Exercices de Licence - Analyse numerique

M. Bergounioux
Feuille n
o
1 : Generalites
1 Normes matricielles
1. Pour p 1 , on denit sur R
n
la norme de H older ( ou p-norme ) par :
x
p
= (|x
1
|
p
+ + |x
n
|
p
)
1/p
.
Montrer linegalite de Minkowski :
_
n

i=1
|x
i
+y
i
|
p
_
1/p

_
n

i=1
|x
i
|
p
_
1/p
+
_
n

i=1
|y
i
|
p
_
1/p
,
et linegalite de H older
n

i=1
|x
i
y
i
| x
p
y
q
,
o` u
1
p
+
1
q
= 1. En deduire que x x
p
est bien une norme.
2. On denit aussi sur lensemble des matrices mn ` a coecients dans R la norme induite :
A
p
= sup
xp=1
Ax
p
.
Montrer que si D = diag (
1
, ,
k
) est une matrice m n diagonale ` a coecients dans R
(avec k = min (m, n)) alors :
D
p
= max
i
|
i
| .
3. Montrer que A
1
= max
j
n

i=1
|a
ij
| , quand A est une matrice carree dordre n.
4. On denit, pour une matrice A de format mn sur R ( ou C) le nombre :
A
sc
=
_
m

i=1
n

j=1
|a
ij
|
2
_1
2
( Norme de Schur) .
(a) Verier que
sc
est une norme et que A
2
sc
= tr (A
t
A) (ou tr(A

A))
(b) Si A et B sont deux matrices de format respectifs mn et n p alors :
A B
sc
A
sc
B
sc
1
(c) Montrer que A
sc
est invariante par transformation orthogonale (ou unitaire)
(d) Montrer que si A est une matrice carree de format n on a :
|A
2
A
sc

nA
2
.
(e)
sc
est-elle une norme matricielle induite ?
5. Soit A

la norme matricielle induite par la norme vectorielle x

= max
i
|x
i
|.
Etablir alors que : A

= max
i

j
|a
ij
|.
6. Soient u et v deux vecteurs , u R
m
et v R
n
. Montrer que si A = uv
t
alors :
A
2
= A
sc
= u
2
v
2
et A

= u

v
1
.
7. A toute norme matricielle , telle que A B A B on peut toujours associer une norme
vectorielle qui lui soit compatible .
Montrer quon a alors : A (A) ( rayon spectral )
8. Soit H une matrice hermitienne denie positive . Montrer que lapplication qui ` a x associe
x
H
= (Hx, x)
1/2
denit bien une norme vectorielle.
Soit
H
la norme matricielle associee. Calculer A
H
et retrouver le resultat classique
A
2
2
= (A

A) avec H = Identite.
9. Montrer que :
(a) lim
k+
A
k
= 0 (A) < 1
(b) Pour toute norme matricielle :
lim
k+
A
k

1/k
= (A)
2 Suites de matrices
1. Soit B une matrice carree telle que B < 1 . On denit C
n
par :
C
n
= I +B +B
2
+ +B
n
.
Montrer que lim
n+
C
n
= (I B)
1
2. Soit A une matrice carree et B
n
denie par :
B
n
=
n

