Université Ibn Tofaı̈l - Faculté des Sciences - Kénitra

Département de Mathématique

Filière : Sciences Mathématiques et Applications

Module M31 (S5)

Méthode des Différences Finies (DF)

Zoubida MGHAZLI(∗)

9 septembre 2019

(∗)
Equipe d’Ingénierie Mathématique (E.I.MA./LIRNE), B.P.133-Kénitra - Maroc
Table des matières

1 Exemples d’équations aux dérivées partielles . . . . . . . . . . . . . 3

2 Méthode des différences finies en dimension un . . . . . . . . . . . 8
2.1 Principe général de la méthode de DF . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 Quelques formules d’approximation de dérivées par des DF . . . . 10
2.3 Application au problème elliptique (18) . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4 Application au problème parabolique (19) . . . . . . . . . . . . . . 12
3 Analyse de la méthode des DF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1 Erreur de consistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2 Stabilité du schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3 Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4 Méthodes des différences finies en dimension deux d’espace . . . 21
5 Exercices et problèmes sur les DF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1
TABLE DES MATIÈRES 2

Avant-propos
Pour passer d’un problème exact (continu) modélisé par des équations aux dérivées
partielles (EDP), au problème approché (discret), il existe plusieurs techniques d’approxi-
mation, parmi lesquelles on trouve la méthode des différences finis (DF) qui est l’objet
de ce chapitre, la méthode des éléments finis (EF) et la méthode des volumes finis (VF),
correspondant chacune à une formulation différente des équations de la physique :
– l’équilibre des forces en chaque point pour les DF ;
– la minimisation de l’énérgie ou principe des travaux virtuels pour les EF ;
– la loi de conservation et le calcul des flux pour la méthode des VF.

Dans ce chapitre nous allons introduire la méthode des différences finies (DF) pour ap-
procher les EDP à travers des exemples modèles. Nous commençons par donner quelques
exemples d’EDP, puis introduire la méthode de DF et enfin donner un aperçu de l’analyse
de la méthode des DF.

Objectif
A la fin de ce chapitre l’étudiant devrait pouvoir
1. approcher une dérivée partielle d’une fonction à plusieurs variables par des différences
finies,
2. transformer une équation aux dérivées partielles en une équation aux différences
finies,
3. transformer un problème aux limites approché par une méthode de différences fi-
nies en un système linéaire dont il faut préciser l’inconnue, la matrice et le second
membre,
4. faire l’analyse du schéma obtenu.

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1 Exemples d’équations aux dérivées partielles 3

1 Exemples d’équations aux dérivées partielles

Définition 1
1. Une Equation Différentielle Ordinaire (EDO) est une équation faisant inter-
venir une fonction (inconnue) d’une seule variable (temps ou espace), ainsi qu’une
ou plusieurs dérivées de la fonction.
Exemple : L’équation
dC
+ kD C = 0, (1)
dt
qui représente l’évolution de la concentrartion d’une substance C, avec un taux de
dégradation égal à kD .
La fonction inconnue C(t) ne dépend que de la variable de temps t.
2. Une équation aux dérivées partielles est une équation qui fait intervenir plu-
sieurs variables indépendantes (temps et espace), ainsi que les dérivées partielles
de la variable dépendante (i.e. la solution recherchée) par rapport à ces variables
indépendantes.
Exemple : l’équation de convection

∂C ∂C
+u = 0. (2)
∂t ∂x
La fonction inconnue C(t, x) dépend de la variable de temps t et de la variable
d’espace x.
3. L’ordre d’une EDO ou EDP est l’ordre le plus élevé parmi toutes les dérivées
de l’EDO ou dérivées partielles de l’EDP.
Exemple : les équations (1) et (2) sont du premier ordre. L’équation suivante est du
deuxième ordre
∂C ∂C ∂2C
+u − D 2 = 0. (3)
∂t ∂x ∂x
4. EDP linéaire ou non linéaire. On dit qu’une EDP est linéaire si elle se met
sous la form Lu = f , où u → Lu est une application linéaire par rapport à u. Si-
non, elle est non linéaire. Toutes les EDP décrites plus haut sont linéaires. L’étude
et la discrétisation des EDP non-linéaires sont beaucoup plus délicates. On ren-
contre fréquemment des EDP non linéaires dans tous les domaines scientifiques.
Un exemple d’EDP non linéaire est

∆(um ) = f

où m ≥ 2.

Dans ce paragraphe nous allons décrire quelques d’EDP linéaires issues de la

physique.

Un problème parabolique : l’équation de la chaleur

Soit une tige composée d’un matériau homogène. On s’interesse à l’évolution
au cours du temps (représentée par la variable t) de la température de la
tige, isolée sur sa surface latérale et dans laquelle la chaleur se transmet par
conduction (voir Figure 1).

Le flux de chaleur q à travers une surface S est défini comme étant la quantité
de chaleur par unité de temps, (∆Q/∆t), qui traverse la surface S dans la

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1 Exemples d’équations aux dérivées partielles 4

Figure 1 – Tige

direction normale à S qui est la direction x dans la cas de la tige.

Ce flux de chaleur obéit à la loi de Fourier

∂T
q = −k ,
∂x
où k est la conductivité thermique et T est la température.

Par ailleurs la 1ère loi de thermodynamique dit que la quantité de chaleur

∆Q emmagasinée dans un matériau de densité ρ, de longuer ∆x, durant une
augmentation de température ∆T est

∆Q = cρ∆x∆T,

où c est la chaleur spécifique.

Par définition du flux, la quantité de chaleur qui traverse le cylindre est

∆Q = (q1 − q2 )∆t = −(q2 − q1 )∆t

 
∂q
≈ − ∆x ∆t (par Taylor)
∂x
  
∂ ∂T
= − ∆x −k ∆t (par la loi de Fourier)
∂x ∂x
∂2T
= ∆x∆tk 2 .
∂x
On en déduit
∂2T
cρ∆x∆T = ∆x∆tk ,
∂x2
ou encore
∆T ∂2T
cρ =k 2.
∆t ∂x

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1 Exemples d’équations aux dérivées partielles 5

En faisant tendre ∆t vers 0 on obtient l’équation de la chaleur

∂T ∂2T
cρ =k 2.
∂t ∂x
k
On pose D = appelé la diffusivité thermique. Ainsi le problème de l’évolution
cρ
au cours du temps de la température d’une barre mince de longueur l, isolée
sur sa surface latérale et dans laquelle la chaleur se transmet par conduction
est modélisée par l’équation aux dérivées partielles

∂u(x, t) ∂ 2 u(x, t)
−D =0 pour 0 < x < l, t > 0. (4)
∂t ∂x2

Il y a deux types de conditions limites pour ce type de problème. Il faut, en

premier lieu, spécifier la température initiale

u(x, 0) = f (x) sur [0, l] (condition initiale), (5)

puis il faut décrire le comportement de la température sur les extrémités de

la barre. Ces conditions limites peuvent avoir la forme suivante

u(0, t) = U1 et u(l, t) = U2 ∀t ∈ [0, T] (condition de Dirichlet), (6)

ce qui veut dire que les extrémités de la barre sont maintenues à température
connues. Si maintenant on isole la barre de telle manière que le flux de chaleur
à travers les extrémités soit nul, les conditions limites seront
∂u ∂u
(0, t) = 0 et (l, t) = 0 ∀t ∈ [0, T] (condition de Neumenn). (7)
∂x ∂x
Dans le cas générale, si Ω est un ouvert de R2 de frontière Γ et si on pose
pour T > 0
QT := Ω × [0, T] et ΣT := Γ × [0, T],
le problème de l’équation de la chaleur est décrit par
∂u


 − ∆u = 0 dans QT
∂t (8)
 u = U sur ΣT

u(·, 0) = f dans Ω.

où L’opérateur ∆, appelé Laplacien ou opérateur de Laplace, est défini

par

∂2v ∂2v
∆v := + .
∂x21 ∂x22

Un problème elliptique : l’équation de Poisson

Considérons le problème de trouver la position d’équilibre d’une membrane
élastique de tension τ , sous l’action d’une force perpendiculaire de densité
F = τ f par unité d’aire (voir Figure 2). On suppose que quand f = 0, la
membrane est dans le plan (x1 , x2 ), ce qui se traduit par un déplacement u

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1 Exemples d’équations aux dérivées partielles 6

nul, et que la membrane est fixée à sa frontière. Si Ω désigne la membrane et

γ sa frontière, ce problème est modélisé par les équations

∂2u ∂2u
−∆u := − − = f dans Ω, (9)
∂x1 ∂x2
u = 0 sur Γ. (10)

L’équation (9) est appelée l’équation de Poisson. L’équation (10) est une condi-
tion limite de type Dirichlet, dite homogène si le second membre est nul, et
non homogène s’il n’est pas nul i.e. u = g avec g 6= 0.

