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Ejercicios 2

1. El documento presenta varios ejercicios sobre portafolios de inversión. Calcula rendimientos esperados de acciones individuales y portafolios compuestos por diferentes proporciones de acciones. 2. También determina tasas de rendimiento requeridas para activos dados sus betas y las tasas de mercado. 3. Los ejercicios proveen información como probabilidades de estados de la economía, rendimientos de acciones y del mercado, y coeficientes beta para calcular diferentes medidas.

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JIMMY MANUEL PUCHAICELA POMA
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Ejercicios 2

1. El documento presenta varios ejercicios sobre portafolios de inversión. Calcula rendimientos esperados de acciones individuales y portafolios compuestos por diferentes proporciones de acciones. 2. También determina tasas de rendimiento requeridas para activos dados sus betas y las tasas de mercado. 3. Los ejercicios proveen información como probabilidades de estados de la economía, rendimientos de acciones y del mercado, y coeficientes beta para calcular diferentes medidas.

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1.

       Considere las tasas de rendimiento posib

Estado de la
economía

Recesión
Normal
Auge

a)     Determine los rendimientos esperados cor

2.     Suponga que solo existen dos acciones en


desviaciones estándar de las acciones son 5% y

a)     Calcule el rendimiento esperado de un po


Kp =
Kp =
Kp =
b)     Determine el rendimiento esperado de un

Kp =
Kp =
Kp =
Considere la siguiente información sobre los re

Tipo de
economía
A la baja
Al alza

4.       Las siguientes cuatro acciones están dispo


4.       Las siguientes cuatro acciones están dispo

La tasa de rendimiento requerido de un activo


del mercado del 10%.

BBV
MCQ
BPER
MASISA
RITT

a)     ¿Cuál será el rendimiento de un portafolio


en Masisa y un 15% en RITT?

Kp =
Kp =
Kp =

Si los inversionistas han incrementado su avers


¿cuál es la tasa de rendimiento requerido por el

13%
1.8
5%
RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS

Considere las tasas de rendimiento posibles de las acciones A y B durante el siguiente

Rendimiento de A si
Probabilidad de que ocurra el estado
ocurre el estado (%)

20% 7
50% 7
30% 7

Determine los rendimientos esperados correspondientes a la acción A y a la B.

Suponga que solo existen dos acciones en el mundo la A y la B. Los rendimientos esperados de esas dos acciones 10% y 20%
aciones estándar de las acciones son 5% y 15%, respectivamente. La correlación entre los rendimientos de las dos acciones es

Calcule el rendimiento esperado de un portafolio que se encuentra formado por 30% de A y 70% de B.
0,30 X 0,10 + 0,70 X 0,20
0.17
17
Determine el rendimiento esperado de un portafolio que se encuentra formado por 90 % de A y 10% de B.

0,90 X 0,10 + 0,10 X 0,20


0.11
11
dere la siguiente información sobre los rendimientos del mercado y las acciones de la empresa C.

Rendimiento esperado
Rendimiento del mercado (%)
de C
2.5% 3.4
16.3% 12.8

BETA 2.1714

as siguientes cuatro acciones están disponibles en la Bolsa de Comercio de Colombia


as siguientes cuatro acciones están disponibles en la Bolsa de Comercio de Colombia

a de rendimiento requerido de un activo que tiene un coeficiente beta de 1.8, considerando una tasa libre de riesgo del 5% y u
ercado del 10%.

Rendimiento esperado Beta


20% 2.3
10% 0.98
8% 1.35
16% 1.6
12% 1

Cuál será el rendimiento de un portafolio y su coeficiente beta formado por un 20% en BBV, 35% en MCQ, 30% en BPER, 30
sisa y un 15% en RITT?

0,20 X 0,20 + 0,35 X 0,1+0,3 X 0,08+0,15 X 0,16


0.123
12.3

inversionistas han incrementado su aversión al riesgo debido a los acontecimientos políticos recientes, y el rendimiento del m
es la tasa de rendimiento requerido por el mismo activo?

19.40%
CIOS

Rendimiento de
Coeficiente Coeficiente
B si ocurre el
beta A beta B
estado (%)
-5 1.4 -1
10 3.5 5
25 2.1 7.5
7 11.5

rados de esas dos acciones 10% y 20%, en tanto que las


los rendimientos de las dos acciones es 0.

A y 70% de B.

b
% de A y 10% de B.

empresa C.

BETA
0.085
2.0864
2.1714
ando una tasa libre de riesgo del 5% y un rendimiento

BBV, 35% en MCQ, 30% en BPER, 30%

líticos recientes, y el rendimiento del mercado aumentó al 13%,

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