k=1
A
k
k!
.
(a) Montrer que la serie

B
n
converge vers une limite quon notera exp (A).
(b) Montrer que det (exp (A)) = exp (tr (A))
(c) Montrer que exp(A +B) = exp(A) exp(B) si et seulement si AB = BA.
2
3 Methode de Gauss
1. Rappeler la methode de Gauss et evaluer le nombre doperations necessaires pour resoudre un
syst`eme lineaire.
2. Soit A une matrice reelle dordre n.
(a) Construire la matrice elementaire de Gauss L
1
= I +
(1)
e
t
1
o` u
(1)
R
n
et
(1)1
= 0,
(1)2=0
de fa con que A
1
= L
1
1
AL
1
ait la structure suivante :
A
1
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
| . . .
| . . .
|
0 |
.
.
. |
0 |
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
, o` u designe des termes non nuls .
(b) En deduire quil faut n 1 matrices elementaires de Gauss pour construire une matrice H
de la forme Hessenberg semblable ` a A o` u H = L
1
AL et L = L
1
L
2
. . . L
n1
.
(c) Montrer que le co ut de cette transformation est de
5
6
n
3
additions et multiplications.
3
Feuille dexercices n
o
2 : Methodes iteratives pour les syst`emes lineaires
M(n, n) designe toujours lensemble des matrices carrees dordre n.
1. Montrer que si la matrice A = M N est singuli`ere alors on ne peut pas avoir (M
1
N) < 1
meme si M est reguli`ere.
2. Soit A une matrice hermitienne inversible mise sous la forme A = M N o` u M est inversible .
On appelle B = I (M
1
A) la matrice de literation associee au syst`eme Ax = b. On suppose
que M +M

Aest denie positive .

Montrer que si x est un vecteur quelconque et y = Bx alors :
(x | Ax) (y | Ay) = (x y | (M +M

A)(x y)) .
En deduire que (B) < 1 si et seulement si A est denie positive .
3. Soit a R ; la matrice A est denie de la mani`ere suivante :
A =
_
_
_
1 a a
a 1 a
a a 1
_
_
_
.
(a) Pour quelles valeurs de a la matrice A est-elle denie positive ? Peut-on en deduire les
valeurs de a pour lesquelles la methode de Gauss-Seidel est convergente ?
(b) Ecrire la matrice J de literation de Jacobi . Pour quelles valeurs de a la matrice de Jacobi
converge-t-elle ?
(c) Ecrire la matrice L
1
de literation de Gauss-Seidel . Calculer (L
1
) .
Determiner les valeurs de a pour lesquelles la methode de gauss-Seidel converge et celles
pour lesquelles elle converge plus vite que la methode de jacobi.
4. On donne deux matrices reelles reguli`eres A, B dordre n et a, b deux vecteurs de R
n
.
(a) On construit les deux iterations suivantes :
x
o
, y
o
R
n
(1)
_
x
k+1
= By
k
+ a
y
k+1
= Ax
k
+ b .
pour k = 0, 1, . . .
Donner une condition necessaire et susante de convergence des deux suites x
k
et y
k
(b) On pose z
k
=
_
x
k
y
k
_
o` u z
k
R
2n
. Expliciter les matrices C et c telles que :
z
k+1
= Cz
k
+c et comparer (C) et (AB) .
On consid`ere maintenant les deux iterations suivantes :
(2)
_
x
k+1
= By
k
+ a
y
k+1
= Ax
k+1
+ b .
4
(c) Donner une condition necessaire et susante de convergence de (2).
(d) Mettre comme precedemment (2) sous la forme z
k+1
= Dz
k
+ d . Expliciter D et d et
comparer (D) et (AB) .
(e) Comparer les taux de convergence des algorithmes (1) et (2) .
5. A est une matrice hermitienne reguli`ere et A = M N est une decomposition de A telle que
M

+N soit denie positive. On associe ` a la matrice A la methode iterative :

M x
(k+1)
= N x
(k)
+ b (1)
pour la resolution de A x = b.
(a) On suppose que A est denie positive et on denit le produit scalaire < x, y >
A
par
< x, y >
A
= (Ax,y) (o` u ( , ) designe le produit hermitien habituel ).
On note
A
la norme associee ` a ce produit scalaire : x
2
A
= (Ax, x) .
Montrer que (I M
1
A)x
A
< x
A
. En deduire que (1) est convergente.
(b) On suppose desormais que la methode (1) est convergente et on pose B = I M
1
A.
Montrer que :
C = A(M

