Chapitre 2

Notions de tribu et de mesurabilité

1) Tribu.
Soit E un ensemble et Soit T P (E) :
Dé…nition 1.1 (Algèbre). Une famille T de sous ensembles de E est une algèbre si :
1) E 2 T ;
2) T est stable par passage au complémentaire : si A 2 T alors Ac 2 T ;
3) T est stable par réunion …nie : si A; B 2 T alors A [ B 2 T .
Remarque 1.1. Nécessairement l’ensemble vide ; 2 T puisque ; = E c .
Dé…nition 1.2. On dit que T est une tribu (ou -algèbre) de parties de E si
1) E 2 T ,
2) Si A 2 T , on a aussi Ac 2 T (stabilité par passage au complémentaire),
3) pour toute suite (An )n2N d’éléments de T , on a aussi [ An 2 T (stabilité de T par réunion
n2N
dénombrable).
Remarque 1.2 (Propriétés d’une tribu). Si T est une tribu sur E alors
1) ; 2 T car ; = E c ;
2) Une tribu est une algèbre car si A; B 2 T on a A [ B 2 T car A0 = A, A1 = B, A2 = A3 =
::: = ; implique [ An 2 T ,
n2N
c
3) avec (An )n2N T on a \ An 2 T car \ An = [ Acn 2T,
n2N n2N n2N
4) avec A; B 2 T on a AnB = A \ B c 2 T .
Exemples. Soit E un ensemble non vide.
1) f;; Eg est une tribu dite "grossière".
2) P (E) est une tribu dite "discrète".
3) Soit A E, alors f;; A; Ac ; Eg est la plus petite tribu contenant A:
4) Soit B E, alors en général f;; B; Eg n’est pas une tribu.
5) Soit F E et T une tribu sur E, alors T F = fA \ F ; A 2 T g est une tribu sur F appelée
"tribu trace".
Dé…nition 1.3nlemme. Soient E et F non vides et f : E ! F , ainsi que B une tribu sur F . Alors
1
A= f (B) ; B 2 B
1
est une tribu sur E: On appelle A "la tribu image réciproque de B par f " et on la note f (B) :
Preuve. On a : 1) E = f 1 (F ) 2 A, 2) Si A = f 1 (B) pour un élément B 2 B, alors Ac =
c
(f 1 (B)) = f 1 (B c ) 2 A. 3) Soit (An )n2N A. Alors 9 (Bn )n2N B avec An = f 1 (Bn ), on
1 1 1
obtient donc [ An = [ f (Bn ) = f [ Bn 2f (B) = A.
n2N n2N n2N

Proposition 1.1 ( intersection de tribus). Soit (Ti )i2I une famille de tribus (de parties de E).
Alors
T = \ Ti = fA E ; 8i 2 I, A 2 Ti g
i2I

est une tribu sur E:

Preuve. 1) E 2 Ti pour tout i 2 I donc E 2 \ Ti = T . 2) Soit A 2 T , alors pour tout
i2I
i 2 I, A 2 Ti , (stable par passage au complémentaire) donc Ac 2 Ti pour chaque i 2 I. Donc
Ac 2 T = \ Ti . La famille T est donc stable par passage au complémentaire. 3) Soit pour n 2 N,
i2I
An 2 T , alors An 2 Ti pour chaque i 2 I, donc [ An 2 Ti car Ti est une tribu. Finalement,
n2N

1
[ An 2 ( \ Ti ) = T qui est stable par réunion dénombrable. La famille T véri…e tous les axiomes
n2N i2I
d’une tribu, c’en est donc une.
Corollaire 1.1. Soit C une classe de parties de E ( i.e. Ti P (E)). L’intersection de toutes les
tribus contenant C est une tribu G (C). On l’appelle tribu engendrée par C.
Preuve. Soit I la famille de toutes les tribus T sur E telles que C T . Alors

G (C) = \ T
T 2I

est une tribu d’après la proposition 1.1 (Noter que I est non vide car P (E) 2 I):
Remarque 1.3. G (C) est la plus petite tribu contenant C au sens de l’inclusion : pour toute tribu
T contenant C, on a G (C) T .
Exemples. Soit E un ensemble.
1) Soit A 2 P (E) et soit C = fAg. Alors G (C) = f;; A; Ac ; Eg
2) Soient A; B 2 P (E) tels que A \ B = ;. Soit C = fA; Bg. On a

G (C) = f;; A; B; Ac ; B c ; AU B; Ac \ B c ; Eg :

Tribu borélienne
Soit E un ensemble muni d’une topologie X P (E). On rapelle qu’une topologie est une famille
d’ensembles X qui véri…e les conditions suivantes :
1) contient E;
2) stable par intersection …nie ;
3) stable par réunion quelconque.
Les ensembles de X sont appelés les ouverts de la topologie.
Dé…nition 1.4. On appelle tribu de Borel (ou tribu borélienne) de X, la tribu engendrée par la
classe C de tous les ensembles ouverts de X. On notera en généal B (X) la tribu de Borel de l’espace
toplogique X: Les éléments de la tribu borélienne s’appelent les boréliens de X:
Proposition 1.2. La tribu de Borel B (X) de l’espace topologique X est aussi la tribu engendrée
par la classe des femés de X:
Preuve. Soit C1 la classe des fermés de X et T1 = G (C1 ) la tribu engendrée par C1 : Pour tout
F 2 C1 , F c est un ensemble ouvert donc F c 2 B (X). On dit que (F c )c = F 2 B (X). D’où
C1 B (X) et il en résulte que T1 B (X). Pour prouver l’inclusion inverse, soit O un ouvert de
X. Alors Oc 2 C1 donc Oc 2 T1 et (Oc )c = O 2 T1 . Si C désigne la classe de tous les ouverts de X,
on a donc C T 1 . D’où B (X) = G (C) T1 .
Remarque 1.4 (pratique). La technique essentielle pour manipuler les tribus engendrées est la
suivante :
Soit C une classe d’ensembles et T une tribu telle que C T . Alors G (C) T .
Exercice. Montrer que la tribu borélienne B (R) de R est aussi la tribu engendrée par les ensembles
de la forme ] 1; a], a 2 R:

