Maestría en Informática
Curso
“Seminario Informático III”
Profesor
Dr. Ing. Pablo Rovarini
Septiembre 2016
Trabajo
Arboles de Decisión: caso de aplicación
Autora
Cra. Maria Alejandra Masclef
Cra. Maria Alejandra Masclef
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PROBLEMA
El Metal Discovery Group (MDG), filial de ACME, es una empresa creada para llevar a cabo
exploraciones geológicas de parcelas de terrenos con el fin de determinar si contienen
depósitos de metal significativos (dignos de explotación comercial). Actualmente, MDG tiene
una opción de compra para explorar una parcela de terreno por U$SM 3 (3 millones de
dólares estadounidenses).
Si MDG hace uso de la opción, debe efectuar de inmediato una exploración geológica de la
parcela. La experiencia pasada indica que para el tipo de parcela de terreno en cuestión, las
exploraciones geológicas cuestan aproximadamente U$SM 1, y el rendimiento esperado de
los depósitos metálicos importantes se distribuye de la siguiente manera:
Probabilidad del 1% de encontrar manganeso
Probabilidad del 0,05% de encontrar oro
Probabilidad del 0.2% de encontrar plata
Se debe tener en cuenta que si se encuentra uno cualquiera de estos tres metales resulta
una probabilidad cero para los otros dos, es decir, no hay ninguna posibilidad de encontrar
dos o más de estos metales y ninguna posibilidad de encontrar cualquier otro metal.
Si se determina la existencia de manganeso entonces la parcela de terreno puede venderse
por U$SM 30, si se encuentra oro, la parcela de tierra puede venderse por U$SM 250 y si se
encuentra plata, la parcela de terreno puede venderse por U$SM 150.
MDG puede, si así lo desea, pagar U$SM 0.75 por el derecho a realizar una exploración de
tres días de pruebas antes de decidir si hace uso de la opción o no. Tales exploraciones de
prueba de tres días sólo dan una indicación primaria e incompleta de posibles depósitos
metálicos importantes, y la experiencia pasada indica que este tipo de exploraciones de
prueba de tres días cuestan U$SM 0.25 e indican con una probabilidad del 50% la presencia
de depósitos metálicos importantes. Si la exploración de tres días de pruebas indica
depósitos metálicos importantes, las posibilidades de encontrar manganeso, oro o plata para
aumentan al 3%, 2% y 1%, respectivamente. Si la exploración de tres días de pruebas no
indica depósitos metálicos importantes, las posibilidades de encontrar manganeso, oro y
plata disminuyen a 0,75%, 0,04% y 0,175%, respectivamente.
¿Qué le recomendaría hacer a MDG? ¿por qué?
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Cra. Maria Alejandra Masclef
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Una empresa que trabaja en un campo relacionado al de MDG está dispuesto a
pagar la mitad de los costos asociados a esta parcela de tierra a cambio de la mitad
de todos los ingresos. En estas circunstancias, ¿qué recomendaría usted a MDG en
este caso y por qué?
Desarrollo:
Costos involucrados Valores en millones de
U$S
Compra 3
Exploración 1
Derecho por realizar exploración 0.75
Costo de la exploración 0.25
Probabilidad de encontrar metal Compra y Prueba de 3 Prueba de 3 días
exploración días exitosa poco exitosa
Manganeso 1% 3% 0.75%
Oro 0.05% 2% 0.04%
Plata 0.2% 1% 0.175%
Valor de venta % Valores en millones de
U$S
Manganeso 30
Oro 250
Plata 150
El trabajo se ha desarrollado utilizando el complemento Tree Plan de Excel, cuyos
resultados se presentan a continuación.