)
1
(M +M

A)M
1
A est hermitienne denie positive.
A = C +B

AB.
En deduire que A = C +
+

k=1
(B

)
k
C B
k
.
Conclure que A est denie positive.
Est-ce que le resultat precedent sapplique ` a la methode de Gauss-Seidel ? Peut-on retrouver un
resultat classique de convergence?
6. Methode de Richardson.- Pour resoudre lequation Ax = b, on propose la methode suivante
:
x
n+1
= x
n
+
n
(b Ax
n
)
o` u
n
sera calcule dans la suite de lexercice .
(a) Montrer que e
n
= A
1
b x
n
verie la relation :
e
n+1
= (I
n
A)e
n
En deduire que e
n
= P
n
(A)e
o
o` u P
n
est un polyn ome de degre au plus n et veriant
P
n
(0) = 1.
(b) Montrer que si la matrice est symetrique , alors :
P
n
(A)
2
= max
i
|P
n
(
i
)|
5
o` u les
i
sont les valeurs propres de A. En deduire que le meilleur choix des
i
pour que
max

N
t
1
|P
n
(t)| soit le plus petit possible est :
1

i
=

1
+
N
2
+

1

N
2
cos(
2i 1
n
.

2
)
(c) Montrer que P
n
(A)
2
2(
_
K(A) 1
_
K(A) + 1
)
n
o` u K(A) est le nombre de conditionnement de
A.
On suppose que la matrice A est symetrique, denie positive.
On note (
1
, . . . ,
n
) les valeurs propres de la matrice A rangees par ordre croissant : 0 <
1

2
. . .
n
.
(a) Montrer que la methode iterative proposee est convergente si et seulement si 0 < <
2

n
.
(b) Montrer quil existe 0 <

<
2

n
tel que
(I

A) = min{(I A) ; 0 < <

2

n
} .
Calculer

et exprimer (I

A) ` a laide du conditionnement
2
(A) de la matrice A
relatif ` a la norme euclidienne.
6
Feuille dexercices n
o
3 : Methodes iteratives pour les syst`emes lineaires
M(n, n) designe toujours lensemble des matrices carrees reelles dordre n.
1 Methode de relaxation
Soit A = (a
ij
M(n, n) une matrice symetrique inversible dont les coecients diagonaux sont non
nuls. On introduit la matrice diagonale D = diag(a
ii
)
1in
.
Soit b R
n
. Pour resoudre le syst`eme Ax = b, on se donne > 0 et on consid`ere la methode iterative
dite de relaxation.
1. Montrer que si les matrices A et
2

D A sont denies positives, alors la methode iterative

converge.
2. Dans cette question, on suppose que a
ii
> 0 pour tout i et que la methode iterative converge.
On notera D
1/2
la matrice delements diagonaux (

a
ii
) et D
1/2
son inverse.
(a) Soit S = D
1/2
AD
1/2
. Comparer les valeurs propres des matrices D
1
A et S. Comment
leurs vecteurs propres se correspondent-ils ?
(b) Montrer que le spectre de B

= I D
1
A est inclus dans lintervalle ] 1, 1 [.
(c) En deduire que lon a x
t
Ax > 0 et x
t
2

D Ax > 0 pour tout vecteur propre x de B

.
(d) En conclure que les matrices A et
2

D A sont denies positives.

3. Soient
1
. . .
n
les valeurs propres de la matrice J = I D
1
A. On suppose quelles
appartiennent toutes ` a ] 1, 1 [.
(a) On note f() le rayon spectral de B

. Montrer quil est minimal pour une valeur particuli`ere

o
. Preciser
o
et f(
o
.
(b) Montrer que si la matrice A est tridiagonale, le spectre de J est symetrique par rapport ` a
0. Est-il pertinent dans ce cas l` a de relaxer la methode de Jacobi.
2 Algorithme du Gradient `a pas constant
On veut resoudre le syst`eme Ax = b, x R
n
(avec A symetrique, denie, positive) par une methode
de gradient ` a param`etre constant. Soit x la solution de ce syst`eme. On propose lalgorithme suivant :
_

