609
6 42511,35119 -905,91082 146,423,416 820,674,407
7 52255,70938 -6051,3128 26475161,95 36618387,1
8 61839,02589 -7803,2594 ### 60890857,3
9 70427,30228 -7797,3344 35,1061279 60798423,1
10 81897,04681 -4713,3643 9510871,17 22215803,3
11 87302,61406 3446,19964 66578484,16 11876292
12 96668,37058 6147,61621 ### 37793185
13 90113,9608 4298,47952 3419306,5 18476926,2
14 98618,02695 -9743,7083 197183038,1 94939851
15 111855,3216 799,598884 111161326 639,358,376
16 111599,5625 9212,27693 70773151,94 84866046,3
17 110,966,133 -8132,3883 300837410,5 66135738,7
18 120584,0004 -11,210,862 ### 125683428
19 132591,9345 -1543,1574 93464513,22 2381334,79
20 136911,7103 9344,12491 118532916,2 87312670,3
21 140,733,259 9658,21853 98654,80639 93281185,2
 22 135888,6483 2679,1884 48706861,6 7178050,48
1196897151 984995613

DW= 1,21512942
Rho= 0,39243529

3.- En el archivo Pract02.xls Hoja4, se presentan datos sobre investigación y desarrollo I&D, ventas y utilidades de 14
país (todas las cifras en millones de dólares).
Realiza la estimación del modelo:

Ventas I&D Utilidades

6375,3 62,5 185,1 Resumen
11626,4 92,9 1569,5
Estadísticas de la regresión
14655,1 178,3 276,8 Coeficiente de correlación múltiple 0,66450041
21869,2 258,4 2828,1 Coeficiente de determinación R^2 0,44156079
R^2 ajustado 0,40433151
26408,3 494,7 225,9
Error típico 2653,59335
32405,6 1083 3751,9 Observaciones 17
35107,7 1620,6 2884,1
40295,4 421,7 4645,7 ANÁLISIS DE VARIANZA
Promedio
70761,6 509,2 5036,4 Grados de Suma de de los
libertad cuadrados cuadrados
80552,8 6620,1 13869,9 Regresión 1 83516945,8 83516945,8
95294 3918,6 4487,8 Residuos 15 105623365 7041557,65
101314,1 1595,3 10278,9 Total 16 189140311
116141,3 6107,5 8787,3
122315,7 4454,1 16438,8 Coeficientes Error típico Estadístico t
141649,9 3163,8 9761,4 Intercepción 236,952247 957,005945 0,24759747
175025,8 13210,7 19774,5 Utilidades 0,32541344 0,09448928 3,44391903
230614,5 1703,8 22626,6

Análisis de los residuales

Ut Ut-1
Observación Pronóstico I&D Residuos Residuos -1 (Ut-Ut-1)^2 Ut^2
1 297,1862754 -234,6862754 0 55077,6479 55077,6479
2 747,6886436 -654,7886436 -234,686275 176486 428,748,168
3 327,026688 -148,726688 -654,788644 256,098,703 22119,6277
4 1157,254001 -898,8540009 -148,726688 562,690,986 807,938,515
5 310,4631438 184,2368562 -898,854001 1173085,8 33943,2192
6 1457,870938 -374,870938 184,2368562 312,601,526 140528,22
7 1175,477154 445,1228464 -374,870938 672,389,806 198,134,348
 8 1748,725472 -1327,025472 445,1228464 3140509,66 1760996,6
9 1875,864503 -1366,664503 -1327,02547 1571,25282 1867771,86
10 4750,404138 1869,695862 -1366,6645 10474028,4 3495762,62
11 1697,34269 2221,25731 1869,695862 123,595,452 4933984,04
12 3581,84447 -1986,54447 2221,25731 17705595,8 3946358,93
13 3096,457781 3011,042219 -1986,54447 24975872,7 9066375,25
14 5586,358727 -1132,258727 3011,042219 17166942,7 1282009,83
15 3413,443014 -249,6430138 -1132,25873 779,010,497 62321,6344
16 6671,840343 6538,859657 -249,643014 46083768,5 42756685,6
17 7599,95202 -5896,15202 6538,859657 154629515 34764608,6
suma 278288841 105623365
a) Investigue si hay auto correlación positiva de primer orden mediante la p
D-W= 2,6347
dl = 1,015
dU= 1,536
4-dl= 2,985
4-du= 2,464
k'= 2
n= 17 1,015 1,53 2,46
Conclusió2,98

2,63
El estadístico "d" de Durbin- Watson cae en una zona de indecisión negativa y por ende
no se puede saber a certeza si es que el modelo presenta autocorrelación positiva

b) Si sospecha que la estructura autorregresiva del error es de orden p, verifique con la prueba Breusch-Pagan_Godfre