2) Mesurabilité

Dé…nition 2.1. On appelle espace mesurable tout couple (E; T ) où E est un ensemble et T une
tribu des parties de cet ensemble. Les parties A 2 T sont appelées ensembles mesurables de l’espace
(E; T ) :
Dé…nition 2.2. Soient (E; A), (F; B) deux espaces mesurables. Une fonction f : E ! F est dite
(A; B)-mesurable ssi 8B 2 B, f 1 (B) 2 A:

2
Proposition 2.1 (composition 1). Si f : (E; A) ! (F; B) et g : (F; B) ! (G; C) sont mesurables
alors gof : (E; A) ! (G; C) est mesurable.
Preuve. Soit C 2 C, (gof ) 1 (C) = f 1 (g 1 (C)). Or par mesurabilité de g, g 1 (C) 2 B, puis par
celle de f , f 1 (g 1 (C)) 2 A.
En particulier, on a :
Proposition 2.2 (composition 2). Si f : (E; A) ! F espace topologique est mesurable et
g : F ! G espace topologique est continue alors gof : (E; A) ! G est mesurable.
Preuve. Soit C 2 B (G), (gof ) 1 (C) = f 1 (g 1
(C)). Or par continuité de g, g 1
(C) 2 B (F ),
puis par mesurabilité de f , f 1 (g 1 (C)) 2 A.
Proposition 2.3 (Couple). Soit (E; T ) un espace mesurable et f : (E; T ) ! R, g : (E; T ) ! R
sont mesurables, alors h = (f; g) : (E; T ) ! R2 est mesurable.
Preuve. On munit R2 de la topologie produit pour lesquels les ouverts sont des produits d’ouverts
U V . Soit donc U V un ouvert produit de R2 ; h est mesurable ssi
1 1
h (U V ) = (f; g) (U V)2T.

Or
1
(f; g) (U V ) = fx 2 E; (f; g) (x) 2 U Vg

= fx 2 E; (f (x) ; g (x)) 2 U Vg

= fx 2 E; f (x) 2 U , g (x) 2 V g

= fx 2 E; f (x) 2 U g \ fx 2 E; g (x) 2 V g

1 1
=f (U ) \ g (V ) 2 T
1 1
car f (U ) 2 T et g (V ) 2 T par mesurabilité de f et g:
Soit (E; T ) un espace mesurable et f : E ! R une aplication (ou fonction) dé…nie sur E et à
valeurs réelles.
Dé…nition 2.3. On dit que la fonction f est mesurable si pour tout intervalle I de R, on a
f 1 (I) 2 T .
1
Notations : f (I) = fx 2 I; f (x) 2 Ig désigne l’image réciproque de I par f . Mais on notera
aussi
1
f (I) = [f 2 I] :
Lorsque I = [a; b] (resp. [a; b[, etc...) on écrira aussi :
[f 2 [a; b]] = [a f b] ( resp. [a f < b], et c...) par l’image réciproque de l’intervalle I. Par
exemple lorsque I = ] 1; a], on écrira [f 2 I] = [f a] :
Proposition 2.4. Soit (E; T ) un espace mesurable et f : E ! R une fonction. Les proriétés
suivantes sont équivalentes :
1) f est mesurable
2) Pour tout ouvert O de R, [f 2 O] 2 T
3) Pour tout a 2 R, [f > a] 2 T
4) Pour tout a 2 R, [f a] 2 T
Preuve. 1)) 2). Soit O un ouvert de R. On sait que O = [In (réunion …nie ou dénombrable
n
d’intervalles ouverts In ). Alors

[f 2 O] = f 2 [ In = [ [f 2 In ] 2 T
n2N n2N

car [f 2 In ] 2 T et T est stable par réunion dénombrable.

3
 2)) 3): 8a 2 R, [f > a] = [f 2 ]a; +1[] 2 T d’après 2).
3)) 4): 8a 2 R, [f a] = [f > a]c 2 T car [f > a] 2 T d’après 3) et T est stable par passage
au complémentaire.
4)) 1): i) Soit I un intervalle de la forme ]a; b] alors [f 2 I] = [f b] \ [f a]c 2 T comme
intersection de 2 ensembles appartenant à T . ii) Si maintenant fbg est un singleton, on a
+1
fbg = \ ]b 1=n; b]
n=1

Donc
+1
[f = b] = f 2 \ ]b 1=n; b]
n=1
+1
= \ [f 2 ]b 1=n; b]] 2 T
n=1

( comme intersection dénombrable d’éléments de T ).

Si I = [a; b], on a [f 2 [a; b]] = [f 2 ]a; b]] [ [f = a] 2 T (réunion de 2 éléments de T ).
si I = ]a; b[, on a [f 2 ]a; b[] = [f 2 ]a; b]] \ [f = b]c 2 T (car [f = b]c 2 T )
En résumé, pour tout intervalle I, [f 2 I] 2 T d’où 1) et la proposition est démontrée.
Exemples. Supposons ici que l’espace de départ soit l’espace mesurable (E; T ) = Rd ; BRd où
BRd est la tribu des boréliens de Rd :
Proposition 2.5. Soit f une fonction continue. Alors f est mesurable.
Preuve. Si f est continue, on sait que pour tout ouvert O de Rd , f 1
(O) = [f 2 O] 2 BRd . Donc
f est mesurable.
Proposition 2.6. Soit f : R ! R une fonction monotone. Alors f est mesurable.
Preuve. Pour …xer les idées, supposons que f est croissante. Puisque la tribu borélienne B (R) est
engendrée par les intervalles ] 1; c], c 2 R. Il su¢ t de montrer que f 1 (] 1; c]) 2 B (R). En
e¤et, soient x; y 2 f 1 (] 1; c]) tels que x y et soit z tel que x z y. Puisque f est croissante,
on a f (x) f (z) f (y). Or f (y) c ) f (z) c ) z 2 f 1 (] 1; c]) ) f 1 (] 1; c]) est un
intervalle donc f 1 (] 1; c]) 2 B (R).
Corollaire 2.1. Soit (E; T ) un espace mesurable et soit A 2 T . Alors la fonction indicatrice f = 1A
est mesurable. 8
< E si a 1
Preuve. Soit a 2 R. Alors [f a] = [1A a] = fx 2 E; 1A (x) ag = Ac si 0 a < 1
:
; si a < 0
Donc dans tous les cas [f a] 2 T , ce qui prouve que f est mesurable (Proposition 2.4).

-Opérations sur les fonctions mesurables

Dans toute cette partie (E; T ) est un espace mesurable quelconque.

