Cours d’intégration

Ahmed Zeghal

Laboratoire de Mathématiques et Applications

Faculté des Sciences et Techniques
Université Abdelmalek Essaadi, Tanger, Morocco
[email protected]

Année 2023-24

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Ahmed Zeghal Université Abdelmalek Essaadi
 Plan du cours.

Chapitre 1. Mesures positives, mesurabilité et intégrale des fonctions à

valeurs réelles ou complexes.
Tribu ; tribu engendrée ; espace mesurable ; espace mesuré ; mesure de
Lebesgue ; ensembles négligeables ; fonction mesurable ; approximation des
fonctions mesurables par des fonctions étagées.
Construction de l’intégrale de Lebesgue pour les fonctions étagées positives ;
théorème de convergence monotone ; théorème de convergence dominée ;
Lemme de Fatou.
Chapitre 2. Mesure produit et Théorèmes de Fubini.
Chapitre 3. Mesure image et Théorèmes de changement de variable.

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 1.1. Rappels élémentaires sur les opérations sur les ensembles.

i) Soit X un ensemble. On désigne par P(X) (noté aussi 2X ) l’ensemble des

parties de X. Autrement dit,

A ∈ P(X) ⇐⇒ A ⊂ X (A est un ensemble).

Par exemple, si X = {a, b, c}, alors

n o
P(X) = ∅, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, X .

Dans ce cas le nombre d’éléments de P(X) est 8 = 23 .

Plus généralement, si X a un nombre fini d’éléments, alors

card(P(X)) = 2card(X) .

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 1.1. Rappels élémentaires sur les opérations sur les ensembles.

ii) Si A ∈ P(X), on note par Ac le complémentaire de A dans X. Autrement

dit,
x ∈ Ac ⇐⇒ x 6∈ A.

iii) Soient A, B ∈ P(X). On définit la différence ensembliste de A et B par

A \ B := A ∩ Bc = {x ∈ X : x ∈ A et x 6∈ B},

et la différence symétrique de A et B par

A∆B := (A \ B) ∪ (B \ A).

Exo 1. Vérifier que

A∆B = (A ∪ B) \ (A ∩ B).

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 1.1. Rappels élémentaires sur les opérations sur les ensembles.

iv) Soit A ∈ P(X). On définit la fonction caractéristique de A (ou encore,

fonction indicatrice de A), qu’on note χA , par
(
1 si x ∈ A,
χA (x) =
0 si x 6∈ A.

Exo 2. Soient A, B ∈ P(X). Vérifier que

1. χX = 1, 2. χA = χB ⇐⇒ A = B,
3. χAc = 1 − χA , 4. χA∩B = χA .χB ,
5. χA∪B = χA + χB − χA .χB , 6. χA\B = χA − χA .χB ,
7. χA∆B = χA + χB − 2χA .χB .

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 1.1. Rappels élémentaires sur les opérations sur les ensembles.

v)
\Soient[ I un ensemble non vide et (Ai )i∈I une famille de P(X). On définit
Ai et Ai , respectivement par,
i∈I i∈I
\ [
x∈ Ai ⇐⇒ (∀ i ∈ I) x ∈ Ai , x∈ Ai ⇐⇒ (∃ i0 ∈ I) x ∈ Ai0 .
i∈I i∈I

Exo 3. Soient I un ensemble non vide, (Ai )i∈I une famille de P(X) et
A ⊂ X.
1. Vérifier les lois de Morgan
!c !c
\ [ [ \
c
Ai = Ai et Ai = Aci .
i∈I i∈I i∈I i∈I

2. Vérifier que
! !
\ [ [ \
A\ Ai = (A \ Ai ) et A\ Ai = (A \ Ai ) .
i∈I i∈I i∈I i∈I

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 1.1. Rappels élémentaires sur les opérations sur les ensembles.

vi)
a. Un ensemble est dit dénombrable s’il est en bijection avec une partie de
l’ensemble N.
b. Un ensemble infini dénombrable est en bijection avec l’ensemble N.
c. Tout produit fini d’ensembles dénombrables est dénombrable. Pour
montrer que N × N est dénombrable. En effet, l’application
N × N 3 (m, n) 7→ 2n (2m + 1) ∈ N
est injective.
d. L’ensemble Q est dénombrable. Il suffit de remarquer que tout élément
de r ∈ Q s’écrit d’une manière unique de la forme r = pq avec p ∈ Z et
q ∈ N∗ avec p ∧ q = 1 et que l’application
p
Q 3 r = 7→ (p, q) ∈ Z × N∗
q
est injective.
e. Une réunion dénombrable d’ensembles dénombrables est dénombrable.
f. P(N) = 2N n’est pas dénombrable.
g. Si a < b, alors l’intervalle ]a, b[ n’est pas dénombrable.
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 1.1. Rappels élémentaires sur les opérations sur les ensembles.