Figure 2 – Déplacement de membrane

Un problème hyperbolique : l’équation des ondes

Le déplacement vertical u(x, t) du point x à l’instant t, d’une corde élastique
homogène de longueur l, tendue entre deux supports au même niveau horizon-
tal et mise en mouvement vibratoire dans le plan vertical (voir Figure 3) est
décrit par l’EDP

∂ 2 u(x, t) ∂ 2 u(x, t)
− =0 pour 0 < x < l, t > 0, (11)
∂t2 ∂x2
en supposant que la tangente au point x fait un angle θ petit avec (ox). On
suppose que la position initiale et la vitesse initiale de la corde sont données
(conditions initiales)

u(x, 0) = g1 (x) sur [0, l], (12)

∂u
(x, 0) = g2 (x) sur [0, l]. (13)
∂t
Le fait que les extrémités soient fixées se traduit par

u(0, t) = 0 sur [0, T], (14)

u(l, t) = 0 sur [0, T]. (15)

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1 Exemples d’équations aux dérivées partielles 7

Figure 3 – Vibration de corde

On peut considérer de même, le problème de la membrane décrit dans le

premier exemple, quand elle est en mouvement vibratoire sous l’action d’une
force f . La déformation vérticale de la membrane vérifie le problème aux limites
d’évolution  2
 ∂ u − ∆u = f dans QT ,

2

 ∂t


u = g sur ΣT ,
(16)

 u(·, 0) = u0 dans Ω,

 ∂u
(·, 0) = u1 dans Ω.


∂t

Equation aux dérivées partielles du second ordre

Un opérateur aux dérivées partielles du second ordre linéaire est de la forme
m   Xm
X ∂ ∂u(X) ∂u(X)
Lu(X) := aij (X) + bi + a0 u(X), (17)
∂Xi ∂Xj ∂xi
i,j=1 i=1

où X = (X1 , X2 , . . . , Xm ).

Supposons que l’opérateur L(·) défini dans (17) est tel que la matrice A := (aij )1≤i,j≤m
est constante et symétrique. Ses valeurs propres sont alors toutes réelles. No-
tons P le nombre des valeurs propres strictement positives et N le nombre de
celles qui sont strictement négatives. On dira que
L(·) est elliptique si (P = m et N = 0) ou (P = 0 et N = m),
L(·) est hyperbolique si (P ≥ 1, N ≥ 1 et P + N = m),
L(·) est parabolique si ( P + N < m).

Ainsi si on considère X = (x1 , x2 , . . . , xn ) alors m = n et l’opérateur de La-

place défini par
n
X ∂2u
∆u :=
∂x2i
i=1

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2 Méthode des différences finies en dimension un 8

est tel que la matrice A associée est donnée par

 
1 0 0 ... 0
 0 1 0 ... 0 
 
 0 0 1 . .. 0
A= .

 .. .. . . . . .. 
 . . . . . 
0 ... ... 0 1
Nous avons donc P = n = m, cad que ∆ est un opérateur elliptique.

Maintenant si on considère X = (t, x1 , x2 , . . . , xn ) alors m = n + 1 et l’opérateur

des ondes défini par
∂2u
Lu := − ∆u
∂t2
est associé à la matrice
 
1 0 0 ... 0
 0 −1 0 . . . 0 
 
A =  0 0 −1 . . . 0 
 
 .. .. .. .. .. 
 . . . . . 
0 ... ... 0 −1
qui est telle que P = 1, N = n et P + N = n + 1 = m. Il est donc hyperbo-
lique.

L’opérateur de la chaleur défini par

∂u
Lu := − ∆u
∂t
est associé à la matrice
 
0 0 0 ... 0

 0 −1 0 ... 0 

A=
 0 0 −1 ... 0 

 .. .. .. .. .. 
 . . . . . 
0 ... ... 0 −1
qui est telle que P = 0, N = n et P + N = n < m = n + 1. Il est donc para-
bolique.

2 Méthode des différences finies en dimension un

Nous considérons dans cette partie deux types de problèmes aux limites d’ordre 2, un
problème elliptique et un problème parabolique.

Un problème elliptique
Considérons le problème suivant : étant donné deux fonctions k(·) et f (·) dans C0 ([0, 1]
et deux constantes α et β , trouver une fonction u(·) dans C2 ([0, 1] telle que
−u00 (x) + k(x)u(x) = f (x),

0 < x < 1,
(18)
u(0) = α, u(1) = β.

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2 Méthode des différences finies en dimension un 9

On rencontre ce genre d’équation dans la modélisation mathématique du problème de

fléchissement d’une poutre élastique de longueur 1 , étirée selon son axe par une force P
soumise à une charge transversale f (x)dx par unité de longueur dx et simplement ap-
puyée à ses extrémités 0 et 1.

Un autre exemple où on rencontre ce genre d’équation est la position d’equilibre ther-
mique d’une barre mince de longueur 1, isolée sur sa surface latérale et dans laquelle la
chaleur se transmet par conduction.

Un problème parabolique
Pour le problème parabolique nous considérons le problème lié à l’équation de la
chaleur en dimension 1 d’espace, déjà vu dans le pargraphe précédent, et donné par

∂u ∂2u

 ∂t (t, x) − ∂x2 (t, x) = f (t, x) pour t ∈]0, T[ et x ∈]0, 1[,



u(0, x) = u0 (x) pour x ∈]0, 1[, (19)



 u(t, 0) = 0 pour t ≥ 0,
u(t, 1) = 0 pour t ≥ 0.

Nous avons supposé dans ce dernier exemple que la condition au bord est nulle pour
simplifier la présentation. Ce problème est en dimension 1 d’espace mais en dimension 2
globalement (temps et espace).

Sauf dans des cas rares, on ne connait pas la solution analytique de ces types de
problèmes. On voudrait maintenant trouver un moyen d’approcher les valeurs de
la solution d’aussi près que possible. Une méthode pour y arriver est la méthode
des différences finies. Nous allons voir en particulier qu’il y a deux grandes familles
d’aproximation par différences finies des problèmes paraboliques : les schémas implicites
et les schémas explicites.

2.1 Principe général de la méthode de DF

La méthode des différences finies est un moyen d’obtenir une approximation de la
solution u en un certain nombre de points du domaine d’étude formant le nuage de points
ou le maillage. La première étape dans cette méthode est donc de définir un maillage du
domaine d’étude qui est ici [0, 1]. Etant donné un entier N ≥ 1, on pose
1
h= ,
N+1
puis on définit un maillage uniforme de [0, 1] de pas h par l’ensemble des points xi = ih
(appelés nœuds du maillage) pour 0 ≤ i ≤ N + 1 (remarquer que x0 = 0 et xN+1 = 1 ),
appelés nœuds du maillage.
La méthode des différences finies est un moyen d’obtenir une approximation de la
solution u aux nœuds du maillage. Autrement dit on cherche un vecteur
 
u1
 u2 
Uh :=  .  ∈ RN
 
 .. 
uN

tel que ui soit ”voisin” de u(xi ) pour i = 1, 2, . . . , N (on connait déjà u(x0 ) = α, u(xN+1 ) = β).

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2 Méthode des différences finies en dimension un 10

L’idée fondamentale pour obtenir cette approximation, est qui est la deuxième étape,
est d’approcher les dérivées (ou derivées partielles dans le cas de dimension ≥ 2) de
la fonction u en remplaçant les dérivées dans les équations par des analogues discrets
appelés quotients aux différences ou différences finies. La troisième étape consiste à utiliser
ces approximations dans le problème posé pour obtenir un système linéaire d’inconnu le
vecteur Uh .