Théorème 2.1. Soient f et g : E ! R deux fonctions mesurables et soit : R2 ! R une fonction
continue. Alors la fonction h = (f; g) : E ! R est une fonction mesurable.
Preuve. Soit O un ensemble ouvert de R: Montrons que [h 2 O] 2 T . On a :

[h 2 O] = fx 2 E; (f (x) ; g (x)) 2 Og

1
= fx 2 E; (f (x) ; g (x)) 2 (O)g

4
 1
Mais (O) est un ouvert de R2 car est continue. Or tout ouvert de R2 est réunion dénom-
brable de rectangles ouverts donc
1
(O) = [ ]an ; bn [ ]cn ; dn [ :
n2N

On a donc
[h 2 O] = x 2 E; (f (x) ; g (x)) 2 [ ]an ; bn [ ]cn ; dn [
n2N

= [ fx 2 E; (f (x) ; g (x)) 2 ]an ; bn [ ]cn ; dn [g

n2N

= [ fx 2 E; f (x) 2 ]an ; bn [ et g (x) 2 ]cn ; dn [g

n2N

= [ [f 2 ]an ; bn [] \ [g 2 ]cn ; dn []
n2N

et cet ensemble appartient à T .

Corollaire 2.2. Soit (E; T ) un espace mesurable, f; g : E ! R deux fonctions mesurables. Alors :
f
1) 8 ; 2 R, la fonction f + g est mesurable ; 2) f g est mesurable ; 3) est mesurable si g
g
ne s’annule pas ; 4) max (f; g) est mesurable ; 5) min (f; g) est mesurable.
Preuve. Il su¢ t d’appliquer le théorème avec
x
1) (x; y) = x + y, (x; y) 2 R2 ; 2) (x; y) = xy, (x; y) 2 R2 ; 3) (x; y) = , (x; y) 2 R R ;
y
4) (x; y) = max (x; y) ; 5) (x; y) = min (x; y) :
Remarque 2.1. Toute combinaison linéaire …nie de fonctions mesurables et tout produit …ni de
fonctions mesurables est une fonction mesurable 1) et 2) du corollaire 2.2 et récurrence immédiate.
P
Corollaire 2.3. Toute fonction étagée ' = i 1Ai (où les i sont des constantes et les Ai 2 T )
f inie
est une fonction mesurable.
Preuve. Les fonctions 1Ai sont mesurables d’après le corollaire 2.1 donc ' est mesurable (corollaire
2.2).
Théorème 2.2. Soit fn : E ! R une suite de fonctions mesurables. Alors les fonctions g = supfn
n2N
et h = inf fn sont mesurables.
n2N
1
Preuve. Pour tout a 2 R, g (]a; +1]) = [g > a] = [ [fn > a] 2 T car fn est mesurable donc g
n2N
est mesurable (Prop.2.4). De même
1
h ([ 1; a]) = [h a] = [ [fn a] 2 T comme réunion dénombrable d’ensembles mesu-
n2N
rables donc h est une fonction mesurable (Prop.2.4).
Corollaire 2.4. Soit fn : E ! R, une suite de fonctions mesurables. Alors les fonctions lim sup fn
n!+1
et lim inf fn sont mesurables.
n!+1

Preuve. lim sup fn = lim sup fn = inf (sup fm ). Or pour tout m 2 N, la fonction gm =
n!+1 m!+1 n m m2N n m
sup fn est mesurable (Thm 2.2), donc la fonction lim sup fn = inf gm est mesurable (Thm
n m n!+1 m2N
2.2). Preuve analogue pour lim inf fn ou utiliser tout simplement le fait que lim inf fn =
n!+1 n!+1
lim sup ( fn ) :
n!+1
Corollaie 2.5. Soit fn : E ! R, une suite de fonctions mesurables. On suppose que 8x 2
E; lim fn (x) = f (x) existe.
n!+1

5
 Alors la fonction f : E ! R est mesurable. Plus généralement, l’ensemble

x 2 E ; lim fn (x) existe

n!+1

est mesurable.
Preuve. Comme la limite des fn existe, on a : f = lim fn = lim sup fn = lim inf fn , donc f
n!+1 n!+1 n!+1
est mesurable par le corollaire 2.4.
Pour la deuxième a¢ rmation, on pose F = lim sup fn , lim inf fn , et on remarque que
n!+1 n!+1

1 2
x 2 E ; lim sup fn (x) = lim inf fn (x) = F ( ) où = (x; x) ; x 2 R R , cet en-
n!+1 n!+1
2
semble est mesurable car est un fermé de R et F est mesurable.
Dé…nition 2.4. Soit (E; T ) un espace mesurable. On appelle fonction étagée toute fonction ' :
E ! R de la forme
Xn
'= i 1Ai , ( i 2 R, Ai 2 T )
i=1
où les Ai forment une partition de E:
Proposition 2.7 (Approximation). Toute fonction mesurable f : E ! R est limite simple de
fonctions étagées. Si de plus est réelle positive, la limite peut être choisie croissante.
Preuve. Soit d’abord f fonction mesurable réelle positive. On dé…nit pour tout n; k 1
k 1 k
An;k = x 2 E; f (x) < , k n2n
2n 2n

Bn = fx 2 E ; f (x) > ng
Les ensembles An;k et Bn sont des images réciproques par f , mesurable, d’intervalles. Donc An;k ,
Bn 2 T . La suite
n2n
X k 1
fn (x) = 1An;k x + n1Bn (x)
k=1
2n
1 k k
2k 2 2k 1 2k 1 2k
converge en croissant vers f (x) : En e¤et, comme ; n = ; n+1 [ ; :
2 2n+1 2n 2 2n+1 2n+1
k 1
On a An;k = An+1;2k 1 [ An+1;2k : Ainsi si x 2 An;k , fn (x) = , et si x 2 An+1;2k 1 ,
2n
2k 2 k 1 2k 1 k 1
fn+1 (x) = n+1 = n
; si x 2 An+1;2k , fn+1 (x) = n+1 > : Donc fn+1 (x) fn (x)
2 2 2 2n
Puis si f (x) > n alors soit fn+1 (x) > n + 1 fn (x), soit
2n+1 (n+1) k 1 k
f (x) 2 [n; n + 1[ = [ ; :
k=n2 n+1 +1 2n+1 2n+1
k 1 n2n+1
Pour k 2 [n2n+1 + 1; 2n+1 (n + 1)] , on a alors fn+1 (x) = = n = fn (x) et donc
2n+1 2n+1
fn+1 (x) fn (x) :
Pour la convergence : si f (x) = +1, on a fn (x) = n ! +1 soit lim fn (x) = f (x). Si f (x) <
n!+1
k 1 1 k k
+1, alors pour n jf (x)j + 1, on a f (x) n etdonc fn (x) = ;pour f (x) 2
, i.e.
2n 2n 2n
jf (x) fn (x)j 2 n . On a donc lim fn (x) = f (x) : Remarquons que si la fonction f est bornée
n!+1
(i.e. 9M > 0, sup jf (x)j M ), alors la convergence est uniforme.
x2E
Si f est réelle de signe quelconque, on écrit f = f + f avec f + (x) = max (f (x) ; 0), f (x) =
max ( f (x) ; 0) et on approxime f + et f comme précédemment.