Exo. 4. Soit (An )n∈N une famille (ou suite) de P(X). On pose
n−1
!c
\ [
Bn = An Ak et B0 = A0 .
k=0

1. Montrer que les Bn , n ∈ N sont deux à deux disjoints, i.e., si n 6= m alors

Bn ∩ Bm = ∅. [ [
2. Montrer que An = Bn .
n∈N n∈N

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 1.1. Rappels élémentaires sur les opérations sur les ensembles.

vii) Soit (An )n∈N une famille de P(X). On définit

[ \
sup Ak = Ak et inf Ak = Ak ,
k≥n k≥n
k≥n k≥n

 
∞
[ \
lim inf An := sup(inf Ak ) =  Ak  ,
n n≥0 k≥n n=0 k≥n

 
∞
\ [
lim sup An := inf (sup Ak ) =  Ak  .
n n≥0 k≥n
n=0 k≥n

Il est clair que lim inf An ⊂ lim sup An . D’après les lois de Morgan,
n n

 c  c
lim sup Acn = lim inf An et lim inf Acn = lim sup An .
n n n n

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 1.1. Rappels élémentaires sur les opérations sur les ensembles.

Si lim inf An = lim sup An , on utilise la notation lim An .

n n n
1. Soit (An )n∈N une suite croissante (pour l’inclusion, i.e. An ⊂ An+1 pour
tout n ≥ 0). Alors,
[∞
lim An = An .
n
n=0
 
\ ∞
[ \ ∞
[
En effet, Ak = An , et par suite lim inf An =  Ak  = An et
n
k≥n n=0 k≥n n=0
∞
[
que lim sup An ⊂ An .
n
n=0
2. De même si (An )n∈N une suite décroissante (pour l’inclusion, i.e.
An+1 ⊂ An pour tout n ≥ 0). Alors,

∞
\
lim An = An .
n
n=0

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 1.1. Rappels élémentaires sur les opérations sur les ensembles.

viii)

Soient X et Y deux ensembles et f : X −→ Y une application.

Propriétés de Hausdorff.
Soient I, J deux parties de R, (Ai )i∈I (resp. (Bj )j∈J ) une famille de parties de
X (resp. de ! Y). Alors,
[ [
a. f Ai = f (Ai ).
i∈I ! i∈I
\ \
b. f Ai ⊂ f (Ai ) (on a égalité si l’application f est injective).
i∈I ! i∈I !
[ [ \ \
−1 −1 −1
c. f Bj = f (Bj ) et f Bj = f −1 (Bj ).
j∈J j∈J j∈J j∈J

c
d. f −1 (Bj ) = f −1 Bcj .

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 1.2. Tribu-Espace mesurable.

Définition 2.1. [Tribu et espace mesurable]

Soit X un ensemble.
1. On appelle tribu sur X une famille T de parties de X (T ⊂ P(X)) t. q. :
(i) X ∈ T ,
(ii) si A ∈ T , alors Ac ∈ T (stabilité par passage au complémentaire),
[
(iii) pour toute suite (An )n∈N d’éléments de T , on a An ∈ T (stabilité
n∈N
par réunion dénombrable).
2. Une tribu est encore appelée une σ-algèbre.
3. Les éléments de T , qui sont des sous-ensembles de X, sont appelés les
parties mesurables de X. On dit que (X, T ) est un espace mesurable.

Exemples. 1. T1 = {∅, X} est la plus petite tribu sur X, dite tribu grossière.
2. T2 = P(X) est la plus grande tribu sur X, dite tribu discrète.
3. Si X = {a, b}, alors il n’existe que deux tribus sur X :

T1 = {∅, {a, b}} et T2 = {∅, {a}, {b}, {a, b}}.

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 1.2. Tribu-Espace mesurable.

Remarque. Soit (X, T ) un espace mesurable.

1. ∅ ∈ T .
\
2. Si (An )n∈N est une suite d’éléments de T alors An ∈ T .
n∈N

3. La tribu T est stable par intersection finie ou réunion finie d’éléments de

X.
4. Si A, B ∈ T , alors A \ B ∈ T et A∆B ∈ T .
Exo. 5. Soit X un ensemble non vide. on pose

T = {A ∈ P(X) : A ou Ac est dénombrable} .

Montrer que T est une tribu sur X.

\
Exo. 6. Soit (Ti )i∈I une famille de tribus sur X. Montrer que Ti est une
i∈I
tribu sur X.

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 1.2. Tribu-Espace mesurable.

Proposition 2.1. (tribu engendrée)

1. Soit M ⊂ P(X) une famille de parties de X. Alors, il existe une plus
petite tribu (pour l’inclusion) contenant M. On la note σ(M) et on l’appelle
tribu engendrée par M. C’est à dire,
i. M ⊂ σ(M) ;
ii. σ(M) est une tribu ;
iii. Si T est une tribu contenant M, alors σ(M) ⊂ T
2. T est une tribu =⇒ σ(T ) = T .