2.2 Quelques formules d’approximation de dérivées par des DF

1. Dérivées premières

Si la fonction u est de classe C2 [0, 1], le développement de Taylor permet d’écrire

h2 00
u(x + h) = u(x) + hu0 (x) + u (ξ)
2
où ξ ∈]x, x + h[, ce qui permet d’écrire
u(x + h) − u(x) h 00
u0 (x) = − u (ξ).
h 2
On en déduit l’inégalité
u(x + h) − u(x)
− u0 (x) ≤ Mh,
h
avec M = supy∈[0,1] |u00 (y)|, pour tout 0 ≤ x ≤ 1 − h. On dit alors que l’approxi-
mation de u0 (x) par
u(x + h) − u(x)
u0 (x) '
h
est consistante d’ordre 1. Si l’erreur commise en approchant la dérivée par un quo-
tient aux différence est de la forme Mhp , pour p > 0 fixé, on dit plus généralement
que l’approximation est consistante d’ordre p.
Si xi est un noeud du maillage, on peut alors approcher u0 (xi ) par
du u(xi+1 ) − u(xi )
u0 (xi ) = (xi ) ≈ ,
dx h
on parle alors de différence finie progressive d’ordre un. On vérifie facilement
que
du u(xi ) − u(xi−1 )
u0 (xi ) = (xi ) ≈ ,
dx h
est aussi une approximation de u0 (xi ) consistante d’ordre 1. On parle de différence
finie régressive d’ordre un. On peut obtenir aussi des formules centrées en uti-
lisant les points xi−1 et xi+1 (voir Exercices).

2. Dérivées secondes

En utilisant la formule de Taylor jusqu’à l’ordre 4 aux points xi−1 et xi+1 , on obtient
l’approximation suivante de la dérivées seconde (voir Exercices)
d2 u u(xi+1 ) − 2u(xi ) + u(xi−1 )
u00 (xi ) = (xi ) ≈ ,
dx2 h2
qui est une formule consistante d’ordre 2.

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2 Méthode des différences finies en dimension un 11

2.3 Application au problème elliptique (18)

Une fois le choix des formules d’approximation des dérivées est fait, la dernière étape
dans la construction d’un schéma de DF approchant le problème (18) est d’écrire les
équations du problème en chaque point du maillage en utilisant les formules choises. Si
on utilise la discrétisation centrée classique de la dérivée seconde décrite plus haut, et si
on note l’approximation de u(xi ) par ui , on obtient
−ui−1 + 2ui − ui+1
(
+ ki ui = fi 1 ≤ i ≤ N,
h2 (20)
u0 = α, uN+1 = β
ou encore
α 2u1 − u2


 − 2+ + k1 u1 = f1
 h

 h2
−ui−1 + 2ui − ui+1
+ ki ui = fi 2 ≤ i ≤ N − 1, (21)
 h2
 −uN−1 + 2uN − β + kN uN


= fN .

h2 h2
On obtient N équations servant à déterminer les N inconnues u1 , . . . , uN . On dit usuel-
lement qu’on a discrétisé le problème avec une méthode de différences finies utilisant le
schéma à trois points de la dérivée seconde. Notons que la connaissance des condi-
tions au bord, correspondant aux valeurs de u0 et uN+1 , est nécessaire pour résoudre ce
système d’équations linéaires qu’on peut écrire sous forme matricielle

A h U h = Fh (22)

en posant
2 + k1 h2
 
−1
 −1 2 + k2 h2 −1 
1  .. .. ..

Ah = 2  (23)
 
h  . . . 

2
 −1 2 + kN−1 h −1 
−1 2 + kN h2

f1 + α/h2
 
 
u1
 u2 

 f2 

Uh =  . Fh =  ..
.
   
 ..

  . 
 fN−1 
uN
fN + β/h2
La solution discrète de notre problème de départ et qui sera notée Uh est obtenue en
résolvant le système (22) dont les composantes du vecteur solution correspondent aux
approximations des valeurs de u sur les noeuds du maillage.

La matrice obtenue dans ce genre de problème est une matrice symétrique tridiagonale
et peut être écrite sous la forme suivante
 
k1 0
 0 k2 0 
 
(0) 
Ah = Ah +  . .
.. .. . .. 

 
 0 kN−1 0 
0 kN

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2 Méthode des différences finies en dimension un 12

où  
2 −1
 −1 2 −1 
(0) 1  .. .. ..

Ah = 2 (24)
 
h  . . . 

 −1 2 −1 
−1 2
Cette matrice est inversible si k ≥ 0.
Proposition 1
Supposons que la fonction k(x) vérifie k ≥ 0 alors la matrice Ah est symétrique et
définie positive.
Démonstration : La symétrie de Ah est évidente. Montrons qu’elle est définie positive.
Soit z ∈ RN de composantes z1 , . . . , zN . Nous avons
N
(0)
X
t t
zAh z = zAh z + ki z2i
i=1
t (0)
≥ zAh z
N−1
X
≥ (2z1 − z2 )z1 + (−zi−1 + 2zi − zi+1 )zi + (−zN−1 + zN )zN
i=2
N
X
z21 + (zi−1 − zi )2 + z2N
i=2
=
h2
Cette quantité est positive et non nulle si z 6= 0

Remarque 1
La matrice Ah est donc inversible et le système admet une unique solution.

2.4 Application au problème parabolique (19)

Pour apporcher un problème d’évolution (i.e. qui fait intervenir la variable temps)
comme le problème (19), nous avons besoin de définir un maillage pour l’intervalle du
temps en plus de celui de l’espace. On va chercher à calculer la solution en un nombre fini
de points du domaine espace-tremps [0, T] × [0, 1]. On va considérer ici un cas simple de
maillage régulier : Soit N et M deux entiers fixés. On pose
1
xi = ih, ∀i ∈ {0, 1, . . . , N + 1} où h =
N+1
T
tn = n∆t ∀n ∈ {0, 1, . . . , M} où ∆t = .
M
En particulier, x0 = 0, xN+1 = 1, t0 = 0 et tM = T.

L’approximation par différences finies du problèmes (19) consite alors à chercher une
approximation de u(xi , tn ), qu’on notera par un
i , sachant que les valeurs approchées aux
points du maillage se trouvant au bord du domaine et en t = 0 sont données :

un n
0 = uN+1 = 0, ∀n ∈ {0, 1, . . . , M} (25)

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2 Méthode des différences finies en dimension un 13

u0i = u0 (xi ), ∀i ∈ {0, 1, . . . , N + 1} (26)

Pour donner un schéma aux différences finis approchant le problème (19), nous devons
décider de l’approximation de la dérivée partielle première en temps de u et de la dérivée
partielle seconde en espace intervenant dans l’équation. Pour cette dernière nous pouvons
choisir le schéma centré introduit dans la première partie

∂2u u(tn , xi+1 ) − 2u(tn , xi ) + u(tn , xi−1 ) un n n

i+1 − 2ui + ui−1
(tn , x i ) ≈ ≈ .
∂x2 h2 h2
Plusieurs choix sont possibles pour l’approximation de la dérivée première en temps
conduisant chacun à une famille de schémas distincts.

Schéma explicite

La premièer possibilité est l’utilisation de la formule de différence divisée progressive

d’ordre 1
∂u u(tn+1 , xi ) − u(tn , xi ) un+1 − un i
(tn , xi ) ≈ ≈ i .
∂t ∆t ∆t
Une approximation de l’équation de la chaleur est alors donnée par

un+1 − un un − 2un n
i + ui−1
i i
− i+1 = fin := f (tn , xi )
∆t h2
pour i ∈ {1, . . . , N} et n ∈ {0, . . . , M}, qui est, pour chaque n fixé, un système de N
équations à N inconnues.
En posant pour tout n ∈ {0, . . . , M}
 n
u1
n  .. 
Uh :=  .  ,
un
N

le dernier système peut s’ecrire vectoriellement, pour tout n ∈ {0, . . . , M} sous la forme

Un+1 − Un (0)
h h
+ A h Un n
h = Ch , (27)
∆t
(0)
où la matrice Ah est définie dans (24) et
 n
f1
n  .. 
C =  .  ∀n ∈ {0, . . . , M}.
n
fN

Ce système peut également se réecrire sous la forme

(0)
Un+1
h = (Id − ∆tAh )Un n
h + ∆tCh , pour n = 0, . . . , M

Le vecteur Un+1h qui est l’approximation à l’instant tn+1 est donné explicitement et di-
rectement en fonction de Un h l’approximation à l’instant tn et des données du problème.
Ceci justifie l’appelation de schéma explicite.