6
 3) Mesure

Dé…nition 3.1. Soit E un ensemble et A; An ; B; Bn E 8n 2 N. On écrit An " A ssi An An+1

8n 2 N et A = [ An , et Bn # B ssi Bn+1 Bn 8n 2 N et B = \ Bn :
n2N n2N
Soit (E; T ) un espace mesurable.
Dé…nition 3.2. Une application : T ! R+ est une mesure si elle véri…e les 2 conditions suivantes :
1) (;) = 0
P
+1
2) [ An = (An ) pour toute suite An d’éléments de T deux à deux disjoints. ( additivité).
n2N n=0
(la somme du second membre peut valoir +1 si l’un des membres (An ) est égal à +1 ou si
la srie est divergente).
On rappelle les règles de calcul sur R = R [ f 1; +1g : Ainsi aux règles usuelles, on rajoute
pour tout a 2 R : 1 a = 1, +1 a = +1;
pour 0 < a < +1 : a (+1) = +1;
pour 1 < a < 0, a ( 1) = +1, a (+1) = 1;
+1 + (+1) = +1, 1 + ( 1) = 1;
0 ( 1) = 0:
Dé…nition 3.3. Soit une mesure sur (E; T ).
1) On appelle (E; T ; ) un espace mesuré.
2) Si (E) < 1, on appelle une "mesure …nie".
3) Si (E) = 1, on apelle une "probabilité" et (E; T ; ) un "espace probabilisé".
4) S’il existe (An )n2N T telle que E = [ An et (An ) < 1 8n 2 N, alors est dite …nie
n2N
(ou que (E; T ; ) est …ni).
5) La mesure est dite borélienne (ou de Borel) si est dé…nie sur une tribu borélienne.
Exemples de mesures :
1) Soit (E; T ) un espace mesurable quelconque et soit x0 2 E un point …xé. Soit A 2 T . La
mesure de Dirac x0 est dé…nie par
1 si x0 2 A
x0 (A) =
0 si x0 2
=A

Par exemple 0 ([ 1; 1]) = 1, 0 (]0; 1]) = 0 (R ) = 0, 2 (N) = 1:

2) Soit (E; T ) un espace mesurable. La mesure de comptage (ou de dénombrement) est dé…nie
par :
card A si A est …ni
8A 2 T ; (A) =
+1 sinon
0 si A = ;
3) Soit (E; T ) un espace mesurable et A 2 T . (A) = "mesure grossière",
1 si A 6= ;
(A) = 0 , 8A 2 T "mesure nulle".
4) ([0; 1] ; B([0; 1]); ) est un espace de probabilité car ([0; 1]) = 1:
Théorème 3.1 (Mesure de Lebesgue) (admis). 1) Il existe une unique mesure (appelée
mesure de Lebesgue) sur (R; B (R)) telle que :
pour tout intervalle [a; b] borné, on a : (]a; b[) = jb aj et +1 si l’intervalle n’est pas borné.
invariance par translation : pour tout A 2 B (R), (A + x) = (A) où A+x = fa + x; a 2 Ag :
2) De même, il existe une unique mesure d sur Rd ; B Rd telle que pour tout pavé P =
d
I1 I2 ::: Id où Ii est un intervalle de R, d (P ) = (Ii ) où (Ii )=la longueur de l’intervalle
i=1
Ii . d s’appelle la mesure de Lebesgue de Rd :
Remarque. 8x 2 R, (fxg) = 0, en e¤et fxg x n1 ; x + n1 , 8n 2 N , ceci implique (fxg)
2
, d’où en faisant n ! +1, on obtient le résultat. Conséquence. ([a; b[) = (]a; b[ [ fag) =
n
7
 (]a; b[) + (fag) = (]a; b[). De même (]a; b]) = ([a; b]) = (]a; b[) : Aussi en écrivant Q =
P
+1
[ fqn g où qn 2 Q, on a (Q) = [ fqn g = (fqn g) = 0:
n2N n2N n=0

Exemple. Sur R, la mesure de Lebesgue est borélienne et c’est une mesure …nie car

R = [ [ n; n] et ([ n; n]) = 2n < 1:
n2N

Dé…nition 3.4. Soit une mesure sur (E; T ) :

(Atome). On appelle atome de tout a 2 E tel que fag 2 T et (fag) > 0:
Si (X; T ) est un espace de Borel (i.e. X espace topologique et T tribu de Borel), on appelle
support (topologique) de le plus petit ensemble F fermé de X tel que (F c ) = 0, il s’agit de
l’ensemble des x 2 X tel que pour tout voisinage U de x on a (U ) > 0. Dans la suite, on notera
S ( ) ce support.
Théorème 3.2 (propriétés générales d’une mesure).
1) Si An , n = 0; :::; N est une suite …nie d’ensembles mesurables (2 T ) deux à deux disjoints
alors
(A0 [ A1 [ ::: [ AN ) = (A0 ) + (A1 ) + ::: + (AN )
2) 8A; B 2 T , on a :
a) A B ) (A) (B)
b) (A) = (AnB) + (A \ B)
c) (A [ B) = (A) + (B) (A \ B) (si est …nie)
d) (A [ B) (A) + (B)
3) Pour toute suite (An )n2N d’ensembles mesurables