3. M1 ⊂ M2 ⊂ P(X) =⇒ σ(M1 ) ⊂ σ(M2 ) .

Si de plus, M2 est une tribu, alors σ(M1 ) ⊂ M2 .

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 1.2. Tribu-Espace mesurable.

Définition 2.2.
Une topologie sur un ensemble X est une famille T ⊂ P(X) de parties de X
telle que :
(i) ∅, X ∈ T ,
n
\
(ii) Si O1 , ..., On ∈ T , alors Oi ∈ T ,
i=1
Si (Oi )i∈I est une famille quelconque d’éléments de T , alors
(iii) [
Oi ∈ T .
i∈I
Les éléments de T s’appellent les ouverts de X, et on dit que (X, T ) est un
espace topologique.
Si O est un ouvert, alors F = Oc est un fermé.

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 1.2. Tribu-Espace mesurable.

Remarque. Soit (X, T ) un espace topologique. Alors T n’est pas toujours

une tribu sur X. En effet, on a déjà vu qu’une tribu est stable par intersection
dénombrable, alors qu’une intersection quelconque d’ouverts n’est pas
forcément
 un ouvert.
 Par exemple, si on prend sur R les ouverts
−1 1 \
On = , avec n ∈ N∗ , on peut montrer que On = {0} qui n’est
n n
n∈N∗
pas un ouvert de R. Ce qui motive la définition suivante.
Définition 2.3.
Soit (X, T ) un espace topologique. La tribu engendrée par T , σ(T ), est dite
tribu borélienne de X ou tribu de Borel. On la note B(X).

Remarque. 1. Soit X = Rn . La tribu borélienne sur Rn , notée B(Rn ), est la

tribu engendrée par les ouverts de Rn .
2. Si X = R ∪ {−∞, +∞} = R, on définit B(R) comme étant la tribu
engendrée par les ensembles :

A = {−∞}, A = {+∞} ou A est un ouvert de R.

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 1.2. Tribu-Espace mesurable.

Proposition 2.2

1. B(R) contient tous les ouverts et tous les fermés de R.

2. B(R) contient les intersections dénombrables d’ouverts de R.
3. B(R) contient les réunions dénombrables d’ouverts de R.
4.

B(R) = σ ({]a, b[ ; a, b ∈ R})

= σ ({]a, b] ; a, b ∈ R})
= σ ({[a, b] ; a, b ∈ R})
= σ ({]a, +∞[ ; a ∈ R})
= σ ({] − ∞, a[ ; a ∈ R})
= σ ({[a, +∞[ ; a ∈ R})
= σ ({] − ∞, a] ; a ∈ R}) .

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 1.3. Mesures Positives.

Définition 3.1.
Soit (X, T ) un espace mesurable. On appelle mesure positive sur (X, T ) une
application
+
µ : T −→ [0, +∞] = R
vérifiant les deux propriétés suivantes :
i) µ(∅) = 0 ,
ii) Si (An )n∈N est une famille dénombrable d’éléments de T qui sont deux
à deux disjoints, alors
! +∞
[ X
µ An = µ(An ) (σ − additivité).
n∈N n=0

On dit que (X, T , µ) est un espace mesuré.

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 1.3. Mesures Positives.

Exemples. 1. Soit (X, T ) un espace mesurable et x0 ∈ X. La mesure de

Dirac au point x0 , qu’on note δx0 , est définie par si A ∈ T , alors
(
1, si x0 ∈ A,
δx0 (A) :=
0, si x0 6∈ A.

2. Sur P(X), on définit la mesure de comptage par, si A ⊂ X, alors

(
card A, si A est fini,
µ(A) :=
+∞, sinon.

Remarque. La condition µ(∅) = 0 est nécessaire pour éviter des situations

triviales. En effet, sinon µ(∅) > 0, et puisque pour tout A ∈ T , on a
A = A ∪ ∅ ∪ ∅..., avec réunion deux à deux disjoints, on aura
X
µ(A) = µ(A) + µ(∅) = +∞.
n∈N∗

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 1.3. Mesures Positives.

Proposition 3.1.
Soit (X, T , µ) un espace mesuré. Alors la mesure µ vérifie
1. Si A et B sont deux ensembles mesurables, alors

A ⊂ B =⇒ µ(A) ≤ µ(B).

2. Si A, B ∈ T , alors µ(A ∪ B) + µ(A ∩ B) = µ(A) + µ(B).

A ∩ B = ∅ =⇒ µ(A ∪ B) = µ(A) + µ(B).

3. (σ-sous additivité). Si An ∈ T , pour tout n ∈ N, alors

! +∞
[ X
µ An ≤ µ(An ).
n∈N n=0

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 1.3. Mesures Positives.

4. (Stabilité par limite croissante). Si An ∈ T , et An ⊂ An+1 , ∀ n ∈ N, alors

!
[
µ An = lim µ(An ).
n→+∞
n∈N

5. (Stabilité par limite décroissante). Si An ∈ T , et An+1 ⊂ An , ∀ n ∈ N

avec µ(A0 ) < +∞, alors
!
\
µ An = lim µ(An ) .
n→+∞
n∈N

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 1.3. Mesures Positives.