Schéma implicite

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3 Analyse de la méthode des DF 14

Utilisons maintenant le schéma de différence fini regressive d’ordre 1 pour approcher

la derivée en temps

∂u u(tn , xi ) − u(tn−1 , xi ) un − un−1

(tn , xi ) ≈ ≈ i i
.
∂t ∆t ∆t
Pour n ∈ {1, . . . , M}, on obtient le schéma,
n−1
un
i − ui un − 2un n
i + ui−1
− i+1 2
= fin := f (tn , xi )
∆t h
pour i ∈ {1, . . . , N} , qui est, pour n fixé, un système de N équations à N inconnues, et
en combinant avec la condition intiale et les condition limite on obtient avec l’écriture
vectorielle
n−1
Un h − Uh (0)
+ A h Un n
h = Ch , ∀n ∈ {1, . . . , M}.
∆t
Ce système peut également se réecrire sous la forme

(0)
n−1
(Id + ∆tAh )Un
h = Uh + ∆tCn
h ∀n ∈ {1, . . . , M},
(0)
qui est, pour chaque n fixé, un système linéaire de matrice (Id + ∆tAh ) dont la résolution
n−1
donne le vecteur Un h en fonction de Uh et des données. Il est dit schéma implicite
car il nécessite (contrairement au schéma explicite) la résolution d’un système linéaire à
chaque pas de temps.

3 Analyse de la méthode des DF

Après avoir construit des schémas aux différences la question qui se pose maintenant
concerne la convergence de ces schémas. A-t-on par exemple dans le cas des problèmes
elliptique, en chacun des sommets du maillage, quand la pas de discrétisation h tend vers
zéro : limh→0 ui = u(xi ) ? La première des questions à traiter est la notion de ”consistance”
des schémas. Par la suite vient la notion de ”stabilité”.

3.1 Erreur de consistance

Cas des problèmes elliptiques

Dans le cas unidimensionel par exemple, l’approximation par le schéma centré a abouti
à al résolution d’un système linéaire de la forme

A h Uh = F h (28)

Pour étudier la convergence de Uh vers u, la solution de (18), nous avons besoin de

définir une norme vectorielle dans C[0, 1]. Les normes les plus utilisées sont
Z 1 Z 1 1/2
kuk1 := |u(x)|dx, kuk2 := |u(x)|2 dx , kuk∞ := sup |u(x)|.
0 0 0≤x≤1

Dans RN on considère aussi les normes

N N
!1/2
X X
2
kzk1 := |zi |, kzk2 := |zi | , kzk∞ := max |zi |.
1≤i≤N
i=1 i=1

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3 Analyse de la méthode des DF 15

Considérons u la solution du problème (18) et Uh son approximation donnée par le

système (28). Notons  
u(x1 )
 u(x2 ) 
πh (u) :=  . 
 
 .. 
u(xN )
la projection de la solution exacte sur le maillage.

Définition 2 1. On appelle erreur de consistance du schéma (20) ou (22) le vecteur

εh (u) ∈ RN défini par

εh (u) := Ah (πh (u)) − Fh = Ah (πh (u)) − Ah uh .

2. On dit que le schéma est consitant pour la norme k · k de RN si

lim kεh (u)k = 0.

h→0

3. Pour p > 0, on dit que le schéma est d’ordre p, pour la norme k · k s’il existe
une constante C > 0 indépendante de h telle que

kεh (u)k ≤ Chp

Proposition 2
Supposons que la solution u du problème (18) est dans C4 ([0, 1]). Alors le schéma
(20) est consistant d’ordre 2 pour la norme k · k∞ .

Démonstration : Si u est de classe C4 sur [0, 1], la formule de Taylor à l’ordre 4 de u au

voisinage de xi+1 et xi+1 permet d’écrire, pour tout i ∈ {1, 2, . . . , N}, avec ξi−1 ∈]xi−1 , xi [
et ξi+1 ∈]xi , xi+1 [

(εh (u))i = (Ah (πh (u)) − Fh )i

 
1
= (−u(xi−1 ) + 2u(xi ) − u(xi+1 ) + ki u(xi )) − fi
h2
h2 4
 
00 4
= −u (xi ) − (u (ξi−1 ) + u (ξi+1 )) + k(xi )u(xi ) − f (xi )
4!
h2
= − u4 (ξi ) pour ξi ∈]xi−1 , xi+1 [.
12
Ainsi nous avons donc
h2
kεh (u)k∞ ≤ sup |u4 (y)|,
12 y∈[0,1]
et la schéma est consistant et il est d’ordre 2 pour la norme k · k∞
1 1
Remarque 2 : Comme h = nous avons N + 1 = , par conséquent
N+1 h
– si on utilise la norme k · k1 nous avons
N
X h2 4 h2
kεh (u)k1 = u (ξi ) ≤ (N + 1) sup |u4 (y)| = O(h),
12 12 y∈[0,1]
i=1

et le schéma est consitant d’ordre 1 en k · k1 .

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3 Analyse de la méthode des DF 16

– si on utilise la norme k · k2 nous avons

v
uN s
uX h4 2 h4
kεh (u)k2 = t
2
|u4 (ξi )| ≤ (N + 1) sup |u4 (y)|2 = O(h3/2 ),
12 122 y∈[0,1]
i=1

et le schéma est consitant d’ordre 3/2 en k · k2 .

La norme avec laquelle on fait l’analyse du problème est très importante.

Cas des problèmes paraboliques

Supposons que le schéma pour approcher notre problème parabolique se met sous la
forme
(1) (0) (−1) n−1
Bh Un+1
h + Bh Un h + Bh U h = Fn h, (29)
(1) (0) (−1)
où les matrices Bh , Bh et Bh vont dépendre de l’approximation choisie.

La consistance est définie d’une manière analoque au cas des problèmes elliptique (cas
stationnaire).
Considérons u la solution du problème (19) et Uh son approximation donnée par le
schéma général (29). Notons
 
u(t, x1 )
 u(t, x2 ) 
πh (u)(t) := 
 
.. 
 . 
u(t, xN )

la projection de la solution exacte sur le maillage à l’instant t.

Définition 3
1. On appelle erreur de consistance à l’instant tn du schéma (29), le vecteur
εn
h (u) ∈ R
N
défini par
     
n (1) (0) (−1)
εh (u) := Bh πh (u)(tn+1 ) + Bh πh (u)(tn + Bh πh (u)(tn−1 − Fnh

2. On dit que le schéma est consistant pour la norme k · k de RN si

sup kεn
h (u)k → 0 quand ∆t → 0 et h → 0.
0≤n≤M+1

3. Le schéma est dit consistant d’ordre p en espace et q en temps pour la norme

k · k de RN s’il existe des constantes C > 0, p > 0 et q > 0 indépendantes de ∆t
et h telles que
sup kεn q p
h (u)k ≤ C ((∆t) + h )
0≤n≤M+1

Proposition 3
Suposons que la solution du problème (19) est C2 par rapport à la variable t et C4 par
rapport à la variable x. Alors les schémas implicite et explicite sont d’ordre 1 en temps
et 2 en espace.

Démonstration : Par la formule de Taylor en temps et en espace

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3 Analyse de la méthode des DF 17

3.2 Stabilité du schéma

Cas des problèmes elliptiques

Le problème à approcher est écrit généralement sous la forme Lu = F où L est

l’opérateur (y compris sur la frontière) et F représente toutes les données du problème.
Un schéma aux différences finies s’écrit généralement sous la forme

Lh uh = Fh . (30)

La consistance, vue dans le paragraphe précédent ne suffit pas pour avoir la convergence, il
faut maintenant étudier l’erreur commise en approchant u par uh . Avant cela regardons la
stabilité du schéma. La notion de stabilié est liée au comportement de la solution lorqu’on
perturbe les données.

Définition 4
Le schéma (30) est dit stable s’il existe h0 > 0 et δ > 0 tels que, quelque soit h < h0
et pour toute perturbation θh du second membre Fh , vérifiant kθh k < δ, le problème

Lh zh = Fh + θh

admet une unique solution zh et nous avons

kuh − zh k ≤ Ckθh k

où C est une constante indépendante de h.

Le dernièer inégalité de cette définition signifie qu’une petite perturbation du second

membre du schéma aux différences induit uniformément en h une petite perturbation sur
la solution.
Dans le cas où le schéma est linéaire nous avons une autre définition plus pratique,
équivalente à la précédante.
Définition 5
Si le schéma Lh uh = Fh est linéaire, on dit qu’il est stable si quelque soit Fh , l’équation
Lh uh = Fh admet une unique solution et de plus

kuh k ≤ CkFh k

où C est une constante indépendante de h.

Pour notre problème modèle, nous allons travailler avec la définition suivante.
Définition 6
On dira que le schéma numérique (28) est stable au sens de la norme `∞ si la matrice
Ah est inversible et il existe une constante C indépendante de h telle que

kUh k∞ = sup |uj | ≤ C.