I&D Residuos Utilidades Residuos-1 Residuos-2

62,5 -234,6862754 185,1 0 0
92,9 -654,7886436 1569,5 -234,686275 0
178,3 -148,726688 276,8 -654,788644 -234,68628
258,4 -898,8540009 2828,1 -148,726688 -654,78864
494,7 184,2368562 225,9 -898,854001 -148,72669
1083 -374,870938 3751,9 184,2368562 -898,854
1620,6 445,1228464 2884,1 -374,870938 184,236856
421,7 -1327,025472 4645,7 445,1228464 -374,87094
509,2 -1366,664503 5036,4 -1327,02547 445,122846
6620,1 1869,695862 13869,9 -1366,6645 -1327,0255
3918,6 2221,25731 4487,8 1869,695862 -1366,6645
1595,3 -1986,54447 10278,9 2221,25731 1869,69586
6107,5 3011,042219 8787,3 -1986,54447 2221,25731
4454,1 -1132,258727 16438,8 3011,042219 -1986,5445
3163,8 -249,6430138 9761,4 -1132,25873 3011,04222
13210,7 6538,859657 19774,5 -249,643014 -1132,2587
1703,8 -5896,15202 22626,6 6538,859657 -249,64301

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,77262035
Coeficiente de determinación R^2 0,5969422
R^2 ajustado 0,50392886
Error típico 1809,63917
Observaciones 17
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los
libertad cuadrados cuadrados F
Regresión 3 63051043,57 21017014,5 6,41781282
Residuos 13 42572321,19 3274793,94
Total 16 105623364,8

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%

Intercepción -915,99481 689,0092116 -1,3294377 0,20656238
Utilidades 0,17299235 0,076667213 2,25640591 0,04190865
Residuos-1 -1,1649995 0,268349596 -4,3413501 0,00079968
Residuos-2 -0,6172878 0,355689952 -1,735466 0,1062843
Estadistico de Prueba
O= 8,954132977 VERDADERO ns= 0,05
X^2=CHI^2 5,991464547 prob(chi^2) 0,011

Aplicando la prueba de Orden 2 se verifica nuevamente, con un nivel de significancia del 5% se sugiere re
que el modelo presenta problemas de autocorrelación

c) Con base en los resultados de esta prueba, elimina la auto correlación utilizando el método de Cochrane-Orcutt

DW= 2,6347
Rho = 1 - DW/2
coeficiente de autocorrelación
Rho = -0,31736 estimado

Y X Y* X*
62,5 185,1 1,147764793 1,14776479
92,9 1569,5 112,7352513 1628,24408
178,3 276,8 207,7831175 774,90283
258,4 2828,1 314,9860049 2915,94636
494,7 225,9 576,7068629 1123,43719
1083 3751,9 1239,999981 3823,59253
1620,6 2884,1 1964,305234 4074,81807
421,7 4645,7 936,0201317 5561,00957
509,2 5036,4 643,0324075 6510,77803
6620,1 13869,9 6781,701759 15468,2722
3918,6 4487,8 6019,581553 8889,60723
1595,3 10278,9 2838,922651 11703,1663
6107,5 8787,3 6613,790822 12,049,453
4454,1 16438,8 6392,400756 19227,5729
3163,8 9761,4 4577,371084 14978,4837
13210,7 19774,5 14214,77629 22872,4172
1703,8 22626,6 5896,400867 28902,3148

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple 0,81424366
Coeficiente de determinación
R^2 0,66299274
R^2 ajusta 0,64052559
Error típico2286,85484
Observacio 17
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crítico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresión 1 154325603,1 154325603 29,5094275 6,9339E-05
Residuos 15 78445576,19 5229705,08
Total 16 232771179,3
Superior
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 95%
Intercepció39,1246861 843,3284975 0,04639317 0,96360891 -1758,3875 1836,63683
X* 0,36551187 0,06728544 5,43225805 6,9339E-05 0,22209635 0,50892739

Análisis de los residuales

Ut Ut-1
Pronóstico D-W=
ObservacióY* Residuos Residuos -1 (Ut-Ut-1)^2 Ut^2
1 39,5442078 -38,396443 0 1474,28684 1474,28684 dl =
2 634,267229 -521,531977 -38,396443 233,419,945 271,995,603 dU=
4-dl=
3 322,360871 -114,577753 -521,53198 165,611,741 13128,0615 4-du=
4 1104,9377 -789,951695 -114,57775 456,129,962 624,023,681
5 449,754316 126,9525472 -789,9517 840713,39 16116,9492 k'=
n=
6 1436,69315 -196,693171 126,952547 104,746,551 38688,2035
7 1528,51907 435,7861662 -196,69317 400,030,112 189,909,583
8 2071,73971 -1135,71958 435,786166 2469630,3 1289858,95
9 2418,89135 -1775,85895 -1135,7196 409,778,415 3153675
 10 5692,9618 1088,739956 -1775,8589 8205926,88 1185354,69
11 3288,38167 2731,199883 1088,73996 2697674,61 7459452,8