Remarque.
1. La condition µ(A0 ) < +∞ est nécessaire dans la propriété de la Stabilité
par limite décroissante, 5).
Par exemple, si on considère sur (N, P(N)), la mesure µ de comptage.
On construit les ensembles mesurables An =\ {n, n + 1, n + 2, ...}, n ∈ N.
Il est clair que pour tout n ∈ N, An+1 ⊂ An , An = ∅ et µ(An ) = +∞.
n∈N
!
\
Donc, µ An = µ(∅) = 0 et lim µ(An ) = +∞ .
n∈N
n∈N
\
Pourquoi An = ∅ ?
n∈N
2. Si µ(A) < +∞, alors µ(B \ A) = µ(B) − µ(A). Mais, on n’a pas le droit
d’écrire µ(B \ A) = µ(B) − µ(A), si µ(A) = +∞.

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 1.3. Mesures Positives.

Définition 2.5.
Soit (X, T , µ) un espace mesuré.
déf
1. µ une mesure finie sur T ⇐⇒ µ(X) < +∞.
z}|{
déf
2. (X, T , µ) est un espace probabilisé ⇐⇒ µ(X) = 1.
z}|{
déf
3. µ est dite σ-finie ⇐⇒, il existe une suite (An )n∈N ⊂ T telle que :
z}|{

[
X= An et µ(An ) < +∞, pour tout n ∈ N.
n∈N

4. Soit A ⊂ X (non nécessairement mesurable). On dit que A est

µ-négligeable s’il existe une partie B ∈ T telle que A ⊂ B et µ(B) = 0.
déf
5. µ est complète ⇐⇒ toute partie µ-négligeable est mesurable.
z}|{

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 1.3. Mesures Positives.

Théorème 3.1. (Complétion d’une mesure.)

Soient (X, T , µ) un espace mesuré et T ∗ l’ensemble de toutes les parties E
de X telles que :

il existe A, B ∈ T avec A ⊂ E ⊂ B et µ (B \ A) = 0.

On définit µ∗ sur T ∗ par µ∗ (E) := µ(A).

Alors, T ∗ est une tribu sur X avec T ∗ ⊃ T et µ∗ est une mesure complète
sur T ∗ qui prolonge µ (i.e., pour tout E ∈ T , µ∗ (E) = µ(E)).

Remarque. On peut remplacer T ∗ et µ∗ par

T1∗ = {A ∪ N, tel que A ∈ T et N ∈ Nµ } et µ∗1 (A ∪ N) = µ(A).

où Nµ est l’ensemble formé des sous-ensembles N ⊂ X qui sont

µ-négligeables. La conclusion est la même.

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 1.3. Mesures Positives.

Théorème 3.2 (Construction des mesures).

Soit (X, T ) un espace mesurable et M ⊂ P(X). On suppose que
i) σ(M) = T (T est la tribu engendrée par M),
ii) si A, B ∈ M, alors A ∩ B ∈ M,
iii) si A, B ∈ M et A ⊂ B, alors B \ A peut s’écrire comme réunion
disjointe d’éléments de M,
[
iv) il existe une famille (An )n∈N ⊂ M telle que X = An .
n∈N

On se donne application µ : M → R+ σ-additive, (i.e.,

! une+∞
[ X
µ Bn = µ(Bn ) dès que les Bn ∈ M sont deux à deux disjoints
n∈N n=0
[
avec Bn ∈ M).
n∈N
Alors on peut prolonger µ en une mesure positive sur (X, T ).

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 1.3. Mesures Positives.

Exemple. Si on prend X = R et M = {[a, b[; a, b ∈ R}, alors M vérifie les

quatre assertions du théorème 2.2.

En effet, on a déjà vu que (i) σ(M) = B(R) .

(ii) On vérifie facilement que
(
∅,
[a1 , b1 [∩[a2 , b2 [= ∈ M.
[max(a1 , a2 ), min(b1 , b2 )[

iii) [a1 , b1 [⊂ [a2 , b2 [=⇒[a2 , b2 [\[a1 , b1 [= [a2 , a1 [∪[b1 , b2 [ .

[
iv) R = [−n, n[ .
n∈N

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 1.3. Mesures Positives.

Théorème 3.3. (Unicité de mesures.)

Soient µ1 et µ2 deux mesures sur (X, T ) telles que :

i) µ1 (A) = µ2 (A), pour tout A ∈ M où T = σ(M) et M est stable par

intersection finie d’éléments de M.
ii) Il existe une suite (An )n∈N croissante d’éléments de M telle que
[
X= An , avec µ1 (An ) = µ2 (An ) < +∞, pour tout n ∈ N .
n∈N

Alors,
µ1 = µ2 , i.e., pour tout A ∈ T , µ1 (A) = µ2 (A) .

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 1.3. Mesures Positives.

Corollaire 3.1. (Mesure de Lebesgue.)