1≤j≤N+1

Proposition 4
Le shéma (28) est stable au sens de la norme `∞ .

Démonstration : Nous allons procéder en plusieurs étapes

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3 Analyse de la méthode des DF 18

Etape 1 : Soit A une matrice carrée d’ordre N. Nous allons montrer d’abord
que pour tout U ∈ RN si AU ≤ 0 alors U ≤ 0 avec la définition : A ≥ 0 si
Aij ≥ 0 pour tout i et j et de même pour le vecteur U ≥ 0 si Ui ≥ 0 pour tout i.
Soit U ∈ RN vérifiant AU ≤ 0, et soit i0 l’entier tel que Ui0 = max1≤j≤N Uj . Sup-
posons que Ui0 > 0. Posons V = AU et examinons trois cas
1
1. Si i0 = 1. Alors V1 = (AU)1 = 2 (2U1 − U2 ), soit 2U1 − U2 = h2 V1 , par
h
conséquent h2 V1 > 0, qui est une contradiction avec le fait que V1 ≤ 0. Par
conséquent Ui0 ≤ 0.
2. Si i0 = N, un raisonnement analogue donne Ui0 ≤ 0.
3. Si 2 ≤ i0 ≤ N − 1. Alors
1
Vi0 = (AU)i0 = (2Ui0 − Ui0 −1 − Ui0 +1 ) ≤ 0.
h2
Par ailleurs
2Ui0 − Ui0 −1 − Ui0 +1 = (Ui0 − Ui0 −1 ) + (Ui0 − Ui0 +1 ) ≥ 0
et donc
(Ui0 − Ui0 −1 ) + (Ui0 − Ui0 +1 ) = 0
et alors
Ui0 +1 = Ui0 = Ui0 −1 .
De proche en proche on se ramène au cas i0 = 1.

Etape 2 : Nous allons montrer maintenant que la matrice inverse A−1

h = (bij )
et telle que A−1
h ≥ 0 et vérifie
N
X 1
0< bij ≤ , ∀i = 1, . . . , N.
8
j=1

Tout d’abord puisque AA−1 = Id alors en considérant ei le ième vecteur de la

base canonique de RN on obtient AA−1 ei = ei soit A(A−1 ei ) = ei ≥ 0, et comme
A ≥ 0 on obtient, par Etape 1 , que A−1 ei ≥ 0 pour tout i. Or A−1 ei n’est autre
que la colonne i de la matrice A−1 qui est donc ≥ 0.
Montrons maintenant l’inégalité. Soit v(x), la fonction définie dans [0, 1] par
x
v(x) = (x − 1),
2
et posons V = (v(x1 ), v(x2 ), . . . , v(xN ))t alors un simple calcul montre que
AV = U = (1, 1, . . . , 1)t .
Ainsi
N
X 1
bij = A−1 U


i
= Vi = v(xi ) ≤ max v(x) ≤ .
x∈[0,1] 8
j=1

Etape 3 : La dernière étape est de montrer que |Ui | ≤ C pour tout i.

Nous avons
N
X 1
|Ui | = |(A−1 Fh )i | = bij Fj ≤ sup |Fj |.
8 1≤j≤N
j=1

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3 Analyse de la méthode des DF 19

Cas des problèmes paraboliques

Définition 7
Le schéma (29) est dit stable pour la norme k · k en espace, s’il existe deux constantes
C1 et C2 indépendantes de h et de ∆t telles que l’on ait
(1) (−1)
– Si Bh = 0 ou Bh =0

max kUn 0 n
h k ≤ C1 kUh k + C2 max kFh k,
0≤n≤M 0≤n≤M

(1) (−1)
– Si Bh 6= 0 et Bh 6= 0

max kUn 0 1 n


h k ≤ C1 kUh k + kUh k + C2 max kFh k,
0≤n≤M 0≤n≤M

et ceci quelque soit les données initiales U0h (et U1h ) et le terme source Fn
h.

Stabilité du schéma explicite pour la norme L∞

Pour le point ih à l’instant n∆t l’équation du schéma explicite s’écrit, en posant
∆t
λ= 2
h
un+1
i = λun n n
i−1 + (1 − 2λ)ui + λui+1 + ∆tfi
n

Si (1 − 2λ) ≥ 0 alors nous avons

|un+1
i | ≤ λ max |un n n n
i−1 | + (1 − 2λ) max |ui | + λ max |ui+1 | + ∆t max |fi |
i i i i
≤ max |un n
i | + ∆t max |fi |
i i
≤ max{max |un−1
i | + ∆t max |fin−1 |} + ∆t max |fin |
i i i i
≤ max |uin−1 | + ∆t{max |fin−1 | + max |fin |}
i i i
≤ ......
n
X
≤ max |u0i | + ∆t {max |fik |}
i i
k=0
≤ max |u0i | + n∆t{max |f (x, t)|}
i x,t

≤ max |u0i | + T{max |f (x, t)|} = C

i x,t

Le schéma est donc stable si (1 − 2λ) ≥ 0.

Stabilité du schéma implicite pour la norme L∞

Pour le point ih à l’instant n∆t l’équation du schéma ipmlicite s’écrit, en posant
∆t
toujours λ = 2
h
n−1
−λun n n
i−1 + (1 + 2λ)ui + λui+1 = ui + fin ∆t

De toutes les valeurs de module égal à maxi |un i |, prenons celle dont l’indice i est le plus
petit i = i∗ . Si i∗ = 0 ou i∗ = N + 1 cela voudrait dire que le maximum des valeurs est
égal à une valeur limite qui est donc indépendante de h et de ∆t, ce qui donne la stabilité.
Supposons maintenant que i∗ 6= 0 et i∗ 6= N + 1 et écrivons l’équation correspondante à
i = i∗ :
n−1
−λun n n
i∗ −1 + (1 + 2λ)ui∗ + λui∗ +1 = ui∗ + fin∗ ∆t.

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3 Analyse de la méthode des DF 20

Supposons pour fixer les idées que un n

i∗ > 0 (le cas ui∗ < 0 peut être traité d’une manière
analogue) alors en remarquant que
−λun n n n n n n n
i∗ −1 + (1 + 2λ)ui∗ + λui∗ +1 = λ(ui∗ − ui∗ +1 ) + λ(ui∗ − ui∗ −1 ) + ui∗ ,

les trois derniers termes étant tous ≥ 0, on en déduit que

−λun n n
i∗ −1 + (1 + 2λ)ui∗ + λui∗ +1 ≥ 0

ce qu donne un−1
i∗ + fin∗ ∆t ≥ 0 et donc
n−1
max |un
i | = ui∗ ≤ maxi {ui∗ + fin∗ ∆t}
i

et de proche en proche on obtient

max |un
i | ≤ max{max |u0 (x)|, max |f (x, t)|}.
i x x,t

Le schéma implicite est donc inconditionnellment stable.

3.3 Convergence
Définition 8
Le système (28) est dit convergent pour la norme k · k si
lim kUh − πh (u)k = 0.
h→0

Le système (29) est dit convergent pour la norme d’espace k · k si

lim sup kUn
h − πh (u)(tn )k = 0.
h→0,∆t→0 0≤n≤M

Théorème 1 (Théorème de Lax)

Si un schéma aux différences finis est consistant et stable alors il est convergent.
Démonstration :
– Cas elliptique
Considérons le problème Lu = F approché par Ah Uh = Fh et supposons que l’ap-
proximation est consistante et stable. La consistance se traduit par
lim εh (u) = 0 où εh (u) = Ah (πh (u)) − Fh .
h→0

La stabilité se traduit par

A−1 −1
h existe et nous avons kAh k ≤ C

où C est une constante indépendant de h.

Comme Fh = Ah Uh alors εh (u) = Ah (πh (u)) − Ah Uh = Ah (πh (u) − Uh ) par la

linéarité de Ah .
Maintenant Ah est inversible et son inverse est borné par la propriété de stabilité.
On en déduit que
kπh (u) − Uh k = kA−1
h εh (u)k
≤ kA−1
h kkεh (u)k
≤ Ckεh (u)k
et par la consistence on en déduit que
lim kπh (u) − Uh k = 0.
h→0

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4 Méthodes des différences finies en dimension deux d’espace 21

– Cas parabolique
La consistance du schéma (29) se traduit par limh→0,∆t→0 εn h (u) = 0 où
     
(1) (0) (−1)
εn
h (u) := Bh π h (u)(t n+1 ) + Bh π h (u)(t n + Bh π h (u)(t n
n−1 − Fh .