12 4316,7709 -1477,84824 2731,19988 17716086,1 2184035,43

13 4443,34282 2170,447997 -1477,8482 13310065,5 4710844,51
14 7067,03084 -674,630087 2,170,448 8094469,31 455,125,755
15 5513,93829 -936,567211 -674,63009 68611,0566 877158,14

16 8399,2647 5815,511583 -936,56721 45590568 33820175

17 10603,2639 -4706,86303 5815,51158 110720367 22154559,6

suma 211485304 78445576,2

D-W= 2,7023
Rho = 1 - DW/2
Rho = 1,00000
Y X Y* X*
62,5 185,1 0 0
92,9 1569,5 30,4 1384,4
178,3 276,8 85,4 -1292,7
258,4 2828,1 80,1 2551,3
494,7 225,9 236,3 -2602,2
1083 3751,9 588,3 3526
1620,6 2884,1 537,6 -867,8
421,7 4645,7 -1198,9 1761,6
509,2 5036,4 87,5 390,7
6620,1 13869,9 6110,9 8833,5
3918,6 4487,8 -2701,5 -9382,1
1595,3 10278,9 -2323,3 5791,1
6107,5 8787,3 4512,2 -1491,6
4454,1 16438,8 -1653,4 7651,5
3163,8 9761,4 -1290,3 -6677,4
13210,7 19774,5 10046,9 10013,1
1703,8 22626,6 -11506,9 2852,1

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de
correlación 0,82497146
Coeficiente de
determinaci 0,68057791
R^2 ajustad0,6592831
Error típico 2256,11125
Observacion 17
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los
 libertad cuadrados cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 162676633,9 162676634 31,9598075 4,588E-05
Residuos 15 76350569,58 5090037,97
Total 16 239027203,5
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción17,9752289 833,0390816 0,02157789 0,98306909 -1757,6055 1,793,556
X* 0,36873365 0,065224491 5,65330059 4,588E-05 0,22971094 0,50775637

D-W= 2,7023
dl = 1,015
dU= 1,536
4-dl= 2,985
4-du= 2,464
k'= 2
n= 17
1,015 1,536 2,464 2,985
2,7023
El estadististico "d" de Durbin- Watson cae en una zona de indecisión negativa y por ende no
se puede saber a certeza si es que el modelo presenta autocorrelación positiva

D-W= 2,7023
Rho = 1 - DW/2
Rho = 1,00000
Y* X* Y X
0 0 62,5 185,1
30,4 1384,4 92,9 1569,5
85,4 -1292,7 178,3 276,8
80,1 2551,3 258,4 2828,1
236,3 -2602,2 494,7 225,9
588,3 3526 1083 3751,9
1620,6 2884,1
537,6 -867,8
421,7 4645,7
-1198,9 1761,6
509,2 5036,4
87,5 390,7
6620,1 13869,9
6110,9 8833,5
3918,6 4487,8
-2701,5 -9382,1
1595,3 10278,9
-2323,3 5791,1
6107,5 8787,3
4512,2 -1491,6
4454,1 16438,8
-1653,4 7651,5
 3163,8 9761,4
-1290,3 -6677,4
13210,7 19774,5
10046,9 10013,1
1703,8 22626,6

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de
correlación 0,33303941
Coeficiente de
determinaci 0,11091525
R^2 ajustado0,05164293
Error típico 4287,49706
Observacion 17
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Promedio de los
libertad Suma de cuadradocuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 34399096,27 34399096,3 1,87128253 0,19147335
Residuos 15 275739465,8 18382631,1
Total 16 310138562,1
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción-282,58653 1076,171958 -0,2625849 0,79644271 -2576,3928 2011,2197
X* 0,28720322 0,209951808 1,36794829 0,19147335 -0,1602985 0,7347049

Análisis de los residuales D-W=

Ut Ut-1
Pronóstico dl =
ObservaciónY* Residuos Residuos -1 (Ut-Ut-1)^2 Ut^2
1 -282,58653 282,5865296 0 79855,1467 79855,1467 dU=
2 115,017605 -84,6176046 282,58653 134,838,876 7,160,139 4-dl=
3 -653,85413 739,2541286 -84,617605 678,764,633 546,496,667 4-du=
4 450,155039 -370,055039 739,254129 1230566,83 136,940,732
5 -1029,9467 1266,246742 -370,05504 2677483,52 1603380,81 k'=
6 730,092015 -141,792015 1266,24674 1982573,14 20104,9755 n=
7 -531,82148 1069,421482 -141,79201 1467038,13 1143662,31
8 223,350658 -1422,25066 1069,42148 6208430,05 2022796,93