Il existe sur (R, B(R)) une mesure unique notée λ vérifiant

λ([a, b[) = b − a pour tout a ≤ b.

Cette mesure est dite mesure de Lebesgue sur R.

Preuve. Il suffit de prendre M = {[a, b[; a, b ∈ R}. Le théorème 3.2 montre

l’existence de la mesure λ, quant au théorème 3.3 , il montre qu’elle est la
seule mesure qui vérifie λ([a, b[) = b − a.
Remarque.
(R, B(R), λ) n’est pas complète. La preuve est constructive et pas évidente ;
elle utilise des sous-ensembles construits par le célèbre mathématicien
Cantor. La tribu qui complète la tribu borélienne B(R) est notée L(R).
On appelle mesure de Lebesgue, la mesure complétée, notée
λ : L(R) → R+ .

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 1.3. Mesures Positives.

Théorème 3.4 (Invariance de la mesure de Lebesgue par translation.)

Pour tout A ∈ B(R) et pour tout a ∈ R, on a

λ(A + a) = λ(A),

avec A + a = {x + a ; x ∈ A}.

Théorème 3.5 (Invariance de la mesure de Lebesgue par homothétie.)

Pour tout A ∈ B(R) et pour tout k > 0, on a

λ(kA) = kλ(A),

avec kA = {kx ; x ∈ A}.

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 1.4. Fonctions mesurables.

Définition 4.1.
Soient (X, T1 ), (Y, T2 ) deux espaces mesurables et f : X → Y une
application. On dit que f est (T1 − T2 ) mesurable, si pour tout A ∈ T2 ,
f −1 (A) ∈ T1 .

1. La notion de mesurabilité est reliée aux tribus T1 et T2 . Lorsqu’il n’y a pas

de confusion, on dira simplement que f est mesurable.
2. Si T1 = P(X) et T2 = {∅, Y}, alors f : X → Y est (T1 − T2 ) mesurable.
3. Une fonction peut être mesurable par rapport à une tribu et ne pas être
mesurable pour d’autres tribus. Par exemple, la fonction identité
id
R 3 x 7−→ x ∈ R est (B(R), B(R)) est mesurable, mais n’est pas (T , B(R))
mesurable, où

T = {A ⊂ R ; A est dénombrable ou Ac est dénombrable}.

Il suffit de remarquer que id−1 (]0, 1[) =]0, 1[6∈ T .

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 1.4. Fonctions mesurables.

Proposition 4.1.
Soient (X, T1 ), (Y, T2 ) et (Z, T3 ) trois espaces mesurables, f : X → Y et
g : Y → Z deux applications mesurables. Alors g ◦ f est (T1 − T3 ) mesurable.

C’est à dire la composition de deux fonxtions mesurables est mesurable.

Proposition 4.2
Soient (X, T1 ), (Y, T2 ) deux espaces mesurables et f : X → Y une
application. On suppose que T2 = σ(C). Alors

f est mesurable ⇐⇒ f −1 (A) ∈ T1 , ∀ A ∈ C.

Définition 4.2
Soient X, Y deux espaces munis, respectivement, de leurs tribus boréliennes.
Une application f : X → Y mesurable est dite borélienne.

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 1.4. Fonctions mesurables.

Remarque 1. Une application f : X → Y est borélienne ⇐⇒ ∀ O ⊂ Y

ouvert, f −1 (O) un borélien de X.
f : X → Y est continue =⇒ f est borélienne.
id
Attention : la fonction la fonction identité R 3 x 7−→ x ∈ R est borélienne,
mais n’est pas (T1 − T2 ) mesurable, où T1 = {∅, R} et T2 = P(R).
3. Si R est muni de la tribu de Borel B(R), alors f : X → R est borélienne si,
et seulement si, f −1 (]a, b[) est un borélien de X, pour tout a, b ∈ R. Ceci est
une conséquence de la proposition 4.2 et du fait que B(R) = C, où
C = {]a, b[ ; a, b ∈ R}.
Soient f : X → R une fonction mesurable. Pour tout a ∈ R, on note

{f ≤ a} = {x ∈ X ; f (x) ≤ a} = f −1 ([−∞, a]) ,

{f > a} = {x ∈ X ; f (x) > a} = f −1 (]a, +∞]) .

De la même façon, on définit {f < a}, {f ≥ a} et {f = a},...

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 1.5. Fonctions mesurables réelles.

Exemple important. Soit (X, T ) un espace mesurable et A ⊂ X. Alors,

la fonction indicatrice χA est mesurable ⇐⇒ A est mesurable (i.e., A ∈ T ).

Notation et Remarque. On munit R de la distance définie par

π
d(x, y) = | arctan x − arctan y|, où arctan(±∞) = ± . Comme espace
h π πi 2
topologique, R est homéomorphe à − , , muni de sa topologie
2 2
canonique. Il s’ensuit que la tribu B(R) des boréliens de R est engendrée par
les intervalles [a, +∞] (resp. [−∞, a], [−∞, a[ ou ]a, +∞]), avec a ∈ R.
Exemple important. Soient (X, T ) un espace mesurable et f : X → R une
fonction numérique mesurable. Alors pour toute fonction continue
α : R → R, la fonction numérique α ◦ f : X → R est mesurable.