_
x
o
, r
o
= b Ax
o
x
k+1
= x
k
+ r
k
o` u r
k
= b Ax
k
est un reel constant .
7
1. Soit e
k
= x
k
x ( pour k 0) ; montrer que e
k
= (I A)
k
e
o
, ( pour k 0).
2. Soient 0 <
n

n1

1
les valeurs propres de A. Montrer que lalgorithme converge si
et seulement si 0 < <
2

1
.
3. Montrer que le meilleur choix de est :
opt
=
2

1
+
n
et qualors :
(I
opt
) =

1

1
+
n
3 Gradient conjugue
1. On note (x, y) le produit scalaire euclidien de R
n
, x
t
y sous forme matricielle, u
i
le vecteur propre
associe ` a une valeur propre
i
et W
k
le sous-espace engendre par les k vecteurs propres (u
i
)
1ik
.
On appelle Quotient de Rayleigh de la matrice A lapplication de R
n
{0} vers R denie par
:
R
A
(x) =
(Ax, x)
(x, x)
Montrer que :

k
= R
A
(u
k
).

k
= min
xW
k
R
A
(x).

k
= max
xW

k1
R
A
(x).
Pour x = 0 et scalaire quelconque, on denit = Ax x.
Montrer que
min
i{1,,n}
|
i
|

2
x
2
et que est minimum au sens de la norme euclidienne pour = R
A
(x) .
2. Soit A une matrice carree dordre N symetrique , denie positive .
Deux vecteurs u = 0 et v = 0 sont dits A-conjugues si (Av|u) = 0.
(a) Montrer que si les vecteurs v
o
, v
1
, , v
N1
sont A-conjugues, ils forment une base de R
N
.
(b) On denit les deux suites de matrices suivantes :
C
k
=
k1

i=0
v
i
v
t
i
(Av
i
|v
i
)
D
k
= I C
k
A .
Montrer que pour 0 j k 1 :
_

_
C
k
Av
j
= v
j
D
k
v
j
= 0
D
t
k
Av
j
= 0
.
Que valent alors D
N
et C
N
?
8
(c) Supposons que v
o
, v
1
, , v
k1
soient connus .
Si D
k
= 0 , que peut-on conclure ?
Sinon , soit v R
n
tel que D
k
v = 0 . Montrer que v
k
= D
k
v est A-conjugue par rapport ` a
v
o
, v
1
, , v
k1
.
(d) Ecrire un algorithme qui ` a partir de v
o
R
n
{0}, donne, construit la suite v
1
, v
2
, , v
N1
.
Pour cela on pourra considerer, tant que le D
k
= 0, un vecteur de la forme D
k
e
i
o` u e
i
est
le i`eme vecteur de la base canonique.
En deduire un algorithme pour calculer A
1
.
9
Feuille dexercices n
o
4
Soit N un entier superieur ` a 1 et h = /(N + 1). On consid`ere le probl`eme discretise de Laplace-
Dirichlet : etant donne (f
i
)
1iN
trouver (u
i
)
1iN
tel que
(u
i+1
+u
i1
2u
i
)/h
2
= f
i
, u
o
= u
N+1
= 0. (2)
Le but du probl`eme est de trouver une methode iterative de resolution de (6).
1. Calcul preliminaire
1. Monter que (6) est equivalent ` a la resolution de
Au = f (3)
o` u on explicitera la matrice A = (a
ij
)
1i,jN
et o` u u et f sont les vecteurs de composantes
(u
i
)
1iN
et (f
i
)
1iN
.
2. Montrer que tous les vecteurs propres v
k
et toutes les valeurs propres
k
de A sont donnes par
les formules
(v
k
)
i
= sin(i kh),
k
=
4
h
2
sin
2
_
k h
2
_
.
3. Calculez la plus petite et la plus grande valeur propre de A et leur rapport. Comment se
comporte-t-il pour N + ?
Quen deduisez-vous ?
2. Methode iterative de resolution de (7)
On denit les matrices D et E par
d
ij
= a
ij