+1 X
+1
[ An (An ) :
n=0
n=0

4) Pour toute suite croissante (An )n2N T (i.e. A0 A1 A2 ::: An An+1 :::), on a

+1
[ An = lim (An ) :
n=0 n!+1

5) Pour toute suite décroissante (An )n2N T (i.e. A0 A1 A2 ::: An An+1 :::), et
si (A0 ) < +1, alors
+1
\ An = lim (An ) :
n=0 n!+1

Preuve. 1) On prolonge (An ) en une suite A~n , en posant A~n = An si n N et si A~n = ; si n > N
et on applique la dé…nition d’une mesure.
2) a) On a B = A [ (BnA), comme l’union est disjointe, par additivité, on a

(B) = (A) + (BnA)

et (BnA) 0, donc (B) (A) : Pour b) on a : A = (AnB) [ A \ B, réunion disjointe, donc

(A) = (AnB) + (A \ B)

Pour c) on a
A [ B = (AnB) [ (BnA) [ A \ B, réunion disjointe
donc
(A [ B) = (AnB) + (BnA) + (A \ B)
= (A) + (B) (A \ B) si est …nie.

8
 d) On a (A [ B) = (AnB) + (BnA) + (A \ B) = (A) + (BnA) (A) + (B) :
n 1 +1 +1
3) Posons Bn = An n [ Ak . Alors [ Bn = [ An et les Bn sont 2 à 2 disjoints, d’où :
k=0 n=0 n=0

+1 +1 X
+1 X
+1
[ An = [ Bn = (Bn ) (An )
n=0 n=0
n=0 n=0

(car Bn An d’où la dernière inégalité).

4) Si la suite (An ) est croissante, pour tout entier k 1, on a
Ak = A0 [ (A1 nA0 ) [ ::: [ (Ak nAk 1 )
+1 +1
et on a aussi A0 [ [ (Ak nAk 1 ) = [ An , comme les ensembles A0 , A1 nA0 , A2 nA1 , ...sont
k=1 n=0
deux à deux disjoints, on a :
+1 P
+1
[ An = (A0 ) + (Ak nAk 1 )
n=0 k=1

P
n
= lim (A0 ) + (Ak nAk 1 ) = lim (An ) :
n!+1 k=1 n!+1

5) Comme (A0 ) < +1, on peut passer aux complémentaires dans A0 : en notant Bi = A0 nAi ;
la suite Bi , i 1, est croissante et d’après le cas précédent
+1
lim (Bn ) = [ Bn
n!+1 n 1

+1 +1
mais (Bn ) = (A0 ) (An ) et [ Bn = A0 n \ An de mesure [ Bn = (A0 )
n 1 n 1 n 1

\ An , on a, donc
n 1

lim ( (A0 ) (An )) = (A0 ) \ An :

n!+1 n 1

En retranchant (A0 ) < +1, et en changeant de signe, on conclut.

Théorème 3.3 (dé…nition équivalente d’une mesure). Soit (E; T ) un espace mesurable. Une
application : E ! R+ est une mesure ssi les trois propriétés suivantes sont satisfaites :
1) (;) = 0;
2) Pour tout A; B 2 T disjoints (A [ B) = (A) + (B) ;
P
+1
3) Pour toute suite croissante (An )n2N : [ An = (An ) :
n2N n=0

Preuve. Soit une mesure alors 1) et 2) sont véri…és (trivial). 3) Soit donc (An )n2N une suite
croissante d’ensembles mesurables et posons B0 = A0 et pour n 1, Bn = An nAn 1 . Alors les
Bn sont mesurables et puisque la suite (An )n2N est croissante, ils sont deux à deux disjoints. De
n P
+1 P
n
plus, 8n 2 N, An = [ Bk . Donc [ An = [ Bn = (Bn ) = lim (Bk ) =
k=0 n2N n2N n=0 n!+1k=0
lim (An ) : Réciproquement, supposons que les trois points soient véri…és donc (;) = 0, le
n!+1
premier axiome d’une mesure est véri…é. Soit (An )n2N une famille d’ensembles mesurables deux à
n
deux disjoints et posons Bn = [ Ak . Alors (Bn )n2N est une suite croissante d’ensembles mesurables.
k=0

Par ailleurs, une récurrence immédiate sur 2) donne l’additivité …nie de . D’où [ An =
n2N
n P
n P
+1
[ Bn = lim (Bn ) = lim [ Ak = lim (Ak ) = (An ) :
n2N n!+1 n!+1 k=0 n!+1k=0 n=0

9
Dé…nition 3.5 (Négligeable, presque partout). Un ensemble N de (E; T ; ) est dit négligeable
s’il existe A 2 T tel que N A et (A) = 0: On dit qu’une propriété est vraie presque par-
tout ( p:p:) sur (E; T ; ) si l’ensemble des points x 2 E pour lesquels elle n’est pas vraie est
négligeable. S’il n’y a pas d’ambiguité de la mesure dont on se sert, on écrit seulement presque
partout et on note p:p:
Proposition 3.1 (Mesure image). Soit f : (E; A; ) ! (F; B) une fonction messurable. On
dé…nit sur (F; B) l’application f par
1
f (B) = f (B) :

Alors f est une mesure appelée mesure image.

1
Preuve. On a f (;) = (f (;)) = (;) = 0 et pour des Bi , i 2 N, disjoints deux à deux :
X X
1 1 1
f [ Bi = f [ Bi = [f (Bi ) = f (Bi ) = f (Bi ) :
i2N i2N i2N
i 0 i 0

Proposition 3.2 (lemme d’unicité des mesures)(admis). Soit (E; T ) un espace mesuable et
soient et deux mesures sur (E; T ) telles que

(C) = (C) < +1 pour tout C 2 C

où C est une classe de parties d’un ensemble E, stable par intersections …nies et engendrant la tribu
T.
Si de plus il existe des éléments An de C tels que An " E, alors = :

10
 Exercices

Exercice 1. 1) Soit (E; T ) un espace mesurable et F E. Montrer que TF = fA \ F ; A 2 T g est

une tribu sur F:
2) La réunion de deux tribus est-elle une tribu ? Justi…er.
Exercice 2. Soit E un ensemble et T = fA E ; A est dénombrable ou Ac est dénombrableg.
Montrer que T est une tribu sur E:

Exercice 3. Soit E un ensemble et T = fA E ; A est …ni ou Ac est …nig. Montrer que T est une
tribu ou donner un exemple d’un ensemble E tel que T n’est pas une tribu.