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 1.5. Fonctions mesurables réelles.

Proposition 5.1
Soient (X, T ) un espace mesurable, f , g : X → R mesurables et λ ∈ R.
Alors, les applications suivantes mesurables
λf , f + g, fg, sup(f , g), inf(f , g),
f + := sup(f , 0), f − := − inf(f , 0), |f | et 1/f .

Proposition 5.2
Soient (X, T ) un espace mesurable et fn : X → R, n ∈ N, une suite de
fonctions mesurables. Alors,
1) sup fn , inf fn , lim sup fn et lim inf fn sont des fonctions mesurables ;
n∈N n∈N n∈N n∈N

2) si fn −−−−→ f simplement dans X, alors f est mesurable.

n→+∞

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 1.6 Théorèmes d’approximation.

Définition 6.1
Soit (X, T ) un espace mesurable. f : X → R est dite étagée, si elle est
mesurable et ne prend qu’un nombre fini de valeurs.

Remarque 1. On note α1 , ..., αn les valeurs de f et Ai = f −1 ({αi }), pour

i = 1, ..., n, alors les Ai sont mesurables et

n
X
f = αi χAi .
i=1

2. Si f ,g sont deux fonctions étagées et λ ∈ R, alors λf , f + g, fg, sup(f , g),

inf(f , g) et |f | sont des fonctions étagées.

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 1.6 Théorèmes d’approximation.

Théorème 6.1.
Soit (X, T ) un espace mesurable.
1. Si f : X → R+ est mesurable, alors il existe une suite (fn )n de fonctions
étagées telles que :

0 ≤ fn ≤ fn+1 (∀ n ≥ 1) et lim fn (x) = f (x).

n→+∞

2. Si f : X → R est mesurable, alors il existe une suite (fn )n de fonctions

étagées qui converge simplement vers f .
3. Si f : X → R est bornée et mesurable, alors il existe une suite (fn )n de
fonctions étagées qui converge uniformément vers f , i.e.,
 
lim sup |fn (x) − f (x)| = 0.
n→+∞ x∈X

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 1.6 Théorèmes d’approximation.

Définition 6.2
Une suite de fonctions boréliennes fn : R → R converge presque partout vers
f si,
λ({x ; fn (x) 6→ f (x)}) = 0.
f
On écrit fn −−−−→ λ-p.p. sur R.
n→+∞

Théorème 6.2. (d’Egorov)

Soient fn : R → R une suite de fonctions boréliennes convergeant vers f
λ-p.p. sur un intervalle borné I ⊂ R.
Alors pour tout ε > 0, il existe un ensemble mesurable A tel que :
(i) λ(A) < ε,
(ii) (fn )n converge uniformément vers f sur I \ A.

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 1.6 Théorèmes d’approximation.

Remarque Ce théorème montre que si une suite de fonctions mesurables

converge presque partout, alors elle converge uniformément sur le
complémentaire d’un ensemble de mesure arbitrairement petite.
Théorème 6.3. (de Lusin).
Soit f : [a, b] → R une fonction mesurable. Alors, pour tout ε > 0, il existe
un ensemble mesurable Cε tel que λ(Cε ) < ε et f est continue sur [a, b] \ Cε .

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 2.1. Intégrale d’une fonction étagée positive.

Dans ce chapitre (X, T , µ) est un espace mesuré.

E + est l’ensemble des fonctions étagées positives : f ∈ E + ⇐⇒
Xn
f : (X, T ) → (R+ , B(R+ )) telles que : f = αi χAi , avec (Ai )1≤i≤n ⊂ T
i=1
n
X
est une partition de X et αi ∈ R+ . αi χAi est la forme canonique de f .
i=1

Définition 2.1.
n
X
Soit f ∈ E + (i.e., f = αi χAi et (Ai )1≤i≤n est une T -partition de X).
i=1
L’intégrale de f sur X par rapport à µ est définie par :
Z n
X
fdµ = αi µ(Ai ) ∈ R+ .
X i=1

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 2.1. Intégrale d’une fonction étagée positive.

Convention. Si αi = 0 et µ(Ai ) = +∞, on pose αi µ(Ai ) = 0. Ceci est

justifié par la définition précédente.
Exemples. 1. Si X = R et µ = λ est la mesure de Lebesgue, alors
Z Z
χR dλ = λ(R) = +∞ et χ[a,b[ dλ = λ([a, b[) = b − a.
R R

2. Si µ = δ0 est la mesure de Dirac en 0, alors

Z Z
χR dδ0 = δ0 (R) = 1 et χ[1,2[ dδ0 = δ0 ([1, 2[) = 0.
R R

Remarque importante. Comme l’écriture canonique d’une fonction étagée

n’est pas unique, il faut s’assurer que l’intégrale définie dans la définition 2.1
ne dépend pas de cette écriture. Heureusement que la réponse est affirmative
(voir le polycopie du cours).

