Universidad Andrés Bello
Facultad de Ingenieria
Escuela de Industrias
Ingenieria Civil Industrial
Solución Pre Solemne 1
Modelos estocásticos
𝑃𝑟𝑜𝑓. 𝑌𝑒𝑟𝑘𝑜 𝑆𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑧
Problema 1. Cadena de Markov con estado Estable.
Autosegur Ltda. una compañía de seguros de automóviles, establece el pago de la prima de
seguro basada en la historia de accidentes de los asegurados de la siguiente manera:
Valor Prima Antecedentes Historicos
US$80 Riesgo Bajo: Sin accidentes durante los últimos 2 años.
US$300 Riego Medio: Accidente durante sólo uno de los últimos 2 años.
US$400 Riesgo Alto: Accidentes durante los 2 últimos años.
El análisis de los datos históricos refleja que:
• Un conductor que ha tenido un accidente durante el año en curso tiene una probabilidad
de 10% de tener otro accidente el año próximo.
• Un conductor que no ha tenido un accidente durante el año en curso tiene una
probabilidad de 3% de tener un accidente el año próximo.
Se pide:
a) Modelar el problema anterior como una Cadena de Markov, definiendo estados, matriz de
transición y diagrama de transición de estados.
b) Encontrar la prima media pagada por un conductor. Justifique claramente su respuesta.
(Hint: La cadena tiene 4 estados). Indique claramente lo que se solicita.
Solución:
a)
Definición de los Estados:
1: Sin accidente el 2020 y el 2021 (Riesgo Bajo)
2: Con accidente el 2020 y el 2021 (Riesgo Alto)
3: Sin accidente el 2020 y con accidente el 2021 (Riesgo Medio)
4: Con accidente el 2020 y sin accidente el 2021 (Riesgo Medio)
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Matriz de transición de Estados:
Matriz de transición de Estados:
b)
Formulando las ecuaciones de estado estable se tiene:
Donde se puede eliminar una de ellas y resolver.
Despejando π2 de (2) tenemos:
π2 = (0.1/0.9) π3 y reemplazando en (4) se tiene:
π4= 0.1 π3 + 0.9 π3 , de lo cual se deduce que π3 = π4, que es lógico puesto que las
probabilidades de pasar a un estado de riesgo medio (3 ó 4) son iguales.
Ahora despejando π1 de (3), considerando que π3 = π4, se obtiene: π1= (0.97/0.03) π3 Por lo
tanto reemplazando las expresiones en (5) se obtiene lo siguiente. (0.97/0.03) π3 + (0.1/0.9)
π3 + 2 π3 = 1; π3= 0.0290; π4= 0.0290; π2 = 0.00322; π1= 0.9377
Entonces, la prima media pagada por un conductor es: E (pago) = π1*p1 +π2*p2 + π3*p3+ π4*p4
𝐸(𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎) = 0,9377 ∙ 80 + 0,00322 ∙ 400 + 0,0290 ∙ 300 + 0,0290 ∙ 300 = US$ 93,696
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Problema 2. Cadena de Markov con estados Absorbentes.
Una compañía del rubro Automotriz tiene tres divisiones denominadas A,B y C (Divisiones
Productivas, es decir, que generan Ganancias). También tiene el Departamento de Contabilidad
y el Departamento de Consultoría en Gestión (Divisiones no Productivas, que prestan servicios
a las Divisiones A, B y C). La pregunta es: ¿Qué fracción del costo de los Departamentos de
Contabilidad y Consultoría en Gestión se debe asignar a las tres Divisiones Productivas?
Durante un año especifico, el trabajo del Departamento de Contabilidad y Gestión se asigna de
acuerdo a la siguiente información:
Contabilidad Consultoría en División División División
Departamento Gestión A B C
Contabilidad 10% 30% 20% 20% 20%
Gestión 30% 20% 30% 0% 20%
Por ejemplo, Contabilidad gasta 10% de su tiempo en problemas que genera Contabilidad, 20%
de su tiempo en trabajo que genera la División C, así sucesivamente. Cada año, se asignan 6
millones al Departamento de Contabilidad y 15 millones para el Departamento de Consultoría
en Gestión.
Considere, por ejemplo, que el costo en que se incurre por el trabajo de Contabilidad de 1 dólar
existe una probabilidad de un 20% de que ese dólar se deba asignar a cada División Automotriz,
una probabilidad de un 30% que se asigne al Departamento de consultoría en Gestión y un 10%
que se asigne en Contabilidad. Si el dólar se asigna a una división Automotriz, se sabe que será
ocupado en esa división. Si se carga el dólar al Departamento de consultoría en gestión (por
ejemplo), se repite el proceso hasta que finalmente se carga el dólar a una de las Divisiones
productivas. Utilice lo que sabe de Cadenas de Markov para entender como asignar los costos
de operar los departamentos de Contabilidad y consultoría en gestión entre las tres divisiones
Automotrices.
a) Formule el Problema como una Cadena de Markov, determine los estados, clasifíquelos,
determine la matriz y el diagrama de transición de estados.
b) ¿Cómo debería ser asignado el presupuesto a cada una de las Divisiones productivas? .