Exercice 4. Soit E = fa; b; c; dg. Lesquelles des familles suivantes sont des tribus sur E?
i) E; ii) f;, fa; b; c; dgg ; iii) f;; fa; b; c; dg ; fag ; fb; cgg ;, iv) P (E) :

Exercice 5. Soit E un ensemble.

i) Montrer que si T est une tribu sur E, alors G (T ) = T .
ii) Soit A E. Montrer que G (A) = f;; A; Ac ; Eg :
iii) Soient I J P (E). Montrer que G (I) G (J ) :

Exercice 6. Soit (E; T ) un espace mesurable.

i) Montrer que pour A; B 2 T , A B = (AnB) [ (BnA) est mesurable.
ii) Montrer que si (An )n2N T , alors limAn et limAn sont mesurables.

Exercice 7. Soit (E; T ) un espace mesurable. Soient A 2 T , B E et (An )n2N T deux à

deuxP
disjoints. Lesquelles des applications suivantes sont mesurables : i) 1A , ii) 1B , iii) f : E ! R,
f= 2 j 1Aj .
j 1
Exercice 8. Soient (E; A), (F; B), (G; C) des espaces mesurables et T : E ! F , S : F ! G des
applications mesurables. Montrer que SoT est mesurable.

Exercice 9. Soit E = Z et T : E ! E, n ! n + 2:
i) Montrer que T = fA Z ; 8n 2 N , 2n 2 A , (2n + 1) 2 Ag est une tribu sur E
ii) Montrer que T est (T ; T )-mesurable et bijective, mais T 1 n’est pas mesurable.

x + 1 si x 0
Exercice 10. 1) Montrer que les fonctions suivantes sont mesurables : f = 1Q , g (x) = ,
8 2 x si x < 0
< x y2
si (x; y) 6= (0; 0)
h (x) = E (x), x 2 R+ ; k (x; y) = x2 + y 2 : 2) Soit A R2 dé…ni par
:
0 si (x; y) = (0; 0)
A = f(x; y) 2 R2 , y 2 sin x 2g. Montrer que A est mesurable.
Exercice 11. Soit (E; T ) un espace mesurable et soit f : E ! R une fonction mesurable. Soit
a > 0 et fa la fonction dé…nie sur E par
8
< f (x) si jf (x)j < a
fa (x) = a si f (x) a
:
a si f (x) a

Montrer que fa est mesurable.

Exercice 12. Soit (E; T ) un espace mesurable et f; g deux applications T ; B R -mesurables
de E dans R. Montrer que les ensembles suivants sont mesurables : A = fx 2 E : f (x) < g (x)g,
B = fx 2 E : f (x) g (x)g, C = fx 2 E : f (x) = g (x)g :

11
Exercice 13. En utilisant que B (R) = G(f] 1; a[ ; a 2 Rg), montrer les égalités suivantes :

B (R) = G(f]a; b[ ; a < bg) = G(f[a; b] ; a bg)

= G(f[a; b[ ; a < bg) = G(f] 1; a] ; a 2 Qg):

Exercice 14. Soit E un ensemble et F E avec card(F ) 2: Lesquelles des applications suivantes
P (E) ! [0; +1] donnent une mesure sur (E; P (E))?
1; si A \ F 6= ; 1; si A \ F 6= ; 1; si F A
a) 1 (A) = , b) 2 (A) = , b) 3 (A) = :
0, si A \ F = ; 0, si A \ F = ; 0, si F * A

Exercice 15. Soit E un ensemble non-vide, et T une tribu sur E: a) Soit a 2 E et a (E) =
1 si a 2 A
0 sinon
Montrer que a est une probabilité sur (E; T ) :
b) Soit T = P (E), (an )n2N une suite dans E telle que amP6= an si m 6= n et 8n 2 N, pn 2 [0; +1[,
on dé…nit l’application : E ! [0; +1] par (A) = pn . Montrer que est une mesure
n2N:an 2A
…nie sur (E; P (E)). Donner un exemple où n’est pas …nie.
card (A) si A est …ni
Exercice 16. Soit E un ensemble et pour A 2 P (E), (A) =
+1 sinon
a) Montrer que est une mesure sur (E; P (E)) :
b) Donner un exemple d’un ensemble E tel que n’est pas …nie.

Exercice 17. Soient (E; T ; ) un espace mesuré et B 2 T :

a) Montrer que B : (E; T ) ! [0; +1] dé…nie par

B (A) = (A \ B)

est une mesure.

(A \ B)
b) Supposons que 0 < (B) < +1. Montrer que B : T ! [0; +1], A ! B (A) =
(B)
est une probabilité.
Exercice 18. On considère sur (R; B (R)) la mesure dé…nie par

X
+1
3
= n:
n=1
4n

1) Véri…er que est une probabilité. Comment appelle-t-on une telle mesure de probabilité ?
2) Déterminer (] 1; 1]), (f1g), (f2g), ([2; +1[) :
3) On appelle fonction de survie associée à la fonction r dé…nie sur N par r (n) = (]n; +1[) :
Véri…er que
8m; n 2 N r (m + n) = r (m) r (n) :

Solution

Exercice1.1) On a F = E \ F 2 AF . Soit A 2 A, F nA = F \ Ac 2 AF car Ac 2 A: Si

(An )n2N A, alors An \ F 2 AF et [ (An \ F ) = ([ An ) \ F 2 AF , donc AF est une tribu.
n2N n2N

2) En e¤et, soit E = f1; 2; 3g. A = f;; f1g ; f2; 3g ; Eg, B = f;; f2g ; f1; 3g ; Eg sont deux tribus.

12
A [ B = f;; f1g ; f2g ; f2; 3g ; f1; 3g ; Eg. f1g [ f2g 2
= A [ B. Donc A [ B n’est pas stable par union.
Donc A [ B n’est pas une tribu.
Exercice 2. 1) On a E c = ; est …ni donc dénombrable. 2) Soit A 2 T )A est dénombrable ou Ac
est dénombrable. En e¤et si A est dénombrable. Alors comme (Ac )c = A alors Ac 2 T . Si A n’est
pas dénombrable, comme Ac est dénombrable alors Ac 2 T . Donc dans tous les cas Ac 2 T . 3) Soit
(An )n2N T . 1er cas. 8n 2 N, An est dénombrable, alors [ An est dénombrable. 2ème cas. 9k 2 N
n2N
c
tel que Ak n’est pas dénombrable. Donc Ack est dénombrable. D’où [ An = \ Acn Ack est
n2N n2N
dénombrable. Dans les deux cas [ An 2 T . Donc on en déduit que T est une tribu.
n2N

Exercice 3. Soit E = N. Alors 2N = f2n; n 2 Ng 2 = T car card (2N) = +1 et card (2N)c = +1

puisque (2N)c = f2n + 1 ; n 2 Ng, Alors comme 8n 2 N, f2ng 2 T et 2N = [ f2ng. Donc on en
n2N
déduit que T n’est pas une tribu.