ij
, e
ij
= a
ij
si i = j, 0 sinon.
Pour resoudre (6)-(7), on construit la suite de vecteurs u
(n)
denis par
Du
(n+1)
= f +Eu
(n)
.
1. Comment sappelle cette methode ? montrer quelle denit eectivement la suite u
(n)
.
2. Soit J = I D
1
A; montrer que
u
(n+1)
= D
1
f +J u
(n)
.
3. Calculer les vecteurs propres et valeurs propres
k
de J.
4. Calculez le rayon spectral (J).
Les calculs des questions 3 et 4 de cette section servent dans la suite.
3. Convergence de la methode
10
1. Soit u la solution de (7) et e
(n)
= u u
(n)
. Montrez que
e
(n)
= J
n
e
(o)
.
2. Montrer que
e
(n)
/e
(o)
J
n

o` u designe la norme euclidienne (et la norme matricielle induite).

3. Montrer que
J
n
(cos h)
n
= s
n
.
En deduire que la methode converge.
4. On pose n = k (N + 1)
2
. Montrer que pour k xe,
s
n
exp(
k
2
2
) pour N +. (4)
5. Calculez approximativement k de fa con ` a reduire lerreur sur u
(n)
de 10
8
lorsque N est tr`es
grand. Justiez que lon peut utiliser (8).
6. Quel est le co ut de la methode pour realiser un calcul ` a 10
8
pr`es en partant dune donnee u
(o)
telle que u
(o)
= 1.
7. Comparez ceci aux autres methodes que vous connaissez.
11
Feuille dexercices n
o
5
Probl`eme 1.: une methode iterative du type directions alternees.
Soient A M
n
(R) symetrique, denie positive et b R
n
.
On decompose la matrice A sous la forme
A = r I +H +V ,
o` u r R, r > 0, H et V sont des matrices de M
n
(R) symetriques telles que r I +H et r I +V soient
inversibles.
On consid`ere la methode iterative pour la resolution du syst`eme Ax = b denie par
_

_
x
o
R
n
donne, et pour tout k N
(r I +H)x
k+1/2
= V x
k
+b ,
(r I +V )x
k+1
= Hx
k+1/2
+b .
(5)
On rappelle que le rayon spectral dune matrice M est note (M).
1. Montrer que la methode iterative (5) converge si et seulement si

_
(r I +V )
1
H(r I +H)
1
V
_
< 1 .
2. Soient B =
1
r
H et C =
1
r
V .
(a) Montrer que les matrices B(I +B)
1
et C (I +C)
1
sont symetriques.
(b) montrer que

_
(r I +V )
1
H(r I +H)
1
V
_

_
B(I +B)
1
_

_
C (I +C)
1
_
.
(c) Montrer que
_
B(I +B)
1
_
< 1 si et seulement si
1
2
I +B est denie positive.
(d) En deduire que , si les matrices
r
2
I +H et
r
2
I +V sont denies positives, la methode
iterative (5) converge.
Probl`eme 2.
Soient A = (a
ij
) M
n
(R) une matrice telle que a
ii
= 0 pour tout 1 i n et b R
n
(n 2).
Pour tout x = (x
1
, . . . , x
n
)
t
R
n
, on note x
2
la norme euclidienne sur R
n
, x
1
=
n

i=1
|x|
i
et
x

= max{|x|
i
, i = 1, . . . , n}.
Pour x
(o)
R
n
donne, on construit une suite de vecteurs (x
(k)
)
kN
par recurrence : on pose r
(k)
=
b Ax
(k)
, on choisit i = i(k) { 1, . . . , n} tel que |r
(k)
i
| = r
(k)

et on denit x
(k+1)
composante
par composante :
_

_
x
(k+1)
i
= x
(k)
i
+
r
(k)
i
a
ii
,
x
(k+1)
j
= x
(k)
j
, j = i, 1 j n .
12
1. On designe par A
i
R
n
la i-`eme colonne de la matrice A. Montrer que pour tout k N
r
(k+1)
= r
(k)

r
(k)
i
a
ii
A
i
.
Quelle est la valeur de r
(k+1)
i
?
2. Dans cette question, on suppose de plus que
n

j=1,j=
|a
j
|
|a

|
< 1 ,
pour tout 1 n. (On dit que A est ` a diagonale strictement dominante sur les colonnes).
(a) Etablir que , pour tout k N, on a :
r
(k+1)