La stabilité du schéma se traduit par

max kUn 0 1 n


h k ≤ C1 kUh k + kUh k + C2 max kFh k,
0≤n≤M 0≤n≤M

quelque soit les données initiales U0h (et U1h ) et le terme source Fn
h.

Si on note en n
h := πh (u)(tn ) − Uh , par définition du problème (29) nous avons
     
(1) (0) (−1)
Bh en+1 h ) + B h en
h ) + B h en−1
h ) = εn
h (u),

et par la stabilité du schéma nous avons

max ken 0 1 n


h k ≤ C1 keh k + keh k + C2 max kεh k.
0≤n≤M 0≤n≤M

Généralement nous avons limh→0 ke0h k = 0 et limh→0 ke1h k = 0, de plus par la consis-
tance limh→0,∆t→0 εn h (u) = 0, on en déduit

lim max ken

h k = 0.
h→0,∆→0 0≤n≤M

4 Méthodes des différences finies en dimension deux

d’espace
Nous allons décrire la méthode des DF dans le cas multidimentionel à travers le
problème modèle suivant. Considérons le problème de Dirichlet pour l’opérateur de La-
place défini dans un domaine bidimentionnel rectangulaire

∂2u ∂2u
−∆u := − − = f dans Ω (31)
∂x2 ∂y2
u = g sur Γ. (32)

où Ω = {(x, y) ∈ R2 / a < x < b, c < y < d} et Γ = ∂Ω est la frontière de Γ, et f une

fonction continue dans Ω et g une fonction continue sur Γ.

La méthode des différences finies fournit une approximation de la solution en un

nombre fini de points de l’ouvert Ω. Elle consite à remplacer chacun des opérateurs diffe-
rentiels (ici le Laplacien) par un ”quotient aux différences” .

Comme en dimension un, la première étape consite à définir un ”maillage ” ou une

”grille de points ” de l’ouvert Ω : on choisit deux entiers n et m et on définit deux ”
pas ” h et k par :
b−a d−c
h= k= .
n m

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4 Méthodes des différences finies en dimension deux d’espace 22

Nous considérons donc une partition de l’intervalle [a, b] en n parties égales de longueur
h et une partition de l’intervalle [c, d] en m parties égales de longueur k. Le ”maillage
” de Ω est l’ensemble
Ωh := {(xi , yi )/ xi = a + ih, i = 0, 1, . . . n, yj = c + jk, j = 0, 1, . . . m}.
Les nœuds du maillage sont les points Pij = (xi , yj ) pour i = 0, 1, . . . n et j = 0, 1, . . . , m.
Pour des raison de résolution pratique on les numérote de la gauche vers la droite et du
bas vers le haut.
On cherche là aussi un vecteur de Rm×n dont on notera les composantes par ui,j
”proche” de u(xi , yj ).
En utilsant la formule de Taylor nous considérons les approximations suivantes
∂2u
 
1
(x i , y j ) ≈ ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j ,
∂x2 h2
∂2u
 
1
(xi , yj ) ≈ 2 ui,j+1 − 2ui,j + ui,j−1 .
∂y2 k
En utilisant ces deux dernières formules, l’approximation de l’équation de Poisson devient
   
1 1
− 2 ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j − 2 ui,j+1 − 2ui,j + ui,j−1 = f i, j (33)
h k
pour i = 1, 2, . . . , n − 1, et j = 1, 2, . . . , m − 1.

Les conditions sur la frontière de Ω sont

u(x0 , yj ) = g(x0 , yj ) et u(xn , yj ) = g(xm , yj ) pour j = 0, 1, . . . , m
u(xi , y0 ) = g(xi , y0 ) et u(xi , ym ) = g(xi , ym ) pour i = 0, 1, . . . , n.
On obtient un système linéaire dont la matrice est tridiagonale par bloc (Voir TD), de la
forme  
A D
 D A D 
 
Ah = 
 .. .. .. 
(34)
 . . . 

 D A D 
D A
où
   
a −b1 −b2 0
 −b1 a −b1   0 −b2 0 
   
A=
 .. .. ..  et D = 
  .. .. .. 
 . . .   . . . 

 −b1 a −b1   0 −b2 0 
−b1 a 0 −b2
avec
1 1
, b2 = 2 , a = 2(b1 + b2 ).
b1 =
h2 k
On montre comme en dimension 1 que cette matrice est définie positive.
Remarque 3 Dans la cas où le domaine Ω n’est pas un polygone de cotés parallèles aux
axes, les points intersection du maillage avec la bord de Ω ne sont pas nécessairement des
points du réseau. Il y a deux types de stratégies pour résoudre le problème. Supposons que
la condition limite est u|Γ = g.

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5 Exercices et problèmes sur les DF 23

– La première : on choisit le point le plus proche de Γ et on prolonge g de manière à

considrer la condition limite sur ce point.
– La deuxième : on applique la condition limite aux point intersection, mais dans ce
cas il faut modifier l’approximation de la dérivée seconde pour tenir compte de ce
point. Mais dans ce cas on perd un ordre dans la consistance et la matrice n’est plus
symétrique.

5 Exercices et problèmes sur les DF

Schémas de DF et consistance

Exercice 1
Soit N ∈ N∗ . Considérons dans l’intervalle [0, L] la subdivision définie par
1
h = ,
N+1
x0 = 0,
xi = xi−1 + h = x0 + ih, pour 1 ≤ i ≤ N + 1.

Soit u une fonction de classe C4 dans [0, L].

Montrer que les formules suivantes sont des approximations consistantes de la dérivée
première de u au point xi . Déterminer l’ordre de cette approximation et préciser si elles
sont progressives ou régressives.
du ui+1 − ui−1
1. u0 (xi ) = (xi ) ≈ ,
dx 2h
du ui+1/2 − ui−1/2
2. u0 (xi ) = (xi ) ≈ , où on a noté ui+1/2 et ui−1/2 les valeurs ap-
dx h
prochées aux points xi + h/2 et xi − h/2 respectivement.
du −ui+2 + 4ui+1 − 3ui
3. u0 (xi ) = (xi ) ≈ ,
dx 2h
du 3ui − 4ui−1 + ui−2
4. u0 (xi ) = (xi ) ≈ ,
dx 2h
d2 u ui+1 − 2ui + ui−1
5. u00 (xi ) = (xi ) ≈ .
dx2 h2
Exercice 2
Considérons le problème elliptique, où la solution u(·) est dans C4 ([0, 1], donné par

 −u00 (x) + k(x)u(x) = f (x),


0 < x < L,
u(0) = 0, (35)
u(L) = 0 .


où k(·) et f (·) sont des fonctions continues données.

1. Déterminer le système linéaire quand on approche le problème (35) par une méthode
de différences finies.
(0)
2. Montrer que la matrice du système se met sous la forme Ah = Ah + Dh (déterminer
(0)
les matrices Ah et Dh ).
(0)
3. Montrer que, si k est une fonction positive, alors la matrice Ah est définie positive.
Est elle inversible ?

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5 Exercices et problèmes sur les DF 24

4. La matrice Ah est elle inversible ?

Exercice 3
Considérons le problème parabolique de l’équation de la chaleur en dimension 1 d’espace,
donné par
∂u ∂2u


 (t, x) − (t, x) = f (t, x) pour t ∈]0, T[ et x ∈]0, 1[,
 ∂t
 ∂x2
u(0, x) = u0 (x) pour x ∈]0, 1[, (36)



 u(t, 0) =0 pour t ≥ 0
u(t, 1) =0 pour t ≥ 0.
Pour approcher ce problème par une méthode de différences finies nous considérons une
grille de points définie par

Ωh := {(xi , tn ) = (ih, n∆t) pour i = 0 . . . , N + 1, n = 0, 1, . . . M}

1 T
où h = N+1 et ∆t = M. En utilisant la notation
 n 
u1
 un 
 2 
Unh = . 
 .. 


un
N

construire un schéma qui fait intervenir les vecteur Un+1

h , Un n−1
h et Uh et montrer qu’il
se met sous la forme
(1) (0) (−1)
Bh Un+1
h + Bh Un
h + Bh Un−1
h = Cn
h (37)
(1) (0) (−1)
et déterminer les matrices Bh , Bh et Bh .