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 2.1. Intégrale d’une fonction étagée positive.

Proposition 2.1.
Soient f , g ∈ E + et α > 0 un réel. Alors,
Z Z
1. (αf )dµ = α fdµ,
ZX ZX Z
2. (f + g)dµ = fdµ + gdµ,
X
Z X Z X
3. si f ≥ g, alors fdµ ≥ gdµ (monotonie).
X X

Définition 2.2 Z Z
On dit que f ∈ E + est intégrable si, fdµ est finie (i.e. fdµ ∈ R+ ).
X X

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 2.1. Intégrale d’une fonction étagée positive.

Proposition 2.2
Soient (fn )n∈N une suite croissante de E + et f ∈ E + telles que :

f ≤ lim fn .
n→+∞

Alors,
Z Z
(i) fdµ ≤ lim fn dµ ;
X n→+∞ X
Z Z
(ii) en particulier, si f = lim fn , alors fdµ = lim fn dµ.
n→+∞ X n→+∞ X

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 2.2. Intégrale d’une fonction mesurable positive.

+
On note par L0 = {f : (X, T , µ) → R+ mesurable}, l’ensemble des
fonctions mesurables et positives sur (X, T , µ).

Définition 2.3
+
Soit f ∈ L0 . On note par Sf l’ensemble défini par

Sf = {ϕ ∈ E + ; 0 ≤ ϕ ≤ f }.

Z Z
1. On définit l’intégrale de f sur X par : fdµ := sup ϕdµ.
X ϕ∈Sf X
Z
2. On dit que f est µ-intégrable si, fdµ < +∞.
Z Z X
3. Si A ∈ T , on note fdµ = f χA dµ.
A X

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 2.2. Intégrale d’une fonction mesurable positive.

Z
+
Remarque 1. Si f ∈ L0 , alors fdµ ∈ R+ , puisque la fonction nulle
X
+
appartient à E , d’intégrale nulle et minore f .
2. Lorsque f ∈ E + , alors la définition de l’intégrale de f coincide avec la
définition de l’intégrale d’une fonction mesurable positive.
Théorème 2.1.
+
Soit f ∈ L0 . Alors, pour toute suite croissante (fn )n∈N de fonctions étagées
positives qui converge vers f , on a
Z Z
fdµ = lim fn dµ.
X n→+∞ X

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 2.2. Intégrale d’une fonction mesurable positive.

Proposition 2.3.
+
Soient f , g ∈ L0 et λ ∈ R+ . Alors,
Z Z
(i) (λf )dµ = λ fdµ ;
ZX ZX Z
(ii) (f + g)dµ = fdµ + gdµ ;
X
Z X Z X
(iii) si f ≤ g, alors fdµ ≤ gdµ ;
X X
Z Z Z
(iv) si A, B ∈ T et A ∩ B = ∅, alors fdµ = fdµ + fdµ.
A∪B A B

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 2.3. Les premiers grands théorèmes d’intégration.

Théorème de la convergence monotone de Beppo Levi.

Soit (fn )n∈N une suite croissante de fonctions mesurables positives
+
(fn ∈ L0 ). Alors,
Z   Z
lim fn dµ = lim fn dµ.
X n→+∞ n→+∞ X

Lemme de Fatou
Soit (fn )n∈N une suite de fonctions mesurables positives. Alors,
Z   Z
lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ.
X n n X

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 2.3. Les premiers grands théorèmes d’intégration.

Corollaire 2.1.
+
Soit (fn )n∈N une suite de L0 . Alors,
 
Z X XZ
(i)  fn  dµ = fn dµ .
X n≥0 n≥0 X

+
(ii) Soient (An )n∈N une suite disjointe d’éléments de T et f ∈ L0 . Alors
Z X Z 
S
fdµ = fdµ .
n∈N An n≥0 An

(iii) Soit f , g deux

Z fonctions mesurables positives. On définit
µf (A) := fdµ, pour tout A ∈ T . Alors, µf est une mesure sur T et
A
Z Z
gdµf = (gf )dµ.
X X

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 2.3. Les premiers grands théorèmes d’intégration.

Inégalité de Tchebychev.
+
Soient f ∈ L0 et a > 0. Alors
Z
1
µ ({x ∈ X ; f (x) ≥ a}) ≤ fdµ.
a X

Corollaire. Z
+
Soit f ∈ L0 une fonction intégrable (i.e., fdµ < +∞). Alors,
X

µ({x ∈ X ; f (x) = +∞}) = 0,

i.e. f est finie µ-p.p.

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 2.3. Les premiers grands théorèmes d’intégration.

Lemme de Borel-Cantelli.