1

_
_
1
1
n
_
_
1
n

j=1,j=i
|a
ji
|
|a
ii
|
_
_
_
_
r
(k)

1
o` u i = i(k) .
(b) Justier que le syst`eme lineaire Ax = b admet une solution unique que lon notera x

, puis
montrer que la suite (x
(k)
)
kN
converge vers x

.
3. Dans cette question, on suppose que A est symetrique, denie positive.
(a) Etablir, que pour tout k N, on a
_
A
1
r
(k+1)
, r
(k+1)
_
=
_
A
1
r
(k)
, r
(k)
_

r
(k)

a
i(k)i(k)
,
o` u (, ) designe le produit scalaire euclidien sur R
n
.
(b) Verier que, pour tout e R
n
tel que e
2
= 1, on a
(Ae, e)
_
A
1
e, e
_
1 .
En deduire que
d(A) A
1

2
1 ,
o` u d(A) = max{a
jj
, 1 j n}.
(c) Pour tout x R
n
, on note x
A
1 =
_
A
1
x, x
_
1/2
. Montrer que
r
(k+1)

A
1
_
1
1
nd(A) A
1

2
_
1/2
r
(k)

A
1 ,
pour tout k N.
En deduire que la suite (x
(k)
)
kN
converge vers la solution x

du syst`eme lineaire Ax = b.
13
Examen - Decembre 2000
Les documents ne sont pas autorises. Les deux probl`emes sont independants.
Exercice 1
Soient u et v deux vecteurs non nuls de R
n
.
1. Ecrire les coecients de la matrice A = uv
t
2. Quelle est le noyau de A ? Quelle est limage de A ?
3. On suppose que v est colineaire ` a u ;
(a) Quelles sont les valeurs et vecteurs propres de A ?
(b) Calculer le rayon spectral de A+ I , R, (I represente la matrice Identite).
4. On suppose que v nest pas colineaire ` a u .
(a) Quels sont les valeurs propres de A ?
(b) Quels sont ses vecteurs propres ?
(c) Ecrire la matrice A dans une base du type (u, v, w
1
, , w
n2
) o` u v
t
w
i
= 0.
(d) Rappeler la methode de Gauss-Seidel . Pour cette methode, calculer la matrice des iterations
appliquee ` a A

= A + I (pour resoudre un syst`eme lineaire de la forme A

x = b).
(e) Pour quelles valeurs de cette methode converge -telle ?
(f) Dans la base (u+v, uv) pour n = 2, pour quelles valeurs de la methode de Gauss-Seidel
converge-telle ?
Exercice 2
On consid`ere des methodes iteratives de resolution du type
Ax = b
sous la forme :
x
k+1
= Bx
k
+c
Soit la matrice :
_
2 1
1 2
_
1. Calculer la matrice B
J
de la methode de Jacobi et la matrice B
G
de la methode de Gauss-Seidel
2. Calculer les valeurs propres de B
J
et de B
G
3. Les methodes de Jacobi et de Gauss-Seidel convergent-elles pour cette matrice ?
14
4. Calculer les taux de convergence asymptotiques des deux methodes et comparer leurs vitesses
de convergence .
On consid`ere maintenant la methode SOR o` u B vaut :
B
S
= (D E)
1
[(1 )D + F]
avec A =
_

