UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Primer Semestre de 2019

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Las ecuaciones diferenciales ordinarias describen la evolución de muchos fenómenos en varios campos:
termodinámica, dinámica de poblaciones, trayectoria de satélites, circuitos eléctricos, etc. Desafortuna-
damente, sólo para tipos muy especiales de ecuaciones diferenciales ordinarias se dispone de soluciones
explícitas. En otras ocasiones, la solución está disponible unicamente en forma implícita. Este es el caso,
por ejemplo, de la ecuación y ′ = (y − t)/(y + t) cuya solución satisface la relación implícita
1 (y )
ln(t2 + y 2 ) + arc tg = C,
2 t
donde C es una constante arbitraria. En otros casos la solución ni siquiera es representable en forma
implícita; esto ocurre con la ecuación y ′ = e−t cuya solución general sólo puede expresarse mediante
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un desarrollo en serie. Por todas estas razones, buscamos métodos numéricos capaces de aproximar la
solución de cada familia de ecuaciones diferenciales ordinarias para la que existan soluciones.
Departamento de Matemática - Universidad del Bío-Bío - 2019

Problemas de valores iniciales (P.V.I.):

Se considera el problema de valores iniciales (P.V.I.):

{ ′
y (x) = f (x, y(x)), x ∈ [a, b],
y(a) = y0 dado,

el que supondremos tiene solución única, y : [a, b] −→ R, la cual es acotada y depende continuamente
de los datos f e y0 . En la proposición siguiente presentamos un resultado clásico de Análisis.

Teorema. Existencia y unicidad de solución de un P.V.I.

Sean D un subconjunto convexo de R2 , f una función continua en el dominio D y (a, y0 ) un punto
interior de D.
Considere el P.V.I. { ′
y = f (x, y), (x, y) ∈ D,
y(a) = y0 .
Si f satisface la condición de Lipschitz

|f (x, y1 ) − f (x, y2 )| ≤ k|y1 − y2 | ∀(x, y1 ), (x, y2 ) ∈ D

con k ≥ 0, entonces, para algún intervalo I = [a − α, a + α], existe una única solución y = y(x) del P.V.I.
definida en ese intervalo I.

∂f
Observación. Si (x, y) existe y es acotada en D, entonces la condición de Lipschitz se satisface con
∂y

∂f
k = máx (x, y) < ∞.
(x,y)∈D ∂y

Ejemplo. Considere la ecuación

{ }
y ′ = 1 + sen xy y D = (x, y) ∈ R2 , 0 ≤ x ≤ 1, −∞ < y < ∞ .

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Se tiene que
∂f
f (x, y) = 1 + sen(xy) y (x, y) = x cos(xy) ⇒ k = 1.
∂y
Luego, dado cualquier (a, y0 ) con 0 < a < 1, por el teorema existe una única solución del P.V.I. en
algún intervalo centrado en a. Más aún, puede demostrarse que el P.V.I. tiene solución única en todo el
intervalo [0, 1].

Solución Numérica de un P.V.I.

Los métodos numéricos para resolver el P.V.I.
{ ′
y (x) = f (x, y(x)), x ∈ [a, b],
y(a) = y0 dado,

se basan en tomar una partición en N subintervalos del intervalo [a, b],

a = x0 < x1 < . . . < xN = b,

y obtener sucesivamente N números y1 , y2 , . . . , yN (solución numérica) que aproximan a los valores

y(x1 ), . . . , y(xN ) de la solución exacta en los nodos x1 , . . . , xN .
Típicamente los nodos se escogen equiespaciados; es decir, están definidos por
b−a
xi = a + ih, i = 0, . . . , N, con h = .
N
h se llama paso de discretización.

Método de Euler.