Indique las proporciones y montos a asignar en cada una de las divisiones. Responda a esta
pregunta y justifique claramente su respuesta.
Solución:
a)
Definición de los Estados:
- Depto. Contabilidad (Estado transiente)
- Depto. Gestión (Estado transiente)
- División A (Estado Absorbente)
- División B (Estado Absorbente)
- División C (Estado Absorbente)
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Matriz de Transición de Estados:
Depto. Contabilidad Depto. Gestión A B C
Depto. Contabilidad 0,10 0,30 0,20 0,20 0,20
Depto. Gestión 0,30 0,20 0,30 0 0,20
A 0 0 1 0 0
B 0 0 0 1 0
C 0 0 0 0 1
Diagrama de Transición de Estados:
b)
Matriz de Estados Absorbentes:
Cálculo de la asignación de presupuesto en cada División Productiva (A,B,C):
Se debería asignar:
División A: $10.238.100
División B: $2.952.380
División C: $7.809.520
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Problema 3. Poisson Homogéneo.
Considere que a un Puerto de carga llegan contenedores según un Proceso de Poisson
Homogéneo. La empresa proveedora envía los contenedores a una tasa promedio de λ
[envíos/hora]. En cada envío puede llegar 1 contenedor con probabilidad p, 2 contenedores con
probabilidad q y 3 contenedores con probabilidad 1 – p – q. Las bodegas reciben contenedores
desde las 06:00 hrs. hasta las 19:00 hrs. De acuerdo con lo anterior, determine:
a) La probabilidad de que en un día cualquiera lleguen exactamente 20 envíos entre las 12:00
y las 16:00 hrs.
b) La probabilidad de que el primer envío llegue después de t minutos.
c) La probabilidad de que llegue exclusivamente 1 envío de dos contenedores entre las 06:00 y
las 07:00 hrs.
d) Considere que existen suficientes buques disponibles de modo que siempre que llegan
contenedores al puerto (de acuerdo a un Proceso de Poisson) hay un buque disponible y la
capacidad de cada buque es K contenedores, iniciando inmediatamente la salida del puerto
cuando ha completado su capacidad. Sea N(t) el proceso que cuenta el número de buques que
han salido del puerto en el intervalo [0, t]. Defina 𝑥𝑖 el tiempo que transcurre entre la salida del
buque 𝑖 − 1 𝑒 𝑖. Determinando la distribución de 𝑥𝑖 . ¿Es N(t) un Proceso de Poisson? Justifique
claramente su respuesta. (Hint: Considere que los buques se cargan de a uno).
Solución:
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d)
Llamemos Ti a los tiempos entre llegadas de los contenedores al puerto. De las clases sabemos
que Ti ∼ Exp(λ) independientes. Además, notemos que un Buque se irá solamente cuando hayan
llegado K contenedores por lo que:
Con esto, los tiempos entre salidas de los Buques son variables aleatorias 𝐸𝑟𝑙𝑎𝑛𝑔, por lo que,
N(t) no puede ser un Proceso de Poisson, dado que no cumple con el supuesto de independencia
debido a que la salida de un Buque depende de la salida del anterior.
Problema 4. Poisson No Homogéneo.
Considere un servicio de entregas de artículos en tiendas comerciales en el cual se ha detectado
que el comportamiento de las llegadas para entrega sigue una Distribución de Poisson. Este
proceso de entregas puede ser dividido en dos horarios del día: “Horario Diurno” de 08:00 a
18:00, en que los pedidos llegan a una tasa de 3 [Entregas/hora] en promedio, mientras que en
el “Horario Vespertino”, desde las 18:00 hasta las 22:00 hrs. las entregas llegan a las tiendas a
una tasa media de 4 [Entregas/hora].
a) Determine la probabilidad de que lleguen exactamente 5 entregas en el intervalo entre las
16:00 y las 20:00 hrs.
b) ¿Cuál es la probabilidad que haya una entrega durante el “Horario Vespertino”?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que haya ocurrido exactamente una sola entrega en el “Horario
Diurno” dado que llegó entre las 08:00 y las 22:00 hrs?
d) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo transcurrido entre dos entregas consecutivas sea
superior a 25 minutos en el “Horario Diurno”?
Solución:
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