_
F
D
E
_

_
5. Calculer B
S
dans le cas particulier precedent .
6. Calculer le determinant de B
S
. Que se passe-til pour = 2 ? Est-ce particulier ` a cette matrice
A ?
7. Calculer la trace de B
S
et donner les deux valeurs propres de B
S
lorsquelles existent.
8. Pour 1 4 2

2, indiquer pour quelle valeur de ces deux valeurs propres sont egales.
9. Calculer alors le rayon spectral de B
S
et comparer les taux de convergence de SOR et Gauss-
Seidel .
On rappelle que le taux de convergence dune methode est le rayon spectral de la matrice associee.
15
Examen - Juin 2001
Les documents ne sont pas autorises.
Soit N un entier superieur ` a 1 et h = /(N + 1). On consid`ere le probl`eme discretise de Laplace-
Dirichlet : etant donne (f
i
)
1iN
trouver (u
i
)
1iN
tel que
(u
i+1
+u
i1
2u
i
)/h
2
= f
i
, u
o
= u
N+1
= 0. (6)
Le but du probl`eme est de trouver une methode iterative de resolution de (6).
1. Calcul preliminaire
1. Monter que (6) est equivalent ` a la resolution de
Au = f (7)
o` u on explicitera la matrice A = (a
ij
)
1i,jN
et o` u u et f sont les vecteurs de composantes
(u
i
)
1iN
et (f
i
)
1iN
.
2. Montrer que tous les vecteurs propres v
k
et toutes les valeurs propres
k
de A sont donnes par
les formules
(v
k
)
i
= sin(i kh),
k
=
4
h
2
sin
2
_
k h
2
_
.
3. Calculez la plus petite et la plus grande valeur propre de A et leur rapport. Comment se
comporte-t-il pour N + ?
Quen deduisez-vous ?
2. Methode iterative de resolution de (7)
On denit les matrices D et E par
d
ij
= a
ij

ij
, e
ij
= a
ij
si i = j, 0 sinon.
Pour resoudre (6)-(7), on construit la suite de vecteurs u
(n)
denis par
Du
(n+1)
= f +Eu
(n)
.
1. Comment sappelle cette methode ? montrer quelle denit eectivement la suite u
(n)
.
2. Soit J = I D
1
A; montrer que
u
(n+1)
= D
1
f +J u
(n)
.
3. Calculer les vecteurs propres et valeurs propres
k
de J.
4. Calculez le rayon spectral (J).
Les calculs des questions 3 et 4 de cette section servent dans la suite.
16
3. Convergence de la methode
1. Soit u la solution de (7) et e
(n)
= u u
(n)
. Montrez que
e
(n)
= J
n
e
(o)
.
2. Montrer que
e
(n)
/e
(o)
J
n

o` u designe la norme euclidienne (et la norme matricielle induite).

3. Montrer que
J
n
(cos h)
n
= s
n
.
En deduire que la methode converge.
4. On pose n = k (N + 1)
2
. Montrer que pour k xe,
s
n
exp(
k
2
2
) pour N +. (8)
5. Calculez approximativement k de fa con ` a reduire lerreur sur u
(n)
de 10
8
lorsque N est tr`es
grand. Justiez que lon peut utiliser (8).
6. Quel est le co ut de la methode pour realiser un calcul ` a 10
8
pr`es en partant dune donnee u
(o)
telle que u
(o)
= 1.
7. Comparez ceci aux autres methodes que vous connaissez.
17
1
Universite dOrleans Licence de Mathematiques
Unite MA6.07 2001/2002
Feuille de revision
1. Soit une racine double de la fonction f, cest-` a-dire f() = f

() = 0.
(a) En tenant compte du fait quon peut ecrire la fonction f comme
f(x) = (x )
2
h(x), o` u h(x) = 0 ,
verier que la methode de Newton pour lapproximation de la racine est
seulement dordre 1.
(b) On consid`ere la methode de Nexton modiee
x
n+1
= x
n
2
f(x
n
)
f

(x
n
)
.
Verier que cette methode est dordre 2 si on veut approcher .
2. On cherche les zeros de la fonction
f(x) =
1
2
sin

x
2

+ 1 x .
(a) Verier quil y a au moins un zero x

dans lintervalle [0, 2].