Considere el P.V.I. {
y ′ (x) = f (x, y(x)), x ∈ [a, b],
y(a) = y0 .
Una manera de aproximar la solución de este problema consiste en reemplazar la derivada y ′ por la
aproximación
y(x + h) − y(x)
y ′ (x) ≈
h
válida para h pequeño.
Haciendo este reemplazo en la ecuación se encuentra

y(x + h) − y(x)
≈ f (x, y(x))
h
de donde,
y(x + h) ≈ y(x) + hf (x, y(x)).
Partiendo de la condición inicial y(a) = y0 y considerando h pequeño, el valor

y1 := y(a) + hf (a, y(a))

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define una aproximación para y(a + h).

Una vez calculada esta aproximación, se puede utilizar para obtener la aproximación y2 de y(a + 2h),
a saber,
y2 := y1 + hf (a + h, y1 ).
Repitiendo este proceso se pueden obtener aproximaciones para y(a + 3h), y(a + 4h), . . . , y(a + N h).
Usando nodos xi equiespaciados obtenemos el siguiente algoritmo:

Algoritmo (Euler Explicito)

Para i = 0, . . . , N − 1
xi = a + ih
yi+1 = yi + hf (xi , yi )
fin i.

Observación. Si se considera la aproximación de la derivada y ′ por

y(x) − y(x − h)
y ′ (x) ≈
h
y procediendo como antes se obtiene el siguiente algoritmo:

Algoritmo (Euler Implicito)

Para i = 0, . . . , N − 1
xi = a + ih
yi+1 = yi + hf (xi+1 , yi+1 )
fin i.

Ambos métodos proporcionan ejemplos de métodos de un paso ya que para calcular la solución numérica
yn+1 en el nodo xn+1 sólo necesitamos la información relacionada con el nodo anterior xn . Más concreta-
mente, en el método de Euler explicito yn+1 depende exclusivamente del valor un calculado previamente,
mientras que en el método de Euler implicito depende también de él mismo a través del valor de yn+1 .

Ejemplo. La discretización de y ′ = 5y + yx2 (1 − y) por el método de Euler explícito requiere en cada

paso el simple cálculo de
yn+1 = yn + h(5yn + yn x2n (1 − yn ))
mientras que utilizando el método de Euler implícito debemos resolver la ecuación no lineal

yn+1 = yn + h(5yn+1 + yn+1 x2n+1 (1 − yn+1 ))

De este modo, los métodos implícitos son más costosos que los métodos explícitos, ya que en cada paso
xn+1 debemos resolver un problema no lineal para calcular yn+1 . Sin embargo, veremos que los métodos
implícitos gozan de mejores propiedades de estabilidad que los métodos explícitos.

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Sistemas de E.D.O.
Considere el P.V.I. definido por el sistema de ecuaciones de primer orden
 ′
 y1 (x) = f1 (x, y1 (x), · · · , yn (x)),

 .
..
 ′
y (x) = fn (x, y1 (x), · · · , yn (x)), x ∈ [a, b],

 n
y1 (a) = y10 , . . . , yn (a) = yn0 (dados).
{
y ′ (x) = f (x, y(x)), x ∈ [a, b],
el sistema se escribe:
y(a) = y 0 (dado),
donde      
y1 (x) f1 (x, y1 (x), . . . , yn (x)) y10
y(x) =  ...  , f (x, y(x)) =  ..
.
, y 0 =  ...  .
yn (x) fn (x, y1 (x), . . . , yn (x)) yn0
Los métodos numéricos vistos para una ecuación se generalizan directamente al caso de un sistema
de n ecuaciones de primer orden.

Ejemplo. Considere un sistema con dos ecuaciones (n = 2):

 ′
 y1 (x) = f1 (x, y1 (x), y2 (x)),
y ′ (x) = f2 (x, y1 (x), y2 (x)), x ∈ [a, b],
 2
y1 (a) = y10 , y2 (a) = y20 (dados),

o, en su forma vectorial, {
y ′ (x) = f (x, y(x)), x ∈ [a, b],
y(a) = y 0 (dado).
El método de Euler explícito se expresa como sigue:
{
y 0 : dato,
y i+1 = y i + hf (xi , y i ), i = 0, 1, 2, . . . , N − 1.

o bien por componentes:


 y10 , y20 : datos,
y1,i+1 = y1,i + hf1 (xi , y1,i , y2,i ),

y2,i+1 = y2,i + hf2 (xi , y1,i , y2,i ), i = 0, 1, 2, . . . , N − 1.