Exercice 4. i) E c = ; 2 = E. Donc E n’est pas une tribu. ii) f;; Eg est la tribu grossière (voir
cours). iii) fagc = fb; c; dg 2
= f;; fa; b; c; dg ; fag ; fb; cgg, donc f;; fa; b; c; dg ; fag ; fb; cgg n’est pas
une tribu. iv) P (E) est une tribu (tribu discrète voir cours).

Exercice 5. i) Par dé…nition, on a T G (T ). Par ailleurs, T est une tribu contenant T , donc

G (T ) = \ J T:
J P (E)
J tribu et T J

ii) G (A) doit contenir A et E; et aussi Ac et ; = E c , d’où G (A) f;; A; Ac ; Eg. Par ailleurs,
f;; A; Ac ; Eg est une tribu contenant A, d’où G (A) f;; A; Ac ; Eg.
0
iii) Chaque tribu J contenant J contient I, on a
0
G (I) = \ K 0
\ J = G (J ) :
I P (E) tribu J P (E) tribu
0
telle que I K telle que J J

Exercice 6. i) AnB = A\B c et BnA = B\Ac appartiennent à T , d’où A B = (AnB)[(BnA) 2 T

car la tribu T est stable par réunion.
ii)
limAn = [ \ Am et limAn = \ [ Am
n2N m n n2N m n

sont des réunions et des intersections d’ensembles mesurables, donc ils sont mesurables. En e¤et,
pour limAn , on note Bn = \ Am alors Bn 2 T puisque la tribu T est stable par intersection
m n
dénombrable. D’où limAn = [ Bn est mesurable comme réunion dénombrable d’ensembles mesu-
n2N
rables (i.e. limAn 2 T ). Pour limAn on fait le même raisonnement.
Exercice 7. i) Soit T 2 B (R). Alors (1A ) 1 (T ) = ; si T \ f0; 1g = ;. Par ailleurs,
8
< A si 1 2 T , 0 2=T
1 c
(1A ) (T ) = A , si 1 2= T, 0 2 T
:
E, si 0; 1 2 T

D’où 1A est mesurable.

= T , 1B1 (f1g) = B 2
ii) Si B 2 T , 1B est mesurable d’après i). Si B 2 = T , donc 1B n’est pas
P j P
n
mesurable. iii) f = 2 1Aj = lim fn où fn = 2 j 1Aj , ( fn est mesurable comme somme
j 1 n!+1 j 1

13
de fonctions mesurables). D’où f est mesurable comme limite d’une suite de fonctions mesurables
(corollaire 2.5).
1
Exercice 8. Soit C 2 C. Alors S 1 (C) = B 2 B car S est mesurable, d’où (SoT ) (C) =
T 1 (S 1 (C)) = T 1 (B) 2 A car T est mesuable. Donc SoT est mesurable.

Exercice 9. i) E = Z: Soient A 2 T , n 2 N : Alors 2n 2 Ac , 2n 2 = A , (2n + 1) 2 = A ,

c c
(2n + 1) 2 A , d’où A 2 T . Soit An 2 T , 8n 2 N et m 2 N . Soit 2m 2 [ An , alors 9k 2 N tel que
n2N
2m 2 Ak , d’où (2m + 1) 2 Ak [ An : De même on montre que (2m + 1) 2 [ An ) 2m 2 [ An :
n2N n2N n2N
Donc on conclut que [ An 2 T .
n2N
ii) Soit S : E ! E, n ! n 2: Alors S = T 1 et T est bijective (car injective et surjective
facile à véri…er). Soit A 2 T et m 2 N . Alors T 1 (A) = S (A) et 2m 2 S (A) , (2m + 1) 2 S (A),
donc S (A) = T 1 (A) 2 T , i.e. T est (T ; T ) mesurable. Par ailleurs, A0 = f0g 2 T et S 1 (A0 ) =
T (A0 ) = f2g 2
= T , d’où S n’est pas (T ; T ) mesurable.

Exercice 10. Q est mesurable (car Q = [ fqn g, fqn g 2 B (R) donc Q 2 B (R) comme réunion dé-
n2N
nombrables d’ensembles appartenant à B (R)) donc 1Q est mesurable (exo.7) ; g (x) = (x + 1) 1R+ (x)+
x1R (x), g est donc mesurable comme somme de fonctions mesurables ; h (x) = E (x) x 2 R+ , h
est croissante donc elle est mesurable (voir cours ) ;
x2 y 2 2
k (x; y) = lim kn (x; y) où kn (x; y) = 2 2 1 , n 2 N , kn est continue sur R donc mesu-
n!+1 x +y + n
rable, d’où k est mesurable comme limite d’une suite de fonctions mesurables ; A = f 1 ([0; +1[)
où f (x; y) = y 2 sin x 2, puisque f est continue sur R2 donc elle est mesurable, d’où A 2 B (R2 ) :

Exercice 11. On peut écrire

fa (x) = f (x) 1A (x) + a1B (x) a1C (x)

où A = f 1 [ a; a], B = f 1 ([a; +1[), C = f 1 (] 1; a]). A; B; C sont mesurables puisque

f est mesurable. Donc fa est mesurable comme somme de fonctions mesurables.
Exercice 12. Soit G = fx 2 E ; f (x) = g (x) = +1 ou f (x) = g (x) = 1g et soient les appli-
cations f1 = f 1EnG et g1 = g1EnG . Ces applications sont mesurables.et donc f1 g1 est mesurable
et même dé…nie partout. On a
A = (f1 g1 ) 1 ([ 1; 0[)
B = (f1 g1 ) 1 ([ 1; 0])
C = (f1 g1 ) 1 (f0g)
Puisque [ 1; 0[, [ 1; 0] et f0g appartiennent à B R , donc A; B; C sont T mesurables en
tant qu’images réciproques par l’application mesurable (f1 g1 ) :
Exercice 13. Notons C1 ; C2 ; C3 ; C4 et C5 respectivement les familles de parties f] 1; a[ ; a 2 Rg,
f]a; b[ ; a < bg ; f[a; b] ; a bg ; f[a; b[ ; a < bg et f] 1; a[ ; a 2 Qg : Il su¢ t alors de montrer les
inclusions suivantes :