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Cra. Maria Alejandra Masclef
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Árbol de decisión para Opción 1: MDG realiza toda la operación
TreePlan Trial Version 0,01 TreePlan.com
Outcome 4
26
26 26
0,0005
Outcome 5
246
Comprar 246 246
0 -3,275 0,002
Outcome 6
146
146 146
0,9875
Outcome 7
-4
-4 -4
0,03
Alternative 12
25
25 25
0,02
Alternative 13
245
Comprar 245 245
0 2,4 0,01
Alternative 14
145
0,5 145 145
Exitoso
1 0,94
0 2,4 Alternative 15
-5
-5 -5
2
0,7 No comprar
-1
-1 -1
0,0075
Hacer la Exploración Outcome 18
25
0 0,7 25 25
0,0004
Outcome 19
245
Alternative 16 245 245
0 -4,4125 0,00175
Outcome 20
145
0,5 145 145
Fracaso
2 0,99035
0 -1 Outcome 21
-5
-5 -5
Alternative 17
-1
0 -1
No comprar
0
0 0 For Evaluation Only
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Cra. Maria Alejandra Masclef
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Árbol de decisión para Opción 2: MDG comparte los costos y los ingresos con otra empresa
TreePlan Trial Version 0,01 TreePlan.com
Outcome 4
13
13 13
0,0005
Outcome 5
143
Comprar 143 143
0 -1,6275 0,002
Outcome 6
73
73 73
0,9875
Outcome 7
-2
-2 -2
0,03
Alternative 12
12,5
12,5 12,5
0,02
Alternative 13
122,5
Comprar 122,5 122,5
0 1,2 0,01
Alternative 14
72,5
0,5 72,5 72,5
Exitoso
1 0,94
0 1,2 Alternative 15
-2,5
-2,5 -2,5
2
0,35 No comprar
-0,5
-0,5 -0,5
0,0075
Hacer la Exploración Outcome 18
12,5
0 0,35 12,5 12,5
0,0004
Outcome 19
122,5
Alternative 16 122,5 122,5
0 -2,20625 0,00175
Outcome 20
72,5
0,5 72,5 72,5
Fracaso
2 0,99035
0 -0,5 Outcome 21
-2,5
-2,5 -2,5
Alternative 17
-0,5
-0,5 -0,5
No comprar
0
0 0 For Evaluation Only
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Cra. Maria Alejandra Masclef
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A continuación se realiza un análisis para determinar solución escogida en función a los
resultados para cada una de las rutas desde el nodo raíz a nodos terminales que poseen
sus resultados obtenidos expresados en millones de U$S, y se aprecian en los gráficos.
En ambas opciones la empresa tiene la posibilidad de comprar directamente la parcela en 3
millones de U$S y debe pagar por costos de exploración 1 millón de U$S.
Opción 1:
En caso de comprar, los nodos 4, 5 y 6 arrojan una ganancia de 26, 245 y 146 millones de
U$S para la probabilidad de encontrar manganeso, oro o plata respectivamente. Dada la alta
probabilidad de no encontrar nada: 98.75 %, esta opción de Comprar arroja una pérdida de
3,275 millones de U$S.
En caso de que MDG decida hacer una exploración, se incurre en un gasto de U$SM 0.75
por el derecho a realizar una exploración de tres días de pruebas antes de decidir si hace
uso de la opción o no y la misma cuesta U$SM 0.25.
Los nodos 12, 13 y 14 arrojan una ganancia de 25, 245 y 145 millones de U$S para la
probabilidad de encontrar manganeso, oro o plata respectivamente. Con una probabilidad
del 50% de detectar la presencia de depósitos metálicos. Y una probabilidad de 94 % de no
encontrar nada con una pérdida de 5 millones, nodo 15. La opción de comprar con la opción
de exploración exitosa arroja una ganancia de 2,4 millones
En caso que la exploración resultara no exitosa, los nodos 18, 19 y 20 arrojan una ganancia
de 25, 245 y 145 millones de U$S para la probabilidad de encontrar manganeso, oro o plata
respectivamente. Con una probabilidad del 50% de no detectar la presencia de depósitos
metálicos. Y una probabilidad de 99 % de no encontrar nada con una pérdida de 5 millones.
La opción de comprar con la opción de exploración no exitosa arroja una pérdida de 4,4125
millones.
Para el nodo 1, de tipo decisión y además raíz, encontramos tres alternativas:
Comprar: arroja una pérdida de 3,275 millones de U$S
Comprar y hacer la exploración: arroja una ganancia de 0.7 millones de U$S
No comprar: cero
La mejor decisión sería Comprar y hacer la exploración, que arroja una ganancia de 0.7
millones de U$S, con una probabilidad del 50% de que si la exploración detecta la presencia
de depósitos metálicos la ganancia sería de 2,4 millones de U$S. La alternativa presenta así
mismo la probabilidad del 50% de que la exploración no detecte la presencia de depósitos
metálicos en cuyo caso el resultado sería una pérdida de 1 millón de U$S. Siendo esta
menor que la pérdida que resulta de la opción de comprar sin exploración.
Considerando la alternativa de incorporar una empresa que trabaja en un campo
relacionado al de MDG y que está dispuesta a pagar la mitad de los costos asociados a
cambio de la mitad de todos los ingresos. Efectivamente los resultados del gráfico de la
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Cra. Maria Alejandra Masclef
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opción 2 muestran que tanto los costos como las ganancias se reducen a la mitad en esta
opción, igualmente recomendaría a MDG la opción 1 detallada, por qué si bien no se
comparte la pérdida del resultado por la probabilidad de no detectar depósitos metálicos, en
caso de resultar exitosa la exploración el valor de la ganancia esperada sería mayor, 0.7
millones de U$S contra 0.35 millones de U$S, eligiendo una opción de maximizar las
ganancias, en lugar de disminuir las pérdidas.