9 -170,37623 257,8762325 -1422,2507 2822826,37 66500,1513

10 2254,42309 3856,476909 257,876233 12949926,8 14872414,1

11 -2977,1558 275,6558352 3856,47691 12822279,6 75986,1395
12 1380,63602 -3703,93602 275,655835 15837151,4 13719142,1
13 -710,97885 5223,178849 -3,703,936 79693379,9 27281597,3
14 1914,94889 -3568,34889 5223,17885 77290959,9 12733113,8
15 -2200,3573 910,0572932 -3568,3489 20056121,9 828,204,277
16 2593,20801 7453,691994 910,057293 42819155,1 55557524,3
17 536,545767 -12043,4458 7453,69199 380138381 145044586
suma 658889732 275739466
Inferior Superior
95.0% 95.0%
1578217,59 3406844,09
0,37813226 0,5954111
0,21267399 0,71145506
modelo lineal presenta problemas de

xistencia de problemas de

agan_Godfrey para autocorrelación de orden 2.

0
0
-366049,1977
-444586,4593
-245091,5542
-300,182,972
-501265,1937
-217762,6395
351,772,993
416153,8046
322694,2397
256716,5311
152759,7973
 -63597,55704
51413,31711
145,683,893
152739,7728
-45752,42213
-172613,5078
-199851,7636
-531,418,205
446885,7744
426128,9709

604251,2639
309112,0553
298764,7356
151108,1633
-279855,8171
-323907,8931
-294147,7355

lor crítico de

Superior Inferior Superior

95% 95.0% 95.0%
477,111,333 -1106317,44 477,111,333
0,13323391 -0,05550919 0,13323391
0,13260181 -0,30008389 0,13260181
1,16009525 0,26216578 1,16009525
0,27982549 -0,63523417 0,27982549
in-Watson

Superior
 Inferior 95,0% 95,0%
-27349,02585 -10,254,959
0,078494598 0,08912119

el modelo lineal

ueba Breusch-Pagan_Godfrey
 Superior
Inferior 95,0% 95,0%
-12086,08909 4069,30394
-0,00261284 0,00724759
0,033095589 0,85447766
 Superior
Inferior 95,0% 95,0%
-10573,74308 6229,54421
-0,004173284 0,00596438
0,178735021 1,06425247
-0,983611526 -0,0642628
odo de Cochrane-Orcutt.
 Superior
Inferior 95,0% 95,0%
-17168,16622 -2557,4658
0,075600391 0,09246896

1,54060367
0,22969816
 Superior
Inferior 95,0% 95,0%
-20654,92863 -5214,2133
0,076459664 0,08877214
&D, ventas y utilidades de 14 sectores industriales de un

Valor crítico
F de F
11,8605783 0,003616694

Superior Inferior
Superior
Probabilidad Inferior 95% 95% 95.0% 95.0%
0,80780306 -1802,85764 2276,76213 1802,8576 2276,7621
0,00361669 0,124014301 0,52681258 0,1240143 0,5268125
e primer orden mediante la prueba de Durbin - Watson

ueba Breusch-Pagan_Godfrey
 Valor crítico de
F
0,00666889

Superior Inferior Superior

obabilidad Inferior 95% 95% 95.0% 95.0%
-2404,5087 572,519094 -2404,5087 572,519094
0,00736291 0,3386218 0,00736291 0,3386218
-1,7447336 -0,5852655 -1,7447336 -0,5852655
-1,3857093 0,15113359 -1,3857093 0,15113359

ncia del 5% se sugiere rechazar la Ho y aceptar

odo de Cochrane-Orcutt
Inferior Superior
95.0% 95.0%
-1758,3875 1836,63683
0,22209635 0,50892739

2,6959

1,015
1,536
2,985
2,464

2
17
1,015 1,536 2,464 2,985

2,6959

El estadístico "d" de Durbin- Watson cae en una zona de

indecisión negativa y por ende no se puede saber a

certeza si es que el modelo presenta autocorrelación
positiva
Inferior 95.0% Superior 95.0%
-1757,6055 1,793,556
0,22971094 0,50775637
Inferior 95.0% Superior 95.0%
-2576,3928 2011,2197
-0,1602985 0,7347049

2,3895

1,015

1,536
2,985
2,464

2
17

1,015 1,536 2,464 2,985

2,3895

El estadístico "d" de Durbin- Watson cae en una zona de no

rechazar la Ho y por ende se puede saber a certeza que el
modelo no presenta autocorrelación. No existe autocorrelación