(i) SoitZ(fn )n∈N une suite de fonctions intégrables positives et telles que
X X
fn dµ < +∞. Alors, fn < +∞ µ-p.p.
n≥0 X n≥0
X
(ii) En particulier, si µ(An ) < +∞, où (An )n∈N ⊂ T , alors
n≥0
µ(lim sup An ) = 0.

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 3.1. Intégrale d’une fonction numérique.

(X, T , µ) un espace mesuré. L0 = {f : (X, T , µ) → R, f est mesurable }. On

rappelle que f + = sup(f , 0), f − = − inf(f , 0), f = f + − f − et |f | = f + + f − .

Définition 3.1.
+ −
On dit que f ∈ L0 est
Z µ-intégrable si, etZ seulement si, f et f sont
µ-intégrables (i.e., f + dµ < +∞ et f − dµ < +∞). On pose
Z Z X Z X

fdµ := f + dµ − f − dµ, et on l’appelle intégrale de f par rapport à µ.

X X X

Proposition 3.1.

(i) L’ensemble des fonctions

Z µ-intégrables est un R-espace vectoriel et
l’application : f 7→ fdµ est une forme linéaire sur cet espace.
Z ZX
De plus fdµ ≤ |f |dµ.
X X
(ii) f est intégrable ⇐⇒ f − et f + sont intégrables ⇐⇒ |f | est intégrable.

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 3.1. Intégrale d’une fonction numérique.

Pour l’intégrale de Riemann,

f est Riemann-intégrable 6=⇒ |f | est Riemann-intégrable.

Par exemple, f : [0, 1] → Q est définie par

(
1 si x ∈ Q ∩ [0, 1],
f (x) =
−1 si x ∈ (R \ Q) ∩ [0, 1],

n’est pas Riemann intégrable, mais |f | l’est.

Définition 3.2.
Soit (X, T , µ) un espace mesuré. On dit qu’une fonction est µ-négligeable,
si elle est mesurable et nulle µ-p.p., i.e.,

µ ({f 6= 0}) := µ ({x ∈ X ; f (x) 6= 0}) = 0.

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 3.2. Quelques Théorèmes de Convergence.

Proposition 3.2.

1. Soit f une fonction mesurable. Alors,

Z
f est µ − négligeable ⇐⇒ |f |dµ = 0.
X
Z Z
2. Si f1 et f2 sont µ-intégrables et f1 = f2 µ-p.p., alors f1 dµ = f2 dµ.
X X

On note par L1 l’espace des fonctions µ-intégrables de X à valeurs dans R.

Théorème de Beppo Levi pour les fonctions intégrables.
Soit (fn )n∈N une suite croissante de L1 telle que lim fn ∈ L1 . Alors
n→+∞

Z Z  
lim fn dµ = lim fn dµ.
n→+∞ X X n→+∞

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 3.2. Quelques Théorèmes de Convergence.

Définition de la convergence en moyenne ou L1 .

Soient (fn )n∈N une suite de L1 et f ∈ L1 . On dit que la suite (fn )n∈N converge
vers f en moyenne (ou dans L1 ) si l’on a :
Z
lim |fn − f |dµ = 0.
n→+∞ X

Définition de la convergence en mesure.

Soient (fn )n∈N une suite de fonctions de L0 et f ∈ L0 . On dit que la suite
(fn )n∈N converge en mesure vers f si,

lim µ ({|fn − f | ≥ α}) = 0, pour tout α > 0,

n→+∞

i.e., ∀α > 0, ∀ε > 0, ∃n0 ∈ N, (n ≥ n0 =⇒ µ ({|fn − f | ≥ α}) < ε).

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 3.2. Quelques Théorèmes de Convergence.

Proposition 3.3
Soient (fn )n∈N une suite de fonctions de L1 et f ∈ L1 . Si (fn )n∈N converge
vers f en moyenne, alors (fn )n∈N converge vers f en mesure.

La convergence en mesure n’implique pas, en général, la convergence en

moyenne. En effet, sur (R, B(R), λ) on pose fn = n1 χ[0,n] , pour tout n ∈ N∗ .
On vérifie facilement que fn ∈ L1 (R, B(R), λ), pour tout n ∈ N∗ et la suite
(fn )n∈N∗ converge vers 0 en mesure ; mais elle ne converge pas en moyenne
vers 0 dans L1 (R, B(R), λ).

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 3.2. Quelques Théorèmes de Convergence.

Théorème de la convergence dominée de Lebesgue.

Soient (fn )n∈N une suite de fonctions mesurables, f une fonction mesurable
et g une fonction µ-intégrable et positive. On suppose que
(i) fn → f µ p.p.
(ii) (∀n ∈ N) |fn | ≤ g µ p.p.
Alors, f , fn ∈ L1 , pour tout n ∈ N et la suite (fn )n∈N converge vers f en
moyenne, i.e., Z
lim |fn − f |dµ = 0.
n→+∞ X
Z Z Z
En particulier, lim fn dµ = lim fn dµ = fdµ.
n→+∞ X X n→+∞ X

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