G (C1 ) G (C2 ) G (C3 ) G (C4 ) G (C5 ) G (C1 ) :

Soit I 2 C1 : 9a 2 R tel que I =] 1; a[. Puisque I = [ ] n; a[ et puisque G (C2 ) est stable

n2N
par réunion dénombrable, on a I 2 G (C2 ) : Alors C1 G (C2 ), ceci implique que G (C1 ) G (C2 ).
Ensuite de la même manière on montre les autres inclusions en utilisant successivement les égalités
suivantes :
1 1
]a; b[ = [ a + n+1 ; b n+1 (ceci implique G (C2 ) G (C3 )).
n2N

14
 1
[a; b] = \ a; b + n+1
(ceci implique G (C3 ) G (C4 )).
n2N
[a; b[ = ] 1; b[ n ] 1; a[ = ( [ ] 1; bn ])n [ ] 1; an ], ((an )n2N et (bn )n2N sont deux suites
n2N n2N

de rationnels strictement croissantes convergeant respectivement vers a et b) (ceci implique G (C4 )

G (C5 )).
1
] 1; a] = \ 1; a + n+1
(ceci implique G (C5 ) G (C1 )).
n2N

Exercice 14. a) 1 n’est pas une mesure car si pour y1 , y2 2 F ; (y1 6= y2 ), on a 1 (fy1 g) =
1 (fy2 g) = 1 et 1 (fy 1 ; y2 g) = 1 6= 1 (fy1 g) + 1 (fy2 g). b) 2 est une mesure car P (E) est

une tribu, 2 (;) = 0 et pour (An )n2N P (E), deux à deux disjoints, on a 0 = 2 [ An ,
n2N

P
[ An \ F = ; , 8n 2 N, An \ F = ; , 2 (An ) = 0 8n 2 N , 2 (An ) = 0: Sinon
n2N n 0

P
;=
6 [ An \ F = [ (An \ F ), d’où +1 = 2 [ An et 2 (An ) = +1:Donc, dans tous
n2N n2N n2N n 0

P
les cas, on a 2 [ An = 2 (An ) :
n2N n 0
c) Soit y1 2 F . Alors 3 (fy1 g) = 0 = 3 (F n fy1 g) et 3 (F ) = +1. Si 3 est une mesure, on
aura 3 (F ) = 3 (F n fy1 g) + 3 (fy1 g), ce qui n’est pas le cas, donc contradiction, 3 n’est pas une
mesure.

Exercice 15. 1) T est une tribu d’après l’énoncé et a (;) = 0. Soit (An )n2N T deux à deux
disjoints.
P
1er cas. a 2
= [ An . Alors a [ An = 0 et 8n 2 N, a 2
= An , d’où a (An ) = 0 et a (An ) = 0:
n2N n2N n 0
P
Donc a [ An = a (An ) = 0:
n2N n 0

2ème cas. a 2 [ An . Alors a [ An = 1 et 9k 2 N tel que a 2 Ak (car les An sont deux à

n2N n2N
P
deux disjoints). D’où a [ An = a (Ak ) = 1: Donc a [ An = a (An ) = 1: D’où, dans
n2N n2N n 0
P
tous les cas on a a [ An = a (An ) :
n2N n 0

2) T est une tribu et (;) = 0: Soit (An )n2N T deux à deux disjoints. On a [ An =
n2N
P P P P
pm = pm = (An ) (car pour un entier m 2 N, am est au plus
m2N:am 2 [ An n 0 m2N:am 2An n 0
n2N

dans un des An ). Soit E0 = En fam : m 1g et En+1 = En [ fan+1 g 8n 2 N. D’où on a En " E et

P
n
(En ) = pj < 1: Avec E = N, an = n 8n 2 N et pn = 1, on a (N; P (N) ; ) n’est pas …ni.
j=0

Exercice 16. 1) P (E) est une tribu et (;) = 0. Soit (An )n2N P (E) deux à deux disjoints.
1er cas. [ An est …ni. Alors 8n 2 N, An est …ni et 9k tel que 8n k, An = ;, d’où
n2N

X X
(An ) = card (An ) = card [ An :
n2N
n 0 n 0

2ème cas. [ An est in…ni. Donc 9k 2 N tel que Ak est in…ni soit 8n 2 N, 9m n avec
n2N

15
 P
card (Am ) 1: D’où, on a (An ) = +1 = [ An : Donc, dans tous les cas on a [ An =
n2N n2N
P n 0
(An ) : Donc est une mesure.
n 0
2) Soit E = R. Admettons qu’il existe An E tel que An " E et (An ) < 1. Alors [ An est
n2N
dénombrable, donc ça contredit le fait que An " E car [ An = E = R n’est pas dénombrable.
n2N

Exercice 17. 1) B (;) = (; \ B) = (;) = 0. Soit (An )n2N T deux à deux disjoints. Alors
P P
[ An \ B = (An \ B) = B (An ) :
n2N n 0 n 0

(; \ B)
2) B (;) = = 0: Soit (An )n2N T deux à deux disjoints. Alors B [ An \ B =
(B) n2N
P
[ An \ B (An \ B)
n2N n 0 P
= = B (An ) :
(B) (B) n 0

Exercice 18. On considère sur (R; B (R)) la mesure dé…nie par :

X
+1
3
= n:
n=1
4n

P
+1 3 P
+1 3
1) On a (R) = n n (R) = n
= 1; est une mesure de probabilité disrcrète.
n=1 4 n=1 4
3 3 3
2) On trouve
(] 1; 1]) = , (f1g) = , (f2g) = , ([2; +1) = 1 (] 1; 2[) =
4 4 16
1
1 (] 1; 1]) = :
4
3) On a r (n) = (]n; +1[), d’où

X
+1
3 3
r (m) = n
= m:
n=m+1
4 4

3 3 3
On a r (n + m) = = = r (n) r (m) :
4n+m 4n 4m

16