(b) Verier que x

est un zero de multiplicite 1.

(c)

Ecrire la methode de Newton pour trouver le zero x

de la fonction f et calculer
la premi`ere iteration `a partir de la valeur initiale x
o
= 1.
(d) Verier que cette methode est dordre 2.
3. On se donne la fonction
f(x) = x
3
2 x 5
sur lintervalle [1, 3]
(a) Montrer quil y a au moins un zero dans lintervalle [1, 3].
(b) Montrer que ce zero x

est unique.
(c)

Ecrire la methode de Newton pour trouver le zero x

de la fonction f .
(d) En interpretant cette methode comme une methode de point xe, montrer
quelle est dordre 2.
2
4. Polynomes Orthogonaux dHermite
Soit la famille de polynomes denie de la fa con suivante :
H
n
(x) = (1)
n
e
x
2 d
n
dx
n
[e
x
2
].
On note P
n
lensemble des fonctions polynomiales de degre n de R dans R. On
designe par E lensemble des fonctions de R dans R telles que

R
f(t)
2
e
t
2
dt < + ,
muni du produit scalaire
(f, g) =

R
f(t) g(t)e
t
2
dt .
(a) Montrer que H
n
P
n
; calculer H
o
et H
1
.
(b) Pour tout n 2 et x R, donner lexpression de H
n
(x) en fonction de
H
n1
(x), H
n2
(x) et n.
(c) En deduire le terme de plus haut degre de H
n
ainsi que H
2n
(0).
(d) Pour tous (n, m) N N tels que m n calculer (H
n
, x
m
). En deduire
(H
n
, H
m
) pour tous (n, m) N N .
1
Universite dOrleans Licence de Mathematiques
Unite MA6.07 2002/2003
Examen - 30 avril 2003 - Session 1- 2h
Les documents ne sont pas autorises. La calculatrice est recommandee.
Les exercices sont independants.
1. Calculer

1
0
xe
x
dx par la methode de Gauss-Legendre `a 2 points et par la formule de
Simpson qui demande 3 evaluations fonctionnelles. Laquelle est la plus precise?
2. Soit `a resoudre ln(x) + x = 0.
(a) Montrez que cette equation `a une solution unique sur [0,1].
(b) Par dichotomie, donnez la racine avec deux decimales signicatives. Combien diterations
sont-elles necessaires? Pouvait-on le prevoir?
(c) Par la methode de Newton (en partant de 1), donnez la racine avec deux decimales
signicatives. Combien diterations sont-elles necessaires ? Comparez avec le resultat
precedent.
3. Soit f de R dans R de classe C

dont la derivee et la derivee seconde ne sannulent pas au

voisinage de a veriant f(a) = 0. On consid`ere les suites x
n
et y
n
denies par la donnee de
x
o
et les relations :
y
n
= x
n

f(x
n
)
f

(x
n
)
,
x
n+1
= y
n

f(y
n
)
f

(x
n
)
.
On suppose que ces suites convergent vers a et que n N, x
n
= a et y
n
= a.
(a) Donner une interpretation geometrique de ces suites.
(b) Eectuer un developpement limite `a lordre 2 de f(a) f(x
n
) puis demontrer que
lim
n+
y
n
a
(x
n
a)
2
=
f(a)
2f

(a)
.
(c) Eectuer un developpement limite `a lordre 2 de f(a) f(y
n
) puis demontrer que
lim
n+
x
n+1
a
(x
n
a)(y
n
a)
=
f(a)
f

(a)
.
(d) Demontrer que les suites x
n
et y
n
sont dordre au moins 3.
Correction de lexamen du 30 avril 2003
Exercice 2
Exercice 3