Todos los otros métodos numéricos estudiados se pueden formular similarmente en forma vectorial
para sistemas.

E.D.O. de orden superior

Una ecuación diferencial de orden n

y (n) (x) = f (x, y(x), y ′ (x), . . . , y (n−1) (x))

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se puede expresar como un sistema de n ecuaciones de primer orden al definir

   
z1 (x) y(x)
 z2 (x)   y ′ (x) 
   
z(x) =  .  =  .. .
 ..   . 
zn (x) y (n−1) (x)
En efecto,    
y ′ (x) z2 (x)
  
y ′′ (x) z3 (x) 
′    
z (x) =  =
.. ..  =: f (x, z)
  
. . 
(n)
y (x) f (x, z1 , z2 , . . . , zn )
y luego, z ′ (x) = f (x, z) es un sistema de E.D.O. de primer orden al que se pueden aplicar los métodos
numéricos vistos.

Por el mismo procedimiento, un sistema de ecuaciones diferenciales de orden superior, también puede
expresarse mediante un sistema de E.D.O. de primer orden.

Figura 1: Circuito eléctrico

Ejemplo. Considere el circuito eléctrico de la Figura 1. Queremos calcular la función v(t) que representa
la caída de potencial en los extremos del condensador C partiendo del instante inicial t = 0 en el cual ha
sido apagado el interruptor I. Supongamos que la inductancia L puede expresarse como función explícita
de la intensidad actual i, esto es L = L(i). La ley de Ohm da
d(i1 L(i1 ))
e− = i1 R1 + v
dt
donde R1 es una resistencia. Suponiendo que los flujos de corriente se dirigen como se indica en la
Figura 1, derivando con respecto a t ambos miembros de la ley de Kirchoff i1 = i2 + i3 y observando que
i3 = Cdv/dt e i2 = v/R2 , obtenemos la ecuación adicional
di1 d2 v 1 dv
=C 2 + .
dt dt R2 dt
Por tanto hemos encontrado un sistema de dos ecuaciones diferenciales cuya solución permite la descrip-
ción de la variación a lo largo del tiempo de las dos incógnitas i1 y v.

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Supongamos que L(i1 ) = L es constante y que R1 = R2 = R entonces v es solución del problema

( )
d2 v L dv
LC 2 + + RC + 2v = e.
dt R dt

En este caso, v puede obtenerse resolviendo el siguiente sistema de dos ecuaciones diferenciales:
 ′
 z1 (t) = z2 (t), ( )
1 L 2 e (1)
 z2′ (t) = − + RC z2 (t) − z1 (t) + .
LC R LC LC
con condiciones iniciales z1 (0) = z2 (0) = 0.
Resolvemos el problema anterior utilizando ode45 de MATLAB considerando L = 0,1 henrios, C =
−3
10 R = 10 ohmios y e = 5 voltios donde henrio, faradio, ohmio y voltio son, respectivamente, las
unidades de medida de inductancia, capacitancia, resistencia y voltaje.

3 200

2.5
150

2
100
1

z2

1.5
z

50
1

0
0.5

0 -50
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
t t

Figura 2: Soluciones numéricas del sistema (1). La caída de potencial v(t) se muestra a la izquierda, su
derivada dv/dt a la derecha.

En la Figura 2 mostramos los valores aproximados de z1 y z2 que corresponden a v y dv/dt, respec-

tivamente. Como se esperaba, v(t) tiende a e/2 = 2,5 voltios para t grande.

DMH/VAD.