Problème 1
Considérons l’équation aux dérivées partielles et les conditions aux limites et initiales
données par le problème suivant
 2
∂ u ∂2u
(x, t) − α (x, t) = 0 pour x ∈]0, `[ et t ∈]0, T[,


 ∂t2

 ∂x2
u(0, t) = 0 pour t ∈]0, T[,



u(1, t) = 0 pour t ∈]0, T[, (38)
u(x, 0) = f (x) pour x ∈ [0, `],





 ∂u
(x, 0) = g(x) pour x ∈ [0, `],


∂t
où α est une constante > 0, T > 0, f et g sont deux fonctions données, et u est la
fonction inconnue qu’on suppose de classe C4 .
1. De quelle type est le problème (38), elliptique, parabolique ou hyperbolique ? Justifier
votre reponse.
2. Dans le but d’approcher le problème (38) par un schéma de différences finies, nous
considérons une subdivision de l’intervalle [0, T] en N sous-intervalles de longueur
∆t > 0 :
0 = t0 < t1 < . . . < tN = T avec tn = n∆t,
puis une subdivision de l’intervalle [0, `] en M + 1 sous intervalles de longueur
h>0:
0 = x0 < x1 < . . . < xM < xM+1 = ` avec xi = ih.

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5 Exercices et problèmes sur les DF 25

On note par un
i l’approximation de u(xi , tn ).

∂2u ∂2u
Donner une approximation de (xi , t n ) et une approximaton de (xi , tn ) par
∂t2 ∂x2
des schémas centrés.
3. Donner une approximation de l’équation

∂2u ∂2u
2
(x, t) − α 2 (x, t) = 0
∂t ∂x
en utilisant les approximations de la question (2).
4. Montrer que un+1
i peut s’exprimer en fonction de un n n n−1
i , ui+1 , ui−1 , et ui .
5. En posant
un+1 un un−1
     
1 1 1
 un+1
2
  un 2
  un−1
2

Un+1 =  , Un =   et Un−1 = 
     
.. .. .. 
 .   .   . 
un+1
m−1 un
m−1 un−1
m−1
montrer que le résultat de la question (4) peut s’écrire matriciellement sous la forme

Un+1 = AUn − Un−1

dont il faut déterminer la matrice A.

∂u
6. Montrer que la condition initiale (x, 0) = g(x) pour x ∈ [0, `] peut être approchée
∂t
par
u1i = u0i + ∆tg(xi ).
Justifier votre réponse.
7. En introduisant toutes les conditions limites expliquer comment le problème global
peut être résolu.

Exercice 4
Considérons le problème unidimensionnel instationnaire suivant :

∂u ∂ 2 u


 − = 0 dans ]0, 1[×]0, T[
∂t ∂x2 (39)
 u(0, t) = u(1, t) = 0 ∀t ∈]0, T[

u(x, 0) = u0 (x) dans ]0, 1[

Pour approcher ce problème par une méthode de différences finies nous considérons
une grille de points définie par

Ωh := {(xi , tn ) = (ih, n∆t) pour i = 0 . . . , N + 1, n = 0, 1, . . . M}

1 T
où h = N+1 et ∆t = M.
∂2u
Soit θ ∈ [0, 1] un réel donné. Considérons l’approximation de au point (xi , tn )
∂x2
par la formule
n+1
ui−1 − 2un+1
i + un+1
i+1 un n n
i−1 − 2ui + ui+1
θ + (1 − θ) (40)
h2 h2
où u`k est l’approximation de u(xk , t` ).

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5 Exercices et problèmes sur les DF 26

∂u
1. (a) En considérant un schéma décentré pour approcher au point (xi , tn ) et la
∂t
formule (40), donner le schéma aux différences approchant le problème (39).
(b) Que dire des cas où θ = 0 et θ = 1 ?
2. Notons
v(xi+1 ) − 2v(xi ) + v(xi−1 )
Dh (v)(xi ) :=
h2
(a) Montrer que si v est de classe C 4 dans [0, 1], nous avons

d2 v
Dh (v)(xi ) = (xi ) + O(h2 ).
dx2i

(b) En utilisant le développement de Taylor autour du point tj+1/2 , montrer que

toute fonction w de classe C 3 dans [0, T] vérifie

w(tj+1 ) − w(tj ) dw
= (tj+1/2 ) + O((∆t)2 ).
∆t dt
(c) En déduire que le schéma obtenu dans la question 1) avec θ = 1/2 est consistant
et d’ordre 2 en temps et en espace pour la norme k · k∞ .

Exercice 5
Considérons l’équation de la chaleur unidimensionnelle

∂u(x, t) ∂ 2 u(x, t)


 − = f pour 0 < x < L, 0 < t < T

 ∂t ∂x2
(P ) u(x, 0) = U0 (x) sur ]0, L[



 u(0, t) = 0
u(L, t) = 0 ∀t ∈ [0, T]

1. Donner une formule centrée pour approcher la dérivée en temps. Quel est l’ordre de
cette formule ?
2. Contruire un schéma aux DF pour approcher le problème (P) en utilisant la formule
de la première question.
3. Montrer que ce schéma se met sous la forme
(1) (0) (−1)
Bh Un+1
h + Bh Un
h + Bh Un−1
h = Fn
h, (41)
(1) (0) (−1)
Déterminer les matrices Bh , Bh et Bh .
4. Etudier la consistance du schéma ainsi construit.
5. Supposons maintenant que l’équation de la chaleur est approchée par le schéma

uin+1 − un−1 un − un−1 − un+1 + un

i
− i−1 i i i+1
= fin .
2∆t h2
Etudier la consistance de ce schéma avec l’équation de la chaleur.

Stabilité et convergence

Exercice 6

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5 Exercices et problèmes sur les DF 27

Partie I
Soit A ∈ MN (R), A = (aij )ij .
– On dit que A est positive ( ou A ≥ 0) si aij ≥ 0 pour i, j = 1, . . . N.
– On dit que A est monotone si A est inversible et A−1 ≥ 0.
– On dit que A conserve la positivité si Av ≥ 0 entraine v ≥ 0 (inégalité com-
posante par composante)
Montrer que A conserve la positivité si et seulement si A est monotone.

Partie II
Considérons le problème
−u00 (x) + k(x)u(x) = f (x)

pour x ∈]0, 1[
(42)
u(0) = u(1) = 0.
où f et k sont des fonctions données définies et continues dans ]0, 1[.
1. Donner un schéma de différences finies approchant le problème (42) qui soit
consistant et d’ordre 2, et montrer qu’il se met sous la forme Ah Uh = Fh ,
(0)
déterminer Ah , Uh et Fh et montrer que Ah = Ah + Dh où Dh est une
matrice diagonale.
2. Supposons que k est une fonction positive, i.e. k(x) ≥ 0 pour tout x ∈]0, 1[.
Montrer que la matrice Ah est monotone.
(0) (0) (0)
3. En remarquant que (Ah )−1 − A−1
h = (Ah )
−1
(Ah − Ah )A−1
h montrer que
(0)
0 ≤ A−1
h ≤ (Ah )
−1
, ( composante par composante )
N
X
4. Pour toute matrice positive B ∈ MN (R) on note kBk∞ := sup |Bij |.
i=1,...,N
j=1
(0)
Montrer que kA−1
h k∞ ≤ k(Ah )
−1
k∞ .
(0)
5. Soit e = (1, 1, . . . , 1) ∈ RN et d ∈ RN la solution du système linéaire Ah d = e.
Montrer que ce dernier système n’est autre que la discrétisation par différences
finies du problème
−u00 = 1 dans ]0, 1[

(43)
u(0) = u(1) = 0
dont on peut calculer la solution exacte qu’on note par ue .
1
6. Trouver le lien entre d et ue et en déduire que kA−1
h k∞ ≤ , et la stabilité du
8
schéma.
7. Montrer que nous avons
h2
kuh − πh (u)k∞ ≤ sup |u(4) (y)|
96 y∈[0,1]
que peut-on en déduire ?
Exercice 7
Considérons le problème de l’équation de la chaleur dans ]0, 1[×]0, T[
∂u ∂2u


 (x, t) − (x, t) = 0 pour 0 < x < 1, 0 < t < T.
 ∂t
 ∂x2
u(x, 0) = u0 (x) 0 < x < 1 (44)



 u(0, t) = U1 (t) 0 < t ≤ T
u(1, t) = U2 (t) 0 < t ≤ T.

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5 Exercices et problèmes sur les DF 28

Soit h = 1/(M + 1) et ∆t = T/(N + 1). On définit

Ωh := {(xi , tn ) ∈ [0, 1] × [0, T] / xi = ih, i = 0, 1, . . . , M + 1, tn = n∆t, n = 0, 1, . . . , N + 1}

On approche (44) par le schéma aux différences finies suivant



 Trouver les nombres un i , pour 0 ≤ i ≤ M + 1, n ≥ 0 solutions de
n+1 n+1
n+1
− un 1 ui+1 − 2ui + un+1 1 un n n
i+1 − 2ui + ui−1


 n ui i i−1

 L h (u)(x i , tn ) := − ( 2
) − ( 2
) = 0,
∆t 2 h 2 h


pour 1 ≤ i ≤ M,
0
u = u (x ) 1 ≤ i ≤ M,

0 i

 i
 n
u = U (t ), n ≥ 0,

1 n

 0

un = U 2 n n ≥ 0.
(t ),

M+1

1. Montrer que ce schéma est d’ordre 2 en temps et en espace.

2. Etudier la stabilité.

Exercice 8
Considérons l’équation aux dérivées partielles

∂u ∂2u
(x, t) − α 2 (x, t) + βu(x, t) = f (x, t) pour x ∈]0, 1[ et t ∈]0, T[, (45)
∂t ∂x
où T > 0 est donné, α et β sont deux constantes positives données, f une fonction donnée,
et u est la fonction inconnue qu’on suppose de classe C4 .

Les conditions initiale et aux limites sont données par

u(x, 0) = g(x) pour x ∈]a, b[, (46)

où g est une fonction donnée,

u(0, t) = 0 pour t ∈]0, T[, (47)

u(1, t) = 2 pour t ∈]0, T[. (48)

Dans le but d’approcher le problème (45)-(46)-(47)-(48)- par un schéma de différences
finies, nous considérons une subdivision de l’intervalle [0, T] en N sous-intervalles de
longueur ∆t > 0 :

0 = t0 < t1 < . . . < tN = T avec tn = n∆t,

puis une subdivision de l’intervalle [0, 1] en M + 1 sous intervalles de longueur h > 0 :

0 = x0 < x1 < . . . < xM < xM+1 = 1 avec xi = ih.

1. Donner
∂u
a) une approximation de (x, tn ) en utilisant les valeurs de u(x, t) aux points
∂t
(x, tn ) et (x, tn−1 ),
∂2u
b) une approximation de (xi , t) en utilisant les valeurs de u(x, t) aux points
∂x2
(xi , t), (xi−1 , t) et (xi+1 , t).
2. Ecrire le schéma aux différences finies construit à partir des approximations de la
question précédente.

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5 Exercices et problèmes sur les DF 29

3. Montrer, qu’à chaque pas de temps tn , ce schéma est un système linéaire dont il
faut détérminer la matrice , le vecteur inconnu et le second membre.
4. Montrer que ce shéma est un schéma d’ordre 1 en temps et 2 en espace.
5. Etudier la stabilité de ce schéma.

Exercice 9
Considérons le problème unidimensionnel instationnaire suivant :

∂u ∂2u ∂u


 − ε 2 + b(x) = 0 dans ]0, 1[×]0, T[
∂t ∂x ∂x (49)

 u(0, t) = u(1, t) = 0 ∀t ∈]0, T[
u(x, 0) = u0 (x) dans ]0, 1[

où ε est un réel > 0 et b(x) est une fonction telle que b ∈ L∞ (]0, 1[).
On suppose qu’il existe une et une seule solution dans C2 ([0, 1] × [0, T]) au problème
(45).
Soit Ωh = {(xi , tn ) = (ih, n∆t); i = 0, 1, ..., M et n = 0, 1, ..., N} une grille de points
de Ω = [0, 1] × [0, T], où h = 1/M et ∆t = T/N. Notons l’approximation de u(xi , tn )
par uni .
1. Donner un schéma aux différences explicite approchant le problème (45) et tel que
l’approximation de ∂u/∂x utilise uniquement les points

((i − 1)h, n∆t) et ((i + 1)h, n∆t).

h ∆t
2. Notons β(x) := b(x) et µ := ε 2 . Ecrire le schéma trouvé en 1) sous la forme
ε h
un+1
i = a−1 un n n
i−1 + a0 ui + a1 ui+1 (50)

où les ap , p = −1, 0, 1, sont exprimés en fonction de β et µ.

3. Donner des conditions sur µ et β assurant la stabilité de (50).
4. Etudier le stabilité du schéma dans le cas où ∂u/∂x est approché par
un n
i − ui−1 un n
i+1 − ui
b+
i − b−
i
h h
1 1
où d+ = max(d, 0) = (d + |d|) et d− = −min(d, 0) = (|d| − d).
2 2

Problèmes en dimension 2 d’espace

Exercice 10
Considérons l’équation −∆T = 0 décrivant l’état stationnaire de la distribution de cha-
leur T dans une plaque métallique homogène, carrée de 0, 5m de côté , qui est maintenue
à 0◦ C sur deux côtés adjacents de la frontière, tandis que sur les autres côtés elle aug-
mente linéairement de 0◦ C à 100◦ C au coin où ces deux côtés se rencontrent.
1. Ecrire les conditions limites soumises à la palques, sachant que les côtés où T est
maintenue à 0◦ C sont les axes (ox) et (oy)
2. Déterminer un maillage régulier de la plaque, où chaque extrémité est subdivisée en
n parties.
3. Donner les équations aux différences associées.

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5 Exercices et problèmes sur les DF 30

4. Ecrire la matrice du système pour n = 4.

5. Donner l’approximation du problème dans le cas où les conditions limites sont
∂T
= 0, sur Γ1 := (0.5, y) ∈ R2 0 ≤ y ≤ 0.5

∂n
T = 200y, sur Γ2 := {(x, 0.5) ∈ R2 / 0 ≤ x ≤ 0.5}
et
T = 0, sur le reste de la frontière.
Exercice 11
Considérons l’équation de la chaleur en dimension 2
∂u


 (x, y, t) − ∆u(x, y, t) = 0 pour (x, y) ∈ Ω et t > 0
∂t (51)
 u(x, y, 0) = f (x, y) pour (x, y) ∈ Ω
u(x, y, t) = g(x, y, t) pour (x, y) ∈ Γ = ∂Ω et t > 0.


où Ω =]0, 1[×]0, 1[ et Γ = ∂Ω est la frontière de Ω .

Soit N ∈ N∗ et h = 1/N et posons Ωh := {Mij = (ih, jh) / i, j = 0, 1, . . . , N}, et ∆t un
pas de discétisation en temps.
n
Notons par fij la valeur de f au point (ih, jh) et par gij la valeur de g en ce point à
l’instant tn = n∆t.
n
Soit vij l’approximation de la solution au point (ih, jh) à l’instant n∆t et notons
n n n
vi−1,j − 2vij + vi+1,j
δx2 vij
n
:=
h2
n n n
vi,j−1 − 2vij + vi,j+1
δy2 vij
n
:=
h2
1. (a) Ecrire une méthode implicite pour résoudre le problème (51).
(b) Etudier la stabilité de cette méthode.
(c) Soit N = 4 et considérons la numérotation des points de Ωh , de telle manière
à numéroter en premier les points interieurs en commençant en haut de gauche
à droite et en terminant avec les points frontières en haut de même de gauche
à droite.
Montrer que la méthode implicite revient à résoudre un système de la forme
AWn+1 = Wn + Bn+1

2. Nous allons considérer maintenant des équations aux différences en deux pas de
temps ∆t/2. Notons ṽij l’approximation de u(ih, jh, (n + 1/2)∆t).
(a) Ecrire un schéma implicite entre n∆t et (n + 1/2)∆t dans la direction des x
pour approcher (51).
(b) Ecrire un schéma implicite entre n∆t et (n + 1/2)∆t dans la direction des y
pour approcher (51).
3. Considérons le même réseau Ωh défini plus haut.
(a) Montrer que l’équation aux différences de la question 2)(a) s’écrit sous la forme
 
ṽ1j
AHe j = Bj , j = 1, 2, 3 où H e j =  ṽ2j  .
ṽ3j
Déterminer A et Bj .

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5 Exercices et problèmes sur les DF 31

(b) Montrer que l’équation aux différences de la question 2)(b) s’écrit sous la forme
 n+1 
ui1
AVin+1 = Ci , j = 1, 2, 3 où Vin+1 =  un+1 i2
.
un+1
i3

Déterminer Ci .
4. Quel avantage voyez-vous à la méthode développée dans les questions 2) et 3) appelée
”méthode implicite de directions alternée ” ?

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